Sistem Karşılaştırma

[Caglar]

üstat zaten ay sonu ne getirmiş ne götürmüş onu net biliyoruz. ama bunu sistemle kıyas ettiğimizde ( kaymaları şimdilik boşverelim ) büyük farklarda çıkabiliyor.

şöyle örnek vereyim sistem seans sonu sinyal üretti ama teyit gelmedi salı günü açılışta işlemi yapacak. diyelimki sat sinyali yandı son barda . salı günüde açılışta işlem yaptı ama 600 puan aşşağıdan sattı atıyorum. ancak sistem kar gösteriyor çünkü o pztesi günü sattı gösteriyor seans sonu .

buna birde çok hacimli günlerde uzlaşma fiyatını eklediğimizde.sistem ekranı ile gerçek portföy arasında 1700 puanlara varabiliyor fark. çünkü gün sonu sistemin ürettiği kara değil uzlaşma fiyatından hesap ediliyor gerçek kar zararımız.

Anladım.
Sistem sonuçlarının standart olarak kapanış fiyatı üzerinden hesaplanmasına engel olmak için Sistem.Seviye[] kullanıp bir sonraki barın açılış değerini vermek gerekiyor. Öyle bile olsa gerçekçi değil çünkü açılışta da alamayabilirsin, emrin kaç saniye sonra iletileceğini ve o arada fiyatın nereye denk geleceğini kestirmek mümkün değil.

Aklıma tek bir yöntem geliyor, birim barlar üzerinde sistem geliştirmek ancak onun için ayrı bir bakış açısına sahip olup periyot mantığından çıkmak gerekiyor. Bir de performans problemi yaratabilir. Sonuçta binlerce barlık kontroller yapılması söz konusu olacaktır.

[EMLAK]

Anladım.
Sistem sonuçlarının standart olarak kapanış fiyatı üzerinden hesaplanmasına engel olmak için Sistem.Seviye[] kullanıp bir sonraki barın açılış değerini vermek gerekiyor. Öyle bile olsa gerçekçi değil çünkü açılışta da alamayabilirsin, emrin kaç saniye sonra iletileceğini ve o arada fiyatın nereye denk geleceğini kestirmek mümkün değil.

Aklıma tek bir yöntem geliyor, birim barlar üzerinde sistem geliştirmek ancak onun için ayrı bir bakış açısına sahip olup periyot mantığından çıkmak gerekiyor. Bir de performans problemi yaratabilir. Sonuçta binlerce barlık kontroller yapılması söz konusu olacaktır.

mesela senelik hedefi 15- 20 bin puan olan bir sistemci için bu kadar farkların oluşabileceği hayal kırıklığına neden olabilecek seviyede.

[erhanacikgoz1]

Evet günaydın emlak dostum gunaydın :D

Sistemcileri bu konularda hep uyarıyorum işlem maliyetlerinizi ölçün şunları ölçün bunları ölçün vesaire.

1- Kaymalar en başta kesin bir istatistik olarak ölçün bunu 3 ay yapın 3 ay sonra cıkan istatistiklere bakın Sabah ilk barda giden emirlerden oldukça fazla kayacaksınız buda istatistiklerinizi etkileyecek bunlarıda sayacaksınız.

2-Komısyon gidelerinizide mutlaka işlemelisiniz.

3-Vade geçiş problemleri çok önemli olmasada kayıp kazanç durumuna etki edecektir. özellikle sistem kazancıve sizin gerçektenki kazancnızıla ilgili.

4-her gün uzlaşma fiyatı farkları cok ufak değişiklikler olsada bazan lehte bazan aleyhte olabilir.

TÜm bunlarla ugrasmak yerine şu yöntemi deneyebilirisiniz.

3 ay boyunca sisteminize hiç dokunmadan trade edersiniz.

Net getirinize bakarsınız sonra sistemin 3 aylık getirisine bakarsınız. kabaca bir oran cıkar.

örnegın ayda ortalama 20 işlem acan ve ortalama her ayda 3 bin puan üreten sistemde giderlerim -1000 puana tekabul ediyor.

gibi bunuda sistemlerinizi test ederken -1000 puan / 20 yaparsınız 50 puan çift işlem gideriniz çıkar.

her sisteminize 25 puan tek yönde kayma olarak girdiğinizde elde edeceğiniz muhtemel net getiriniz ortaya çıkar.

ben tüm bu maliyetler için 35 puan giriyorum. böylece longdan şorta geçtiğimde 70 puan giderim cıkıyor.

Şunuda unutmadan belirteyim. tum bunları yaptıktan sonra kar eğirisine 35 girdikten sonra.

sistemin getiri eğirisini geçmişten bugune inceleyin grafiği uzaklaştırın.

geçmişte tepe gördüğünüz bir bölgeye bir yatay çizgi çekin

bakalım o seviye birdaha hiç inmeden ne zman geçebilmiş.

ÖRNEGIN tabi bu puan cokda gelebilir azda gelebilir. Yinede kendi kendimizi kandırmayalım önce biraz iyimser olmak yerine zoru oynayalım.

[EMLAK]

erhan günaydın değil zaten biliyoruz bunları ) yeni birşeymiş gibi yazmıyorumda.

farklar abrüsd seviyeye çıkabiliyor .

aleyhimizede olabilir lehimizede ama ölçüm yapabilmek adına bilmediğimiz birşeyi ozaman ortalamasını alalım demek olmaz.

o nedenle sistemi geçmiş seneleri test ederken genelikle büyük geplere yakalanmaması için elimizden geldiği kadar opt yapmış oluyoruz ( ister istemez ) ben matrikste geçmişi zaten göremiyorum birebir yapıp direk idealden bakıyorum ama son zamanlarda bu tip şeyler kafamı kurcalar oldu.

kaymalar illaki olacak o allahın emri zaten

[erhanacikgoz1]

erhan günaydın değil zaten biliyoruz bunları ) yeni birşeymiş gibi yazmıyorumda.

farklar abrüsd seviyeye çıkabiliyor .

aleyhimizede olabilir lehimizede ama ölçüm yapabilmek adına bilmediğimiz birşeyi ozaman ortalamasını alalım demek olmaz.

o nedenle sistemi geçmiş seneleri test ederken genelikle büyük geplere yakalanmaması için elimizden geldiği kadar opt yapmış oluyoruz ( ister istemez ) ben matrikste geçmişi zaten göremiyorum birebir yapıp direk idealden bakıyorum ama son zamanlarda bu tip şeyler kafamı kurcalar oldu.

kaymalar illaki olacak o allahın emri zaten

problemini söyle çözüm bulmaya calısayım.

mesela ne yaptında ne oldu aç konuyu biraz daha

nasıl hesapladın bu absurdlugu

[EMLAK]

problemini söyle çözüm bulmaya calısayım.

mesela ne yaptında ne oldu aç konuyu biraz daha

nasıl hesapladın bu absurdlugu

erhan yukarıda ayrıntılı anlatmıştım ancak kimse uzlaşma fiyatını önemsemiyor gün sonlarında sistemin karı ile net karın arasında +- 400 puan bile olabiliyor ( bazı günler ) uzlaşma fiyatına göre .

uzlaşma fiyatına göre.

buna birde son bar sinyali denk gelirse 1150 sistem kar etmiş nette -650 sin.

1800 puan fark eder.

bu durumu öyle kayma düşelim 30 puan ortalamasını alalım diyerek hesap edemezsin

ayda 2-3 kere bu durum oluşsa

senelik 20 bin puan hedefi olan bir sistemci neyi nasıl ölçüm yapabilir ?

[NUTCRACKER]

erhan yukarıda ayrıntılı anlatmıştım ancak kimse uzlaşma fiyatını önemsemiyor gün sonlarında sistemin karı ile net karın arasında +- 400 puan bile olabiliyor ( bazı günler ) uzlaşma fiyatına göre .

uzlaşma fiyatına göre.

buna birde son bar sinyali denk gelirse 1150 sistem kar etmiş nette -650 sin.

1800 puan fark eder.

bu durumu öyle kayma düşelim 30 puan ortalamasını alalım diyerek hesap edemezsin

ayda 2-3 kere bu durum oluşsa

senelik 20 bin puan hedefi olan bir sistemci neyi nasıl ölçüm yapabilir ?

Emlak uzlasma fiyatiyla isiniz yokki, alim ve satim seviyeleri esastir. Uzlasma fiyati gun sonu bir degerdir seans sonuna kadar satamadiysaniz ertesi gunki gerceklesecek satis fiyatiniz onemlidir hangi fiyattan uzlastirildigi sadece o geceki MC seviyesi icin önem teskil eder.

Onun haricinde kayma bence hesaplanmasi gereken önemli bir parametre yani bir sistemin islem basina ne kadar kayabileceginin bilinmesi gerekir, yoksa gercekci test yapilamamis olunur.

Vade gecisindeki puan farki sayica az oldugu icin gormezden gelinebilir kabaca sistem yonune gore arti ya da eksi katkisi olur toplam puana ama illa etkiden arindiracagim derseniz vade sonlarinda flata gecip tekrar poz acarak kurtulabilirsiniz.

Yine onemli sayilacak konu bar kapanisiyla islem yapan sistemler icin son bar sinyalleri onemli yanilmalara sebep olur ben ertesi gune emir kalmasini dogru bulmuyorum ideal durumda o emrin gerceklesmesi lazim.

[EMLAK]

işte benim kafamıda bunlar kurcalamaya başladı

sistem +1400 atıyorum reel -650 ancak sinyal kapanmadı diyelim dedğinizden yola çıkarak bir sonraki gün sonu uzlaşmasında da etkilenecek çünkü bu defa ertesi günün uzlaşma fiyatıda tam tersine eksi 400 de olabilir. bu defa overall eğrisi ile net kazanç arasındaki fark dahada büyüyebilir gibi. tamam çok önemli birşey değil gibi ama demek istediğim net bir ölçüm yapamıyor olmamız.

ben uzun süredir kullanıyorum sistem hiç dokunmadan belki bana öyle geliyordur ayda 2 puan sapmalar.