Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[HALÝL KALKAN]

Açýkçasý Emlak hocamýn tarz ve üslubu bana bir ölçüde itici gelmiþ olsa da her türlü düþünceye ifade imkaný sunulmasý gerekli diye düþünüyorum. Yüksek tutarlý ve özellikle yüksek kaldýraçlý iþlemler konusunda çok dikkatli olunmasý lazým, bunlarý zaten hepimiz biliyoruz. Ancak ara ara hatýrlamakta da fayda var, lakin bazen hepimiz hýrslarýmýza yenik düþebiliyoruz.

Yýllar önce bir film izlemiþtim. Adý Küp. Belki izleyeniniz vardýr. Birbirlerini hiç tanýmayan bir kaç kiþi bir küp odanýn içinde uyanýyorlar, her odadan kurtulup çýktýklarýnda yeni bir küp odaya geçiyorlar, her odada çeþit çeþit tuzaklar mevcut ve aralarýndan bazýlarý oda deðiþtirmeyi baþarýrken bazýlarý da ölüyor. Filmin sonunda görüyoruz ki, bu kiþilerin geçtikleri 10-15 odanýn dýþýnda meðer binlerce küpten oluþan birbiri içine geçmiþ büyük bir yapýnýn içindeler. Geçilen 10-15 odanýn pek bir anlamýnýn olmadýðýný, bütün uðraþlarýnýn nafile olduðunu filmin sonunda bu yapýyý görünce anlýyorsunuz.

Acaba diyorum, anlattýðým film örneðindeki gibi, grafik hareketlerinde de belli bir sistematik olmakla birlikte bunlarýn binlerce olasýlýk içerme durumu söz konusu olabilir mi. Biz sadece 12-13 yýla bakarken dahi belki de sadece çok küçük bir kesiti görebiliyoruz. Bu iþe emek vermiþ insanlar olarak sizler daha iyi deðerlendirirsiniz, hiç þüphem yok.

[EMLAK]

Benim söylediklerimin size itici gelmesinin nedeni bence þu.

hani bir hisse topicine girersiniz herkes oo allah daha çok versin . kurban kesin kazançlarýnýzla . iþte þirketin blancosu çok iyi yakýn zamanda xxxx fiyatlara en kýsa zamanda gelir. þirket patronu çok saðlam . yeni beklentiler. temttü hayelleri. hisseyi gazlayanlar durmadan. 2019 a damgasýný vuracak tek hisse. pasta çok iyi teknik çok iyi yabancý alýmlarý gýrla gidiyor.... gibi gibi.

sonra biri çýkar derki. arkadaþlar dikkat edin Pd/dd 10 larda geziyor.

vay senmisin bunu diyen. hepsi birlikte stir git lan bu topicden tut. kurum elemaný ,maþa. hisseleri sattrmak isteyen milletin elindeki hisseye göz dikmiþ paralý eleman gibi muamele görür ya.

o nun gibi hissediyorum þuan kendimi

[HALÝL KALKAN]

Emlak hocam, diðerlerini bilmem, bana itici gelme sebebin,

Bu iþlere bu kadar emek veren insanlara karþý,

"aman diyim.

tükkanýmýzda veresiye yoktur diye tabela asmayý unutmayýn."

gibi gibi (diðer yazýlarýnda da benzer) alaycý bir tarzýn var, yoksa farklý düþüncenden dolayý asla bir iticilik hissetmiyorum. Umarým seni bu açýk sözlülüðüm ile kýrmamýþýmdýr, kýrdýysam özür dilerim.

[atakanözbaki]

Benim söylediklerimin size itici gelmesinin nedeni bence þu.

hani bir hisse topicine girersiniz herkes oo allah daha çok versin . kurban kesin kazançlarýnýzla . iþte þirketin blancosu çok iyi yakýn zamanda xxxx fiyatlara en kýsa zamanda gelir. þirket patronu çok saðlam . yeni beklentiler. temttü hayelleri. hisseyi gazlayanlar durmadan. 2019 a damgasýný vuracak tek hisse. pasta çok iyi teknik çok iyi yabancý alýmlarý gýrla gidiyor.... gibi gibi.

sonra biri çýkar derki. arkadaþlar dikkat edin Pd/dd 10 larda geziyor.

vay senmisin bunu diyen. hepsi birlikte stir git lan bu topicden tut. kurum elemaný ,maþa. hisseleri sattrmak isteyen milletin elindeki hisseye göz dikmiþ paralý eleman gibi muamele görür ya.

o nun gibi hissediyorum þuan kendimi

Aselsan 40 larda gezerken milleti uyarýyordum. Çok küfür yedim, çok kiþi kovdu bizi, hatta vatan haini ilan ediyorlardý. ayný o hesap

[Trade Shark]

[erhanacikgoz1]

evet genel anlamda bana biraz @emalýk söylemleri hani boþa kürek çekmeyin topýgýn kapatýn gýtsýn noktasýnda bir yaklaþým oldugu için biraz garipsedim.

Benim gördüðüm þu þu kolay deðil bu iþler diyebiliriz ama imkansýz dememeliyiz.

Zaten ben her cumlemde farkettýysen bu þii 10 kiþiden 1 iþi yapacak öyle kolay deðil paranýzý alacaklar mc lere düþeceksin vesaire diyorum hiçte kolay degil hatta atakan ve halýl beyler günde 1500 puan ayda 1500 puan alsam yeter gözüyle baktýklarýnda uyardým.

ayda 1500 puaný düzenli þekilde kim bulmuþta daha çiçeði burnunda sistemciler bulacak hayal kurmayýn bu kadar yüksek beklentýlerde olmayýn yýllýk 15,000 puan ortalamada alýyorsanýz opun basýnýza koyun dedim.

Bu topýgý bence diðer topýklerden ayrý kýlan kýsým ne

Bu topýkte ÞEFFAFLIK var ben para yatýrdýmda þöyle para kazandým boyle para kazandým olayý var mý burada ?

YOK BÝRE BÝR SÝSTEM SÝNYALLERI VE BIRE BIR PORTFOY FOTOGRAFI ÇEKÝYORUM SÝSTEMÝN 10 AYDA NEGATÝF GETÝRÝ ÜRETMÝÞ OLDUGUNU HEPINIZE PORFOYLE BERABER GÖSTERÝYORUM.

Dolayýsýyla yalan yada atmasyon þeyler söyleyemiyoruz diðer hisse topýklerýnde oldugu gýbý veya twitter fenomenlerý gibi hee ben þu hisseyi þu fýyattan aldým bak þimdi 10 lýra oldu oylemý hadi aç bir portfoy fotografý göster bakam yok. Aldýysa allah bilir 10 lot almýþtýr onuda göstermeye utanacak.

20 tane analiz yapýyor biri tutuyor bak tuturdum diyor kaç paralýk aldýn 0 e madem tuturuyorsun gömsene paraný yok.

Dolayýsýyla bu topýkte zaten ne kuantum fiziði konuþuluyor nede deli dehþet para kazandýðýmýz konuþuluyor aslýnda bakarsan gerçekleri konuþuyoruz ve bizzat ýspatlý gerçek portfoyun resmýný çekerek konuþuyoruz.

Bu iþte 6 yýl geçirmiþ ben þurada her hafta yayýnladýgým sistem 10 ayda negatif getiri üretti diyorum. Gösteriyorum Bu topýk okuyacularý þunu diecektir bu iþe 6 yýlýný vermiþ erhan okadar yýl boyunca sistemli tradeye kafa yormuþ çeþitli sistemler yaratmýþ. sonra bu topýgý acýp bilgilerini paylaþýyor ayrýca bir tanede klasýk sistem yaratmýþ her hafta hem portfoyu hem sistemi gösteriyor bu adam bile 10 ayda negatif getiri ürettiyse bu iþin ne kadar zor ve çetrefilli geçeceði belli.

EE hal böyle ise kim gaza geliyor var mý aranýzda gaza gelen vahy be bu iþ süpermiþ diyen var mý ?

Ama bu böyle diyede sistemcilik çöpe atýlasý kadarda kötü bir yatýrým deðil. Eðer dogru mantýk ve kurgularla geliþmiþ bir sistem tasarlanýrsa 15-16 katlýk bir getiride mümkün. Kaldý ki bu getirinin nasýl oluþabilceðiyle ilgili bir fikir vermedim. Buradaký amaç insanlara öncelýkle 15,000 puan yýllýk getiri üretmelerini saglamak sonrasýnda daha yukarý hedefliyormuþsun hedefle ama bu yola baþlarken ben yýlda 50,000 üretecemle baþlarsan batýp gideceksin.

Deneyim kazanmanýz þart 5 yýlda ne kazýklar yedim ne kazýklar. Çoðu kimse 570 bin tllýk portfoy resmýný gösterdikten sonra evet hala kazanýyorum der. Söylemez kaybettiðini kendini övmek ister egosu tavan yapar.

Burada bunlara yer yok gerçek neyse o kaybettim mi evet abi 3/2 si buhar oldu paranýn.

Bir ne yaþadýysam onu anlattým onu gösterdim. Ne ders çýkarabiliyorsanýz karýnýza

[erhanacikgoz1]

Uyguladýgýmýz sistemi deðerlendirmeye tabi tutup ara dönemler için rapor hazýrlayýp tutarlýlýðýný gözlemlememiz gerekir diye düþünüyorum.

Optimizeleri yaptýk, güzelçe parametreleri seçtik. Getirisini, istatistiki verileri, sonuçlarý begendik, sistemimizi oluþturduk.

Hayali yazýyorum. Yýllýk net getiri 20.000 puan , Max DD 22.000 , Pf 1.50, Kazanma Oraný : % 45 , Aylýk iþlem : 10 civarý

Böyle sonuçlarý olan bir sistemi robota baðladýk , çalýþmaya baþladý gerçek sonuçlarý analiz etmek istiyoruz üsteki rakamlarla uyumlumu. Fakat bu analiz raporunu oluþturmak için kaç aylýk gerçek iþlemden sonra bunu yapmalýyýz .

Þimdi Erhan sen diyeceksin en az 1 yýl çalýþmasý lazým ondan sonra degerlendir. Bu yýl kötü geçdi hatta Max dd yedi, ertesi yýl daha iyi bir sonuç çýkartabilir felan diyeceksin. Deðerlendirme yapmak için 1 yýl çok uzun geliyor. Viop gibi hýzý bir piyasada kontratlar bile 2 ay vadeli .

Farz edelim 3 ayda bir deðerledirmesini yapýyoruz diyelim. Hangi verileri deðerlendirmeliyiz.

Bu zamana kadar hep öncesini konuþtuk, sistemin getirisini ,artýrma , iþlemi düþürme , Maxdd düþürme gibi geçmiþ verileri konuþtuk. Tonlarca geçmiþi test etmek için similasyon , optimisayon yöntemlerini konuþtuk. Fakat gerçek uyguladýgýmýz sistem sonuçlarýyla , geçmiþteki istatistiki verilerle uyumlumu. Uyumunu deðerlendirmek için neye bakmalýyýz. Yada hangi gerçek sonuçlar ortaya çýkarsa sistemi çöpe atmalýyýz gibi konularýnda üzerinde durmalýyýz gibi konularý da konuþmak gerekir.

Erhan bilmiyorum daha önce bu konuda yazdýnmý. Fakat inan yazýlan bir çok þeyi unutuyorum. Sistem öncesiyle ilgili bir çok yazý oldugu için bu herkes tarafýndan kabul gören doðrular kafamda oturdu. Bu konuyla ilgili pek bir yazý hatýrlamýyorum.

Sisteminin bu istatistikleri yeterli deðil ki.

AÇ KAR GRAFÝÐÝNÝ EN Tepe noktaYI BUL.

E TEPE NOKTADAN KAÇ AY SONRA O EN TEPEYI GEÇEBÝLMÝÞ SÝSTEMÝ 2 AYDA bir yeni zirveye mi çýkýyor sistemin geçmiþ istatistiklerde ha dersenki benimki 2 ayda bir kar grafiði yeni zirveye çýkýyor ozman 2 3 aylýk gerçek piyasaya göre sonuçlarý yada sistemi deðerlendirebilirsin.

AMa çýkarttýgýnýz sistemlerin en az 6 ay en tepe noktaya geçemediðini düþünüyorum.

2 gün önce ferruh isimli arkadaþa yaptýgým bileþke sistemler var. Yýllýk 18,000 puan uretýyor maxdd 19,000 civarýndaydý.

Bileþke getiriden baktým en uzun yatay giden bölgeyi buldum bir kaç tane ama bir tanesinden örnek vereyim.

Kendi sistemlerinizde buna bakýn.

resimde tarihler yazýyor kaymalý þekilde 09.07.2018 ila bugun arasýnda yani 14 ay mý yapýyor.

14 ayda ne üretmiþ sistem bakalým mý ?



Ne görüyorsunuz 3,773 PUAN Sistemin yýllýk ortalamasý 18,000 di 14 ay geçmiþ 3,773 puan üretebilmiþ. ???

Bakýn bu geçmiþþþþþþþþþþ sistemin istatistiklerine göre yýllýk 18,000 puan üretirim demiþ ancakkk BU 12 yýllýk ortalamaya göre 18,000

Bir yýlýnýz 0 geçecek öteki yýlýnýz 40,000 geçecek oteki yýlýnýz 3000 geçecek totalde ortalamaya böldüðünüzde 18,000 cýkacak diyor.

Dolayýsýyla bakýn 14 ayda bu sistem 3,000 ürettiðinde gerçek piyasada ÞAÞIRMAYINNNN NASIL OLUR HANI 18,000 DÝ DEMEYÝN GEÇMÝÞ istatistiklerinde var 14 ay da 3000 üretti gelecekte niye þaþýrýyorsunuzz ki istatistikleri doðru dürst okumadýysan þaþýrýrsýn tabi.

Yani diyorki sistem ben yýlda 18,000 net üretirim ortalamada ancak bunu üretirken 14 ay boyunca 0 üretirim öteki 14 ayda 60 bin üretebilirim. nebileyim baþka bir 14 ayda örnegýn 2021 yýlýnýn ocak ayýndan 2022 yýlýnýn mart ayýna kadar 3000 puan üretebilirim.

Niye çünkü geçmiþ istatistiklerinde bu var hatta birde buna biraz sapma payý býrakýrsýnýz 14 ay da 3000 üretmiþ ya siz onu 2 ay daha atýn istatistikler bir miktar sapma gösterebilir diye 16 ayda 3000 üretir diyin.

Hadi bakalým þimdi bu sistemi gerçek piyasaya koy ve 2 ay sonra bu sistemin iyi olup olmadýgýna karar verde göreyim 2 ay sonrasý sistem hakkýnda vereceðin karar nasýl doðru olacak 2 ayda 0 üretirse çöp mü diyeceksin ? geçmiþ istatistiklerde 14 ay 0 üretmiþ ?????????

Biz en az 1 sene görmelisiniz en az 2 sene görmelisiniz derken boþamý diyoruz.

10 ay geçti optimus prime zararda ben niye çöpe atmýyorum sistemi ??????? nye 3 ay sonra çýkan sonuçlara bakýp ulan bu sistem çöpmüþ diyemiyorum.

Çünkü geçmiþinde de var uzun sürebirþey üretemediði aylar

Þimdi atakan hocam senin sistemin grafikteki en yatay giden bölgesini bul neresiyse hani böyle pik yapmýþtýr ondan sonra oradan yataya sarmýþtýr.

Önce bileþkeden resmýný at sonra o yatay gitmiþ bölgenin tarih aralýgýný açarak bir resim daha at

bakalým kaç ay geçmesine raðmen üretim totalde 0 ve 0 yakýn gitmiþ.

15 ay mý mesela o halde 17 ay 0 üretmiþ diyeceksin. 2 ay sapma payý veriyoruz.

SÝstemi gerçek piyasaya koyarsýn 17 ay geçmesine raðmen sistemin 0 üretmiþse çöp kanaatýne varabilirsin.

2 3 ayda neye göre çöp diyeceksin sisteme ?

[erhanacikgoz1]

@tradeshark güzel bir bir sohbet olmuþ izledim hepsini.

@atakan ve diðer arkadaþlar

Piyasayý modellemeyle ilgili þöyle bir teorim var benim.

Hani diyoruz ya sistemimiz çalýþacakmý nasýl bir sistem yazýlmalý hep backtest vesaire diye.

1-Öncelikle back test yapýlmayan sistem sistem olamaz olamaz yaw niye olamaz Siz bir kurgunun yada kendi kafanýzdaki stratejinin manuelde nasýl trade ediyorsanýz o stratejinizi algoritma olarka yazýyorsunuz doðrumuyum.

BU strateji doðru çalýþýyormuymuþ çalýþmýyormuymuþ bunu görmek istemezmisiniz yaw. Para koyacaksýnýz o modele, Ýnsanlar hisse senedi seçerken bile back testin yapýyor. Geçmiþ grafiðe bakýyor bu iyi kazandýrmýþ diye seçiyorsunuz.

Trade edilecek hisseyi neye göre belirliyorsunuz hacmine bakýyorsunuz ? bu back testing deðil de nedir ? ozman rasgele hisse seçeydin ya back testing olmak zorunda hayatýmýzýn her yerinde bu var hangi aracý kurumdan hesap açayým derken araþtýrýyorsunuz, araþtýrma dediðimiz þey aslýnda bir back testingdir. Tatile gideceðiniz hotel için back testing yapýyorsunuz yorumlara bakýyorsunuz burasý ýyýmýþ diyorlar diye gidiyorsunuz back testing deðil mi bu bitti.

Ýþte sistem olayýda ayný hayatýn içinden birþey back testingi yapar model uygun güzelse o modeli seçersiniz. Burada dikkat eilmesi gereken mesele sisteminizin ne kadar iþlem açtýðý hani bir hotel hakkýnda yorumlarý internetten buluyorsunuz. Baþýnýza mutlaka gelmiþtir veya elektronýk bir eþya alacaksýnýz yorumlara bakarsýnýz bu yorumlardaki sayýyada dikkat edersiniz 3-5 yorum yapýlmýþ olanla 100 yorum yapýlmýþ arasýnda bir fark vardýr. 100 yorum yapýlmýþ olana daha çok güvenirsiniz daha bi içinize siner. Deðilmi iþte sistemdede ayný mantýk var ne kadar çok iþleme girebilmiþse modeliniz okadar güvenilir olacaktýr okadar içinize sinecektir. getirisini götürüsü buna dikkat edin.

2-Bu back testing meselesi artýk kapanmýþtýr herhalde Back testing yapmak zorundasýnýz rasgele bir model kullandýðýnýz da garanti batacaðýnýz. Gelelim istatistiklere çýkan istatistikler çok iyi bir þekilde irdelenmeli 3-5 tane istatistiksel sonuç yeterli deðil bakýn sayýyorum

TÜm hesaplamalarý kayma ve komýsyon dahil yapmalýsýnýz tek iþlem 35 puan çift iþlem 70 puan olacak þekilde hesaplanmasý iyidir bence. Aþaðýdaki saydýklarým net çýkan sonuçlara göre hesaplanmalý.

1-Ýþlem sayýsý
2-Ýþlem baþý kar
3-Aylýk, yýllýk ortalama getiriler
4-maxdd
5-en büyük tek iþlemli kayýp
6-Sisteminiz Anlýk iþlem açýyorsa sabah açýlýþlarý ile vade geçiþ gaplerinden gelen negatif ve pozitif getiriler silinmeli
7-en uzun yatay kalma süre zarfý kaç ay boyunca hiçbirþey üretememiþ. olur ya siz robota baðladýgýnýz an grafik en tepede noktasýndadýr baðladýnýz kaç ay sonra o zýrveyi KALICI olarak geçebildi.
8-Getiri eðrisinde doðrusallýk var mý salýnýmlar ne kadar büyük aþaðý ve yukarý eðilimler ne kadar sapma gösteriyor.
9-Üretilen getiri eðrisinde anormal getirili yýllar var mý eðer varsa genelde 2007-2008 bölgesi anormal fazla getiri saðlar bunlarý sisteminizin ortalamalarý içine baz almamalýsýnýz. o iki yýl çok yüksek puan ürettiði için ortalamayý getirilerinizi fazla gösterir. buda gelecek beklentinizin gerçekleþmemesi anlamýna gelir.
10-Eski max dd yenilenmeye mahkumdur. Maxdd de puanýnýn %50 si kadar sapma payý býrakmak saðlam olacaktýr örnegýn maxdd 10,000 ise sapma, ilerde bu deðiþecek %50 kadar artacak þeklinde düþünmeli ve maxdd 15,000 varsaymalýsýnýz 30,000 ise maxdd 45,000 e çýkabilir demeniz gerekiyor.
11-Veriniz yeterince uzunsa ve aylýk iþlem sayýsý 25 civarýnda ise istatistiklerden sapma yukarý veya aþþaðý yönlü daha düþük olurken. Ayda 10 iþlem açan sistemin istatistiklerinde sapma yukarý/aþaðý yönde daha büyük gerçekleþir.
12-Sisteminizin tasarlarken modeliniz içerisinde 40 yýlda bir gerçekleþecek stratejiler yer almamalýdýr. Örneðin RSÝ 95 e çýkýnca þort aç demek gibi. BU durum belki mevcut veriler içinde 12 yýlda sadece 1 bölgede çalýþmýþtýr ve o bölgedede 15 20 bin puan getiri saðlamýþtýr. BU sisteminizin istatistiklerini manüpüle eder sistem oldugundan daha karlý gösterir. Çünkü rsi 95 e çýkma ihtimali gelecek 12 yýlda oldukça düþüktür.
13-Ayný þekilde kar al ve stoploss mekanizmalarýný yerleþtirirken kar al içinde stoploss içinde oldukça çok sayýda gerçekleþmesi gerekir. Ýdealdaki genel kar al mantýgý sinyalden sinyale giden bölgeye kadar kuruluyor. Örneðin sistem long açtý kaç puan veya % kaç giderse kar alayým mantýðýyla kurulur %10 dersiniz çok sayýda kar alýr ancak getiri düþük çýkar %20 yapayým dersiniz getiri artar ancak 12 yýlda 3 kere kar almýþtýr. Bu durum overfittinge yani sistemi oldugunda fazla karlý göstermekten baþka bir iþe yaramaz. Peki doðru kar alma sayýsý kaç olmalýdýr derseniz bunu nasýl belirleyeceðiz derseniz.

Mesela;
%7 kar al koyduðunuzda getiri 290,000 puan kar alma sayýsý 30 adet çýkýyor diyelim.
modelinize %10 kar al koyduðunuzda getiri 300,000 puan, kar alma sayýsý 10 adet çýkýyor diyelim.
%15 ile kar al dediðinizde getiri 350,000 puan, kar alma sayýsý 3 adet çýkýyor diyelim.
%18 ile kar al dediðinizde getiri 280,000 puan, hiç kar alamamýþ þekilde çýkýyor diyelim.

Þimdi neyi tespit ettik sinyallerimizin maximum kar alma bölgesini ortaya çýkardýk %15 yaparsam getiri 70 bin puan artýyor. Çok iyi gibi görünüyor deðilmi ancak geçmiþi overfitlemekten baþka pekte manasý yok bunun.

Yapmanýz gerek sisteminiz kar almamýþ þekilde 280,000 üretiyorsa kar al eklenmiþ halde 290 bilemedin hadi 300 bin üretsin. Tabi kar alma sayýsýda önemli benim tercihim %7 olurdu 30 adet kar almýþ ve getiriyi 10 bin arttýrabilmiþim. Buradaki iyileþme sadece getiride deðil sistemin max dd bölgesi getiri eðrisinin doðrusallýðýný düzeltmiþtir aslýnda sadece getirinin yüksek olmasý için kar al ve stoploss kullanmayýn diðer saydýðým istatistiklerin düzelmesi için de kullanýlabilir. sayýca fazla oldugunda ise hem güvenilirliði artar hemde sistemi manupule yani overfittinge sokmamýþ olursunuz.

14-Birden fazla sistem kurulularak riskler getiriler istatistikler daha düzenli bir þekle sokulabilir birden fazla sistem kurmak ayný zaman modeilinizin dolaylý yoldan para yönetim mekanizmali bir stratejiye dönüþtürür. Tabi burada önemli noktalardan bir tanesi korelasyon ne kadar düþükse istatistikler o kadar doðrusal ve düzgün çýkacaktýr.
Örnegýn 5 adet sistem koyduðunuzda her birine eþit miktarlarla lot baðladýgýnýz Kullanýlacka lot mýktarý 5 parçaya ayýrdýgýnýz için sistemleriniz biri al verecek daha baþkab ri tanesi al verecek daha sonra diðerleri al vereceði için bir nevi önce malýn %20 sini sonra %4 ini sonra %60'ýný vb þeklinde kamelý alým ve kamelý satým yaparak aslýnda dolaylý yolda para yönetimli bir mekanizma yapmýþ olacaksýnýz. ANcak bu durum risklerini düþürüp daha doðrusal düzenli olmasýný saðlasa da getiriden de törpiler.

Aklýma gelen getiri eðrisi nokta nokta tek tek incelenmeli tek iþlemle en büyük kayýplarýn oldugu bölgelere bakýlmalý bu bölgeler genellikle gaplere denk gelir sisteminizin tepki verme süresi psikolojinizi bozacak þekilde yavaþ mý ? gap sonrasý geri dönüþte manuel mudahle etmek zorunda kalýrmýydým. BU sisteme ne kadar uyum gösterebilir ve sabredebilirim. Çarpýlýrken nasýl çapýlýyor yataydaki ne kadarlýk marjda sistem tepki veriyor ve dayak yiyor. Geçmiþte ne tür çarpýlmalara maruz kalmýþ Genelde günde 3 4 iþlem açtýðý bölgeler veya haftada 3 5 iþlem açtýðý yerler yataylardýr buralarda sinyalleriniz tepe ve diplere denk gelir bunlarýn bilince olur geçmiþte örneklerýný görürseniz gelecekte bu nasýl sistem en tepeden aldým en dipten sattým diyemezsiniz bunu olgunlukla karþýlayýp geçmiþinde de var bu hareketlerýn bir benzeri der soguk kanlýlýgýnýzý koruyabilirsiniz.

En onemlý vermeniz gereken cevap bu sistem bana uygunmu psikolojým kaldýrýrmý sabrederek mudahle etmeden durablirmiyim. mudahle etmeye istekli olacagým bölgeler var mý bu bolgeler nereler ve bu bolgelerde algorýtma yerine siz olsanýz ne yapardýnýz. yapacagýnýz þeyi modelinizin içine yerleþtirmeye calýsýn. böylece sisteme mudahle etmek zorunda kalmazsýnýz.

Aklýma gelen þimdilik bunlar para yönetimi lot arttýrýlacak bolgeler lot azaltýlacak bölgeler karýn çekileceði ve dýþardan robota para eklenecek bölgeler gibi stratejilerin tümü para yönetimi mekanizmasýna girer burasýda ayrýca derya deniz kadar geniþ bir konudur. Baþka zaman anlatýrýz Genel olarak kz eðrisi tepedeyken lot arttýrýlmaz ayný þekilde dýþardan para sokulýp lota çevrilmemelidir. Tam tersi kz egrisi dibe gelirken bunlar yapýlmalýdýr.

Ayrýca ORTLAMAYA GERÝ DÖNÜÞ YASASINIDA ARAÞTIRABÝLRÝSNÝZ Bizim iþ için biçilmiþ kaftandýr ayný zamanda hayatýn içinde de vardýr.

Bir kaç makale paylaþayaým bununla ilgili.

bunu ilk olarak francis galton denen istatistik manyaðý bir adam bulmuþtur. aklý fikri her þeyi saymakta olan bu adam hiç olmayacak þeyleri saydýktan ve istatistiki veriler elde ettikten sonra kafayý zekaya takar ve zekanýn doðuþtan gelip gelmediðini araþtýrmaya kalkýþýr. fakat araþtýrmalarý sonucunda zekanýn kalýtsal olmadýðýný görür ve araþtýrmalarýný bezelye taneleri üzerinde devam ettirir. bezelyeler üzerinde çalýþýrken de bu yasayý bulur. yani dediðim gibi ortalamanýn üstünde veya altýnda olan herhangi bir þey, kendinden sonraki nesilde bu durumu devam ettirmiyor ve sonraki nesil ortalamayý geçemiyor.


francis galton un 1875 yýlýnda gerçekleþtirdiði bezelye soyu deneyi ile ispat ettiði iyinin sürekli iyi, kötünün sürekli kötü üretmeme durumu. yani bezelye çaplarýný ölçerek, küçük ve büyük çaplý bezelyelerden binomial normal daðýlýmlý altsoylar elde edilmesi dünyanýn cüce ve devlerden oluþmamadýðýnýn ispatý gibidir. bu sosyal antropolojik deney ayný zamanda merkezi limit teoreminin galton' un tahtasý (bkz: quincunx) ile birlikte yeni bir ispatýdýr.

bu yasa herhangi bir kötülük veya iyiliðin tümüyle kalýtýmsal olmadýðýnýn, yetenekli anne-babanýn çocuðunun en az kendisi kadar yetenekli olmayabileceðinin ya da hastalýklý anne-babadan tüm kusurlarýn çocuða geçmeyeceðinin ispatýdýr. bir nevi galton öjeni çerçevesinde aradýðý "mutlak iyi" nin olmadýðýný da ispat etmiþtir.


------------------ Bunlarýn haricinde benim TEORÝM de þu

Kz eðrisi aslýdna piyasanýn hareketlerini içermektedir Yani ha kz eðrisine bakmýþsýnýz Ha piyasaya bakmýþsýnýz ayný þey. SÝstem sinyali sayesýnde aslýnda piyasanin eðrisi yukarý gitsin veya aþaðý devam etmesin þeklinde yönünü deðiþtiriyor. Ama kz eðrisinde gördüðünüz þey aslýnda yine piyasanýn hareketi dediðim gibi sadece yönü deðiþmiþ þekilde görüyorsunuz. Tek fark bu, ben yapým gereði felsefeye çok ilgiliyimdir. Bu sebeple sistemler üzerine düþündüðüm gibi kz eðrileri üzerindede çokça düþündüm. Yani bir sistemin üst tarafta sinyalleri varken alt tarafta kz eðrisi açýkken resme bakýp yaklaþýk yarým saat boyunca sadece düþünmekle geçirdiðim çok zamanlar oldu.

Sisteminmizin alým satýmlarý sonucu ortaya çýkan kz eðrisi aslýnda yine piyasanýn hareketi demiþtik ya aslýnda modelinizle birleþmiþ piyasa hareketini görüyorsunuz kz eðrisinde bu durumda piyasanýn modeli iç yapýsý dinamiði hakkýnda bilgi veriyor diye düþünüyorum.

Bu teorimi nasýl açýkladýgýma gelirsek Piyasanýn Pi sayýsý gibi bir sayýsý var sürekli deðiþkenlik gösterek örnegýn 20,565684864654656416....... þeklinde bir sayýsý bir matematiði bir sonucu var. yanlýz bu sayýnýn küsüratý çok uzun oldugu gibi her dakýka ve her sanýye deðiþiyor. BU sayý nasýl oluþuyor dersenýz 100 býnlerce parametreye baglý olarka oluþtugunu varsayýyorum yani trumpun konuþmalarý yatýrýmcýlarýn algýlarý beklentýlerý mehmetýn alýþ yapmasý bir fonun çýkmasý yeni bir oyuncunun gelmesi vesiare vesaire gibi her türü tirilyonlarca parametrenýn býr araya gelmesi sonucu bunlarýn matematiksel olarak bölünüp çarpýlýlýp toplanýp ebobunun ekokononun alýnmasý sonucunda böyle bir matematiksel sonuç ortaya çýkýyor. Varsayýmým bu.

Peki bunu piyasayla ve sistemlerle nasýl uyarladýn derseniz sistemlerin bir pi sayýsý var modellerimiz sabit kurallý olduðu için sistemlerin pi sayýsý deðiþmiyor sabit. Oysaki piyasa ilk bir ay ortalama 20,5656566489416541 pi sayýsýyla hareket derken öteki ay veya öteki hafta ortalama 20,54568666641... pi sayýsýyla yada matematik sonucuyla hareket ediyor.

Bir sistemin kz eðrisiyle bu pi sayýsý (piyasanýn matematiksel sonucu) deðiþikliklerini anlatmaya calýsayým.

Aþaðýda gördüðünüz eðri bir sistemin kz eðrisi bir nevi piyasa hareketinin yön deðiþtirmiþ hali.

bu arada bu pi sayýsý dediðim matematiksel sonuca frekansta diyebilirsiniz.

Beyaz renkte sistemin sabit olan frekansý yazmakta 20,546.... diye gidiyor virgülden sonraký ilk 3 rakama dikkat edin. Getiri eðrisi grafiðinde piyasanýn frekans deðiþimlerine özellikle dikkat etmenizi istiyorum.

getiri eðrisi aþaðý giderken kýrmýzý bölgelerde frekans yada piyasanýn pi sayýsý yada matematiksel sonucu adýna her ne derseniz bu sayý 20,356........ lara kadar düþüyor benim sistemimin frekansýndan daha uzak bir deðerde oldugu için sistemim o bölgede zarar ediyor. SOnra piyasa frekansý benim modelimin frekansýna yaklaþýyor 20,536... civarlarýna çýkýyor buraya buralarda hareket ettiðinde benim modelim kar etmeye baþlýyor.

Piyasanýn frekansý benim modelimin frekansýndan uzaklaþýrsa sistem zarar üretiyor yaklaþýrsa da kar ediyor gidiþatta gösterdim resimden anlarsýnýz.



Þimdi farkettiyseniz getiri eðrisi bir kanal içerisinde yukarý yönde gidiyor. Yani o bölgede dalgalanma içerisinde piyasa frekansý bi 20,122............... küsürlere düþüyor bi 20,546......... doðru çýkýyor bu aralýkta geziyor ve sistem düzenli olarka bir kar bir zarar ederek totalde kar koyarak yukarý týrmanýyor.

Daha sonra dikkat edin getiri eðrisinin kanaldan cýktý ve ciddi derecede bozuldugu bir bölge var. BU bolgede frekans çok ciddi bir deðiþm gösteriyor. ortalama frekansýnýn dýþýna çýkýyor 19,999....... düþüyor. haliyle sistemin sabit frekansýndan oldukça uzak. bu piyasa frekansý x bir sebepten ötürü deðiþiyor yeni bir oyuncu giriyor ne bileyim yeni bir geliþme oluyor algýlar deðiþiyor tombul parmak oyuna giriyor vesaire. Sistem zarar üretmeye baþlýyor.

Daha sonrasýnda farekettiysenýz sarý renklý bölge getiri eðrisi yataya dönüyor aslýnda frekans deðiþimi net görülüyor.
19,999..... lardan 20,511...... dolaylarýna yükseliyor ancak dikkat edin benim modelimin frekansýndan hala uzak bu sebeple sistem kar etmesede zararda etmiyor yataya sarýyor. Yani bir iþaret veriyor frekans ben tekrar eski seviyeme dönebilirim artýk 19,999......... küsürüncü frekansta deðilim diyor. Arýndan bakýn ne oluyor ?

piyasa frekansý benim sistemimin frekansýna yaklaþýyor yani 20,546 lara doðru hareket ediyor. Ve sistem deli dehþet kar etmeye baþlýyor. Zaten bu sürekli her saniye deðiþen frekansý tam olarak tuturabilsek en tepeden satacak en dipten alabileceðiz. Ancak bu mýlyon tane kritere baðlý olarak deðiþtiði için hiçbir zaman bu frekansý tuturamayacagýz.

Benim teorim piyasanýn böyle bir frekansýnýn olduðunu söylüyor. Mesela sarý renkli bölgede farklý bir sistemim bu sýstemden daha yavaþ hareket eden bir sistemim sarý bölgede yataya sarmayýp kar ediyor. çünkü o sistemim daha yavaþ bir sistem ve frekansý 20,256......... küsürlerde kalýyor. Halýyle sarý bölgede frekans yavaþ piyasanýn frekansý sistemin frekansýna daha yakýn oldugu için o sistem kar ederken bu sistem sadece yataya sarabiliyor. Çok daha yavaþ frekanslý sistemler de tam tersi hareket ediyor mesela çok yavaþ sistemlerin frekansý 20,115...... dolaylarýnda onlarda 20,546 frekansýnda olan sistemin zarar ettiði bölgelerde 20,115 frekansýnda olan sistemler kar ediyor.

BÝzim sistem modellerken back test yaparken yaptýðýmýz þey aslýnda piyasa frekansýnýn ortalamasýný bulmak. Piyasa frekansý en çok 20,546............ küsürlü frekansta ne kadar çok dolaþýrsa beným sistemim o derece karlý oluyor.

Piyasa frekansý çoðunlukla 20,122.............. küüsrlü frekansta gezmiþse benim sistemim kar üretemez.

YIlda 15.000 üreten bir sistem ortalama 20,356....... civarýnda bir frekansý var gibi düþünün. dolayýsýyla ortalamaya geri dönüþ yasasýna göre piyasa ortlaamada bu frekansa geri döneceði için sisteminiz frekans deðiþikliði sebebiyle bazý bölgelerde zarar etsede doðru býr frekans oluþturduysanýz piyasa frekansý geri döndüðünde eski günlere geri döneceksiniz.