Sistem Karşılaştırma 2

[venseremos]

21,000 puan maxDD 2.5 yili bulan yatay bir getiri bolgesinde olusmus. Olustugu fiyat bolgesindeki %sel karsiligi ~%30. Boyle bir bolgede dogru kaldirac kullanilmis olsa bile sistemin fisini cekmeden sabredebilmek cok cok zordur. 2012 sonrasi dusuk bir maxDD varmis gibi duruyor ve getiri egrisisi daha lineer.

15dk yerine 5dk ile islem sayisi 1600-1800 olan benzer bir sistemle daha iyi performans alinabilir mi?

15 dakika olması periyod uzunluğu açısından bence sorun değil. Hatta kararında olduğunu düşünüyorum ne çok hızı ne çok yavaş. Ama değindiğiniz konuya katılıyorum kesinlikle haklısınız. Can sıkıcı bir görünüm de 1 yılı zararla kapamış olması. Testlere devam yanına yine de 5 dakikalık bir sistem eklemek istiyorum.

İdealde 2 robotu birleştirip voltran yapmak mümkün mü Sadece aynı yönde işlem yapılacak diğer durumda flat gibi?

[3c1a]

15 dakika olması periyod uzunluğu açısından bence sorun değil. Hatta kararında olduğunu düşünüyorum ne çok hızı ne çok yavaş. Ama değindiğiniz konuya katılıyorum kesinlikle haklısınız. Can sıkıcı bir görünüm de 1 yılı zararla kapamış olması. Testlere devam yanına yine de 5 dakikalık bir sistem eklemek istiyorum.

İdealde 2 robotu birleştirip voltran yapmak mümkün mü Sadece aynı yönde işlem yapılacak diğer durumda flat gibi?

"Birlesik Sistem Getiri Egrisi" nde 1er lot bagladiginiz 2 sistemi esit sayida lotla islem yapacak bicimde ayri ayri robotlara baglarsaniz portfoyunuze yansimasi ayni dusundugunuz gibi olur.

Alternatif olarak eski forumdan arsivime aldigim asagidaki yontemler uygulanabilir:

Birden fazla sistemin ürettiği sinyalleri birleştirip, hepsi aynı yönde ise yön değiştiren sistem birleştirme fonksiyonu eklendi.
Versiyon 4.34 yüklemesini, ana menüdeki Versiyonu Yenile satırına basarak şu an temin edebilirsiniz.

Boş formül penceresine aşağıdaki gibi bir satırı yazıp kaydetmeniz ve grafiğe uygulamanız yeterli.
Örneğin iki sisteminiz varsa, ikisi de long iken long sinyali verir, ikisi de short iken shor sinyali verir. İki sistemin yönleri ters ise, yön değiştirmez. (İkiden fazla sistem olmasında değişen bir durum yok, hepsi aynı yönde iken sinyal üretir)


Kod:
Sistem.SistemBirlestirAyniYon("Sistem1","Sistem2")

SistemBirlestirAyniYon
aşağıdaki kodu sistem olarak kullanabilirsiniz.
kod tüm sistemler aynı yönde ise sinyal üretir.
mavi renkli bölgede değişiklik yaparak,
örneğin dört sistemin üçü aynı yönde ise sinyal üret gibi değişiklikler yapabilirsiniz.
yani bir nevi ihtimal hesabı olarak kullanabilirsiniz.
yeşil renkli bölgede ise istediğiniz kadar sistem ekleyebilirsiniz.

kolaylıklar dileriz

var sistemler = new List<string>();


sistemler.Add("Sistem1");
sistemler.Add("Sistem2");






int[,] pozlist = new int[sistemler.Count, Sistem.GrafikVerileri.Count];
int[] totallist = new int[Sistem.GrafikVerileri.Count];
string sonyon = "";
for (int i = 0; i < sistemler.Count; i++)
{
    var sistemitem = Sistem.SistemGetir(sistemler[i], Sistem.Sembol, Sistem.Periyot);
    sonyon = "";
    for (int j = 0; j < sistemitem.Yon.Count; j++)
    {
        if (sistemitem.Yon[j] != "")
            sonyon = sistemitem.Yon[j];


        if (sonyon == "A")
            pozlist[i, j] = 1;
        else if (sonyon == "S")
            pozlist[i, j] = -1;
        else if (sonyon == "F")
            pozlist[i, j] = 0;
    }
}


for (int j = 0; j < Sistem.Yon.Count; j++)
{
    for (int i = 0; i < sistemler.Count; i++)
        totallist[j] += pozlist[i, j];
}


for (int j = 0; j < Sistem.Yon.Count; j++)
    Sistem.Yon[j] = "";


sonyon = "";
for (int j = 1; j < Sistem.Yon.Count; j++)
{
    if (totallist[j] == sistemler.Count && sonyon != "A")
    {
        sonyon = "A";
        Sistem.Yon[j] = "A";
    }
    if (totallist[j] == -sistemler.Count && sonyon != "S")
    {
        sonyon = "S";
        Sistem.Yon[j] = "S";
    }
}

[venseremos]

15 dakika yanına bir de 5 dk ekledim. Birleşik getiri daha anlamlı oldu sanırım.

Eklenen 5 dakika solo performans.


Birleşik getiri grafik


Birleşik getiri tablo

[venseremos]

"Birlesik Sistem Getiri Egrisi" nde 1er lot bagladiginiz 2 sistemi esit sayida lotla islem yapacak bicimde ayri ayri robotlara baglarsaniz portfoyunuze yansimasi ayni dusundugunuz gibi olur.

Alternatif olarak eski forumdan arsivime aldigim asagidaki yontemler uygulanabilir:

Birden fazla sistemin ürettiği sinyalleri birleştirip, hepsi aynı yönde ise yön değiştiren sistem birleştirme fonksiyonu eklendi.
Versiyon 4.34 yüklemesini, ana menüdeki Versiyonu Yenile satırına basarak şu an temin edebilirsiniz.

Boş formül penceresine aşağıdaki gibi bir satırı yazıp kaydetmeniz ve grafiğe uygulamanız yeterli.
Örneğin iki sisteminiz varsa, ikisi de long iken long sinyali verir, ikisi de short iken shor sinyali verir. İki sistemin yönleri ters ise, yön değiştirmez. (İkiden fazla sistem olmasında değişen bir durum yok, hepsi aynı yönde iken sinyal üretir)


Kod:
Sistem.SistemBirlestirAyniYon("Sistem1","Sistem2")

SistemBirlestirAyniYon
aşağıdaki kodu sistem olarak kullanabilirsiniz.
kod tüm sistemler aynı yönde ise sinyal üretir.
mavi renkli bölgede değişiklik yaparak,
örneğin dört sistemin üçü aynı yönde ise sinyal üret gibi değişiklikler yapabilirsiniz.
yani bir nevi ihtimal hesabı olarak kullanabilirsiniz.
yeşil renkli bölgede ise istediğiniz kadar sistem ekleyebilirsiniz.

kolaylıklar dileriz

var sistemler = new List<string>();


sistemler.Add("Sistem1");
sistemler.Add("Sistem2");






int[,] pozlist = new int[sistemler.Count, Sistem.GrafikVerileri.Count];
int[] totallist = new int[Sistem.GrafikVerileri.Count];
string sonyon = "";
for (int i = 0; i < sistemler.Count; i++)
{
    var sistemitem = Sistem.SistemGetir(sistemler[i], Sistem.Sembol, Sistem.Periyot);
    sonyon = "";
    for (int j = 0; j < sistemitem.Yon.Count; j++)
    {
        if (sistemitem.Yon[j] != "")
            sonyon = sistemitem.Yon[j];


        if (sonyon == "A")
            pozlist[i, j] = 1;
        else if (sonyon == "S")
            pozlist[i, j] = -1;
        else if (sonyon == "F")
            pozlist[i, j] = 0;
    }
}


for (int j = 0; j < Sistem.Yon.Count; j++)
{
    for (int i = 0; i < sistemler.Count; i++)
        totallist[j] += pozlist[i, j];
}


for (int j = 0; j < Sistem.Yon.Count; j++)
    Sistem.Yon[j] = "";


sonyon = "";
for (int j = 1; j < Sistem.Yon.Count; j++)
{
    if (totallist[j] == sistemler.Count && sonyon != "A")
    {
        sonyon = "A";
        Sistem.Yon[j] = "A";
    }
    if (totallist[j] == -sistemler.Count && sonyon != "S")
    {
        sonyon = "S";
        Sistem.Yon[j] = "S";
    }
}

Çok teşekkürler, deneyeyim. Birleştirdiğimde birleşik getirideki sonucu alacağımı varsayıyorum.

[cashhflow]

15 dakika yanına bir de 5 dk ekledim. Birleşik getiri daha anlamlı oldu sanırım.

Eklenen 5 dakika solo performans.


Birleşik getiri grafik


Birleşik getiri tablo

İşlem sayısı çok düşük maxdd muhtelemen %50 artacaktır.

[devran42]

İdealci arkadaslar bu idealin içindeki sistemleri kullananlar varmı reelde

[venseremos]

"Birlesik Sistem Getiri Egrisi" nde 1er lot bagladiginiz 2 sistemi esit sayida lotla islem yapacak bicimde ayri ayri robotlara baglarsaniz portfoyunuze yansimasi ayni dusundugunuz gibi olur.

Alternatif olarak eski forumdan arsivime aldigim asagidaki yontemler uygulanabilir:

Birden fazla sistemin ürettiği sinyalleri birleştirip, hepsi aynı yönde ise yön değiştiren sistem birleştirme fonksiyonu eklendi.
Versiyon 4.34 yüklemesini, ana menüdeki Versiyonu Yenile satırına basarak şu an temin edebilirsiniz.

Boş formül penceresine aşağıdaki gibi bir satırı yazıp kaydetmeniz ve grafiğe uygulamanız yeterli.
Örneğin iki sisteminiz varsa, ikisi de long iken long sinyali verir, ikisi de short iken shor sinyali verir. İki sistemin yönleri ters ise, yön değiştirmez. (İkiden fazla sistem olmasında değişen bir durum yok, hepsi aynı yönde iken sinyal üretir)


Kod:
Sistem.SistemBirlestirAyniYon("Sistem1","Sistem2")

SistemBirlestirAyniYon
aşağıdaki kodu sistem olarak kullanabilirsiniz.
kod tüm sistemler aynı yönde ise sinyal üretir.
mavi renkli bölgede değişiklik yaparak,
örneğin dört sistemin üçü aynı yönde ise sinyal üret gibi değişiklikler yapabilirsiniz.
yani bir nevi ihtimal hesabı olarak kullanabilirsiniz.
yeşil renkli bölgede ise istediğiniz kadar sistem ekleyebilirsiniz.

kolaylıklar dileriz

var sistemler = new List<string>();


sistemler.Add("Sistem1");
sistemler.Add("Sistem2");






int[,] pozlist = new int[sistemler.Count, Sistem.GrafikVerileri.Count];
int[] totallist = new int[Sistem.GrafikVerileri.Count];
string sonyon = "";
for (int i = 0; i < sistemler.Count; i++)
{
    var sistemitem = Sistem.SistemGetir(sistemler[i], Sistem.Sembol, Sistem.Periyot);
    sonyon = "";
    for (int j = 0; j < sistemitem.Yon.Count; j++)
    {
        if (sistemitem.Yon[j] != "")
            sonyon = sistemitem.Yon[j];


        if (sonyon == "A")
            pozlist[i, j] = 1;
        else if (sonyon == "S")
            pozlist[i, j] = -1;
        else if (sonyon == "F")
            pozlist[i, j] = 0;
    }
}


for (int j = 0; j < Sistem.Yon.Count; j++)
{
    for (int i = 0; i < sistemler.Count; i++)
        totallist[j] += pozlist[i, j];
}


for (int j = 0; j < Sistem.Yon.Count; j++)
    Sistem.Yon[j] = "";


sonyon = "";
for (int j = 1; j < Sistem.Yon.Count; j++)
{
    if (totallist[j] == sistemler.Count && sonyon != "A")
    {
        sonyon = "A";
        Sistem.Yon[j] = "A";
    }
    if (totallist[j] == -sistemler.Count && sonyon != "S")
    {
        sonyon = "S";
        Sistem.Yon[j] = "S";
    }
}

Hata mı yaptım bilemiyorum ama 2 farklı periyoda sahip sistem ile denedim olmadı. Küçük periyodun hareketlerini gördüm neticede.

[3c1a]

Hata mı yaptım bilemiyorum ama 2 farklı periyoda sahip sistem ile denedim olmadı. Küçük periyodun hareketlerini gördüm neticede.

Acik koda bakarsak tek bir period icin birlestirme yapiliyor olmali, DonemCevir ile asilabilir belki. "Sistem.SistemBirlestirAyniYon("Sistem1","Sistem2") " bu yontemin tek artisi sistemlerin bar kapanislari olur da denk gelir de; birisi "SAT" digeri "AL" uretirse robotun biri alis yaparken digeride ayni anda satis emri gondererek en iyi ihtimalle 1 kademe gereksiz islem yapilmamis olur. Gecmiste ayni seans saatinde zit sinyal uretilmismi bir inceleyin. Her ikisi de trend takibi yapan sistemlerse zit sinyal cakismasi pek mumkun degil.

Zit sinyal cakismasi yoksa sistemleri esit lotla islem yapacak bicimde ayri ayri robotlara baglarsaniz "birlesik sistem getiri egirisi" nde gordugunuz bileske portfoyunuze yansiyacaktir.