Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[cennetyolu]

öncelikle bu piyasalarýn sýð oldugunu bilmelisin.

Fiyat farklýlýklarý olacaktýr. Ornegýn 300 den AL yakar spotta, senýn alýþýn 305 dir Vadelide bu faiz farkýndan ve vade farkýndan

Birde þu olacaktýr. 300 den al yakar ancak viopta o an o dakýka 306 dir. Oradan alýrsýn normalde faiz farkýna göre fiyatýn 305 olmasý gerekiyordu ancak sýð oldugunda o anda olduda 306 ya cýktý vadelisi. Tam tersi 304 de düþmüþte olabilir. Bu biraz þansýna iyi veya kötü olur demek zor.

Sistemin yeterince verimliyse burada bir hesap kitap çýkartman þart deðil. Ancak sistemin riskliyse kaldýracý fýlan ucu ucuna kullanacaksan bu hesaplar bir þaþarsa mc yersin.

Þu an ben buradaký portfoyumu Viop Gram altýnýnda kullanmayý düþünüyorum. Düþtükçe almak þeklinde.

Yazcagým sistem gram altýnýn grafiðinden daha iyi bir kz eðrisi üretmeyecektir. BU sebeple gram altýnýn kendý grafiði En iyi sistemin kz eðrisinden bile daha düzgün görünüyor.

beraber inceleyelim bu grafiði gram altýna yazýlmýþ bir kz grafiði olarak görebilrsiniz nihayetinde yaptýgýmýz þey sistem yazarak yeni bir ensturuman grafiði yaratmak. Ortaya çýkarttýgýmýz KZ eðrisini piyasadaki herhangibir ensturumandan AL sat Yaptýrarak cýkartýyoruz. Niçin ? Mevcut ensturumanýn daha düzgün ve istikrarlý bir biçimde yukarý giden bir ensturuman grafiðine çevirmek için. Daha sonra Ortaya çýkan eðriyi alýp beklemiþ oluyoruz.

Yani Ha sistemin KZ EÐRÝSÝ ha HERHANGÝBÝR ENSTURUMANIN GRAFÝÐÝ HEPSÝ AYNI ÞEY.



Yukarýda gördüðümüz grafik bir sistemin KZ eðrisi. Gram altýn grafiðine yazýlmýþ bir sistemýn KZ eðrisi.

Bu sýstem nasýl calýsýyor acýklayayým. Herkesede bedava olarak vereyim.

Bu sistem Gram altýn piyasada iþlem görmeye baþladýgýndan bu yana LONG da beklýyor ve hiç Nakite veya þorta geçmiyor.

Yani atakan hocam öyle bir sistem yaratmalýsýnký ortaya çýkarttýgýn KZ eðrisi Bu yukardaký Eðriden daha iyi daha düzgün ve daha çok puan uretmelý.

Ben buradaký portfoyumu (WPS2) Bu yukardaký sýstem için kullanacam Bu sýstem 2000 Li yýllardan beri LONG da bekliyor.

Maxdd 50 puan 3 kaldýraç kurtarýyor hemen hemene.

Eðer hesaplamam yanlýþ deðilse.

10,000 TL ana sermayen olsa bunun 3000 TL sini bu sýsteme baðlasaydýn son bir yýlda 85 puan almýþ. Kayma kom 0 çünkü LONGda oylece beklýyor.

3000/25= 120 LOT * 85 = 10,200 TL kar elde edecekmýþýz. Son bir yýlda.

Erhan hatýrlarmýsýn bilmem sana çok önceleri viop endeks yaparken neden sadece endekse bakýyorsun viop grama bakmýyorsun diyordum.Sende sanýrým nerde hareket orada bereket tarzý biþiler demiþtin bana..Neyse sonunda seni de gram altýn viop tarafýnda göreceðiz anlaþýlan
Gram altýn viopta düþüncem: en yakýn vadede iþlem yapmak daha yüksek likidite ve daha az makas olacaðý için daha mantýklý olacaðýdýr. Ýleri vadelilerde makas açýlýyor.

Benim merak ettiðim sadece long pozda olunduðunda zaman içersinde kar teminatýn çok üzerine çýktýðýnda belli bir seviyeyi/oraný aþtýðýnda sisteme otomatik yeni kontrat aç talimatý verilebiliyor mu?mümkün mü bu? ideal oraný neye göre hesaplýyorsun?

Bir diðer hususta viopta teminat dahil toplam 5.000 TL m varsa 5.000/3=1667 1666/30(gram altýn teminat tutarý)=55 max. kontrat gram altýn. yani genelde 1 e 3 gibi muhafazakar bir kaldýraca baðlý kalmaya çalýþýyorum.Bazen 1 e 4 e de çýkýyorum. Sence bu ne kadar riskli?

[erhanacikgoz1]

Erhan hatýrlarmýsýn bilmem sana çok önceleri viop endeks yaparken neden sadece endekse bakýyorsun viop grama bakmýyorsun diyordum.Sende sanýrým nerde hareket orada bereket tarzý biþiler demiþtin bana..Neyse sonunda seni de gram altýn viop tarafýnda göreceðiz anlaþýlan
Gram altýn viopta düþüncem: en yakýn vadede iþlem yapmak daha yüksek likidite ve daha az makas olacaðý için daha mantýklý olacaðýdýr. Ýleri vadelilerde makas açýlýyor.

Benim merak ettiðim sadece long pozda olunduðunda zaman içersinde kar teminatýn çok üzerine çýktýðýnda belli bir seviyeyi/oraný aþtýðýnda sisteme otomatik yeni kontrat aç talimatý verilebiliyor mu?mümkün mü bu? ideal oraný neye göre hesaplýyorsun?

Bir diðer hususta viopta teminat dahil toplam 5.000 TL m varsa 5.000/3=1667 1666/30(gram altýn teminat tutarý)=55 max. kontrat gram altýn. yani genelde 1 e 3 gibi muhafazakar bir kaldýraca baðlý kalmaya çalýþýyorum.Bazen 1 e 4 e de çýkýyorum. Sence bu ne kadar riskli?

Ustad yukarda aslýnda detaylýca anlattým ayný þey. Sistem kullanmakla ayný þey hiçbir farký yok.

Biz bir algorýtmaya para baðlarken kaldýracý maximum drawdown'a göre belirliyoruz.

peki bu ne demek





Yukardaki grafikler herhangibir endeks altýn hisse senedi veya SÝSTEMÝNÝN KAR ZARAR GRAFÝÐÝ olabilir farketmez.

MAXDD Grafikte yaþanmýþ en büyük geri çekilme bölgesine max dd denir. BU ne demek Diyelim %50 çýktý maxdd.

Sisteme para baðlayacaksýn veya gram altýn alacaksýn. Yarýn gittin baðladýn. Ýstatistiksel olarak en büyük kayýp yaþama durumun %50 dir aldýðýn yada baðladýðýn yer en tepe olabilir tesadufen tepe bir bölgeden baðlamýþ olabilirsin paraný dolayýsýyla eðer baðladýðýn yerden itibaren maxdd yiyeceksen batmaman MC yememen için kaldýracý kaç tutman gerektiðini maxdd ne bakarak karar veriyorsun.

Yani grafiðin artýk grafik her neyse sistem kar grafiðide olabilir en büyük geri çekilme yani maxdd bölgesine buluyorsun. Burada soluksuz bir düþüþü baz almýyoruz unutma en tepeden en dibi buldugun yer max dd dir.

Yani arada yukarýda gitmiþ olabilir önemli olan en tepeyi geçemeden gördüðü en diptir. RÝSK'i ölçebiliyorsun yani max ne kaybedebilirim. Aldýðým yerden en fazla ne kadar geri çekilebilir ne kadar kayba maruz kalabilirim. Bunu istatistiksel olarka ölçmüþ oluyorsun.

BUna göre paranýn tümünü kullanmak yerine kaçýný kullanýrsam kenara býraktýðým teminat kurtarýr beni diye hesaplýyorsun buna göre iþte diyorsunki atýyorum; 5000 TL param var 1000 TL sini kullanýrsam aldýðým yerden baðladýðým yerden itibaren aþaðýya maxdd kadar geri çekilirse 3900 TL para kaybediyorum. E zaten kenara ayýrdýðým teminat 4000 TL idi. Yani kurtarýyor. O halde 5000 TL min 1000 TL siyle baðlarým parayý sisteme veya gram altýna diyorsun. MAXDD zaten kýrk yýlda bir yaþanabilecek bir risk seviyesidir. Gelecekte aynýsýný veya daha fazlasýný ne zaman yaratabileceði belirsizdir belki 20 yýl sonra belki 5 ay sonra ANcka riski düþük tutmak istiyorsanýz geçmiþte yaþanan maxdd ye göre teminatýnýzý ayarlamanýz akýllýca olacaktýr.

Baþka bir yöntem de þudur grafik en tepeden aþaðýya belirli bir noktada geri çekildiðinde paranýzý baglarsanýz daha az risk almýþ olacaksýnýz. Çünkü maxdd hesabýna göre grafik en tepeden belirli bir aþama aþaðý geldiðinde siz içerde deðildiniz. Örnegýn grafik en tepeden %10 geri çekildiktens onra parayý baðlayacaksanýz %50 ger çekilmeye göre teminat ayýrmanýza gerek yok %40 a göre teminat ayýrabilirsiniz. çünkü %10 luk geri çekilmeyi gerçek hesapta yaþamadýnýz.

BÝlmiyorum tam anlatabildim mi ama. durum bu.

Ben biraz daha fazla kaldýraç kullanýrým muhtemelen çünkü gidip en tepe bolgeden para baðlamam veya lot arttýrmam. Mesela MAXDD nin yarýsý kadar geri çekilme olursa para baglarým. BÖylece mevcut ensturuman max dd yiyecekse ben zaten maxdd nin yarýsýnda girdim %50 ise maxdd ben %25 zarar edeceðim.

Tabi þunu unutmamak lazým maxdd %50 ise mevcut verilere göre ilerde belki %55 olacak %70 olacak bunu bilmiyoruz. Buradaký mantýk þu anký verilere göre en büyük geri çekilmeye göre teminat ayarla ki rahat rahat git manasýndadýr. Hatta riski daha da düþük tutman için en büyük maxdd nin %10 daha fazlasýný ekleyerek temainat ayarlamak daha da riski düþük tutacaktýr.

TÜm bunlarý yapmak zorulu mu ? DEÐÝL. Geri çekilme yaþanýrken teminat olarka dýþardna para eklesenizde olur.

[erhanacikgoz1]

[h4ck4n]

Ustad yukarda aslýnda detaylýca anlattým ayný þey. Sistem kullanmakla ayný þey hiçbir farký yok.

Biz bir algorýtmaya para baðlarken kaldýracý maximum drawdown'a göre belirliyoruz.

peki bu ne demek





Yukardaki grafikler herhangibir endeks altýn hisse senedi veya SÝSTEMÝNÝN KAR ZARAR GRAFÝÐÝ olabilir farketmez.

MAXDD Grafikte yaþanmýþ en büyük geri çekilme bölgesine max dd denir. BU ne demek Diyelim %50 çýktý maxdd.

Sisteme para baðlayacaksýn veya gram altýn alacaksýn. Yarýn gittin baðladýn. Ýstatistiksel olarak en büyük kayýp yaþama durumun %50 dir aldýðýn yada baðladýðýn yer en tepe olabilir tesadufen tepe bir bölgeden baðlamýþ olabilirsin paraný dolayýsýyla eðer baðladýðýn yerden itibaren maxdd yiyeceksen batmaman MC yememen için kaldýracý kaç tutman gerektiðini maxdd ne bakarak karar veriyorsun.

Yani grafiðin artýk grafik her neyse sistem kar grafiðide olabilir en büyük geri çekilme yani maxdd bölgesine buluyorsun. Burada soluksuz bir düþüþü baz almýyoruz unutma en tepeden en dibi buldugun yer max dd dir.

Yani arada yukarýda gitmiþ olabilir önemli olan en tepeyi geçemeden gördüðü en diptir. RÝSK'i ölçebiliyorsun yani max ne kaybedebilirim. Aldýðým yerden en fazla ne kadar geri çekilebilir ne kadar kayba maruz kalabilirim. Bunu istatistiksel olarka ölçmüþ oluyorsun.

BUna göre paranýn tümünü kullanmak yerine kaçýný kullanýrsam kenara býraktýðým teminat kurtarýr beni diye hesaplýyorsun buna göre iþte diyorsunki atýyorum; 5000 TL param var 1000 TL sini kullanýrsam aldýðým yerden baðladýðým yerden itibaren aþaðýya maxdd kadar geri çekilirse 3900 TL para kaybediyorum. E zaten kenara ayýrdýðým teminat 4000 TL idi. Yani kurtarýyor. O halde 5000 TL min 1000 TL siyle baðlarým parayý sisteme veya gram altýna diyorsun. MAXDD zaten kýrk yýlda bir yaþanabilecek bir risk seviyesidir. Gelecekte aynýsýný veya daha fazlasýný ne zaman yaratabileceði belirsizdir belki 20 yýl sonra belki 5 ay sonra ANcka riski düþük tutmak istiyorsanýz geçmiþte yaþanan maxdd ye göre teminatýnýzý ayarlamanýz akýllýca olacaktýr.

Baþka bir yöntem de þudur grafik en tepeden aþaðýya belirli bir noktada geri çekildiðinde paranýzý baglarsanýz daha az risk almýþ olacaksýnýz. Çünkü maxdd hesabýna göre grafik en tepeden belirli bir aþama aþaðý geldiðinde siz içerde deðildiniz. Örnegýn grafik en tepeden %10 geri çekildiktens onra parayý baðlayacaksanýz %50 ger çekilmeye göre teminat ayýrmanýza gerek yok %40 a göre teminat ayýrabilirsiniz. çünkü %10 luk geri çekilmeyi gerçek hesapta yaþamadýnýz.

BÝlmiyorum tam anlatabildim mi ama. durum bu.

Ben biraz daha fazla kaldýraç kullanýrým muhtemelen çünkü gidip en tepe bolgeden para baðlamam veya lot arttýrmam. Mesela MAXDD nin yarýsý kadar geri çekilme olursa para baglarým. BÖylece mevcut ensturuman max dd yiyecekse ben zaten maxdd nin yarýsýnda girdim %50 ise maxdd ben %25 zarar edeceðim.

Tabi þunu unutmamak lazým maxdd %50 ise mevcut verilere göre ilerde belki %55 olacak %70 olacak bunu bilmiyoruz. Buradaký mantýk þu anký verilere göre en büyük geri çekilmeye göre teminat ayarla ki rahat rahat git manasýndadýr. Hatta riski daha da düþük tutman için en büyük maxdd nin %10 daha fazlasýný ekleyerek temainat ayarlamak daha da riski düþük tutacaktýr.

TÜm bunlarý yapmak zorulu mu ? DEÐÝL. Geri çekilme yaþanýrken teminat olarka dýþardna para eklesenizde olur.

Anladýðým kadarýyla drawdown deðeri robotta kullandýðýmýz parametreye göre deðiþiyor.
Diyelim input girdisi; parametre deðeri 10 için drawdown deðeri 20
parametre deðeri 8 için drawdown deðeri 26 olabilir

Ama
x sistemi içinde y sistemi için de max dd her zaman sabit midir? (Maksimum gördüðü yerden sonra düþebileceði en düþük nokta her sistem için ayný deðil midir?)

Bir de matrikste drawdown kýsmýný bulamadým..

[h4ck4n]

Algoritmik trade ideal al-sat yerleri (MAE-MFE analizi).

Mean Adverse Excursion(MAE)/Mean Favorable Excursion(MFE)
ile ilgili bilgiler hep yabancý dilde, bilginiz varsa açýklayabilir misiniz?

[atakanözbaki]

50 bin tl viopta para var
10 lot Xu30 = 5 hýzlý sistem, 5 yavaþ sistem
15 bin tl teminat tutacak kadar thy, garan , pgsus, Arcelk, tkfen, Eregli pay vadeli hisselerinden bir portföy oluþturdum.

%50 kaldýraç kullanýyorum çok mu yüksek oluyor kaldýraç , farklý entrüsmanlardan oluþan portföyün MAX dd göre kaldýraç ayarlamasýný bulamadým.

[cennetyolu]

50 bin tl viopta para var
10 lot Xu30 = 5 hýzlý sistem, 5 yavaþ sistem
15 bin tl teminat tutacak kadar thy, garan , pgsus, Arcelk, tkfen, Eregli pay vadeli hisselerinden bir portföy oluþturdum.

%50 kaldýraç kullanýyorum çok mu yüksek oluyor kaldýraç , farklý entrüsmanlardan oluþan portföyün MAX dd göre kaldýraç ayarlamasýný bulamadým.

Bir kere hýzlý sistem ile yavaþ sistem olarak düþündüðünüz 2 farklý portföy yapýsýný ayný hesaptan takip etmek sakýncalý olabilir.2 ayrý hesap olmasý daha iyi olur bence. Mesela hýzlý sistem pozisyonunuzun terse düþtüðü durumda diðer pozisyonunuzun serbest teminatýndan yiyecek ve çok hýzlý bir þekilde teminat tamamlama çaðrýsýna düþebileceksiniz. (Diðer portföyünüz belki de çok iyi iþ çýkaracaktý bunu da engellemiþ olacaksýnýz..)

10 kontratx1.050TL teminat=10.500 TL toplam teminat kullanýrsýnýz.

25.000TL yý buraya ayýrdýðýnýzý ve uzun pozisyonda olacaðýnýzý varsayýyorum.Bu durumda serbest teminat:14.500TL kalýr.

Viop Bist 30 endeksi 150.000 puan kabul edelim. 14.500/150.000=%9,66

Viop BÝST 30 Endeksi %9,66 düþtüðünde yani 150.000-14.499=135.501 puana gerilediðinde teminat tamamlama çaðrýsý sýnýrýna gelmiþ olursunuz.

Kaldýracýnýz da 150.000/14.500=10,34 olur. Yani 1 e 10 olur ki benim risk standartlarýma göre uzun vadeli iþlem düþünüyorsanýz çok riskli bir iþlemdesiniz demektir.

[atakanözbaki]

Bir kere hýzlý sistem ile yavaþ sistem olarak düþündüðünüz 2 farklý portföy yapýsýný ayný hesaptan takip etmek sakýncalý olabilir.2 ayrý hesap olmasý daha iyi olur bence. Mesela hýzlý sistem pozisyonunuzun terse düþtüðü durumda diðer pozisyonunuzun serbest teminatýndan yiyecek ve çok hýzlý bir þekilde teminat tamamlama çaðrýsýna düþebileceksiniz. (Diðer portföyünüz belki de çok iyi iþ çýkaracaktý bunu da engellemiþ olacaksýnýz..)

10 kontratx1.050TL teminat=10.500 TL toplam teminat kullanýrsýnýz.

25.000TL yý buraya ayýrdýðýnýzý ve uzun pozisyonda olacaðýnýzý varsayýyorum.Bu durumda serbest teminat:14.500TL kalýr.

Viop Bist 30 endeksi 150.000 puan kabul edelim. 14.500/150.000=%9,66

Viop BÝST 30 Endeksi %9,66 düþtüðünde yani 150.000-14.499=135.501 puana gerilediðinde teminat tamamlama çaðrýsý sýnýrýna gelmiþ olursunuz.

Kaldýracýnýz da 150.000/14.500=10,34 olur. Yani 1 e 10 olur ki benim risk standartlarýma göre uzun vadeli iþlem düþünüyorsanýz çok riskli bir iþlemdesiniz demektir.

Sadece endeks kontratlarý bazýnda bakarsanýz haklýsýnýz çok riskli. Fakat portföyün içindeki diger hisseler riski dagýtýyor. Þöyle diyeyim endekste terse düþersem diger hisselerin karý terse kalmayý yumþatýyor. Buna istinaden 1\2 oranýnda kaldýraç kullanmayý düþünüyorum. Kaldýracý 1/3 oranýnada çekebilirim.

SM-A105F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.