Arbitraj Fırsatları

[Aesir]

Araci kurumdan daha ziyade arbitraj robotuna ihtiyaciniz var
ornek : yuji , BearBull

Bir sonrakine onu soracaktım Sizin bu dolar hedge konusunu ben de düşündüm. Sanırım dolar hedge ederek mantıklı bir kar edilemiyor. Teşekkür ederim hesaplamanız için

[Aesir]

Koyu yerde bende tam onu aciklamaya calistim

100k$ bozudurcak olsam bugun satis kurum 18,21 alis kurum ise 18.27 bunda sorun yok makasim dusuk

yalniz bu bozdurdugum dolari vadelide hedge etmek istersem 9.ay vadeli dollari 18.55 den alacagim ay sonunda dolarin sabit kaldigini farzedersek
18,55-18,21= 34 kurus buraya veriyoruz buda yaklasik olarak %1,8

100.,000 dolari vadelide hedge etmek icin 100x4.000= 400,000 tl sini dolar hedge pozisyonlari icin ayirmak zorundayiz
geri elimizde 1.400.000 tl kalmis oluyor

bunun 1.100.000 spot 300 binide vadeli ye atiyoruz

bugun test ettigim 100k lik islem sonucuna gore 1.4 milyon luk arbitraj isleminin aylik getirisi 45.000 tl gibi bir rakam olur

dolar hedge icin vadelideki odedigimiz faizi odersek ortaya pek bir sey kalmaz

ama 1.8m ihtiyac kredisi olursa sigorta ucreti yok dosya ucreti dahil 1.8 den ceksek

1.8m lik arbitrajin aylik getirisi [ gene bugunku islemlere gore hesaplama yapacagim ]
1.400.000 spot atiyoruz 400bin de vadeliye ay sonunda kazanci 65.000 gibi bir getirisi var
1.800.0000 krediye 1.8 den 32.000 faiz odemesi yapiyoruz elimizde 33 bin gibi bir rakam kaliyor

bir onceki mesajda FX de hedgelemeyide anlatmistim 100k $ i FX de hedgeleyeyim desek teminat sorun degil sonucta $ oldugu icin istedigi kadar extra teminat koyarim ama burdada long pozisyonun 30 gunluk swap ucreti var oda yaklasik 48-50bin gibi bir tutari oraya veriyorsun

yani en mantiklisi ve en karlisi dolarlari nakit blokaj verip 1.7-1.8 den banka kredisi cekmek ama burdada neden cekiyorsun sorusuna mantikli ,inanacaklari bir cevap verip onay asamasini gecmek buda bayagi zor oluyor

Konuya çok yeni, cahil biri olarak soruyorum. Yanlışsa mazur görün.

Bu hesaplamanızda doların ay sonu tam 18.55 olduğunu varsayarsak. Siz başta 100 bin dolar bozdurarak 1,820,000 tl aldınız.En son 1.820.000 + 45000 =1.865.000 tl niz oldu. 1.865.000/18.55 = 100540 dolar eder. Yani yıllık %6.5 dolar faizine eşdeğer. Bu hesaplamam doğru mudur?

Ayrıca benzer bir hesapla, hiç hedge yapmasaydınız ve dolar yine 18.55 olsaydı. En son 1,820,000 + 58500 = 1,878,500 tl edecekti. Bu durumda 101266 dolar ediyor. Bu da yıllık %15 dolar faizi demek.

Başka bir hesapla aracı kurumunuz teminat olarak hisselerinizi kabul ederse ve siz doları hedge ederseniz 1,400,000 bin tl ile spot girecektininiz ve karınız 57,272 tl olacaktı. 1,820,000 + 57,272 tl = 1,877,272 tl = 101,200 $(ay sonu doları yine 18.55 alırsak). Yani yıllık %14.4 dolar faizi anlamına geliyor.

Bu hesaplamaya göre aracı kurum hisseyi teminat kabul ederse ciddi dolar faizi kazanılabiliyor.

Sormak istediğim başka bir soru dolar 18.55 üzerine çıkarsa sizin hedge karınızdan stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı.

Merak ettiğim başka bir durum hedge için future yerine opsiyon alınsa nasıl bir senaryo olurdu.

Son bir soru da sizin 1,400,000 tl baz aldığınız işlemdeki karınız yıllık tl cinsi %38 e denk geliyor. Arada bu başlığı takip ediyorum ve bu orandan çok çok daha fazla oranlar paylaşılıyor. 2 sayfa geride %93 paylaşılmış onun dışında %70-%60 lar havada uçuşuyor. Bu oranların olayı nedir

[Culpable]

Aesir kabaca hesaplama yaptik
ilk mesajda yazdim Bear Abi sagolsun robotu gonderince az bir tl vardi onunla test etmek istedim
spot 100k vadelidede 23bin seklinde yaptim yani yatirilan toplam rakam 123bin diyelim [spot95k kullandi 5k bosta kaldi]
bugun actigim pozisyonlari ay sonuna kadar kapatmaz isem getirisi 3900 tl yani yaklasik olarak %3.15 diyebiliriz
bugun hepsini isfinden %80 ile acabilirdim ama bana ogretilen ilk sey acarken mumkun oldugunca cok senete dagilmak o yuzden hepsini tek isfinden acmak yerine 50 nin uzerindekilerde ac diyerek 15 20 hissede yaptik
%70-80 ler her zaman gorulebilen bir durum degil bear abinin soyledigi sanirim mayis ayindada boyle olmus ama zamaninda %25 30 lara pozisyon aciliyormus
1 milyon uzerinden hesaplama yapalim kafa karismasin
750 spot a atiyoruz 250 vadeliye bugunku test islemlerinden cikan sonuc ile hesaplama yaparsak 1 milyonun 30-35 bin gibi bir getirisi oluyor
arbitraj getirisi su sekilde hesaplaniyor 70 ile yakaladiginiz dusunelim (70x3)+13[vadeli faizi]/4=58.25
(58.25/365)x 24{kalan gun sayisi}=3.83
benim ogrendigim bu sekilde yanlisim var ise diger arkadaslar duzeltsin

borsa 1 gun % 5 sert bir sekilde artti sonrasinda sert bir sekilde %3 dustu diyelim % artista pozisyonlari acip %3 luk sert dususte faizler 20 altina dustu ise ay sonunu beklemeden kapatip daha sonra 50-60 70 lik yeni pozisyon acmak bu biraz daha caip hale getiriyor normalde tek islemde getisi %3 ise calkantili hareketlerde ykapanip yeniden acilanlarda daha ustunu alma sansin var

[Culpable]

onceki mesajlardada yazdim dolar hedge isi olmuyor
fx de swap oduyorsun vadelide pozisyon alsan oranin faizini oduyorsun ustune birde kur artarsa aradaki farkin %10 unu veriyorsun
bu %10 FX icinde gecerli

Araci kurum elbette hisseleri yada dolari vadeli tarafta taminat kabul ediyor ama ornek sekerbank da pozisyon aldin sekerbank 10 tavan gitti vadelideki nakit tl eksiye gecince orda dolar yada hisse teminatim var istedigi kadar eksi olsun olmuyor teminat tamamlama yapiyorsun

Elinde dolarin varsa hedge ederek bu islemi yapmak mantikli degil ha dolarin sabit kalacagini dusunuyorsan dolar bozdurup yapilabilir
diger ihtimalde elindeki dolari bankaya verip nakit blokajli 1.80 den ihtiyac kredisi cekmek bankanin parasi ile %1-2 kazanmak

TL mevduat olmadigi icin bu arbitraj islemi bize uygun olmuyor siyaset olucak ama bu ulkede dolar bozdurup tl ye gecmem suan 18.22 islem goruyor ama bana gore bu rakamin en az 30-40 olmasi lazim

biraz once seytan durttu sabah git kasadan al 100k$ yap bosa ihtiyac kredisi ile felan ugrasma diye
hesap defterini elime aldim eurobondlari yazmak icin o esnada 22.02.2021 tarihinde aldigim hisselerin hesaplarini gordum
hemen 100k bozdurma isinden vazgectim

neden : 22 subat ta dolar kuru 7 lerde imis ben dolar bozdurup 16.70 den Trcell almisim
22.70 23.10 dan kchol almisim
tabi hisseleri kisa surede elimden cikarmisim yalniz borsanin son zamanlarda yaptigi ralli malum bu hisseler elimde olmus olsa idi bugun satsam 22 subatta bozdurdugum dolari geri alamiyorum [belki kchol]

birikimini tl ve tl vadelide felan tutuyorsan o zaman arbitraj bulunmaz firsat ama dolarcilar icin degil

[pilavli]

Sn. Culpable, vioptaki teminata da gecelik faiz işler boş durmaz fazla birşey değil ama onu da hesaba katabilirsiniz

[TOPRAK-SERDAR]

YABANCI TAKAS ORANI; % 34.09

[pilavli]

ISFIN spot alış eylül satış yıllık getiri %76 ile biraz bağladım.

[r.lucas]

ISFIN spot alış eylül satış yıllık getiri %76 ile biraz bağladım.

fırsatlar güzel ayın 7 si olmuş işc falan hala yüzde 4 getiri imkanı sunuyor .23 gün kalmış ay bitmesine ...ilginç