Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[HALÝL KALKAN]

Erhan hocam, Optimus Prime ýn yakýn zamanda karlý iþlem dizisi baþlatacaðýna inanýyorum, en geç 2020 yýlýndan itibaren getiri eðrisinin yukarý týrmanacaðýný düþünüyorum.

Bu Robot bana, kuracaðýmýz sistemlerin, indikatör veya göstergelere dayalý öylesine rastgele al ve satlarla deðil muhakkak anladýðýmýz bir mantýðýnýn ve stratejisinin olmasý gerektiðini öðretti. Bu konu getirisinden dahi önemli bence. Sinyallerine bakýyorum da þiir gibi, kimi zaman risk almak istemiyor ve flate geçiyor, kimi zaman ise bar boyu çok yüksek deyip korkmuyor ve long oluyor. Portfoyun þuan zararda olmasý hiç önemli deðil, zarar miktarý çok az.

Belki de deðerlerini her 3 ayda bir veya 6 ayda bir yeniden opt ile güncellemek gerek. Geçmiþe yönelik bu tarz bir testin de yapýlmasý gerekli bence. Ben opt kodu yazamadýðým için geliþtirmeye çalýþtýðým sistemde böyle bir test yapamýyorum.

Herkesin Cumhuriyet Bayramýný kutlarým.

[erhanacikgoz1]

Olay zaten getiri deðil bu iþte insanlar getiriye odaklanarak yanlýþ yapýyorlar.

Sistemde önemli olan getiri eðrisindeki düzen doðrusallýk ne kadar süre yatay kalabilmiþ benim psikolojim bunu kaldýrýr mý vesaire.

Getiriye odaklanýr ve yükseltmeye çalýþýrsanýz sisteminizi overfittinge itersiniz. Mantýksýz sinyaller almaya baþlarsýnýz. Yukarý giden bir grafikte sat yaktýðýný görürsünüz. Bir kaç gönderi ötede gösterdim.

Ayrýca sistemlerin belli periyotlarla optimize edilmesini de doðru bulmuyorum. Periyodik olarak optimizasyon aslýnda yeni bir sisteme geçmek bence. Bunun baþarý saðlayýp saðlamadýðýysa belirsiz. Onca istatistiði niye çýkarttýnýz ki sistemin parametresini deðiþtirecekseniz.

Daha ilerlenecek yol uzun sizlerin açýsýndan zamanla oturmaya baþlayacak önemli olan bu tercübeleri edinirken para kaybetmeden edinmeniz.

Optimus primeye dönersek. Açýkçasý ben sistemin getirisinden hoþnut deðilim. Ancak geçmiþi incelediðimde de 14 ay hiçbirþey üretmediði bir zaman dilimi var. Dolayýsýyla bu durumu þimdilik doðal karþýlýyorum. Sýkýntý olan konulardan bir taneside sistemin maxdd yenilemesi oldu. Bu mutlaka yaþanacak birþeydi günün birinde ancak baþlar baþlamaz bununla karþýlaþmak hoþ olmadý. Acaba overfittinge yakýn bir sistem mi türettim þüphesine düþürdü beni.

Bakalým zamanla göreceðiz.

Bu yaptýðým sistem aslýnda henüz hiçbirþey daha ne sistemler var. WPS3 testleri bitti 1 aya kadar baþlýyoruz.

Gerçek hesap üzerinde çýkan sonuçlarla örtüþme olup olmadýðýnýn kontrolü saðlanmýþ olacak. Eðer beklediðim þekilde sonuçlar gerçek hesapla örtüþürse. Belki hesap extrasýný paylaþýrým. 2020 Þubatý gibi gerçek hesap üzerindeki etkiler belli olmaya baþlayacaktýr.

Eve varýnca sistemin kayma ve komýsyon düþülmüþ haldeki getiri eðrisini excel üzerinde grafik olarak göstereyim.

Not bu arada mesela sizde uyandýrdýðý etkiye bakarsanýz sistemin sinyallerinin belirli bir mantýðý olduðunu gördüðünüzde sisteme olan güveninizde artýyor böylece tedirginlik seviyeniz düþüyor. TÜm bunlarýn sonucu da sisteminizde sabretme eðiliminizi arttýrýyor.

[HALÝL KALKAN]

Ýþin sistem tarafý, strateji tarafý, risk yönetimi tarafý bunlarýn hepsi çok önemli.

Ama bana sorarsanýz çok daha önemlisi hepimizin kiþisel özellikleri. Bence iþin bu kýsmýný asla atlamamak gerek.

Erhan üstat bence sistem iþine bulaþmamýþ olsaydý dahi bir trader olacaktý, sadece kullandýðý araçlar farklý olacaktý. Trader olmayan veya olamayacak birisi zaten eline hangi aracý verirseniz verin baþarýlý olamayacaktýr. Hiç bir Robot sýradan birisini trader yapamayacaktýr. Trade etmek baþlý baþýna bazý özellikler gerektiriyor. Bundan dolayý da bu sayfada üstada çokça sataþma oluyor zaten.

Bu sayfayý okuyanlara þunu söyleyeyim ki; Erhan üstat kalkýp bize en iyi Robotunu verse eðer biz trader niteliklerine sahip deðilsek yine kazanamayacaðýz. Mesele sadece Robot deðil. Erhan hocadan çok daha kodlama bilgisi olan , çok daha geçmiþ verilerle puan yakalayan kiþiler var þüphesiz. Ama düþünmek gerek, acaba onlar Trader mý, yoksa yazýlýmcý mý, yoksa sadece pul koleksiyonu yapanlar gibi ilgi sahibi meraklý kiþiler mi. Ýþte düðüm tam da burada saklý.

Acaba biz bunlardan hangisiyiz.

[atakanözbaki]

Erhan sistemin baþarýsýný ölçmek için baþka sistemlerle kýyaslamak gerektiðini düþünüyorum. Bu kýyaslamayý ay - yýl bazlý yaparak sapmasýna göre yorumlamak gerekir diye düþünüyorum.

6. ay bir çok sisteme iyi geçmiþse kendi sistemimde yaklaþýk olarak oda öyle olmalý.
2017 yýlý sistemler açýsýnda kötü geçmiþse, benim sistemde kötü ise normal karþýlamak gerekir.

Sistemleri Orta, Orta üstü, Orta altý , Mükemmel sistemler þeklinde sýralar isem. Orta seviyedeki sistemlere yakýn ay içi, yýl içi getiri saðlamasý sistem açýsýndan olumlu olarak deðerlendirilebilir. Tabi sistemlerdeki stratejiyi bilip , benzer stratejileri kýyaslayýp degerlendirmek gerekir. Ayda 1 iþlem yapanla , ayda 20 iþlem yapan sistemi ayný kefeye koyup kýyaslamamak gerekir diye düþünüyorum.

Kýsa vadeli optimizasyonu sürekli sistem seçmek için kullanmak yerine, sistemimizi baþarýsýný ölçmek için kullanabiliriz. Optimizasyon getirisine yakýnlýk uzaklýk yada sistemimiz zirve getiriye göre ne durumda þeklinde çeþitli varvasyolar ile ölçümler yapabiliriz.

[ric]

Ýþin sistem tarafý, strateji tarafý, risk yönetimi tarafý bunlarýn hepsi çok önemli.

Ama bana sorarsanýz çok daha önemlisi hepimizin kiþisel özellikleri. Bence iþin bu kýsmýný asla atlamamak gerek.

Erhan üstat bence sistem iþine bulaþmamýþ olsaydý dahi bir trader olacaktý, sadece kullandýðý araçlar farklý olacaktý. Trader olmayan veya olamayacak birisi zaten eline hangi aracý verirseniz verin baþarýlý olamayacaktýr. Hiç bir Robot sýradan birisini trader yapamayacaktýr. Trade etmek baþlý baþýna bazý özellikler gerektiriyor. Bundan dolayý da bu sayfada üstada çokça sataþma oluyor zaten.

Bu sayfayý okuyanlara þunu söyleyeyim ki; Erhan üstat kalkýp bize en iyi Robotunu verse eðer biz trader niteliklerine sahip deðilsek yine kazanamayacaðýz. Mesele sadece Robot deðil. Erhan hocadan çok daha kodlama bilgisi olan , çok daha geçmiþ verilerle puan yakalayan kiþiler var þüphesiz. Ama düþünmek gerek, acaba onlar Trader mý, yoksa yazýlýmcý mý, yoksa sadece pul koleksiyonu yapanlar gibi ilgi sahibi meraklý kiþiler mi. Ýþte düðüm tam da burada saklý.

Acaba biz bunlardan hangisiyiz.

Çok doðru bir noktaya parmak basmýþsýnýz
hatta en önemli nokta bu nokta
misal panik atak vesveseli bir kiþiye
dünyanýn en iyi sistemini versenizde iþi berbat eder
kiþisel özellikler alt baþlýðýnda benim naçizane 5 yýllýk algo iþlem tecrübem
Disiplin,sabýrlý ve sakin bir karakter yapýsýnýnýn iþin strateji-risk yönetimi ve sistemin kendisi kadar önemli bir sac ayaðý olduðudur
aslýnda bu sac ayaklarýnýn hepsi birbirini tamamladýðý, birinin hatalý veya zayýf noktasýnýn diðerlerinide negatif yönde etkilediði bir gerçek
Ancak þu gerçek bana göre hepsinden önce yapýlmasý gereken bir tespit aslýnda;
Vesveseli,panik,tez canlý,tahammül ve sabýr eþiði düþük adamlar bu iþten uzak durmalý.
Kesinlikle level 1 yeterlilik temel kabul kriterleri bunlar

[erhanacikgoz1]

kz eðrisin de sistemin gördüðü anlýk olarak en dip ve en tepe seviyede görülmektedir. 10,800 puan maxdd vardýr.

kz eðrisinin temsil ettiði aralýk 2011 ila 2018 aralýgýdýr.

sistemin kz eðrisinden komýsyon kayma vade geçiþ gapleri hepsi düþülmüþ halde þu þekildedir.

Diyeceðim o ki bu süre zarfýnda sistem 200,000 puan stok halde üretim yapmaktadýr bu sisteme para yönetim mekanizmasý da eklenerek elde edilen getirinin tatmin edici seviyelere ulaþmasýný bekliyorum.

Sistemi devreye aldýktan sonra üretilen kz eðrisi puaný ile gerçek hesapta elde edilmiþ puanýn ayný çýkmasý gerekiyor. Bunu saðlayabilmek için büyük bir çaba gösterdik. Vade geçiþlerinde "sahte" kar elde edilmedi kayma ve komýsyon olarak gerçekçi rakamlarýn bir seviye üstü girildi. Anlýk emir gönderme özelliðinden dolayý sabah açýlýþýnda gelen her sinyalin kapanýþ barýyla iletilmesi saglandý. Böylece gerçek hesapla sistem üretiminin%99,9 ayný üretmesi saðlandý.

Ancak herþeye raðmen gerçek piyasa ile simulasyonun ayný ürettiðini teyit etmeden içime sinmeyecek o iþide bitirdikten sonra sistemin gidiþatýna baðlý olarak ya batacaz yada emekli olacaz.

[HALÝL KALKAN]

Üstat bu yeni sistem deðil mi, Optimus Prime deðil

[3c1a]

Erhan hocam yeni sisteminizde oldukca linear bir getiri egrisi ve cok dusuk bir MaxDD yi hedeflemissiniz diye anliyorum. Az riskli, guven veren ve duzenli getiri saglayan bir yapi. Emeklerinizin karsiligini alacaginizi umuyorum.

Grafikteki ardisik 2 nokta en yuksek ve en dusuk getiri degerleri diye yorumladim. Noktalar islem basina statiskleri mi temsil ediyor yoksa aylik bir periyotta KZ gibi bir sey mi? Bir de verdiginiz MaxDD degeri komisyon+kayma dusulmus KZ den hesaplandi, dogru mu anladim?