Temel Analiz 3.0

[DRİZM]

Bazı kriterler girerek back test yaptım.Büyümeye dayalı agresif bir sistem seçtim..

Dikkatle bakarsanız şöyle birşey var: Geçmiş portföylerde ciddi zarar yazan hisseler olmuş. Bu kriterlere uyan getirisi en iyi hisseleri seçseydi bundan çok daha iyi getirisi olan hisseleri bulabilirdi, çünkü ben taradığımda görebiliyorum..Diyebilirim ki sistem geçmiş portföyleri 3 aylık periyodun ilk günü seçiyor...Geçmiş portföyler o kriteri sağlayan en iyi hisseler değil çünkü o 3 aylık döenmde..

Aynı işlemi "yayınlanma dönemine göre" seçerek yapsanız nasıl bir ekran geliyor ?

[DRİZM]

Bu konuda benim bir bilgim yok, eğer isterseniz sorunuza çalışmanızı ekleyerek quinstocks destek bölümüne gönderin, bakalım ne diyecekler ?

https://www.finnet.com.tr/FinnetStor...umsal/Iletisim

[TomBombadillo]

Hocam zaten bu yayınlanma dönemine göre seçerek yapıldı

[DRİZM]

Sayın TomBombadillo,

merak ettiğiniz konuyu açıklığa kavuşturmak yöntem olarak kolay, fakat yapması benim gibi tembele meyilli biri için biraz zor...
Yapacağınız şey şu : Formülle ilgili çıktıyı zaten topiğe yapıştırmışsınız. Şimdi gün gün ilerleyip formülü çalıştırarak sıralama ve getiriye uygun hisselerin çakıştığı günü tespit etmeye çalışmak lazım. formül bunu yapabilir. Örneğin 3 temmuz günü (başlangıç ve bitiş tarihini 3 temmuz yaparak) çalıştırılan sistem listenizdeki sıraya ve getirilere uygun hisseleri içeriyorsa portföyün 3 temmuzda oluşturulduğu sonucuna rahatlıkla varabilirsiniz.

Çok güzel sorular bunlar....teşekkür ederim.

[erhanacikgoz1]

Reapint varsa ki var gorunuyor

Bu konuyla ilgili borfinle konusmak lazim.

Repaint varsa gecmise donuk testlerde kritere uyanlar icinde en iyileri secer.

Yani soyle dusun bir hisse secmis kritere uyan a hissesini getirisi eksi yuzde 20 olmus ama aslinda o zamanda b hissesini secerek eksi yuzde 30 yapacakti.

Gibi gibi bunlarin tam ve eksiksiz oldugunu manuel hesaplamak lazim.

Oncelikle tv dedigimiz sey temettu verimlilik orani mi..

Peki temettu verimlilik oraninin formulu ne ?

Bu formul program her gun mu calisiyor.

Repainti kaldirabilirler tv rasyosunu sadece senelik sadece aylik hesapla gibi bir kosulla durdurabilirler

[erhanacikgoz1]

Benim tahminim su yonde repaint yapiyorsa

Kriteri belirli hisselerden en iyisini.
Belirlerken son gunku tv oranina bakarak karar veriyor.

Yani portfoyu 3 ayda bir al sat dediniz diyelimki.

Gecmise donuk tesette ilk once aslinda a hissesini almasi gerekiyordu. 3 ayin dolmasina 1 gun kaldi diyelimki.

Hisse degistirmeden hemen once 3 ay once aldigi hisseyi degistirmis olmali. Cunku gecen 3 ayda kriterler degisiklik gosteriyor sistem surekli kendini guncelledigi icin gecmis testte hisse degistirmeden 1 gun once repaint yapip a yerine b hissesini almistim ben diye b yi isliyor.

Manuel bir test yapalim bence.

Asiri derecede basit bir raayo ayarlayin repiant ihtimali olan.

Ornehin sadece tv ye gore hisse secsin

Sadece bist 30 dan bunu manuelde kolayca hesaplariz teyit ederiz.

Ardindan ertesi gunu ayni kriteri tekrar taratin.

Bakalim hisseler ne zaman degisecek

Gunluk olarak her gun sistemde bu kriteri sorgulayacagiz.

Boylece hisseleri eger degistirirse yerine koydugu hisse ne yapmis eger repaint olmasaydi ne yapacakti aeadaki farki hesaplayabiliriz.

[TomBombadillo]

İletişim departmanına soruları ilettim, bakalım nasıl gelecek ben de merak ediyorum..

Tatmin edici cevaplar gelmezse dediğiniz gibi bizim bunu test etmemiz gerekecek

[Desperado]

Formülün BİST 100 getirisi %36.183 ; BİST 30 getirisi ise % 9000… (01.01.2005-23.08.2017 arası ve bazı endeksler hariç)

Cok enteresan... bıst 30'da temettu verimi deyince zaten hemen akla gelen 3 hisse var, froto-toaso-tuprs... Uzun vadeli performans olarak da sanırım en ustlerdedırler... froto yeni cıkarıldı ımkb 30'dan ama bu perıyotta hemen hep endeksteydi...

2005 basından bugune bakıldıgında da 20-25 kat artıs gozukuyor bu hısselerde... %2000-2500 eder yani... tamam grafıklerde temettulerın hesaba eklenmesını ıster ıstemez gozardı etmıs oluyoruz ama getırıyı 20 kattan 90 kata cıkarır mı bılemedim...

Elbette sistem hep bu hisselerde olacak degil ama bir de finans hisselerini cıkardıgınızı yazmıstınız sanırım, zaten ne kalıyor ki geriye bıst 30'da o zaman...

Zahmet olmayacaksa ve mumkunse sadece hisse secerek de bu hesabı yapabılıyor mu bu sıstem? Mesela sadece froto-toaso-tuprs 'dan olussaydı portfoy 2005 basından bugune ne getırı saglardı bunu gorebılıyor musunuz? Bu olmuyorsa mesela sadece ımkb 30 ıcındekı otomotıv sektoru ıcın de bakılabılır, nerdeyse aynı kapıya cıkar... Yani bu %9000 ile hissedeki artıs olan %2500 arasındaki %6500'luk fark acaba sırf temettulerden mı kaynaklanıyor, onu merak ettim acıkcası...