Originally Posted by
cashhflow
İşlem sayısı azaldıkça (filtre eklendikçe) fitting ihtimali artıyor belkide basit yapıp ufak getirilere razı olmak düşük kaldıraç kullanmak daha güvenilir midir?
1 dklık veri sayısı az 5 dklıkta yapılan sistemi 1 dk sisteme uyarlamak daha mantıklı gibi ?
Ayrıca genel itibariyle hacim verisini kullanmıyoruz bu çok önemli bir veri bence. Hacim üzerindeki hareketli ortalamayı kaydırabilecek kolay bir yöntem var mıdır ? Liste mi oluşturmalıyız ?
Yurtdışı kurumların yaptığı algolar yüksek matematik, istatistik, fizik barındırıyor biz bunun neresindeyiz ?
Trend takip etmek yerine yüksek ihtimalli düşük maxdd ye sahip sistemler daha mı çok kazandırır acaba ? Yüksek puan getirisi yerine daha düşük puan ,daha yüksek olasılıkla karda kapanan düşük maxdd ye sahip yüksek kaldıraçlı sistemlerin karşılaştırılması gerekiyor ?
E yaptık sonunda birşeyler bunun güvenliğini nasıl sağlayacağız güvenlik açıkları neler ?
(Kendime notlar)
Muhtemelen daha güvenli olacaktır. basit bir yapı düşük getiri. Yakında böyle bir çalışmam olacak bakalım. gerçek hesap üzerinde.
Bu uyarlama işi nasıl olacak tam olarak bilmiyorum ancak yapılabilir.
Hacim verisiyle biraz çalıştım bazı ipuçları veriyor ancak oda %100 başarıyla çalışmıyor hataları var.
Elimizdeki imkanlar doğrultusunda ilerleyebildiğimiz evredeyiz matematik istatistik olarak.
olay sadece % oranı yüksek sistemle bitmiyor bunun karşısında profit factor duruyor. Çoğu zaman %80 başarı sağlayan bir sistemin pf düşük. %30 başarı oranı olan sistemin ise pf değeri yüksek çıkıyor. bu ikisi aynı çatı altında toplandıgında yani ikiside yüksek oldugunda toplam puanda yüksek oluyor. Fakat mesele sadece bu ikisiylede bitmiyor. benim tespitlerim bir sistemde aranan özellikler;
1-İstikrarlı kar eğrisi
2-optimizasyon sonucunda elde edilen parametrelerin getirilerinin birbirine yakın oldugu aralıktakı değerlerden seçilmeli parametreler. ÖRN:
Şimdi bazı arkadaşlar ben optimizasyon yapmıyorum kı diyebilir optimizasyon yapıp yapmamanız önemli değil tesadüfen resimde işaretledeğim koyu mavi bölgedeki parametre değerini yazmış ve süper getiri elde etmiş olabilirsiniz. Siz optimizasyon yapmasanız bile sanki yapıpta seçmişsiniz gibi oldu. O bakımdan işinizi saglama almak istiyorsanız sisteminizi optimizasyon yapıp yukarıdaki resimdeki görüntüyü elde edip sizin parametrenızın hangi bölgede yer aldıgını öğrenmeniz gelecek kaygılarınızı en aza indirecektir hatta arge amaçlı bahsettiğim bölgelerdeki parametreleri seçip yedek sistemler yaratıp gelecek 1 2 sene sonrakı getirilerindeki sapmalarıda incelebilirisiniz.
bir diğer ayrıntıda şu tüm optimizasyon bittiğinde grafikteki bölgede parametre seçimi yaparken nisbeten yüksek birbirine yakın getiri elde etmiş en uzun bölgeden seçim yapmaya calısın. mümkünse en uzun bölgenini ortasından seçmeye calısın. çünkü getiri eğrisini çizen bilgisayar optimizasyonu sırayla yapmakta parametrelerinizi belirli bir sıraayla döndürmektedir. getiri eğrisi her parametre değişiminde stabil şekilde en uzun kayan parametre değerierleri en başta kalan parametrelerinizin değişimesine rağmen getirinizin hala marjınal bir değişim göstermediğini anlatır bize dolayısıyla en uzun şekilde stabil getiriyi sağlayan parametreler arasında seçim yapmanızı saglamış olur.
ÖRNEGIN:
bu haritanın bir diğer önemli yanı ise aslında parametrelerin değişimini grafiklerin hareket değişikliğine yorabılırsınız. tabi bunu size nasıl açıklayabilirim tam bilmiyorum bazan grafikte bir bölgeyi düzeltiriz ve ucuyla kesmez örnegın ucu ucuna şort açmaz ertesi günde aşağı gap gelir bizde oturur ucuyla kessin diye parametreyi değiştiririz sonra bir bakarız getiri muazzam artmış.
aslıdna bu parametre değişimlerini grafiğide bazı mumlarının değişmesi kısalması uzaması gibi düşünebilirsiniz. işte mumkun olan en uzun süre getirisini korumuş parametrelerin arasında en ortadakını seçersek. sisstemimizin ucuyla kesmış ve getiri üretmiş dediğimiz bölgeleri en aza indirmiş oluruz.
çünkü en uzun bölgenin ortanca parametresi nasıl açıklayabilirim, bu tür ihtimallerin en aza indiği parametre olacaktır. bu ihtimaller sonuç olarak yine var olacak ancak en az görülen parametreyi seçmiş olacaksınız bölgece gelecekte sisteminizin getirisinin sapma ihtimalini en aza indireceksiniz cunku ucuyla kesip getiri elde etme ihtimalini neredeyse 0 a yaklastıracaksınız.
başka bir örnekle daha iyi açıklarım.
Yukarıdaki resimdeki yeşil bölge grafikler geçmişe nazaran biraz daha fazla salsa veya biraz daha fazla yukarı gitsede sisteminiz beklenen getiriyi yine elde edecektir ancak kırmızı veya mavi bölgedeki parametrelerde gelecekte grafikler biraz daha salsa veya yukarı yonde gittiğinde sisteminizin beklenen getiri ya artacak yada düşecektir.
birde parametreler arası parametreler var :D bir optimizasyondan neler çıkıyor yaaaa sayın tiberius hocaaaaaaaaa öyle bilimsel milimsel kuantum filan geç memete anlatır gibi anlatacan bu işleri :D
kuantum fizik tizik bilmesekte kafamız calısıyor yani :D :D :D :D şaka yapıyorum....
neyse hadi onada ufakca değineyim. optimizasyon bittiğinde elde ettiğiniz haritadaki getirilerin stabil oldugu uzunluklar ve getiriler benzer olabilir yani stabil bölge olarak birden fazla bölge cıkabilir acaba 1 ile başlayan taraftanmı yoksa 4 ile başlayan taraftanmı seçmeliyim kısmı kafanızı karıştırabılır burada yukarıdakı anlattıklarımı büyük resme göre seçmelisiniz yani ne demek istiyorum. ÖRN:
DAHA MALZEME ÇOKTA HEM YORULDUM HEMDE 1 SAATIR BUNLARLA UGRASIYORUM BASKA ZAMAN YİNE ESER GÜRLERİZ ŞİMDİLİK YETİVESİN GARİ........
İLERDE ALGORİTMİK TRADE ADLI BİR KITAP YAZACAM BU GIDISLE
Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
Sokrates twit @erhanacikgoz1
Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri