Arbitraj stratejileri küçük fiyat hareketi/büyük pozisyon gerektirir. Bununla birlikte Şubat-Nisan endeks kontratları fiyat farkı "0" sıfır ile başlayıp -1000'e kadar geldi. Çok da küçük bir hareket değil. Başlangıçta buradaki yazılarımızda bir değerden ve varsayımlardan bahsetmiş, temettüleri ve etkilerini paylaşmıştım. Sonuçta matematik "yoruma" galip geldi diyebilirim.