Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

[erhanacikgoz1]

hocam çok teşekkürler..Düşünceleriniz ve tecrübeleriniz benim için çok değerli


aynı sistem aşağıdaki resim sadece işlem sayısını düşürebilmek için filtre uygulanmamış hali
34 ortalama işlem bana yüksek geldi (5 dakikalık..resimde gözümden kaçmış)

İşlemler kapanış barıyla kesinleşiyorsa getiri Normal sınırların üzerinde. BU durum sistemin gelecekte aynı istatistikleri yaratma olaslığının düşük olduğuna dair olaslığı yükseltse bile kesin düşük getiri üretir manasına gelmez.

İşlemler Anlık olarak bar kapanışını beklemeden gerçekleşiyor ise. Getirinin büyük bir kısmı hayali üretilmiştir. Mesela gapler de boşluklu açılışlarda ve vade geçişlerinde hiç bir zaman alamayacağı fiyatlara almış veya satmış gibi sinyal koyarak hayali getiri üretir.

Her iki durumda da sistem istatistiklerini ve reel getirini ölçelim. Benim yöntemim 35 puan kayma + komisyon ile bakmaktır.

KAPANIŞLA emir gönderiyor ise

4944*35 = 173,000 PUAN maliyetler. 894,000 - 173,000 =721,000 PUAN net getirisi var.

Yıllık 60,000 e denk geliyor. Hadi yıllık 20,000 de vade geçişi kayma ve komısyonlarında biraz yüksek olduğu varsayımıyla sileyim. 40,000 PUAN çok çok iyi yıllık bazda. 3 kaldıraç bağladıgında %130 civarı bir net getiri demek. Hangi işi kurarsan kur hangi arsayı tarlayı alırsan al böyle bir getiri yakalaman heleki oturdugun yerden çok çok zor.

ANLIK emir gönderiyor ise durum biraz değişir.

kaymalar aynı olduğnu varsayalım 721,000 puan net getiri

ANcak gapler ve vade geçişlerinin sahte puanı en az 250,000 puan siler. EN fazlada 400 450 bin puanlara kadar gidiyor.

Biz 300,000 diyelim.

721,000 - 300,000 = 421,000 puan net getiri kalır.

Yıllık 35,000 PUAN net getiri demektir. 5,000 de ben sileyim 30,000 puan yıllık net getiri 3 kaldıraçla %100'lük bir getiriye işaret ederki yine dediğim gibi bu getiride oldukça yüksek bir getiri.

Tabi tüm bu varsayımlar yukardakı yazdığım şartlar geçerliyse mümkün.

Mesela sistem anlıksa max dd bölgesi gap varmı gap varsa sistem olmayan bir fiyattan almış veya satmıştır buda yanıltıcı max dd cıkartır. Keza yine max dd işlem maliyetlerini yansıtarak hesaplanmalı. Anlık emir gönderen sistemde 12 yıl için 300,000 puan silinmesi oldukça iyimser kalacaktır. Yine kayma maliyetleri ortalama baz alındı. çok işlemli bir sistemde kayma ve komısyon maliyetleri 35 değilde 50 ise mesela 721 bin yerine 647 bin iniyor getiri.

Sistemin yatay gittiği ve max dd puanına yaklaşan zararlar ettiği bölgeler titizlikle incelenmeli gaplı açılış var mı ne kadar uzun sürmüş kaç işlem yapmış diye incelenmeli çünkü bürütte max dd tarihi farklı kayma komısyonlu ve gaplerin dahil oldugu max dd bölgesi değişiklik gösterebilir. örnegın bu sistemin 10,000 puan max dd si var bürütte.

fakat başka bir bölgede 7,000 puan kaybettiği yer vardir. bilgisayar bu bölgeyi görmez çünkü 10,000 olan başka bir bölge var sizde nasılsa burası 7000 puan zarar çok önemli değil dersiniz. fakat o bölge 3 ay sürmüştür. 3 ayda açtığı işlemler yediği gapler vesaire baz aldıgınız da orası 20,000 puanlık bir zarara gidebilir.

TİTİZLİKLE İNCELENDIKTEN SONRA TERCİH EDİLEBİLECEK BİR SİSTEM. Kapanısla emir göndererek bu getiriyi üretmişse daha az kaygılanabiliriz.

[Wolfie]

İşlemler kapanış barıyla kesinleşiyorsa getiri Normal sınırların üzerinde. BU durum sistemin gelecekte aynı istatistikleri yaratma olaslığının düşük olduğuna dair olaslığı yükseltse bile kesin düşük getiri üretir manasına gelmez.

İşlemler Anlık olarak bar kapanışını beklemeden gerçekleşiyor ise. Getirinin büyük bir kısmı hayali üretilmiştir. Mesela gapler de boşluklu açılışlarda ve vade geçişlerinde hiç bir zaman alamayacağı fiyatlara almış veya satmış gibi sinyal koyarak hayali getiri üretir.

Her iki durumda da sistem istatistiklerini ve reel getirini ölçelim. Benim yöntemim 35 puan kayma + komisyon ile bakmaktır.

KAPANIŞLA emir gönderiyor ise

4944*35 = 173,000 PUAN maliyetler. 894,000 - 173,000 =721,000 PUAN net getirisi var.

Yıllık 60,000 e denk geliyor. Hadi yıllık 20,000 de vade geçişi kayma ve komısyonlarında biraz yüksek olduğu varsayımıyla sileyim. 40,000 PUAN çok çok iyi yıllık bazda. 3 kaldıraç bağladıgında %130 civarı bir net getiri demek. Hangi işi kurarsan kur hangi arsayı tarlayı alırsan al böyle bir getiri yakalaman heleki oturdugun yerden çok çok zor.

ANLIK emir gönderiyor ise durum biraz değişir.

kaymalar aynı olduğnu varsayalım 721,000 puan net getiri

ANcak gapler ve vade geçişlerinin sahte puanı en az 250,000 puan siler. EN fazlada 400 450 bin puanlara kadar gidiyor.

Biz 300,000 diyelim.

721,000 - 300,000 = 421,000 puan net getiri kalır.

Yıllık 35,000 PUAN net getiri demektir. 5,000 de ben sileyim 30,000 puan yıllık net getiri 3 kaldıraçla %100'lük bir getiriye işaret ederki yine dediğim gibi bu getiride oldukça yüksek bir getiri.

Tabi tüm bu varsayımlar yukardakı yazdığım şartlar geçerliyse mümkün.

Mesela sistem anlıksa max dd bölgesi gap varmı gap varsa sistem olmayan bir fiyattan almış veya satmıştır buda yanıltıcı max dd cıkartır. Keza yine max dd işlem maliyetlerini yansıtarak hesaplanmalı. Anlık emir gönderen sistemde 12 yıl için 300,000 puan silinmesi oldukça iyimser kalacaktır. Yine kayma maliyetleri ortalama baz alındı. çok işlemli bir sistemde kayma ve komısyon maliyetleri 35 değilde 50 ise mesela 721 bin yerine 647 bin iniyor getiri.

Sistemin yatay gittiği ve max dd puanına yaklaşan zararlar ettiği bölgeler titizlikle incelenmeli gaplı açılış var mı ne kadar uzun sürmüş kaç işlem yapmış diye incelenmeli çünkü bürütte max dd tarihi farklı kayma komısyonlu ve gaplerin dahil oldugu max dd bölgesi değişiklik gösterebilir. örnegın bu sistemin 10,000 puan max dd si var bürütte.

fakat başka bir bölgede 7,000 puan kaybettiği yer vardir. bilgisayar bu bölgeyi görmez çünkü 10,000 olan başka bir bölge var sizde nasılsa burası 7000 puan zarar çok önemli değil dersiniz. fakat o bölge 3 ay sürmüştür. 3 ayda açtığı işlemler yediği gapler vesaire baz aldıgınız da orası 20,000 puanlık bir zarara gidebilir.

TİTİZLİKLE İNCELENDIKTEN SONRA TERCİH EDİLEBİLECEK BİR SİSTEM. Kapanısla emir göndererek bu getiriyi üretmişse daha az kaygılanabiliriz.

Erhan hocam kayma+komisyon maliyetini 35 puan almışsınız. Trade başına 10 binde 1 den 25 puan komisyona gidiyor. Giriş ve çıkış(trade) için de 50 puan kayma almak daha gerçekçi olacaktır. Yani 75 puan trade başı maliyet. 4944x75= 370k puan bir maliyeti var.

HUAWEI G7-L01 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.