Originally Posted by
HALİL KALKAN
Viper haklı olabilir, sistemcilerin bu metotla düzenli kazanç sağlandığına dair çok daha sayıda başarıya ulaşmış gerçek hesap örneği paylaşması gerekli. Örnekler çoğalmadan, bu kazançlar rutinleşmeden hatta belli ölçüde genele yayılmadan soru işaretleri ve şüpheler olması gayet normal. Ben Viper gibi düşünmesem dahi, para yatırdığım sistemimin kesin başarı sağlayacağını yüzde yüz söyleyemem. Belki de düşüncelerimde yanılıyorum, Robot'a güvenmekte hata ediyorum. Bunlar da kesinlikle olası, çünkü bu çalışmalarda henüz daha çok yeniyim. Optimizasyon konusuna gelince, gerçekten geniş bir konu. Bir sistemi belirlediğinizde ister istemez zaten az ya da çok opitimize bir durumda oluyor. Optimize süresinden tutun da sistemin trade mantığına kadar o kadar çok mevzuu var ki
Geldiğimiz noktada sistemciliğin henüz kazancı ispatlanmış bir metot olduğunu hangimiz söyleyebilir ? diye sorayım ve burada bırakayım.
Kazandığını kaç kişi söyleyebilir yada söylemek ister ki. Keza kazandığını söyleyeninde doğru söyleyip söylemediğinden emin olmazsınız. Bunu ancka doğru ve dürst olduğunu düşündüğünüz kişilerden veya bire bir portföyünüz gördüğünüz kişilerle ancak netleştirebilirsiniz. Resim koymak bile şüphe edecek olduktan sonra ettirir. Photoshop dersin en olmadı.
Ticarette herkes kazanamaz çünkü birileri kaybettiğinde kazanıyorsunuz.
Haliyle aslında çok fazla kazanan oldugunda bir problem var demektir. Ticaretin mantığını ters. Ticaretten kastım sadece borsa değil bu gün ticaret diyebildiğiniz her şey. birbirini kazıklamak üzerine kurulu. Adam parfümü 30 lıraya üretiyor 40 lıraya toptancıya veriyor 50 lıraya sana satıyor. Sen ise parfüm üreten fabrikada işçisin. Sana ürettirdiği parfümü geri sana satıyorlar. Kısır bir döngünün içinde sadece ticaret yapabilenlere kar ettirmekten başka bir işe yaramıyoruz :D
Dolayısıyla ticaret yapıp da para kazananlar gel bu iş iyi kar ettiriyor bak sana ıspat edeyim demesi biraz fazla iyimser kalır. Peki erhan sen nasıl yapıyorsun dersen.
1-İyi niyetliyim.
2-Dürst ve şefaf olmayı seviyorum.
3-Anlatmayı öğretmeyi seviyor ve bundan haz alıyorum.
4-Bu işi ne kadar anlatırsam anlatayım 10 kişiden 1 kişinin başarıya ulaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü basit bir iş değil.
5-Ayrıca ben kazanıldığını idda etmedim. Kazanadabiliriz kaybede de biliriz. Henüz 2 taraf içinde kesin yargıda bulunamam.
İşin sonunda ne kadar fazla kazanan örnek bulursan aslında o işin ne kadar demode oldugunu ve artık pastadan ne kadar az pay almaya başladığın ortaya çıkacak. Sen daha algo tasarlarken adam yükske frekanslı işlemlerele parayı götürecek. Önden gitmek önemli.
İngilizce sürüyle kaynak var algo tradeyı anlatan ıspatlar var dökümanlar var fonlar var. yurtdışında ortalama %60'u algo trade kullanıyormuş. İnanmayadabilirsiniz tabi.
Tüm bunlar bir kenara biraz mantık yapmak lazım.
1-Manuel orta kısa ve uzun vade farketmeksizin başarılımıyım ? istikrar var mı ? tatmin edici kar düzeyine ulaşabiliyormuyum ? bunların yanıtı olumsuz ise 2 seçeneğin var.
ya piyasayı bırakacan yada alternatif algo tradeye odaklanacaksın.
FELSEFE YAPALIM!
Bugun verdiğimiz kararlar bir istatistiğin sonucu. Aslında verdiğimiz kararlar da yine istatistik yaptığımızı görüyoruz.
Soru sor Neden borsacı oldun ?
geçmiş grafiklere baktın hisseler 2 lıradan 40 lıraya gitmiş. Kazancı gördün ve borsa işine bulaştın. Geçmiş istatistiklerden yararlandın aslında ? madem istatistik yapmayacaktın 40 lıradan 2 lıraya düşmüş olsaydı hisseler bugun hangimiz borsaya bulaşırdık ? Geçmiş istatistiklere baktığın için buradasın. Eve tuz alırken hangi markette ucuz oldugunun istatistiğini yapıyorsun beyninde hangi markanın daha dayanıklı olduğunun istatistiğini tutuyorsun. Bir sonraki eşyayı alırken geçmiş istatistiklere bakarak o markaya gidiyorsun. Optimizasyon back test ve istatistik üzerine kurulu hayatımız. kararlarımızı istatistiksel sonuçlara göre veriyoruz. Şu an bile sorguladğın soruya dön ve bak neyi öğrenmek istiyorsun ?
"sistemcilerin bu metotla düzenli kazanç sağlandığına dair çok daha sayıda başarıya ulaşmış gerçek hesap örneği paylaşması gerekli" Bu sana istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç verecek öyle değil mi ?
Peki bir paradoks yok mu burada İstatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulursan algocu olacaksın. fakat algocu olmak aslında bir istatistiksel sonuca yatırım yapmak.
Kafanız mı karıştı ? Algoculara sordun hepside biz battık dedi. Ozman bu işi yapmayacaksın çünkü istatistiksel olarak bu işe girenlerin %100 batıyor sonucuna ulaştın. Ancak yapacağın iş istatistiksel bir sonucun başarısı veya başarısızlığı. Eğer algocular batıyor ise ozman istatistiksel sonuçlara bakarak karar almak ve yatırım yapmak yanlış.
O halde sana biz algocuyuz battık, istatistiksel sonucu veren şey de yanlış.
Paradoksu anlayabildiniz mi ? Dolayısıyla istatistiksel sonuçlara inanıyor ve buna göre karar alıyorsan o halde sistemciliğe inanmak zorundasın. Hem istatistiğe inanıp buna göre karar verip hemde istatistiksel bir sonuç olan sistemlerin kazandırmayacağına inanmaman bir paradoks oluyor.
PARADOX= Kendi içinde çelişkiliymiş gibi görünen, mantıksal olarak hem doğruluğu, hem de yanlışlığı kanıtlanabilen önerme. Sözlükte "aykırı düşünce", "çelişki", "düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşıtlık." anlamlarına gelir.
Piyasa statik mi dinamik mi ? bu soru hep sorulur ve dinamik olduğu kanaatine varılır. Gelişmiş algorıtmalar harici yarattığımız algorıtmalar (sistemler) statik veya statiğe yakındır.
Statik, kısaca sistemci dilinde durağan değişikliğe uğramayan değişmeyen kuralları aynı kalan anlamına gelir.
Dinamik ise, tam tersi değişkenlik gösteren durağan olmayan anlamına gelir.
Bu düşüncem yanlış olabilir konu hakkında daha iyi bir fikri olan bizi daha iyi aydınlatabilir mühendislik okumadım.
Piyasalar dinamiktir. Bunu herkes kabul etmeli çünkü statik olamaz. Statik hareket ederse herkes aynı kuralı yazıp para kazanır mı kazanamaz herkes aynı kuralı yazacaksa kimin malını alıp satacağız kimden kar elde edeceğiz ? TÜm borsacılar aynı anda alıp aynı anda satarsa kimse kar edemeyecek demektir.
Şimdi soru şu Kafama takıldı 2 tane hareketli ortalama kesişimine göre al sat veren sistem sizce statik bir yapımıdır dinamik bir yapımıdır ?
İlk baışta statik gibi duruyor 100 luk ve 200 luk bir birini kesecek ve al yakacaksın. bu hiç değişmeyecek hep 100 lukle 200 lugun kesişimine bakacaksın. Buradan bakınca statik kuralları belli olan ve değişikliğe ugramayan gibi duruyor.
Ancak bu ortalamalar dinamik bir piyasaya göre şekil alıyorlar. Örnegın piyasa sürekli yukarı gitti diye birbirlerini hiç kesmiyorlar. Bazen erken bazen çok geç sinyal yakıyorlar. O halde ne zaman kesişim olacağı belli değil. Ne zaman kesceği belli değilse bu sistem nasıl statik oluyor ?
Bence buradaki ana mesele sistemlerin statik mi dinamik mi olduğu tartışması değil.
Olasılık ve istatistiği baz alıyoruz.
Mesela daha iyi analaşılması için örnek vereyim Trafik sizce statik mi ? yoksa dinamik mi ? Baktığın zaman trafik kuralları var ancak kimse bu kadar dikkatli bir biçimde kurallara uymuyor o halde dinamik diyebiliriz.
Biz sistemcilerin amacı nedir a noktasında b noktasına bu dinamik trafikte güvenli şekilde gidebilmektir.
Bu noktada dinamik olmak zaten imkansız adı üstünde ne olacağı belli değil değişken zaten dinamikliği yakalayabilmem için ne tür bir dinamik yaşanacağını bilmem lazım ne tür bir dinamik yaşanacağını biliyor isem o zaman trafik dinamik değil statiktir anlamı çıkar. Her neyse o halde geriye ne kalıyor olasılık ve istatistik. Dinamizmi yakalayamayız hiçbir zaman dinamikliğin tanımına aykırı ancak dinamizme ayak uydurmaya çalışabiliriz. Bunu da olaslık ve istatistikle belirleyebiliriz.
yani dinamik olan trafikte 100 km/h geçen sürücülerin kaza oranları yüksek olaslılıkta,
en sağ şeritten gitmek diğer şeritlere göre kaza oranları düşük olaslıkta.
hız kurallarına uyanları kaza oranları düşük olaslıkta.
a güzergahı yerine b güzergahını tercih etmenin kaza olasılığı düşük.
vb.vb. bu istatistiklerden yararlanayarak yaptığım sürüşte hedefime ulaşma ve ulaşamama ihtimalimi ölçüyor ve buna göre aslında yola cıkıyor bir başka değişle sistemimi kurguluyorum.
Yaptığımız iş bu dolayısıyla piyasa dinamik ama sen statiksin veya yarı statiksin demenin pekte anlamı kalmıyor gibi.
Elinde olaslık ve istatistik var buna göre risk ve getirini hesaplıyor ve bu olasılığa oynuyorsun. Doğru bir istatistik ve back test yaptıysan büyük olaslıkla güvenli bir biçimde a noktasında b noktasına gideceksin istediği kadar dinamik olsun birşey farketmiyor. başarı olaslığında ortada başarısız olma olasılıgında ortada. Kusursuz bir yapı üretmiyoruz ki zaten üretemeyizde, üretiyor olsaydık piyasa dinamik değil statik olurdu.
çıkardığımız sistemler kabaca şöyle diyor şu kadar kazanacaksın ancak %30 batma olaslığın %70 kazanma olasılığın var diyor. Sen buna oynuyorsun kusursuz değilsin. Dinamik bir yapıdan risk hiçbirzaman %0 olamaz manuel de yapsan sistemlide yapsan. Doğru bir istatistik yaptıysan a dan b ye gelirsin yanlış bir olaslık hesabın var ise b ye hiçbirzaman gidemeyeceksin.
Ancak doğru bır ıstatıstık yapıp sistemi kurmuş olsan bile dinamik bir piyasa %30 luk riske denk gelip batabilirsin bu olasılık hep kenarda duruyor.
Ama gidip lasvegasta %49,5 kazanma ihtimali olan rulet oynamakta veya manuel trade ederek kazanma oranı hiç ölçülemeyen ve psikolojine göre sürekli değişen bir tradeye oynamaktansa
%70 kazanma ihtimalim olan bir olaslığı yeğlerim. Sistemciliğin özetininde bu olduğunu düşünüyorum.
Originally Posted by
cloud
arkadaşlar bu vip 30 grafiğinde bugunki vade geçiş boşluğu grafik ortalamalarına etki ediyor mu?
etki eder.
Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
Sokrates twit @erhanacikgoz1
Yeni Üye
Gönderi Kuralları
Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri