Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

[şef]

sn erhan, esas sistemin ne durumda, önemli olan o. bu sistemine zaten fazla pozda bağlamıyorsun. o sistemin iyi olduğunu umuyor ve tahmin ediyorum. zira motivasyonun iyi.

[erhanacikgoz1]

sn erhan, esas sistemin ne durumda, önemli olan o. bu sistemine zaten fazla pozda bağlamıyorsun. o sistemin iyi olduğunu umuyor ve tahmin ediyorum. zira motivasyonun iyi.

Bu senem kotu gecti ancak alternatif yontemlerle parayi korumayi basardik.

Wps3 icin ayarladigim yapi bnim icin onemli testlerle ayni getiriyi uretirse wps1 dede calistiracagim.

Sonrasi zaten emeklilik ve isten istifaya kadar gidecek o yuzden butun odagim bu kz egrisini paylaatim subata kadar belli olacak bakalim

[3c1a]

Bunun istatistiklerini çıkarttım negatifleri düştüm karlılardan totalde 10,000 puan daha karlı oluyorum.

BU herkeste böyle cıkmaz. Ancak totalde kötü bile çıkarsa çok böyle aman aman düşüneceğiniz bir durum değil. Bende poztif 10 bın puan fark attı sizde de hafi en kötü -10,000 kötü çıkartır.

Bunun içinde vade geçişinin şöyle yapsak boylemı yapsakla ugrasmaya değmez gibi görünüyor.

BU sebeple ben vıp30 ne derse ona uyuyorum boylece yenı vadeye koyayım dur aman manuele geceyım fılan dememe gerek kalmıyor sistem görüntüde ne veriyorsa porfoy aynısını yapıyor.

Vade degisiminde flat olmak sahte kar/zarari engelliyor, bunda hemfikiriz. Hesapladiginiz 10000 puan arti ilerde -10000 puan zarara da donebilir. Sistemlerimiz yakalasik 70 vade degisimi yasamis (2007 ortasindan bu yana). Vade degisimlerinde sistem yon degistirmese bile Getiri ve MaxDD sonuclari kacinilmaz bir sekilde olumlu veya olumsuz etkiliniyor. Yani demek istedigim vade degisimleri tam olarak hesaba katamadigimiz ekstra bazi riskler barindiyor.

Evet Robotu vade degisiminde flata gececek sekilde VIX-X030 grafigi ile kullanmak pratiklik sagliyor. Ancak gercekte karsiligi olmayan bir GAP in bozucu etkisini kabul etmek ne kadar dogru? Bu gap bazi yavas sistemlerde belki 10-15 gun etki yapiyor olabilir. Bunu anlamanin tek yolu sistemlerimizin davranisini bu degisimler olurken incelemek. Ben matador hocam gibi vade gecislerinde son gun robotlarimi yeni vadeye manuel olarak tasimayi tercih ediyorum. Her vadenin ayri ayri grafigini biriktirmek veya bulunabiliyorsa gecmis tum vadelerin fiyat bilgilerini bulmak ilerde daha saglikli statistiklere ulasabimenin tek yolu.

Son olarak Vadeler arasindaki fiyat farkini etkileyen 2 neden; birincisi faize gore artip azalan nema digeri de temmettu. Ilerde faizler olurda sifira yaklasirsa vadeler arasindaki farkin cok azaldigini gorebilecegiz, tam tersi faizler ucarsa vadeler arasinda fark da buna paralel acilacaktir.

[NUTCRACKER]

Wps 3 te nasil bir yapi var bilmiyoruz ama inş. Erken emekli eder seni Erhan hoca...

Baya emek verdin o tarafa...

Bu senem kotu gecti ancak alternatif yontemlerle parayi korumayi basardik.

Wps3 icin ayarladigim yapi bnim icin onemli testlerle ayni getiriyi uretirse wps1 dede calistiracagim.

Sonrasi zaten emeklilik ve isten istifaya kadar gidecek o yuzden butun odagim bu kz egrisini paylaatim subata kadar belli olacak bakalim

SM-G960F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[erhanacikgoz1]

Vade degisiminde flat olmak sahte kar/zarari engelliyor, bunda hemfikiriz. Hesapladiginiz 10000 puan arti ilerde -10000 puan zarara da donebilir. Sistemlerimiz yakalasik 70 vade degisimi yasamis (2007 ortasindan bu yana). Vade degisimlerinde sistem yon degistirmese bile Getiri ve MaxDD sonuclari kacinilmaz bir sekilde olumlu veya olumsuz etkiliniyor. Yani demek istedigim vade degisimleri tam olarak hesaba katamadigimiz ekstra bazi riskler barindiyor.

Evet Robotu vade degisiminde flata gececek sekilde VIX-X030 grafigi ile kullanmak pratiklik sagliyor. Ancak gercekte karsiligi olmayan bir GAP in bozucu etkisini kabul etmek ne kadar dogru? Bu gap bazi yavas sistemlerde belki 10-15 gun etki yapiyor olabilir. Bunu anlamanin tek yolu sistemlerimizin davranisini bu degisimler olurken incelemek. Ben matador hocam gibi vade gecislerinde son gun robotlarimi yeni vadeye manuel olarak tasimayi tercih ediyorum. Her vadenin ayri ayri grafigini biriktirmek veya bulunabiliyorsa gecmis tum vadelerin fiyat bilgilerini bulmak ilerde daha saglikli statistiklere ulasabimenin tek yolu.

Son olarak Vadeler arasindaki fiyat farkini etkileyen 2 neden; birincisi faize gore artip azalan nema digeri de temmettu. Ilerde faizler olurda sifira yaklasirsa vadeler arasindaki farkin cok azaldigini gorebilecegiz, tam tersi faizler ucarsa vadeler arasinda fark da buna paralel acilacaktir.

ilk paragrafa %100 katılıyorum. Bu atlanmaması gereken detay.
Bu konu aslında öylesine felsefik bir konu ki işin içinde bir sürü değişken var.

Parametrelerden bir kaçını sıralayacagım üzerinde baya bir kafa yormamız gereken ve basitçe cevaplayamayacağımız parametreler oldugunu düşünüyorum.

Önce şunu kararlaştıralım sisteminiz tüm vade geçişlerinde nakit oku koyması şart bunda sanıyorum hemfikiriz. Tartısmamız gereken mesele Vade geçişi sonrasında Hangi sinyali baz almalıyız Yeni vadede oluşacak sinyalimi yoksa VIP-XU30 grafiğinde oluşan sinyalimi baz almalıyız. Tartısmamız gereken bu. Bunun haricinde GAP'in karşılığı olmadığından ne kadar eminiz ?

1-Vade geçiş gapleri piyasanın gerçeğini yansıtır mı, yansıtmaz mı ? Eğer gapleri piyasanın gerçeği olarak kabul etmiyorsak FAİZ geliri niye geliyor ? Paradoksa bak :D Şimdi dikkatlice düşünelim Sistemimizi vıp-xu30 da calıstıırıp vadeden gelen "fake" kabul ettiğimiz gapten gelen LONG sinyale uyuyorsak. Sistemimiz faizden gelen parayıda içeriyor demektir. Buda piyasanın bir gerçeği çünkü faizden para kazanıyor gerçek hesap. O halde sistemin gapten yakacağı long sinyal doğru diyebilirmiyiz. Aynı şekilde faiz 0 olsaydi. Vadeden gelen herhangibir sinyal oluşmayacaktı. Dolayısıyla sistem yine piyasa gerçeğini yansıtacaktı çünkü gerçek hesapta faiz geliri hiç yoktu ?

Vadede gap oluşması ve sistemin O gap yüzünden Long sinyale girmesi gerçekten sistemin yakması gereken bir sinyal mi yoksa olmaması gereken ve sistem ile piyasa dinamiği arasındaki bağı bozan bir sorun mu bunun kararına varmamız lazım önce yukarıda onu anlatmaya çalıştım. Faiz 0 olsaydı. Biz bunları konuşmuyor olurduk ve kimse sistemini yeni vadeye koymakla uğraşmazdı. Çünkü sistem sinyalleri piyasanın dinamiklerine göre hareket ediyor olurdu. Faiz yükselince Piyasa dinamikleri kontrol altında tutmak için yeni vade ile arasındaki farkı açıyor buda gayet doğal çünkü cebine faiz geliri giriyor. O halde sistemin vadede long sinyale yakalanması da gayet doğaldır o halde bu long sınyale uymak zorundayım çünkü amaç piyasanın dinamiğiniyle sistemin bu dinamiği takip etmesidir. Demek doğru mu ?


Şimdi aşağıda bir grafik yayınladım SARI renkli olan XU30 PEMBE OLAN VIP-XU30 Farkettiyseniz grafikler aynı sekılde aynı hizalarda ve müthüş bir korelasyonla hareket etmişler. Bazı bögelerde ayrışmalar olmasına rağmen nihayetinde üst üste binmişler. Sizinde bildiğiniz gibi VIP-XU30 grafiği son vadelerin birleştirilmiş grafiğini yansıtıyor.

Şimdi duralım ve dikkatlice düşünelim. Vade geçişlerinde oluşan gap aslında piyasanın gerçek dinamiğini yansıtıyor öyle değil mi ? Eğer vade geçişinde gelen gap piyasanın gerçek dinamiğini yansıtmıyor olsaydı. Yani bir gap olmasaydı. BUgun VIP-XU30 100 binde (atıyorum) Gerçek XU30 ise 120 binde gezerdi ve her vade geçişinde bu fark açılmaya devam ederdi. 100 yıl sonra XU30 300 binde gezerken VIP-XU30 150 binde gezerdi.

Anlayamadıysanız olayı şöyle hayal etmeye calısın. Aynı sistemi hem xu30 a koydunuz hemde vıp-xu30 a koydugunuzu düşünün. Vade geçişinden Önce XU30 daki sistem kuvvetle muhtemel LONG yakacaktı. VIP-XU30 daki sisteminiz ile vade geçişi gapinde LONG yakıyor. Aradaki fark bu Yani oradaki long sinyal "SAHTE" bir LONG sinyal DEĞİLDİ. OLması gereken üretilmesi gereken bir long sinyaldi. Yani o sinyali Yok sayamazsınız Öyle bir sinyal oluşmamış gibi düşünemezsiniz.

Diyelimki öyle düşünüyorsunuz. Peki soru şu Piyasa 120,000 de Yeni vade ise 122,000 de olsun. Vade bitti ve sizde sisteminizi yeni vadeye koydunuz. Sistem LOng yakacaktı aslında Ama yakmamış gibi Şortta devam ediyor.

Soruya geçiyorum Piyasa ne zaman 2000 Puan yukseldı ve sisteminiz bu 2000 Puanlık yükselişin farkında mı ?

Sisteminizi yeni vadeye koydugunuz andan itibaren sistem geçmişte ben hiç 120,000 e düşmedim hep 122 binlerde takılıyordum gibi düşünüyor ve iç yapısını buna göre hesaplama yapıyor. Ancak piyasa aslında 120,000 e kadar bir hareket gördü. Sistemlerimizi Piyasanın dinamiğine göre kurguluyor ve istatistiklerini çıkartıyorsak O halde bu 2000 puanlık hareket hiç olmamış gibi yok sayamayız. Bu sistem ile piyasanın gerçek dinamiği arasındaki ilişkiyi bozmak anlamına gelmez mi ? Yanlış mı düşünüyorum sizce.

2.Parametre; Hangi gün ve ne zman geçtiğinizde önem arz ediyor örnegın Yeni vadeye vadenin son günü saat 12 de geçtiniz ancak sisteminiz yeni vadeye göre long eski vadeye göre şort ise; Ne yapacaksınız ? Hemen ani bir biçimde eywah taa saat 10 da longlamış yeni vadeden 2 saat geçmiş ancak ben daha yeni long oluyorum ? BU 2 saatteki avantaj veya dezavantaj ne olacak ? 3 gün önceden yeni vadede calısıtırıyorsanız aradaki sinyal farklılıkları ne olacak ? gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Hangi tarafın sinyalleri piyasanın gerçek sinyallerini temsil ediyor?

3.Vade geçişini manuel olarak yaparken arada kaybedilen zaman ve fiyat farklılıkları istatistiklerinizde var mı ? Saat 17:45 vade geçişini manuel yapacaksınız Her iki tarafta Şort diyelim ki. Eski vadede pozu kapatırken pıyasa delırdı. Ancak pozu o sırada kapattınız hemen tıkladınız yenı vadeye pıyasa hareketlı oradan şorta bastınız ve aktıften geçtiniz. Aradaki puan farkı ne kadar Kaç puan lehınıze ve aleyhınıze gerçekleşti.

4.Parametre ne kadar disiplinli olabileceksiniz. Bekleyen emir girme isteğine karşı koymak. Şu eski vadedeki pozları 2 kademe yukarı yazayım oradan gitsin. Yeni vadede pozlarımınıda 2 kademe yukarı gıreyım oradan geçeyim yeni vadeye. Bu isteğinize hakım olabılecekmısınız. Çünkü bu tarz vade geçişlerinde bunlar aklınıza geliyor 2 kademe daha iyi yerden sınyale uymak çok büyük kayıplara pozisyonu kaçırmalara sebep olabılıyor. Ben yapmam demeyin. Gün gelir denemek isteyeceksiniz. Robot kadar disiplinli davranamayacaksınız. Bunlar sisteminizin istatistiklerinde risk faktörü olarak görülüyor mu ? Sİnyali kaçırmak demek sonrasında gelişecek maxdd daha yüksek boyutta yaşamanıza sebep olacak.

5.Parametre; İleriye dönük düşündüğünüz Para kazandıkça lot sayısınız arttıracak hatta 3 5 10 robota kadar çıkacaksınız. Çok büyük lotlarla manuel vade geçişi yapmakta zorlanacaksınız birden fazla robot oldugunda da keza geçişlerde zorluk yaşayacaksınız.

Şahsi fikrime dönersem Ben bu böyledir ve doğrusu budur demiyorum. Ben prensibime ve kendi mantığıma göre Gapler piyasanın gerçek dinamiğidir. Gaplerde sinyal var ise bu olması gereken bir sinyaldir. BU sebeple girilmesi gerekir diyorum. Çünkü buna karşılık olarak faiz elde ediyoruz. Sistemimin istatistikleryle gerçek hesabın bire bir örtüşmesi konusunda aşırı derecede titizim. BU sebeple orada yeni vadeye geçtim burada eski vadeye geçtim. Yaparak istatistiklerimde FLU (net olmiyan bulanik anlamina da) Kar/Zararların oluşmamasını istiyorum. O vade geçişindeki sinyal yüzünden zararmı edecekmişim, edeyım nede olsa sistemimin geçmiş vade geçişlerinde de bu zarar vardı. sistem yılda 15,000 üretir derken geçmişte vade geçişlerinde long sinyal yakmasına rağmen 15,000 puan üretmiş. Bu sinyallerin doğru bir sinyalmi yanlış bir sinyalmi oldugu tartısılır ancak yanlış bir sinyal oldugu kanıtlanmış olsa bile ölçümlerimi bu yanlışlığa göre yaptığım için stratejimi değiştirmem. Çünkü benim için esas istatistiklerim gerçek hesabım arasındaki uyumdur. Ha bu vade geçişlerinde yeni vadeye uymamak daha mı kötü üretim sağlamış hayır tam tersine yeni vadeye uymadıgım için totalde daha karlıymışım. Bunuda merakımdan yinede ölçtüm. Dediğim gibi ileriye dönük düşündüğüm için şuan vade geçişi yapacak vaktim olsa bile lotlarım çok yüksek olmasa bile ilerde bunlar büyüyecek ve yeterli vakti ve zamanı bulamama riski ayrıca vade geçişlerinde manuele dadanma ve daha iyi fiyattan satma isteğime karşı çıkamayacagım için. Tüm bu sebepleri birleştirince ŞAHSIM ADINA VADE GEÇİŞ İŞİNİ BIRAKIYORUM ROBOT KENDI HALLETSIN. VADE OTOMATIK KAPANSIN GAPTEN DOLAYI LONGMU ACACAK VARSIN ACSIN. ÇÜNKÜ KENDİMİ İYİ TANIYORUM MANUEL VADE GEÇİŞİ YAPMAYA KALKARSAM GÜNÜN BİRİNDE DAHA İYİ FİYATTAN GEÇEYİM DİYECEM VE HAREKETİ KAÇIRACAGIM. ONDAN SONRA NE YAPTIGIM ROBOTUN ANLAMI KALACAK NEDE ISTATISTIKLERIN.

[erhanacikgoz1]

Wps 3 te nasil bir yapi var bilmiyoruz ama inş. Erken emekli eder seni Erhan hoca...

Baya emek verdin o tarafa...

SM-G960F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Gün istatistikleri bile çıkardım ortalama bazda.

Ortalamaları baz alarak konuşuyorum.

her 25 Günde bir ana sermayeme %16 civarında kar elde etmem gerekiyor.

eğer çok şanslı isem 25 gün içinde %50 kar, şanssız isem -%17 civarında zarar etmem gerekiyor.

eğer ortalamayı baz alırsak para yönetimi sayesinde 2 yıl içerisinde sermayeyi 6 ya katlıyorum.

en iyi değerlere göre ise 1 yıl dan daha kısa sürede.

en kötü değerlerle ise 3-4 yıl içerisinde.

1 senede Totalde 6 ay trade ediyorum ortalama 6 ay trade etmiyorum Böylece risk düşürüyorum yani her zaman oyunun içinde değilim. Buda gap ve olağan üstü ters gelişmelerde terste kalma riskini ortadan kaldırıyor. Piyasada daha az zaman geçirdiğim için aslında riski düşürüyorum ancak belkıde bir miktar getiridende feragat ediyorumdur. Sistemin potansiyeli daha var ama önce bir ilerleyelim bakalım.

Model bozulursa mokoko :D.......................

[3c1a]

Önce şunu kararlaştıralım sisteminiz tüm vade geçişlerinde nakit oku koyması şart bunda sanıyorum hemfikiriz. Tartısmamız gereken mesele Vade geçişi sonrasında Hangi sinyali baz almalıyız Yeni vadede oluşacak sinyalimi yoksa VIP-XU30 grafiğinde oluşan sinyalimi baz almalıyız. Tartısmamız gereken bu. Bunun haricinde GAP'in karşılığı olmadığından ne kadar eminiz ?

Evet Erhan hocam hemfikiriz. VIP-X030 back-test olsun robot olsun nakite gecis olmazsa olmaz onemli bir detay.

1-Vade geçiş gapleri piyasanın gerçeğini yansıtır mı, yansıtmaz mı ? Eğer gapleri piyasanın gerçeği olarak kabul etmiyorsak FAİZ geliri niye geliyor ? Paradoksa bak :D Şimdi dikkatlice düşünelim Sistemimizi vıp-xu30 da calıstıırıp vadeden gelen "fake" kabul ettiğimiz gapten gelen LONG sinyale uyuyorsak. Sistemimiz faizden gelen parayıda içeriyor demektir. Buda piyasanın bir gerçeği çünkü faizden para kazanıyor gerçek hesap. O halde sistemin gapten yakacağı long sinyal doğru diyebilirmiyiz. Aynı şekilde faiz 0 olsaydi. Vadeden gelen herhangibir sinyal oluşmayacaktı. Dolayısıyla sistem yine piyasa gerçeğini yansıtacaktı çünkü gerçek hesapta faiz geliri hiç yoktu ?

Yine klavyenizi konusturup cok guzel anlattiniz.

Acikcasi o GAP in dediginiz gibi bir dinamigi yansitip yansitmadigini durup uzun uzun dusundum. Manuel gecis yaptigimizda sistem 2000 puanlik degisimin farkinda olmayacak diyorsunuz. Peki, 2 aylik potansiyel faiz beklentisiyle olusmus gap vade sonuna kadar gecen surede olusan erime olarak VIP-X030 grafigimizin icinde zaten yok mu? GAP i oldugu gibi kullanirsak faiz faktorunu 2 kere dikkate almis oluruz gibi geliyor bana. Yeni vadeye gectigimiz andan itibaren 2 aya yayilacak bir fiyat fazlaligi gun be gun erirken fiyat spota yakinsayacak ve faiz etkisiyle VIX-X030- spotX30 arasinda sinyal zamanlasi farkliliklarini zaten yasayacagiz.

Yukarda yazdigimla celiski gibi gorunecek ama: VIP-X030 kullanarak sistem tasarlamissak 2007 yilindan bu yana 70 kere bu kopuklugu zaten dogal kabul etmisiz demektir. 70 kere dogal kabul ettigimiz bir durumu (veya anomli diyelim) gelecekte niye kabul etmiyoruz diye bir cok soru sorulabilir ki cok da mantikli sorular bunlar. Dediginiz gibi uzerine bayagi kafa yormak gereken bir konu.

Benim yaptigim manuel gecis tercihinde, diger parametrede belirtiginiz zorluklar, istatistiki fluluklar ve sistem/gercek hesap getiri farkliliklari olacagi konusunda cok haklisiniz. Israrla takildigim nokta spotla olusan gecici ve karsiligi bana gore pek de olmayan kopukluk. Bu konuya kafa yormaya devam edecegim.

[erhanacikgoz1]

evet o konu kafa karıstırıcı yani bende düşünüp durdum acaba doğruyumu yansıtıyor dıye %100 emin olmamakla beraber. Sanki mantıken faiz 0 iken hiçbirşey yapmıyoruzda faiz yüksekken niye birşey yapıyoruz gibi bir soru işareti oluşunca faiz yüksekse de birşey yapmamalıyız diye düşündüm. Birde tabi 2000 puanlık bır farklılık hiç olmamış gibi oluyor sanki. Bu sebeple öyle düşündüm. Ancak tartısmaya açık bir konu.

Aslında aynı noktadayız. Hiçbir sebep gerçerli olmasa bile geçmiş testini yapamayacağım için mecburen geçmişi test ettiğim şekilde kullanmak zorunda kalacağım.

Hoş ben kendi sistemimde ölçüm yaptım aman aman bir farklılık yaratmadığını görünce o mu doğru bu mu doğru düşünmedim.

Yine herkes istediği gibi kullansın tabi şahsi fikrim ileriye dönük düşündüğümde diğer yöntemi uygulanabilirliğinin zorluğu sebebiyle ve back testlerimdeki flu alanlar oluşturacağı için yapmıyorum.