Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[erhanacikgoz1]

Kendi kendine öðrenen ve de kendini geliþtiren yapay zeka sistemini acaba hisse senedi/endeks otomatik al-sat ticaretine baþarýyla uygulayabilmiþ sistemler var mýdýr? Herhangi bir grup yada kiþinin bu konuda baþarýlý bir sistemi varsa ortaya çýkmasýný istemezdi sanýrým.

Hocam bu yapay zeka sistemi vesaier bunlar kynin ulaþabileceði ve bu kadar basitçe yaratabileceði þeyler olsaydý zaten bu seviyeye kadar inmezdi.

Yani buradaki ismin ilizyonluðuna kanýpta atlamamak lazým bunlarýn yorumlanmasý verinin uzunluðu vesaire gibi tonlarca öðrenilmesi gereken mesele var iki týkla yapay zeka kurdum para basýyorum diye birþey yok.

Buradaki yapay zeka modellemeleri kabaca þu mantýkla çalýþýyor olayý basitleþtirirsek.

Her yýl %30 yukarý giden hisse senedi var diyelim. bugunkü fiyatý 10 TL ise seneye kaç lýra olur ? 13 TL olur.

Tabiki bu derece basit olmasa da bunun gibi birþey yapýyor. Yani model bulmaya çalýþýyor karþýk kombinansyonlarla.

Þunun gibi her yýl ortalama %30 yukarý giden hisse ayný zamanda çarþamba günleri hep %2 yukarý da kapatan hisse bugun 10 lýraysa seneye çarþamba günü kaç lirada olur.

Gibi bir yaklaþýmý var diyebiliriz. Bunlarý günlüklere saatliklere indirebilirsin. Yapay zekaya ne kadar çok parametre verirsen o kadar iyi sonuç üretebilir.

Mesela

-Haftalýk istatistikleri analiz et günlük hareketleri analiz et twtterdaki mehmetin twitlerinin doðrulugunu analiz et indikatör modellerini analiz et dow jonese bakarak korelasyon analiz et dolara ve faize bakarak bisti analiz et vesaire vesaire daha sonra tüm bunlarý kombýne ederek bana bir sonraki fiyatýn kaç olacaðýný söyle.

Aslýnda insan nasýl iþlem yapabilirin bilgisayara uyarlanmýþ hali.

Sen nasýl al sat yapýyorsun twitleri okuyorsun yurt dýþýna bakýyorsun teknýk analiz çiziyorsun indikatörlere bakýyorsun. tüm bunlara kendince bir olaslýk atýyorsun. Daha sonra bu olaslýklarýn toplamý AL veriyorsa alýyorsun.

Yapay zeka tüm bunlarý komplike bir biçimde optimize ederek tahminlerinde baþarý saðlayabildiði modellemeyi sana gösteriyor.

TR de örneði var mý bilmiyorum ancak yurt dýþýnda uygulayanlar vardýr. Yapay zeka olayýný bu kadar basite indirgeyemezsiniz. Bunlar yapay zekanýn çalýþma modellemelerinden bir kaçý, önemli olan ona veri sunabilmek data sunabilmek. Öðrenen yapay zeka ise bam baþka birþey zaten.

Öðrenen yapay zeka olayý aslýnda oldukça zevkli yazýlýmcý için bir nevi cocuk büyütmek gibi. Her gun yeni bir data saðlayýp iþe yarar bir model çýkartýp çýkartmadýðýný incelemek lazým ancak herþeye raðmen gerçekten para kazandýran bir yapay zekanýn uzun süre boyunca kendýný kanýtlayabilmesi gerekir.

[atakanözbaki]

Topic bayagý aþagýlara düþmüþ.

Aþýrý alým satým indikatörleri olan Aroon, CCI, RSI olan indikatörlerin üzerine ma atýp bir ana sistem yaptýgýmýzý farz edelim . Bu yaptýgým sistem 2 MA kesiþimi yada TOMA-MA kesiþimi gibi trend sistemlerinin benzerimi olur. Tren following denilen sistemin içine mi girer.

Ýlgniç dir ki bu aþýrý alým satým indikatörlerinin üzerine ma atýlarak atýlmýþ sistemler getiri olarak trend sistemleri kadar getirmesede kazanma oraný, pf , ardýþýk kar, en büyük kar , max dd gibi performans istatistiklerinde daha iyi görünüyor.


Bunu þunun için soruyorum kafamda bir proje var.

Endeks üzerinde 1 sistem çalýþtýrýnca 84 ayýn 30-35 ayý zararlý gerisi karlý gözüküyor.
Endekste üzerinde 2 sistem çalýþtýrýnca 84 ayýn 20-25 ayý zararlý gerisi karlý gözüküyor.

Bende teoride þöyle düþündüm. Eger endeks üzerinde karma sistemler demetini ayný anda çalýþtýrsam, sistemlerin iþlem sayýsý,grafik periyodu , sistemlerin yapýsý farklý olursa 84 ayýn belki zararlý ay sayýsýný 5-10 gibi küçük rakamlara düþünebilirim diye düþünüyorum. ( Belkide böyle olmuyordur, belki baþka sýkýntýlar çýkarýyordur. Sadece kafamda bir teori sistemleri yazýp testini yapmayý düþünüyorum)

Hep trend sistemlerine odaklanmýþýz , baþka idealde baþka hangi indikatörleri kullanarak hangi yapýda sistemler kurabilirim.
Erhan yorumlarýný bekliyorum.

[zifige]

Zifige dediðin olayý çok ça düþündüm. Gerçekten çokca düþündüm geçmiþe dönüp þöyle bir test yapmaya calýstým dur bakalým þurada sistemi sadece long calýstýrsaydým ne olurdu sorularýný sordum. kodlarý degýstýrerek o bolgenýn performansýna baktým.

Ýþe yaradý yaný kar arttý. Fakat erhan erhan sen en tepe de iken düþecek demiyordun ký daha gerçekçi ol hadi amaaaa nereden ýtýbaren düþecek bu borsa ana yön olarak dedin diye kendýmle konusuyorum.

Gerçekten objektif olmaya calýstým. En tepeden belirli bir noktada aþaðý düþünce ana yönün þort olduguna karar vermiþtim. Testi buna göre deðiþtirdim.

O kadar iyi olmasa da yinede iyi bir performans sundu sistem. Ýyi dedim bu yontem iþe yarar gibi duruyor dedim. Testlere devam ettim.

Yýl .... bilmem kaç evet erhan bu bolgede ana yön ne derdin. Ýþte long derdim. Nereye çýkarsa þort diyecektin þuraya cýkarsa þort diyecektim Gerçektende oyleydi. AMa grafik benim þort diyeceðim yere çýkamadan dönmüþ. O bolgede malesef performans oldukça kotu cýktý. Ayrýca sistemin MAXDD sini arttýrdý. Patladý yani.

Yani totalde isabetli ana yon tespitlerim oluyordu ancak arada kaçan ufak tefek sapmalar oluyor ve bu noktalar sistemi normalden daha fazla zarar olarak yansýyordu. Doðru tespit ettiðim yönlerde ise normal performansýn ustunde býr getiri üretiyordu. Yani ana yön tespitlerim olabildiðince az kusurlu olmasý gerekiyor dedim KENDIMLE KONUSUYORUM haa beyin jimnastiði yapýyorum.

SOnra erhan maden bu derece titiz ve olabildiðince düþük bir sapmayla ana yönü tespit etmen gerekiyor. O halde birde testi þöyle yap dedim.

Sistemi at çöpe ana yon sort dediðim yerden þort aacýp bekleydým long dedýgým yerden long acýp bekleseydým. Bunun bir sistemmiþ gibi düþünseydim baþarýlý iþlem yüzden getirim MAXDD acaba kaç cýkýyor dýye bir hesap kitap yaptým.

Komýsyon kayma diye bir maliyet aslýnda yok. Cunku zaten bir sinyal acýyorum ve 8 12 ay boyunca hiç deðiþtirmiyorum.

Baktým daha yüksek getiri cýktý sisteme gerek yok gibi bir durum ortaya çýktý.

Nasýl olur bu diye tekrar düþündüm kýyaslamalar yaptým. Þöyle olmuþ abi bir örnekle acýklayayým.

Þimdi ana yön þort demiþsin diyelim 100,000 De buradan þortu açtýn bekledýn 70,000 E düþüncede ana yön long demiþsin.

30,000 Puan kemiksiz cebime girecekmiydi girecekti. kayma komýsyon filan yok hepi topu 2 kere komýsyon oduyorsun.

Sonra sistemi çift yonlu olarak ayný bölgeye koydum performans nette kayma kom dahil 15,000 Cýktý. Peki

Ana yöne göre çalýþtýrdým yani sadece þort -flat çalýþttýrdým 23,000 bin üretmiþ kayma kom dahil.

Alalhalla sistemi ana yöne göre calýstýrmama raðmen biçin 30 binden daha fazla üretmesi gerekirken daha az üretmiþ dedim.

Meðer o bölgede sat nakit vesaire sinyalleri komýsyon ve kayma maliyeti 10,000 puan oluyor. Aslýnda sistem öngördüðümüz gibi ana yönde satýp beklemekten daha performanslý hareket etmiþ long açmadan trade edebildiði için. totalde 33,000 üretmiþ. ANcak kayma ve komu ekleyince 23,000 bin üretebilmiþ.

Hani orada ana yönü bilerek hareket etmesinin avantajý ancak kayma komlardan kaybettirmiþ.

Baktýðýn zaman mantýken dedim ki sadece ana yönde poz acsaymýsým daha iyiymiþ Sapma oldugunda bunuda maxdd olarak belirledim. Yani 100,000 Den þort açtýn 110,000 e çýktý oradan düþtü diyelim. O halde -10,000 puan maxdd var demek.

Ancak mevcut sistemimin ana yön belirlenmiþ þekildeki max dd si -15,000 cýkýyor yani her halukuarda sistemsiz bir biçimde týpký sistem gibi ana yön göre tek sinyal açsam bu daha avantajlý bir sisteme dönüþüyor. Her yönüyle gerek karlýlýk gerekse maxdd vesaire olarak.

Demekki dedim erhan ana yönü ýsabetli bir biçimde tespit edebiliyorsan arada sapsa bile bu -10,000 filan max dd yemiþ olursun ancak mevcut sisteminde zaten -15,000 max dd var diye kenara teminat koyuyorsun. Bu ana yöne göre iþlem açmak daha avantajlý dedim. Sisteme filan gerek yok dedim.

AMa zurnanýn zýrt dediði yer gerçekten her zman bu kadar isabetli ana yön tahmýný yapabilecekmisin. Ya sapma büyürse mesela 100 Binden þort dersýn ama ya 120 býný görürse sorusu aklýma geldi. Ancak birde arafta kaldýgýn anlar oluyor.

Mesela þu an bence tam bir araf bölgesindeyiz. Niye dersen ekonomýk kriz beklentým var dünyada. Fed faiz arttýracaktý sözde þimdi ise indirim yapýyor bi boy. Herþey yolunda gittiði sürece faiz yükselticem dedin Þimdi ise faiz indiriyorsun demekki herþey yolunda gitmiyor. O halde fedin kararlarý güvensiz piyasa bunu farketmedi henüz faiz indirim gazýyla bi boy yukarý taþýyor borsayý. sersemleyýp kendýne geldiði zaman ne olacak merak ediyorum.

Araftayýz çünkü borsa yýllýk bazda en tepede ancak kendi en tepesýnde degýl 120,000 lerin üzerini görürse en tepede rekorda diyebileceðiz oysaki yurt dýþý kendý yeni rekorlarýný kýrýyor. Krizlerde borsalar en zirvede iken geliyor. Ekonomýk kriz beklentim var mý var ama zamanýný bilmiyorum sadece.

Arafta býrakan þey ise bizim borsa þu an 120,000 ler ve üzerinde seyrediyor olsaydý rahat bir biçimde malý maþadý satar þort açardým zaten kriz beklentým var e borsada dünya da rekor seviyelerde müthiþ bir fýrsat.

Fakat bakýyorsun bizim borsa henüz yurt dýþýndakýler gibi en zirvelere çýkamamýþ. AMa yurt dýþý tepede ve her an kriz cýkýp borsalar þelale olabilir. Yada bizim borsamýzda en tepelere cýkýp daha sonrasýnda Kriz patlayabilir. Önce hangisi olacak çýktýktan sonramý þelale olacak yoksa cýkmadan önce mi þelale baþlayacak. Mantýken borsalar tepede rekorda iken krizler çýkmýþ doðal olarak tepe de deðil kriz cýkmaz diyorsun ancak tam tersýne yurt dýþýda rekor tazeliyor yani biz negatif ayrýþmýþýz. teorim çalýþacaksa bizim deli gibi bir rally yapýp biran önce yurt dýþýyla eþitlenmemiz gerekir. Ama belkide bu bir istisna olacak ve biz rekore gidemeden ekonomýyý oyalayamayacaklar ve dünya krize girecek zaten habire etrafýmýzda þirketler batýp duruyor yok 40 yýllýk hava yolu þirketi batýyor yok çinin bilmem ne þirketi batýyor en önemli alman bankalarý batmanýn eþiðinde filan.

Buradan þortlasam ve yukarý stop koysam bu sefer stop koydugum yerden donecek cunku yukseldýkten sonra artýk þort inancým daha da güçlenecek stop koymak manasýzlasacak. Buradan þortlarsam ve yukarý rally yaparsada kendýmý enayý gýbý hýssedecem zaten bunu tahmin etmiþtin salak erhan niye þortladýn diyecem.

Tam bir araf.

Erhan Hocam Araf da kalmamýþýz Kriz gelmiþ

konuyu en baþtan beri okudum inanýlmaz öðretci tekrar teþekkürler katkýlarý için herkese.

Erhan hocam þunu soracaðým. garanti 1500 puan olsa bugün emekli olurum demiþsin. ve 2018 senesinde 1e 14 katlamýþsýn portföyü 1 e 8 kaldýraçla.

þimdi þunu merak ediyorum ; 400 lot giriyorsun 5 bin gap açsa 1 e 8 kaldýraçdan yaklaþýk kenarda teminat yetmiyor. bu durumda 300 lota mý düþüyorsun ? Bir yerde de ben lot azaltmam demiþsin. Bu riskli yönetimde para yönetimini nasýl yaptýn merak ettim.

[erhanacikgoz1]

@atakan hocam

Dediðin doðru.

Risk düþer fakat risk düþtükçe getiride düþüyor yani daha fazla birbirinden farklý sistem getiri eðrisini daha düzleþtirmeye baþlar anca Yukarý doðru olan açýnýn derecesi düþmeye baþlar bir nevi faiz kadar getiri üretmeye baþlar risk ne kadar düþerse getiri okadar düþüyor.

@zifige o 2018 de idi her sinyalde sistem lot azaltýp arttýrýyordu ama genellikle arttýrýyordu. zaten onu 1 haftada kaybettik manuel terste kalarak.

Þimdi o sistemin bir farklý versiyonu var lotu sürekli deðiþtirmeyen yaklaþýk 4 kaldýraçla hareket ediyor. Hesaplamalara göre teminat yeterli 4 kaldýraç için.

Eski sistem ise sürekli lot azalýp artýyordu. Zarar ettiði kadar lot azaltýyordu.

[zifige]

Erhan hocam birþey soracaðým mesela bu baþlýkdada tartýþýlýyor zaman zaman.
kimisi der ki optmizasyon yapýlan sistem saatli bombadýr. kimi di derki sistemimde optimizasyon yoktur.

sistemimde optimizasyon yoktur diyen adam sistemini belli indicatore göre kurgulamýyor mu ? öyle bir kod yazýyor trendi buluyor dip tepe analizi yapýyor böyle birþey mi yazýyorlar ?

[erhanacikgoz1]

Erhan hocam birþey soracaðým mesela bu baþlýkdada tartýþýlýyor zaman zaman.
kimisi der ki optmizasyon yapýlan sistem saatli bombadýr. kimi di derki sistemimde optimizasyon yoktur.

sistemimde optimizasyon yoktur diyen adam sistemini belli indicatore göre kurgulamýyor mu ? öyle bir kod yazýyor trendi buluyor dip tepe analizi yapýyor böyle birþey mi yazýyorlar ?

Optimizasyon ne demek back test demek gecmis verilere gore sistemi tasarlamak demek ister bilgisayara ister elle yapsanda sonucta bu sistemim ne uretmis diye baktigin icin optimizasyon otomatik olarak yapmia oluyorsun bu cok sacma yani benim sistem optimizasyonsuz demek cok sacma.

Geriye donuk fiyat hareketlerinde ne yapmis diye bakmadigin hicbir sistem olamaz.mEcbur bakiyorsun

E sectigin parametre ya optimizasyondaki en iyi parametre ise nerden bileceksin ?

[avnif]

Merhabalar,

Algotrade konusuna yeni yeni baþlýyorum ve program seçme aþamasýndayým. Ýdeal ve Matriks demolarýný bilgisayarýma kurdum ve biraz deneme fýrsatým oldu. Bu arada mühendisim ve yazýlým bilgim var.

Erhan hocam Ýdeali tercih ettiðinizi söylemiþsiniz. Yazýlým geçmiþimden dolayý bana da Ýdealde kodlama yapmak daha rahat geldi. Kullanýcý arayüzleri daha kullanýþlý. Program daha akýcý.
Ancak Optimizasyon ve backtest konusunda matriksi çok daha önde gördüm ben. Ýdealde Matrikse kýyasla gördüðüm en büyük eksiklik optimizasyon sýrasýnda komisyon ve kayma deðerlerini optimizasyona dahil edememek oldu. Bu faktörlerin yapýlan optimizasyon sonuçlarýna önemli etkisi olacaðýný düþünüyorum. Yüksek iþlem sayýsýsýyla gerçekte zarar edecek bir sistem optimizasyon sonucunda karlý olarak bile görünebilir. Ayrýca sabit sermayeyle iþlem yapmanýn da bir yolunu bulamadým. Sabit lotla iþlem yanýltýcý sonuçlar doðurabilir. Mesela sistem %50 zarar ettikten sonra hala ayný lotla iþlem açmaya devam etmem ve ilerde bu zararlarý kapatmam daha hýzlý olacaktýr. Fakat gerçekte sermayem eridiði için geri dönüþüm bu kadar hýzlý olamaz. Algoritma geliþtirme sürecinde bu sorunlarý nasýl aþtýnýz?

[NUTCRACKER]

Merhabalar,

Algotrade konusuna yeni yeni baþlýyorum ve program seçme aþamasýndayým. Ýdeal ve Matriks demolarýný bilgisayarýma kurdum ve biraz deneme fýrsatým oldu. Bu arada mühendisim ve yazýlým bilgim var.

Erhan hocam Ýdeali tercih ettiðinizi söylemiþsiniz. Yazýlým geçmiþimden dolayý bana da Ýdealde kodlama yapmak daha rahat geldi. Kullanýcý arayüzleri daha kullanýþlý. Program daha akýcý.
Ancak Optimizasyon ve backtest konusunda matriksi çok daha önde gördüm ben. Ýdealde Matrikse kýyasla gördüðüm en büyük eksiklik optimizasyon sýrasýnda komisyon ve kayma deðerlerini optimizasyona dahil edememek oldu. Bu faktörlerin yapýlan optimizasyon sonuçlarýna önemli etkisi olacaðýný düþünüyorum. Yüksek iþlem sayýsýsýyla gerçekte zarar edecek bir sistem optimizasyon sonucunda karlý olarak bile görünebilir. Ayrýca sabit sermayeyle iþlem yapmanýn da bir yolunu bulamadým. Sabit lotla iþlem yanýltýcý sonuçlar doðurabilir. Mesela sistem %50 zarar ettikten sonra hala ayný lotla iþlem açmaya devam etmem ve ilerde bu zararlarý kapatmam daha hýzlý olacaktýr. Fakat gerçekte sermayem eridiði için geri dönüþüm bu kadar hýzlý olamaz. Algoritma geliþtirme sürecinde bu sorunlarý nasýl aþtýnýz?

Her konuda ideali tercih edebilirsiniz, kodlama bilginiz iyiyse yapamayacaðýnýz þey yoktur.