Temel Analiz 3.0

[sakinadam6]

Sn DRİZM
Quennstock Portfolio İnvestor programını kullanarak geçen ay deneysel bir portföy oluşturmuştum.
04/09/2017 tarihinde,seçtiğim kriterlerle yaptığım taramada sistem EREGL önerdi ve portföyde bugüne kadar EREGL gözüktü.
Portföyü bugün kontrol ettiğimde ise geçen ay ANELE almış göründüğünü farkettim.
Bugün portföyü oluşturduğum tarih olan 04/09/2017 tarihiyle yeni tarama yaptığımda ise o günkü önerisi olan EREGL yerine ANELE önerdiğini gördüm.
Bu durum yapılan bütün backtestlerin güvenilirliğinin sorgulanmasını gerektirir.
Niye böyle bir durum yaşadığımız konusunda fikrinizi almak isterim.

PS:Portföyüm deneysel olmakla beraber reel EREGL satın alma yapılmıştır.

[DRİZM]

Sayın sakinadam6 ;

sayfa 68 deki 543 nolu iletiye bir bakın sonra sorunuz olursa yardımcı olmaya çalışayım.

[redo]

Sn.DRİZM ve torwais cevaplarınız için çok teşekkür ederim.....

[erhanacikgoz1]

Sn DRİZM
Quennstock Portfolio İnvestor programını kullanarak geçen ay deneysel bir portföy oluşturmuştum.
04/09/2017 tarihinde,seçtiğim kriterlerle yaptığım taramada sistem EREGL önerdi ve portföyde bugüne kadar EREGL gözüktü.
Portföyü bugün kontrol ettiğimde ise geçen ay ANELE almış göründüğünü farkettim.
Bugün portföyü oluşturduğum tarih olan 04/09/2017 tarihiyle yeni tarama yaptığımda ise o günkü önerisi olan EREGL yerine ANELE önerdiğini gördüm.
Bu durum yapılan bütün backtestlerin güvenilirliğinin sorgulanmasını gerektirir.
Niye böyle bir durum yaşadığımız konusunda fikrinizi almak isterim.

PS:Portföyüm deneysel olmakla beraber reel EREGL satın alma yapılmıştır.

Bu gönderi ile repaint artık kanıtlandı.

543 nolu gönderide drzim hocamın bahsettiği tüm fiyata göre değişen değişkenler repaint dolayısıyla
eğer fiyata baglı değişiklik gösteren oranları kullandıgınızda
Geçmiş getirilerin yanlış, repaint yani en iyi olanı gösteriyor.

Gerçek hesapta bu oranlar kullanılamaz.

Geriye sadece bilanco rasyolarıyla testler kalıyor.

[sakinadam6]

Sn DRİZM,
size yazmadan önce bahsettiğiniz gönderiyi okumuştum. Benim bahsettiğim günlük bir olay değil. Bir ay öncesinde yaşanıp bitmiş bir olayın bugün farklı yaşanmış gibi simule edilmesi. Hakeza seans kapandıktan sonra da yaptığım kontrolde aynı sorun devam ediyor.
Gönderimi bir kez daha okursanız farklı bir cevabınızın olacağını umuyorum.
Aynı konuyu Quennstock'a soru olarak da yönlendirdim.Oradan bir cevap gelirse sizinle paylaşacağım.
Ben bu konuda sizin fikrinizi öğrenmek istiyorum.

Sayın sakinadam6 ;

sayfa 68 deki 543 nolu iletiye bir bakın sonra sorunuz olursa yardımcı olmaya çalışayım.

[erhanacikgoz1]

Sn DRİZM,
size yazmadan önce bahsettiğiniz gönderiyi okumuştum. Benim bahsettiğim günlük bir olay değil. Bir ay öncesinde yaşanıp bitmiş bir olayın bugün farklı yaşanmış gibi simule edilmesi. Hakeza seans kapandıktan sonra da yaptığım kontrolde aynı sorun devam ediyor.
Gönderimi bir kez daha okursanız farklı bir cevabınızın olacağını umuyorum.
Aynı konuyu Quennstock'a soru olarak da yönlendirdim.Oradan bir cevap gelirse sizinle paylaşacağım.
Ben bu konuda sizin fikrinizi öğrenmek istiyorum.

dostum tum sayfaları okuduysanız ben bununla ilgili bir çok bilgilendirme yapmıştım.

Ama ne olur ne olmaz yinede görelim dedik.

Sayenizde bu durum resmen bence kanıtlandı.

repaint yapan algoritmalar gelecek için kullanılamaz. ayrıca geçmiş getiride tamamıyle yanlış.

bir portfoy daha olusturun sadece bilanco rasyolarını baz alan ve bununla denemelere devam edin.

bakalım bilanco rasyolarında repaint varmı

[human01]

dostum tum sayfaları okuduysanız ben bununla ilgili bir çok bilgilendirme yapmıştım.

Ama ne olur ne olmaz yinede görelim dedik.

Sayenizde bu durum resmen bence kanıtlandı.

repaint yapan algoritmalar gelecek için kullanılamaz. ayrıca geçmiş getiride tamamıyle yanlış.

bir portfoy daha olusturun sadece bilanco rasyolarını baz alan ve bununla denemelere devam edin.

bakalım bilanco rasyolarında repaint varmı

sn.erhan açıkgöz birkaç hissenin geçmiş verilerine baktım.doğru çıktı.yanlış olan ne?

[sakinadam6]

Sn Açıkgöz,
konuyu başından beri takip ediyorum ve sizin yazdıklarınızı da okudum.
Olay ilk bakışta bir repaint gibi gözükse de kesin repaint olduğunu söyleyemeyiz. Eğer algoritma geriye dönük olarak en iyiyi seçecek olsaydı eylül ayını kayıpla kapatan ANELE yerine artıda kapatan TUPRS'ı seçmesi gerekirdi.
TUPRS aynı kriterlerle gözlem amaçlı oluşturduğum 4 hisseden oluşan diğer bir portföyde yer alıyor.
Repaint varsa tek hisseli portföyde niye TUPRS seçmedi de ANALE seçti?
Bu arada aynı kriterlere sahip dört hisseli portföyde de eylül ayında portföyde bulunan SODA yerine ANELE varmış gibi gösteriyor.

dostum tum sayfaları okuduysanız ben bununla ilgili bir çok bilgilendirme yapmıştım.

Ama ne olur ne olmaz yinede görelim dedik.

Sayenizde bu durum resmen bence kanıtlandı.

repaint yapan algoritmalar gelecek için kullanılamaz. ayrıca geçmiş getiride tamamıyle yanlış.

bir portfoy daha olusturun sadece bilanco rasyolarını baz alan ve bununla denemelere devam edin.

bakalım bilanco rasyolarında repaint varmı