İDEAL veri terminalinde /Sistem/İndikatör/Robot

[atakanözbaki]

Sıfırdan başlayanlar için twittırda bir arkadaş kısa videolar serisi çekmiş. Faydalı oldugu için eklemek istedim.

https://twitter.com/MossinNagant/sta...60684564996097

[Santi78]

Selam arkadaşlar

Robota göre satış verilen bir sistemde eğer satış fiyatı eğer zarardaysa satmasın kalsın. Eğer karda ise satsın şeklinde bir kodu nasıl ilave edebiliriz?

Saygılar....

[3c1a]

Selam arkadaşlar

Robota göre satış verilen bir sistemde eğer satış fiyatı eğer zarardaysa satmasın kalsın. Eğer karda ise satsın şeklinde bir kodu nasıl ilave edebiliriz?

Saygılar....

Sistem icerisine islem basina kar zarar takibi yapmanizi saglayacak bazi basit hesaplamalar ekleyip bunu sinyal sartlarina "&&" ile bir filtre gibi baglayabilirsiniz. Kar zarar hesabi ve buna bagli sinyal uretimine eski forumdan bir ornek:

//%5 KAR görürse kar al, %2 zarar görürse zarar durdur örneğidir.
// kapanış fiyatlarını oku

var C = Sistem.GrafikFiyatSec("Kapanis"); 

// hareketli ortalamaları hesapla
var MA1 = Sistem.MA(C, "Exp", 50);
var MA2 = Sistem.MA(C, "Exp", 100);


// strateji
var SonYon = "";
double Fiyat = 0;
for (int i = 1; i<Sistem.BarSayisi; i++)
{
if (MA1[i-1] < MA2[i-1] && MA1[i] >= MA2[i] && SonYon != "A") // AL
{
Sistem.Yon[i] = "A"; // alış
SonYon = Sistem.Yon[i];
Fiyat = C[i];
}
else if (MA1[i-1] > MA2[i-1] && MA1[i] <= MA2[i] && SonYon != "S") // SAT
{
Sistem.Yon[i] = "S"; // satış
SonYon = Sistem.Yon[i];
Fiyat = C[i];
}
else if (SonYon == "A" && C[i] > Fiyat * 1.10) // % 5 kar realizasyonu
{
Sistem.Yon[i] = "F"; // flat
SonYon = Sistem.Yon[i];
}
else if (SonYon == "A" && C[i] < Fiyat * 0.94) // % 2 stop
{
Sistem.Yon[i] = "F"; // flat
SonYon = Sistem.Yon[i];
}
else if (SonYon == "S" && C[i] < Fiyat * 0.90) // % 5 kar realizasyonu
{
Sistem.Yon[i] = "F"; // flat
SonYon = Sistem.Yon[i];
}
else if (SonYon == "S" && C[i] > Fiyat * 1.04) // % 2 stop
{
Sistem.Yon[i] = "F"; // flat
SonYon = Sistem.Yon[i];
}
} 

// hesaplanan verileri çizgilere aktar ve açıklama ekle
Sistem.Cizgiler[0].Deger = MA1;
Sistem.Cizgiler[1].Deger = MA2; 

[Santi78]

Tesekkurler hocam yardım için . Benim denemek istediğim birbirinden iki farklı sey var 1- Eğer algo sat vermesine rağmen, aldığı fiyat-robotun sat verdiği fiyat = ZARAR ise satmasın bu hısseyi portfoyde baska bir dosyada tutsun.
2-ikinci ayrı senaryo ise eğer algo sat verdiği fiyat, zarar ise satmasın tutsun takii minumum yüzde 2 kar görene kadar. Bu iki ayrı senaryoyu algoya nasıl aktarabiliriz?

Saygılar...

Sistem icerisine islem basina kar zarar takibi yapmanizi saglayacak bazi basit hesaplamalar ekleyip bunu sinyal sartlarina "&&" ile bir filtre gibi baglayabilirsiniz. Kar zarar hesabi ve buna bagli sinyal uretimine eski forumdan bir ornek:

//%5 KAR görürse kar al, %2 zarar görürse zarar durdur örneğidir.
// kapanış fiyatlarını oku

var C = Sistem.GrafikFiyatSec("Kapanis"); 

// hareketli ortalamaları hesapla
var MA1 = Sistem.MA(C, "Exp", 50);
var MA2 = Sistem.MA(C, "Exp", 100);


// strateji
var SonYon = "";
double Fiyat = 0;
for (int i = 1; i<Sistem.BarSayisi; i++)
{
if (MA1[i-1] < MA2[i-1] && MA1[i] >= MA2[i] && SonYon != "A") // AL
{
Sistem.Yon[i] = "A"; // alış
SonYon = Sistem.Yon[i];
Fiyat = C[i];
}
else if (MA1[i-1] > MA2[i-1] && MA1[i] <= MA2[i] && SonYon != "S") // SAT
{
Sistem.Yon[i] = "S"; // satış
SonYon = Sistem.Yon[i];
Fiyat = C[i];
}
else if (SonYon == "A" && C[i] > Fiyat * 1.10) // % 5 kar realizasyonu
{
Sistem.Yon[i] = "F"; // flat
SonYon = Sistem.Yon[i];
}
else if (SonYon == "A" && C[i] < Fiyat * 0.94) // % 2 stop
{
Sistem.Yon[i] = "F"; // flat
SonYon = Sistem.Yon[i];
}
else if (SonYon == "S" && C[i] < Fiyat * 0.90) // % 5 kar realizasyonu
{
Sistem.Yon[i] = "F"; // flat
SonYon = Sistem.Yon[i];
}
else if (SonYon == "S" && C[i] > Fiyat * 1.04) // % 2 stop
{
Sistem.Yon[i] = "F"; // flat
SonYon = Sistem.Yon[i];
}
} 

// hesaplanan verileri çizgilere aktar ve açıklama ekle
Sistem.Cizgiler[0].Deger = MA1;
Sistem.Cizgiler[1].Deger = MA2; 

[atakanözbaki]

Eski topicte çok fazla filtre örnegi paylaşılmış. Bu filtreler fonksiyon olarak idealin içinde olmayan indikatörler.

Ben bu filtreleri kendi sistemimin içinde idealin kendi editöründe (VS studyoda degil) yazarak kullanmak istiyorum.

Ben bu filteleri sistemimin içinde kullanmak istedigimde fikren kullanımı şöyle aklıma geliyor.

Filtrenin açık formülünü( hesaplanmasını) bir degişkene atayıp . Bu degişkeni al-sat sistemimin içinde && bağlayıp öyle mi filtreleme yapacağım.

[3c1a]

Eski topicte çok fazla filtre örnegi paylaşılmış. Bu filtreler fonksiyon olarak idealin içinde olmayan indikatörler.

Ben bu filtreleri kendi sistemimin içinde idealin kendi editöründe (VS studyoda degil) yazarak kullanmak istiyorum.

Ben bu filteleri sistemimin içinde kullanmak istedigimde fikren kullanımı şöyle aklıma geliyor.

Filtrenin açık formülünü( hesaplanmasını) bir degişkene atayıp . Bu degişkeni al-sat sistemimin içinde && bağlayıp öyle mi filtreleme yapacağım.

Evet, sistem kodu icerisinde hesaplama yapip sonuclarini A, B, C vs. gibi degiskenlere atayabilir ve bunlari degisik kombinasyonlarla "&&" veya "||" kullanarak bir araya getirip al/sat/flat sartlarina baglabilirsiniz.

A, B ve C nin sadece 1 veya 0 sonucu urettigini farz edelim.

Tumunun "1" oldugu durum filtrelenmek istenirse:

...A == 1 && B == 1 && C==1..


A'nin 1 ve B veya C den herhangi birininin 1 oldugu durum filtrelenmek istenirse:

....A == 1 && (B ==1 || C ==1)...

[atakanözbaki]

Teşekür ederim 3c1a her zamanki gibi yardımcı oldun.

RSI , CCI gibi aşırı alım satım indikatörleri dedigimiz indikatörlerin üstüne MA atarak bir sistem yaptıgımızı düşünelim.
Elliot ,Awasome , RSI 50 seviyesi gibi belli bir seviyeyi kesimine göre sistem yaptıgımızı düşünelim.

Bu sistemler MA kesişimi yada TOMA - MA kesişimi gibi klasik trend sistemi mi olur?

Trende dayanmayan sistem yapılarına örnekler verir misiniz?

[3c1a]

Teşekür ederim 3c1a her zamanki gibi yardımcı oldun.

RSI , CCI gibi aşırı alım satım indikatörleri dedigimiz indikatörlerin üstüne MA atarak bir sistem yaptıgımızı düşünelim.
Elliot ,Awasome , RSI 50 seviyesi gibi belli bir seviyeyi kesimine göre sistem yaptıgımızı düşünelim.

Bu sistemler MA kesişimi yada TOMA - MA kesişimi gibi klasik trend sistemi mi olur?

Trende dayanmayan sistem yapılarına örnekler verir misiniz?

"Mean Reversion":

RSI asiri satimdayken AL, asiri alim bolgesindeyken SAT buna ornek olabilir. Ya da MA(100) un XX puan altinda AL, MA(100) un YY puan ustunde SAT gibi.

RSI ustune MA atip klasik bicimde asagi yukari kesisimlerinden sinyal aramak denedigim bir yontem degil. Ancak bu yontemle olusturulan sistemler yine trend katogorisine girer diyebilirim. "Mean Reversion" bir sistem trend takip sistemlerinin aksine MA(30) MA(100) u yukari keserken SAT, asagi keserken AL uretme pesinde olur.