Temel Analiz 3.0

[erhanacikgoz1]

Arkadaşlar bu programın daha doğru dürüst halini yapmaya karar verdim.
Erhan'ın yöntemiyle çalışacak, ardından başka türlü formüller de girilebilecek. Sanırım gerekenler şunlar.
1) Tüm hisseler için en az 5 yıllık dönemsel bilanço verileri
2) Tüm hisseler için günlük fiyat verileri (bunu test yapmak için kullanacağız, repaint üreten formüller için değil. Mesela 4 yıl boyunca 3 aylık EFK en çok artıran hisselerden oluşturulmuş portföyü test etmek için 4 yıl önceki kapanış fiyatı ile her dönem sonucu hisse eğer satılmışsa o fiyatı da hesaba katmak gerekir.)
3) bu verilerin uygun bir veritabanına aktarılması
4) verilerin görüntüleneceği web paneli

Sizce başka ne aşamalar lazım? benim uzmanlığım 3 ve 4. adımda (yapay zeka ile ilgili yüksek lisans yapan bir bilgisayar mühendisiyim.) programın amacı yatırımımızı düzgün yönetmek para kazanmak. programı da açık kaynak kodlu yapabiliriz.

1) Bu aşamada veriler temelanaliz.net gibi sitelerden ya da kap gibi platformlardan web crawling methodlarıyla toplanabilir.
2) hiselerin kapanış fiatlarını veren bi site de vardır oradan bulunabilir. enflasyon farkını hesaba katmak için ise mb nin günlük dolar kurunu da alabiliriz.
3) veritabanı dizaynı ile uğraşıyorum. en önemlisi düzgün bir dizayn zaten.
4) bu aşamada da python-django ya da java-spring frameworkleri ile bir web paneli yazmak gerekiyor. ilk aşamalar oldukça burası da yapılır. siteyi de digitalocean da host edebilirim.
dediğim gibi tüm aşamalardaki kodu ben yazacağım. sizden sadece fikir alabilirim. haftasonu bu işe başlıyorum.

Projenizde destek ve fikir vermek amacli calismaya raziyim.

Telefonla haberleselim mi

[cozger]

Arkadaşlar bu programın daha doğru dürüst halini yapmaya karar verdim.
Erhan'ın yöntemiyle çalışacak, ardından başka türlü formüller de girilebilecek. Sanırım gerekenler şunlar.
1) Tüm hisseler için en az 5 yıllık dönemsel bilanço verileri
2) Tüm hisseler için günlük fiyat verileri (bunu test yapmak için kullanacağız, repaint üreten formüller için değil. Mesela 4 yıl boyunca 3 aylık EFK en çok artıran hisselerden oluşturulmuş portföyü test etmek için 4 yıl önceki kapanış fiyatı ile her dönem sonucu hisse eğer satılmışsa o fiyatı da hesaba katmak gerekir.)
3) bu verilerin uygun bir veritabanına aktarılması
4) verilerin görüntüleneceği web paneli

Sizce başka ne aşamalar lazım? benim uzmanlığım 3 ve 4. adımda (yapay zeka ile ilgili yüksek lisans yapan bir bilgisayar mühendisiyim.) programın amacı yatırımımızı düzgün yönetmek para kazanmak. programı da açık kaynak kodlu yapabiliriz.

1) Bu aşamada veriler temelanaliz.net gibi sitelerden ya da kap gibi platformlardan web crawling methodlarıyla toplanabilir.
2) hiselerin kapanış fiatlarını veren bi site de vardır oradan bulunabilir. enflasyon farkını hesaba katmak için ise mb nin günlük dolar kurunu da alabiliriz.
3) veritabanı dizaynı ile uğraşıyorum. en önemlisi düzgün bir dizayn zaten.
4) bu aşamada da python-django ya da java-spring frameworkleri ile bir web paneli yazmak gerekiyor. ilk aşamalar oldukça burası da yapılır. siteyi de digitalocean da host edebilirim.
dediğim gibi tüm aşamalardaki kodu ben yazacağım. sizden sadece fikir alabilirim. haftasonu bu işe başlıyorum.

Çok faydalı bir çalışma olur. Ben de bir bilgisayar müh. olarak elimden gelen her türlü desteği vermeye hazırım. Konuyla ilgili ingilizce vs. makaleler olursa onların özetlenip formülize edilmesi konusunda da anlayabildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım.
Şimdiden teşekkür ederiz; elinize sağlık..

[cesar]

Arkadaşlar bu programın daha doğru dürüst halini yapmaya karar verdim.
Erhan'ın yöntemiyle çalışacak, ardından başka türlü formüller de girilebilecek. Sanırım gerekenler şunlar.
1) Tüm hisseler için en az 5 yıllık dönemsel bilanço verileri
2) Tüm hisseler için günlük fiyat verileri (bunu test yapmak için kullanacağız, repaint üreten formüller için değil. Mesela 4 yıl boyunca 3 aylık EFK en çok artıran hisselerden oluşturulmuş portföyü test etmek için 4 yıl önceki kapanış fiyatı ile her dönem sonucu hisse eğer satılmışsa o fiyatı da hesaba katmak gerekir.)
3) bu verilerin uygun bir veritabanına aktarılması
4) verilerin görüntüleneceği web paneli

Sizce başka ne aşamalar lazım? benim uzmanlığım 3 ve 4. adımda (yapay zeka ile ilgili yüksek lisans yapan bir bilgisayar mühendisiyim.) programın amacı yatırımımızı düzgün yönetmek para kazanmak. programı da açık kaynak kodlu yapabiliriz.

1) Bu aşamada veriler temelanaliz.net gibi sitelerden ya da kap gibi platformlardan web crawling methodlarıyla toplanabilir.
2) hiselerin kapanış fiatlarını veren bi site de vardır oradan bulunabilir. enflasyon farkını hesaba katmak için ise mb nin günlük dolar kurunu da alabiliriz.
3) veritabanı dizaynı ile uğraşıyorum. en önemlisi düzgün bir dizayn zaten.
4) bu aşamada da python-django ya da java-spring frameworkleri ile bir web paneli yazmak gerekiyor. ilk aşamalar oldukça burası da yapılır. siteyi de digitalocean da host edebilirim.
dediğim gibi tüm aşamalardaki kodu ben yazacağım. sizden sadece fikir alabilirim. haftasonu bu işe başlıyorum.

İnşallah başarırsınız ama bu bilançoları yayınlamak için sanırım para ödeniyor. O açıdan sürdürülebilir olması için bir bedel belirleyin bence. Aylık 20-30 lira olsa ben öder alırım.

Hem Şevkiniz kırılmaz hem emeğinizin bir karşılığı olur.


Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

[EMLAK]

sadece excel tablosunda çalışsın yeterli bence

basit herzaman iyidir.

platforma taşıma aşaması versiyon güncellemerinde olabilir. önemli olan kullanışlığı ve güvenilirlik.

[erhanacikgoz1]

AN itibariyle finnetten aradılar beni.

Yaşar hocayla görüşmüşsünüz filan gibisinden sistemdende telefon numaramı bulup aradılar beni.

açıkladılar neden böyle olduğunu bende sizlere acıklayayım.

girdiğiniz kritere göre 100 tane hisse çıkıyor diyor. dolayısıyla eğer 3 portfoyu 5 hisse koy dediğinizde bu 100 tane içerisinden rasgele seçimler yapıyor diyor.

aynı sekılde tek portfoy yaptıgınızdada 100 hiseden 5 tanesını cekıp cıkarıyor diyor.

Bende dedimki önce en yüksek düşüğe doğru sıralamıyormu dedim.

Hayır dedi. Yani ilk portfoy en iyi portfoy anlamına gelmiyormuş. eğer tek portfoy yaparsanız ozman büyükten kucuge seklınde sıralar.

ama b,irden fazla portfoy yaparsanız rasgele seçimler yapar dedi.

dolayısıyla buda hiç olmayan hisselerin dahi listeye girmesini saglıyor cunku kriterinizi saglayan hisse sayyısı 100 tane yanı sizin 1. portfoy görmedıgınız 85 tane daha hisse var dedi.

BU durum bu sekılde acıkladılar.

TV konusundada düzeltme işlemi yapmışlar önceden tv dagıtıldıgı tarih 5 mayıs dıyelım ocak ayındakı hisseyi 5 mayısdakı tv verim oranına göre değiştiriyordu dedi temmuzda baska bir hisse temettü veriyor yine ocak ayındakını değiştiriyormuş vesaire

Şimdi biz onu duzelttık dedi. sadece temettünün dağıtıldıgı tarihtekinleri düzeltiyor dedi back testlerde.

portfoy olusturma kısmında ıse gırdıgınız tarih önemli dedi. o yüzden 3 aylık portfoy stratejısı uyguluyorsanız her 3 ayda bır aynı tarıhte portfoy olusturmalısınız kı cıkan hısseler back testtekılerle aynı olsun dedi.

Yani aslında burada kısmen sorun devam edıyor ama kısmen yanı bıraz daha duzeltılmış durumda gerekli testleri tekrarlayarak back test ve portfoy olusturma kısmını tekrar test edebılırsınız.

yanlız tum bunu yaparken 1 portfoy ve 100 hisse şeklinde filan yapın cunku kritere uyan hısse senedı cok fazla oldugunda bir başka kritere uyan hısseyı almış olabilir.

onun haricinde ben bu kaydırılmış karlar nereden hangını baz aldıgını anlayabılmış değilim dedim. neyi neye gore hesaplıyor çözemedik dedim.

mailini verdi benide davet etti. Gelemeyeceğimi söyledim ancak maille acıklayıcı sekılde mail göndereceğim yeni version yaptırıyoruz geliştirmek istediğiniz koymak ıstedıgınız veyahutta gordugunuz tum sorunları bana maılleyın yazılım departmanını buna göre şekillendırelım dediler.

Bende tamam dedim.

Eğer bana bildireceğiniz bir iyileştirme eklenmesını ıstedıgınız bırsey varsa bana buraya yazın onlarıda maille gondereyım ayrıca benım ekletmek ıstedıgımde bır kaç sey var onlarıda yazacağım.

BİLGİNİZE ARZ EDERİM.

[flexy]

En azından şu an gelişmeye açık olmaları sevindirici. Umarım böyle devam ederler.

[erhanacikgoz1]

Mail attım aşağıdan okuyabılırsınız.

Merhabalar telefonda konusmustuk yeni yazılım geliştirdiğinizi ve önerilerilerimi sormuştunuz hemen acıklayayım.

quenstock en düşük version için bazı önerıler:

1-Sıralama kriterinde sadece tek seçenek var 3 ve daha fazla kriterle filitreliyor ama sadece bir tanesıne göre sıralama yapabılıyoruz. Bu kriterin tek değilde ağırlığa göre ayarlanması gerekıyor. Cunku tek kritere göre sıraladıgımızda aslıdna istemeyeceğimiz hiseleride sıralamış oluyor. Ağırlıga göre sıralamalıyız en düşük version için minimum 3 adet agırlık seçenegı eklenebılır sınırlayıcı olması acısından. Cünkü en çok kullanılacak programınız en düşük version olacaktır. Piyasada bu tur araçları kullananların genelı küçük yatırımcılar Bunlar malıyetlerı olabıldıgınce düşük tutmak ısteyecegı için en düşük versionu almak ısteyeceklerdır bu sebeple en düşük versionun en azından bıraz daha işe yarar olması lazımkı müşteriler dönemlik değil sureklılık saglayabılsınler. En büyük sorunlardan bır tanesı sırılama krıterının sadece 1 adet secenege gore yapılması. Bunu en azından 3 krıtere gore agırlıklandırabılelım.

Back testte cıkan hisseler 5 portfoyde olsa 1 portfoyde olsa sadece filitrelenen kriterlerde en yüksek olandan düşüğe göre sıralamalı böylece portfoy 1 daha yüksek portfoy 2 daha düşük portfoy 3 daha düşük vb şeklinde gitmiş olacak böylece kriterimizde en yüksek cıkan hisseleri 1. portfoye koyacağı için yaptıgımız testin verimli olup olmadıgını anlayabıleceğız. Demek ıstedıgımı anlatabıldımmı bılmıyorum.

ÖRNEK vereyım Net karı > %20 diye kriter girdim. daha sonra buna göre sırala hisseleri ancak 5 portfoy ve 5 adette her bırıne hısse koy dedım.

1. portfoye EN leri koymalı yani %500 net kar arttıranı %400 net kar arttıranı vesaire. 2. portfoye ise yine en yükseklerden 2. 5li hisseleri koymalı.

back testi yaptıgımızda eğer portfoy 1 en yüksek getiri üretir diğer portfoyde aynı sırayla daha düşüğe doğru getiri üretmişse girdiğimiz net kar kriterinin hisse senetleri üzerinde olumlu bır etkısı oldugunu anlamış oluruz. ANcak portfoy 4 en iyi getiriyi portfoy 3 en iyi 2. getiriyi portfoy 1 en iyi 3. getiriyi portfoy 2 en kötü getiriyi saglamışsa. NET KAR kriterimizin saglıklı calısmadıgını anlayacağız. çünkü mantıken en yükske net karı olanları 1. portfoye yerleştirmesıne ragmen 1. portfoy en sondan 2. getiri saglamış görünürse net kar kriterinin hisse senetleri acısından istikrarlı veya bilimsel olarka kesin yukarı gider diyemeyeceğimiz bir kriter oldugu anlaşılmış olur. Bunu anlayabılmemız ve back testlerimize istiatistiksel bir cıkarım yapacaksak. hisseleri sıralarken EN'lerden baslayarak sıralaması gerekıyor.

2. kendı endeksımızı yanı şu enekslerı dahıl et sunları etme dediğimiz yerde kısıtlı bunun tıcarı amaçlı sınırlandıgının farkındayım. Fakat buradakı sınırlama çok fazl program genel hatlarıyla cok fazla sınırlandırılmış sanki kimse quenstockun en düşük versionunu almasın cunku bır ıse yaramasın herkes proyu almak zorunda kalsın gibi düşünülerek tasarlanmış benim gördüğüm. en düşük versionunuzda bu kısıtlamaları bıraz daha açmanız gerekır bence. Kendı endeksımızı hazırlarken bazı hisseleri tek tek cıkartamıyoruz buda back test sonuçlarımızı etkiliyor. Mesela ben cimento hısselerı olsun ıstıyorum ama afyon cımento olmasın cunku bedelsız verdı dıye %1000 yukarı gıttı eğer yaptıgım back test sonucunda bır kısım afyon cımentoyu tesadufen bedelsız zamanında almışsa portfoyum cok yuksek oranlara cıkıyor.

halbukı portfoyumu yukselten sey aslında afyon cımentonun 2 hafta %1000 yukarı gıttı yerden kaynaklanıyor.

İlla bir sınırlama getırmenız gerekıyorsa kendı endeksımı oluştururken en azından 5 adet hisse ismini girerek hariç bırakabıleyım. hiçbirşekilde hisse ismine göre hariç bırakılsın dıyemıyorum bana sadece endekslerı sınırlama vermişsiniz. bu guzel ama en azından hariç hisse diye bir bölüm daha oluşturup parantez içinde en fazla 5 adet hisse seçilebilir daha fazlası için proya yükseltın gıbı bır lınk koyabılırsınız mesela.

3. back test sonuçlarının bileşke getiri ile gösterilmesi bana göre programınıza olan bakış açısını komple değiştiren kısım çünkü bileşke getiri aşırı derecede yanıltıcı back test sonuları yaratıyor. bir sistemci için önemli olan sey getiri eğrisinin stabilitesidir. her yıl düzenli bir artış olmasını ıster. oysakı bıleske getiri grafiğinde 1 dönem cok ıyı geçmiş diğer dönemler vasat geçse bile portfoy ınanılmaz buyuk gorunuyor. Bir çok acemi yatırımcı stabiliteye bakmak yerine direk toplam kazanılan mıktara bakıyor. Buda yatırımcıların ıstıkrarsız bir formulu yıllarca kullanıp kar edememesıyle sonuclanacaktır. Tecrübeli yatırımcılar ise sistemin bileşke getiri sunmasından oturu sisteme kötü gözle ve yanıltıcı olması acısından bileşke getiri yapmışlar diyecektir. ccUNKU BİLEŞKE GETİRİ acemi yatırımcıların gözünü boyamakta ve gerçeklikten uzaklaşmasını saglıyoır. Bence tüm back testlerinizde getiri grafiği basit faizle senelık gösterilmeli. yani tüm kar grafiği seneden seneye seklınde gösterilmeli bütün bir yolu komple birleştiriyorsunuz. BU YANLIŞ.

Portfoy her yıl 100 TL ile başlamalaı. 100 TL ile başalyacak girilen periyoda göre o perıyot içinde bileşke yapacak yeni yıla geldiğinde tekrar 100 TL den baslayacak. getiri grafiği buna göre çizilecek.

veyahutta direk salt getiriyle göstereceksınız her alım satıma 100 TL ile girecek. grafiğide bu sekılde basit faizle hesaplayacak boylece elde edilen getiri grafiğinin stabilitesini ölçmemiz kolaylaşacak ve yanıltıcı görünmeyecek sermaye erimelerini (maximum drowdawn görebileceğiz) getiri güzelse kullanan kişi zaten bileşke yapacaktır.

4. Sistem performansına ek seçenekler eklenebılır örnegın
-EN BÜYÜK SERMAYE ERİMESİ
-KARLI İŞLEM %'si,
-Aylık ortalama getiri
-yıllık ortalama getiri
-Profit factor
-Toplam işlem sayısı
-Karla kapanan işlem sayısı
-Zararla kapanan işlem sayısı
gibi

5-Komisyon ve kayma maliyerleri bence komısyon ve kayma maliyetleri acısından bir kutu acılarak o bolume tahmini komısyon ve kayma maliyetini yazabılelım böylece bu sıstemı kulanan kişiler reelde tahmını ne elde edebileceklerini az cok anlamış olacaklardır. BU malıyetler ufak gıbı gorunsede aslında cok cıddı kayıplara sebebıyet vermekte.

6-Bİlanco acıklama tarihlerini girdiğimiz bölümde 2 adet seçenek var biri yayınlanma tarıhı biride döneme göre burada döneme göre seçilirse program 5 mayısta gelen 1. çeyrek bılancosunu sankı mart ayında gelmiş gibi yansıtıyor. bu seçenegı yenı versıona koyacaksanız bıle yanına bir uyarı yazın bu seçenek sonradan gelen bılancoları o dönemin içinde gelmiş gibi varsayarak hesaplama yapar dolayısıyla 2 ay sonra gelen bılancoyu aslında 2 ay onceden bılıyormuş gibi işlem yapar. diye bir uyarı yazarsanız bilmeyen kucuk yatırımcılar yanlıslıkla bu secenekle test yapmaz.

7-yapabılırsenız hisse değişim perıyotunu arttırın 1 haftalık 2 haftalık aylık 2 aylık 3 aylık 6 aylık gıbı seceneklerıde ekleyın mevcut yapıda 1 - 6 aylık ve yıllık seceneklerle sınırlı.

8-hisse değişimini sistemin nasıl yaptıgını acıklayın mayıs ayının 1'inde sistem hisseleri seçiyor gelen bılancoya goremayısın 30 unda ise cok daha iyi bir bilanco acıklayan ASD hissesini tutuyor back testte ayın 1 ine yerleştiriyor. halbukı hısse ayın 1 ınde degıl 30 unda acıkladı bu hısse kriterlere uyuyor dıye portfoye yerleştiriyor. ama ayın 1 ıne yerleştiriyor. ayın 1 ınde hısseler belırlendı ıse daha ıyıhısselerı bır sonrakı aya aktarmalı ve her seferınde EN lere gore sıralamalı. böylece bilanconun acıklandıgı aydakı hısselerımız EN iyi hisseler olmasa bile bir sonrakı ay tüm bılancolar acıklanmış ve bitmiş olacağı için En iyi hisselerimizin en azından bır sonrakı ay portfoye dahıl olmasını saglamış oluruz.

9-Yapılan tum ıslemlerı excel dokumu halinde cıkartabılelım hıcbır hesaplamayı excele alamıyoruz bu cok kotu cesıtlı hesaplamalarımızı excel uzerınde formule dokerek hesaplattırmak ıstıyoruz ancak bunun ıcın eskı versıonda tek tek not almalıyız. Daha fazla veri sunulmalı.

10-Hisse değişimini yaprken sıstem 1 gun boşluk bırakabılmelı bugun hıssseyı sattı ıse yarının kapanıs fıyatıyla almalı acılıs fıyatıyla degıl. böyle bır durum gerçekte mumkun degıl aynı gunun kapanısında satıp aynı gunun acılısıyla alamayız hıcbır hısseyı bu durum portfoylerın ve getırılerın yuksek gorunmesıne sebebıyet verıyor sattıgımızda kapanısla satmalı alırkende ertesı gunun kapanısıyla almalıyız.

Açılışlarla alım yapma imkanımız pek mumkun degıl.

11-Bazı menulerınıze butonlarınıza seçeneklerınıze sureklı acıklamalar yazmalısınız bazan bazı butonların ve seçeneklerın ne işe yaradıgını bılmıyoruz deneme yanılmayla öğrenmeye calısıyoruz açıklamaları arttırın ek acıklamalar koyun uzerıne geldıgımızde buraya ne gırılmesı gerektıgı ne işe yaradıgını ufak bır pop-up penceresınde gostersın veya her secenegın yanına bir soru işareti ikonu koyun o soru işaretinin üzerine geldiğimizde ne işe yaradıgı yazsın.

12-Kaydırılmış karlara göre dönelik hesaplamalarda yapabılelım. Kaydırılmış satışlar,Esasa faaliyet karı ve net karı kriter olarak kullanabılelım. kayıdırlmış hesaplamalar bilancoda önemli bir kriter.

13 Kriterlerimize uyan toplam kac hısse var bu hısselerın kacıyla portfoy olusturulu kacı dısarda kaldı bunun bılgısını görelim. cunku bızler ıcın hisse sayısını olabıldıgınce düşürmemiz gerekir eğer formulummuz 100 hısse ıcınden secım yapıyorsa tesadufen kazanma ıhtımalı artar eskı versıonda kac hıssenın kritere uyup uymadıgını bılmıyorduk. Yeni versionunuzda kriterlere uyan hısse sayısı su kadar olusturulan portfoye dahıl edılen hısse sayısı su kadar gıbı bır bılgı ekranı olsa ıyı olur.

[human01]

Mail attım aşağıdan okuyabılırsınız.

Merhabalar telefonda konusmustuk yeni yazılım geliştirdiğinizi ve önerilerilerimi sormuştunuz hemen acıklayayım.

quenstock en düşük version için bazı önerıler:

1-Sıralama kriterinde sadece tek seçenek var 3 ve daha fazla kriterle filitreliyor ama sadece bir tanesıne göre sıralama yapabılıyoruz. Bu kriterin tek değilde ağırlığa göre ayarlanması gerekıyor. Cunku tek kritere göre sıraladıgımızda aslıdna istemeyeceğimiz hiseleride sıralamış oluyor. Ağırlıga göre sıralamalıyız en düşük version için minimum 3 adet agırlık seçenegı eklenebılır sınırlayıcı olması acısından. Cünkü en çok kullanılacak programınız en düşük version olacaktır. Piyasada bu tur araçları kullananların genelı küçük yatırımcılar Bunlar malıyetlerı olabıldıgınce düşük tutmak ısteyecegı için en düşük versionu almak ısteyeceklerdır bu sebeple en düşük versionun en azından bıraz daha işe yarar olması lazımkı müşteriler dönemlik değil sureklılık saglayabılsınler. En büyük sorunlardan bır tanesı sırılama krıterının sadece 1 adet secenege gore yapılması. Bunu en azından 3 krıtere gore agırlıklandırabılelım.

Back testte cıkan hisseler 5 portfoyde olsa 1 portfoyde olsa sadece filitrelenen kriterlerde en yüksek olandan düşüğe göre sıralamalı böylece portfoy 1 daha yüksek portfoy 2 daha düşük portfoy 3 daha düşük vb şeklinde gitmiş olacak böylece kriterimizde en yüksek cıkan hisseleri 1. portfoye koyacağı için yaptıgımız testin verimli olup olmadıgını anlayabıleceğız. Demek ıstedıgımı anlatabıldımmı bılmıyorum.

ÖRNEK vereyım Net karı > %20 diye kriter girdim. daha sonra buna göre sırala hisseleri ancak 5 portfoy ve 5 adette her bırıne hısse koy dedım.

1. portfoye EN leri koymalı yani %500 net kar arttıranı %400 net kar arttıranı vesaire. 2. portfoye ise yine en yükseklerden 2. 5li hisseleri koymalı.

back testi yaptıgımızda eğer portfoy 1 en yüksek getiri üretir diğer portfoyde aynı sırayla daha düşüğe doğru getiri üretmişse girdiğimiz net kar kriterinin hisse senetleri üzerinde olumlu bır etkısı oldugunu anlamış oluruz. ANcak portfoy 4 en iyi getiriyi portfoy 3 en iyi 2. getiriyi portfoy 1 en iyi 3. getiriyi portfoy 2 en kötü getiriyi saglamışsa. NET KAR kriterimizin saglıklı calısmadıgını anlayacağız. çünkü mantıken en yükske net karı olanları 1. portfoye yerleştirmesıne ragmen 1. portfoy en sondan 2. getiri saglamış görünürse net kar kriterinin hisse senetleri acısından istikrarlı veya bilimsel olarka kesin yukarı gider diyemeyeceğimiz bir kriter oldugu anlaşılmış olur. Bunu anlayabılmemız ve back testlerimize istiatistiksel bir cıkarım yapacaksak. hisseleri sıralarken EN'lerden baslayarak sıralaması gerekıyor.

2. kendı endeksımızı yanı şu enekslerı dahıl et sunları etme dediğimiz yerde kısıtlı bunun tıcarı amaçlı sınırlandıgının farkındayım. Fakat buradakı sınırlama çok fazl program genel hatlarıyla cok fazla sınırlandırılmış sanki kimse quenstockun en düşük versionunu almasın cunku bır ıse yaramasın herkes proyu almak zorunda kalsın gibi düşünülerek tasarlanmış benim gördüğüm. en düşük versionunuzda bu kısıtlamaları bıraz daha açmanız gerekır bence. Kendı endeksımızı hazırlarken bazı hisseleri tek tek cıkartamıyoruz buda back test sonuçlarımızı etkiliyor. Mesela ben cimento hısselerı olsun ıstıyorum ama afyon cımento olmasın cunku bedelsız verdı dıye %1000 yukarı gıttı eğer yaptıgım back test sonucunda bır kısım afyon cımentoyu tesadufen bedelsız zamanında almışsa portfoyum cok yuksek oranlara cıkıyor.

halbukı portfoyumu yukselten sey aslında afyon cımentonun 2 hafta %1000 yukarı gıttı yerden kaynaklanıyor.

İlla bir sınırlama getırmenız gerekıyorsa kendı endeksımı oluştururken en azından 5 adet hisse ismini girerek hariç bırakabıleyım. hiçbirşekilde hisse ismine göre hariç bırakılsın dıyemıyorum bana sadece endekslerı sınırlama vermişsiniz. bu guzel ama en azından hariç hisse diye bir bölüm daha oluşturup parantez içinde en fazla 5 adet hisse seçilebilir daha fazlası için proya yükseltın gıbı bır lınk koyabılırsınız mesela.

3. back test sonuçlarının bileşke getiri ile gösterilmesi bana göre programınıza olan bakış açısını komple değiştiren kısım çünkü bileşke getiri aşırı derecede yanıltıcı back test sonuları yaratıyor. bir sistemci için önemli olan sey getiri eğrisinin stabilitesidir. her yıl düzenli bir artış olmasını ıster. oysakı bıleske getiri grafiğinde 1 dönem cok ıyı geçmiş diğer dönemler vasat geçse bile portfoy ınanılmaz buyuk gorunuyor. Bir çok acemi yatırımcı stabiliteye bakmak yerine direk toplam kazanılan mıktara bakıyor. Buda yatırımcıların ıstıkrarsız bir formulu yıllarca kullanıp kar edememesıyle sonuclanacaktır. Tecrübeli yatırımcılar ise sistemin bileşke getiri sunmasından oturu sisteme kötü gözle ve yanıltıcı olması acısından bileşke getiri yapmışlar diyecektir. ccUNKU BİLEŞKE GETİRİ acemi yatırımcıların gözünü boyamakta ve gerçeklikten uzaklaşmasını saglıyoır. Bence tüm back testlerinizde getiri grafiği basit faizle senelık gösterilmeli. yani tüm kar grafiği seneden seneye seklınde gösterilmeli bütün bir yolu komple birleştiriyorsunuz. BU YANLIŞ.

Portfoy her yıl 100 TL ile başlamalaı. 100 TL ile başalyacak girilen periyoda göre o perıyot içinde bileşke yapacak yeni yıla geldiğinde tekrar 100 TL den baslayacak. getiri grafiği buna göre çizilecek.

veyahutta direk salt getiriyle göstereceksınız her alım satıma 100 TL ile girecek. grafiğide bu sekılde basit faizle hesaplayacak boylece elde edilen getiri grafiğinin stabilitesini ölçmemiz kolaylaşacak ve yanıltıcı görünmeyecek sermaye erimelerini (maximum drowdawn görebileceğiz) getiri güzelse kullanan kişi zaten bileşke yapacaktır.

4. Sistem performansına ek seçenekler eklenebılır örnegın
-EN BÜYÜK SERMAYE ERİMESİ
-KARLI İŞLEM %'si,
-Aylık ortalama getiri
-yıllık ortalama getiri
-Profit factor
-Toplam işlem sayısı
-Karla kapanan işlem sayısı
-Zararla kapanan işlem sayısı
gibi

5-Komisyon ve kayma maliyerleri bence komısyon ve kayma maliyetleri acısından bir kutu acılarak o bolume tahmini komısyon ve kayma maliyetini yazabılelım böylece bu sıstemı kulanan kişiler reelde tahmını ne elde edebileceklerini az cok anlamış olacaklardır. BU malıyetler ufak gıbı gorunsede aslında cok cıddı kayıplara sebebıyet vermekte.

6-Bİlanco acıklama tarihlerini girdiğimiz bölümde 2 adet seçenek var biri yayınlanma tarıhı biride döneme göre burada döneme göre seçilirse program 5 mayısta gelen 1. çeyrek bılancosunu sankı mart ayında gelmiş gibi yansıtıyor. bu seçenegı yenı versıona koyacaksanız bıle yanına bir uyarı yazın bu seçenek sonradan gelen bılancoları o dönemin içinde gelmiş gibi varsayarak hesaplama yapar dolayısıyla 2 ay sonra gelen bılancoyu aslında 2 ay onceden bılıyormuş gibi işlem yapar. diye bir uyarı yazarsanız bilmeyen kucuk yatırımcılar yanlıslıkla bu secenekle test yapmaz.

7-yapabılırsenız hisse değişim perıyotunu arttırın 1 haftalık 2 haftalık aylık 2 aylık 3 aylık 6 aylık gıbı seceneklerıde ekleyın mevcut yapıda 1 - 6 aylık ve yıllık seceneklerle sınırlı.

8-hisse değişimini sistemin nasıl yaptıgını acıklayın mayıs ayının 1'inde sistem hisseleri seçiyor gelen bılancoya goremayısın 30 unda ise cok daha iyi bir bilanco acıklayan ASD hissesini tutuyor back testte ayın 1 ine yerleştiriyor. halbukı hısse ayın 1 ınde degıl 30 unda acıkladı bu hısse kriterlere uyuyor dıye portfoye yerleştiriyor. ama ayın 1 ıne yerleştiriyor. ayın 1 ınde hısseler belırlendı ıse daha ıyıhısselerı bır sonrakı aya aktarmalı ve her seferınde EN lere gore sıralamalı. böylece bilanconun acıklandıgı aydakı hısselerımız EN iyi hisseler olmasa bile bir sonrakı ay tüm bılancolar acıklanmış ve bitmiş olacağı için En iyi hisselerimizin en azından bır sonrakı ay portfoye dahıl olmasını saglamış oluruz.

9-Yapılan tum ıslemlerı excel dokumu halinde cıkartabılelım hıcbır hesaplamayı excele alamıyoruz bu cok kotu cesıtlı hesaplamalarımızı excel uzerınde formule dokerek hesaplattırmak ıstıyoruz ancak bunun ıcın eskı versıonda tek tek not almalıyız. Daha fazla veri sunulmalı.

10-Hisse değişimini yaprken sıstem 1 gun boşluk bırakabılmelı bugun hıssseyı sattı ıse yarının kapanıs fıyatıyla almalı acılıs fıyatıyla degıl. böyle bır durum gerçekte mumkun degıl aynı gunun kapanısında satıp aynı gunun acılısıyla alamayız hıcbır hısseyı bu durum portfoylerın ve getırılerın yuksek gorunmesıne sebebıyet verıyor sattıgımızda kapanısla satmalı alırkende ertesı gunun kapanısıyla almalıyız.

Açılışlarla alım yapma imkanımız pek mumkun degıl.

11-Bazı menulerınıze butonlarınıza seçeneklerınıze sureklı acıklamalar yazmalısınız bazan bazı butonların ve seçeneklerın ne işe yaradıgını bılmıyoruz deneme yanılmayla öğrenmeye calısıyoruz açıklamaları arttırın ek acıklamalar koyun uzerıne geldıgımızde buraya ne gırılmesı gerektıgı ne işe yaradıgını ufak bır pop-up penceresınde gostersın veya her secenegın yanına bir soru işareti ikonu koyun o soru işaretinin üzerine geldiğimizde ne işe yaradıgı yazsın.

12-Kaydırılmış karlara göre dönelik hesaplamalarda yapabılelım. Kaydırılmış satışlar,Esasa faaliyet karı ve net karı kriter olarak kullanabılelım. kayıdırlmış hesaplamalar bilancoda önemli bir kriter.

13 Kriterlerimize uyan toplam kac hısse var bu hısselerın kacıyla portfoy olusturulu kacı dısarda kaldı bunun bılgısını görelim. cunku bızler ıcın hisse sayısını olabıldıgınce düşürmemiz gerekir eğer formulummuz 100 hısse ıcınden secım yapıyorsa tesadufen kazanma ıhtımalı artar eskı versıonda kac hıssenın kritere uyup uymadıgını bılmıyorduk. Yeni versionunuzda kriterlere uyan hısse sayısı su kadar olusturulan portfoye dahıl edılen hısse sayısı su kadar gıbı bır bılgı ekranı olsa ıyı olur.

Eline sağlık dostum. ...

MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi