Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[erhanacikgoz1]

Benim yýllar içinde gözlemim sistemlerde grafik periyodu küçüldükçe zararlý iþlem sayýsý,stop sayýsý,iþlem sayýsý sinir ,stres artmaktadýr.

Bu yüzden mümkün olduðunca grafik periyodlarýný yüksek tutmak gerekir. Sytem testerda ilgili yatýrým ürününe dayalý seçilen özel periyod kullanýlmalýdýr.

5 dk ve civarý sistemlerin manuelde olsa ,robotta olsa komisyona çalýþtýðýný düþünüyorum.

Bu yüzden min 15 dk grafik elzemdir


SM-J500FN cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

@flexy hocam eywallah.


@atakan hocam

Sizin tecrübeniz nasýl gerçekleþti bilmiyorum fakat ben þöyle düþünüyorum. Profit factor ve karlý iþlem %'si arasýndaki iliþki. Trend takip sistemlerininde karlý iþlem % si düþük kabaca %30 civarý zararlý iþlem %70 dir. Yani çoðunlukla zarar edecektir sizde tecrübe etmiþsinizdir eminim, fakat profit factor yaný karlý iþlem oraný büyüktür. BU yüzden açtýgý iþlemlerin çoðundan zarar etse dahi karlý iþlemlerden büyük kar zararlý iþlemlerden küçük zararlar elde ettiði için kar saðlarlar.

Ben þöyle tecrübe ettim parayý havaya atma deneyiyle bu durumu daha açýklayýcý bir biçimde aktarabilirim. Bir bozuk parayý hava 50 kere atarsýnýz yere düþtüðünde tura gelme olasýlýðý ile yazý gelme olasýlý farklý çýkacaktýr. Ancak 1000 kere havaya attýðýnýzda yazý ve tura gelme olasýlýðý %50 ye o derece yaklaþacaktýr. BUradaký hava atýlan parayý sistemin iþlem sayýsýyla baðdaþtýrabiliriz. Yani istatistiksel sapma olasýlýðý çok iþlem açan sistemlerde daha düþük bir olasýlýk iken az iþlemli sistemler de istatistiksel sapma oraný daha yüksek olacaktýr. Dahada açalým konuyu ornegýn bir sistem her sene ortalama 30 býn puan uretýyor ve ayda 10 iþlem açýyorsa gelecek sene 30 býn puan yakalama olasýlýgý sapma gösterecek belkide 50 býn uretecek belki -10,000 puan zarar yazacaktýr. geçmiþ istatistiklerin de büyük sapmalar yaþanabilir. istatistikte de temel budur ne kadar fazla deney istatistik tutarlýlýk oranýný yükseltir. Sistemlerde veya algoritma tasarlarken kullanýlan zaman aralýðýnýn uzunluðundan ziyada açýlan iþlem sayýsýnýn çoklugu daha belirleyicidir. geçmiþ istatistiklerinizin sapma ihtimalini en aza düþürecektir.

Periyotu büyyütükçe iþlem sayýsý azalacak bar kapanýsýný bekleyeceðimiz için 5 veya 10 dkika içinde gerçekleþmiþ olan fiyat hareketlerýnden yararlanamama durumu ortaya çýkacaktýr. Zaten stadart olarak benim tecrübem az iþlemli sistemler daha uzun vadede ortalama getirisini yakalama eðiliminde iken, kýsa vadeli yani çok iþlem açan sistemler daha kýsa vadede ortalama getiri hedeflerine Ulaþmaktadýrlar.

Örnegýn Optimus prime robotundan daha az iþlem açan ancak ayný toplam getiriyi üreten bir sistem ile Optimus prmeyi karþýlaþtýrdýgýmýzda gelecekte büyük ihtimalle þu oluþacak.


2019 optimus prime getirisi 13,000 puan
2020 optimus prime getiri 17,000 puan
2021 optimus prime getiri 15,000 puan

2019 yavas sistem getirisi 3,000 puan
2020 yavas sistem getirisi 40,000 puan
2021 yavas sistem getirisi 2,000 puan

gelecke 3 yýlýn ortalamasýný aldýgýmýzda her iki sistemde ortalamada 15,000 puanlýk býr ortalama getiriye sahip olsada. yavas sistem getirisi sapma gösterse bile ortalama getiriyi uzun vadede yakalarken. kýsa vadeli sistem ortalama yýllýk getiriye hemen hemene her sene üretmektedir. ne daha fazlasýný ne daha düþüðünü üretmez.

Bir arkadas demiþti ya getiri çok smooth diye. sebebi iþlem sayýsýnýn çok olmasý diye açýklanabilir. Yine baþka bir sebep overfitting de olabýlýr.

Bu arada testlerimde tahmini varsayýmsal kayma ve komýsyon malýyetlerý düþüldükten sonra orataya cýkan getiriyi göstermektedir. Kayma ve komýsyon düþmediðimde getiri neredeyse 2 kat artýyor. BU sebeple ben testlerimi yaparken kayma ve komýsyon malýyetý düþerek yapýyorum.

Mesela sizler calýsmanýzda ne gibi bir sorun yaþadýnýz ve bu kanýya nasýl vardýgýnýzý aktarabýlýrsýnýz ben uzun testler sonrasý ortalama gerçek iþlem kayma malýyetlerýný hesapladýktan sonra varsayýmsal olarak 35 puan tek iþlem maliyeti düþmeyi uygun buldum. Yani gerçek hesapta çýkmasý gereken muhtemel getirilere en yakýn hesaplamayla algorýtmayý kuruyorum.

@balýkadam istersem yaptýrabýlýrým fakat özellýkle hisse piyasasýna gýrmemekteyým tek yone ýslem olmasý kazanç ihtimalini düþürür istatistiksel açýdan.

Sadece yukarý gýderken kazanç saglarsýnýz hýsse pýyasasýnda aþaðý düþerken sýstem stoploss yapýp bekler satýþtan para kazanamaz yatay piyasada ise sürekli al stopa düþerek para kaybeder tek ihtimal yani hisseniz yukarý gýtmedýgý sürece kazanma ihtimaliniz ortadan kalkar. Hisseninde önümüzdeki gelecek 1 senede düþmeyeceðinin garantisini veremeyiz.

BU sebeple çift yönlü bir piyasada kazanma ihtimaliniz daha yüksektir. Trendler de her iki tarafa olur ya yukarýdýr yada aþaðý sýstemýmýz trend yakalama stratejýsýyle iþlem yaptýgý için halýyle aþaðý hareketlerdende kar saglamak istatistiksel açýdan daha baþarýlý býr stratejý ve algorýtma orataya cýkaracaktýr.

[yetkisiz]

Bu yüzden mümkün olduðunca grafik periyodlarýný yüksek tutmak gerekir. Sytem testerda ilgili yatýrým ürününe dayalý seçilen özel periyod kullanýlmalýdýr.

Yatýrým ürünü derken ???

Mesela yatýrým fonlarýnda günlük periyotta fonlararasý seçim yapabilmek mümkün olabilecek mi ?...Yoksa bunun için matriks gibi bir alt platform mu lazým ?...Baþtan söyleyim bazý fonlarýn haftalýk getirisi % 7-8 leri buluyor...Taþ attýn kolun mu yoruldu, optimus alsýn satsýn hem de 7/24...Burayý biraz açar mýsýn abi bilale anlatýr gibi bi zahmet...Because, böylece robotik teknolojisine giriþ yapmýþ olacaðým...Zaten piyangoda amorti bile yok, ancak buradan vurursak vururuz...

[HAYKIRIS]

Yeni baþlýðýmýz hayýrlý olsun Erhan hocam.
Sizi uzun zamandýr yakýndan takip ediyorum. Yatýrým stratejimi oluþtururken epey faydalandým. Temettü konusundaki katkýlarýnýz ise zaten tartýþýlmaz. Forumda aktif olmasamda sürekli sizin takipçiniz oldum. Bu bilgileri harmanlayarak artýk bende yatýrým stratejimi oturttum ve kendime göre yoluma devam ediyorum.
Bu süreçte sizi yakýndan takip ederken bir anda algoritma iþine sardýnýz. Temel analiz sayfalarýndan da biraz uzaklaþtýnýz. Bu zamanlarda bende sizi yakýn takip edemedim. Çünkü bu algoritma iþi hiç bana göre deðildi. Zaten o yýllarda sermayemi baþka bir iþ için kullanacaðýmdan dolayý borsadan çýkmak zorunda kalmýþtým.
Siz algoritma üzerine oldukça vakit ayýrdýnýz. Umarým en kýsa zamanda meyvelerini de yemeye baþlarsýnýz.
Hatýrladýðým kadarýyla BMW hayaliniz vardý. Ýnþallah o da gerçek olur.
Baþlýðýnýzý ilgiyle takip edeceðim.
Tekrar hayýrlý olsun.

[erhanacikgoz1]

Yeni baþlýðýmýz hayýrlý olsun Erhan hocam.
Sizi uzun zamandýr yakýndan takip ediyorum. Yatýrým stratejimi oluþtururken epey faydalandým. Temettü konusundaki katkýlarýnýz ise zaten tartýþýlmaz. Forumda aktif olmasamda sürekli sizin takipçiniz oldum. Bu bilgileri harmanlayarak artýk bende yatýrým stratejimi oturttum ve kendime göre yoluma devam ediyorum.
Bu süreçte sizi yakýndan takip ederken bir anda algoritma iþine sardýnýz. Temel analiz sayfalarýndan da biraz uzaklaþtýnýz. Bu zamanlarda bende sizi yakýn takip edemedim. Çünkü bu algoritma iþi hiç bana göre deðildi. Zaten o yýllarda sermayemi baþka bir iþ için kullanacaðýmdan dolayý borsadan çýkmak zorunda kalmýþtým.
Siz algoritma üzerine oldukça vakit ayýrdýnýz. Umarým en kýsa zamanda meyvelerini de yemeye baþlarsýnýz.
Hatýrladýðým kadarýyla BMW hayaliniz vardý. Ýnþallah o da gerçek olur.
Baþlýðýnýzý ilgiyle takip edeceðim.
Tekrar hayýrlý olsun.

sen hatýrlarsýn ozmanlar bir sözüm vardý kazanç saglamadan yený baslýk acmayacagýma dair. 5. yýl sonunda nýhayet kar ettik. BMW :D hedefine geldik gelmesýnede soyle býr düþünce sardý bený olayýn masraf keyýf bolumuyle tasarruf bolumu arasýnda celýskýler doguyor.

Yani bugun bmw ye binsen benzin vergi algý kasko derken yýllýk cebýnden tonla para cýkacak. Keyýflýmý keyýflý sorun yok ama bu kadar para cýkmasýný deðermi bundan sonraký hayatýn nasýl gececek bugun belký bmw ye býneceksýn ama ya 5 yýl sonra ne yapacaksýn diyor ýnsan.

O sebeple önceliðimi tasarrufa bu tasarruflarý büyütüp pasif geliri arttýrdýktan sonra gelen pasif gelýri harcamayý daha uygun býr stratejý olduguna karar verdým. 2. el bmw 5,25 mesla 282.500 TL

Bunu faize koy abi %24 ile 67,800 / 12 = 5,650 TL ortalama bir beyaz yaka maaþý hiç çalýþmadan elde edersýn daha kasko benzýn tamýrat vergi gibi giderlerýný saymadým býle.

parayý az daha büyütüpte faize koysan aracý 1 senelýk kýralýp býn sadece benzýn katacaksýn dýger tum masraflarý fýrma karsýlýyor yaný satýn almaya gerek býle kalmýyor. Üstelik sýkýldýkça gidip istediðin baska býr aracýda kýralayabýlýrsýn falan fýlan alternatýflerýn cogalýyor.

O bakýmdan önce pasif geliri iyileþtirmek insaný daha özgür kýlýyor.

hele sýfýrlarý 500 býn cývarýnda bunu sadece aylýk faizi 10 býn TL ye tekabul eder. Hergün evin önüne taksý cagýrmak bile daha akýllýca :D vergi algý ödemezsýn taksý ayagýna gelýr ýstedýgýn yerden bavullarýný taþýr gideceðin yere o goturur o getýrýr araba kullanacam dýye yorulmazsýn. Birde adamla anlaþýrsýn pazarlýgýný yaparsýn her zaman onu cagýrýrsýn ozel soforun gýbý. nasýlsa her ay 10 býn TL pasif gelirin var taksiciye her ay 2000 TL kazandýrsan kaç yazar daha 8000 TL paran duruyor.

Haa dersenki faiz haramdýr falan önce kuraný kerimi okumalý daha sonra orada yazýlanlarý düþünüp hala daha faiz haramdýr diyorsan. Saygý duyarým ama okumadan düþünmeden hocalar faiz haram dedi diye buna inanýp biat ediyorsan sorun var demektir.

[atakanözbaki]

Yatýrým ürünü derken ???

Mesela yatýrým fonlarýnda günlük periyotta fonlararasý seçim yapabilmek mümkün olabilecek mi ?...Yoksa bunun için matriks gibi bir alt platform mu lazým ?...Baþtan söyleyim bazý fonlarýn haftalýk getirisi % 7-8 leri buluyor...Taþ attýn kolun mu yoruldu, optimus alsýn satsýn hem de 7/24...Burayý biraz açar mýsýn abi bilale anlatýr gibi bi zahmet...Because, böylece robotik teknolojisine giriþ yapmýþ olacaðým...Zaten piyangoda amorti bile yok, ancak buradan vurursak vururuz...

Bahsettiðim fon mon degil. Viobu kastediyorum. Endeks , dolar , pay vadeliler için ayný grafik periyoduna göre trade uygun olmaz. Uygun olan periyod sisytem tester kullanýlarak geçmiþ veriler analiz edilerek tespit edilir. Saatlik grafik hisseler için uygunken endeks için geç sinyal üretmektedir. Endeks için 5-15 dk periyodlarý kullanabilirsin fakat ekgyo, krdmd gibi hisselerde kullanamazsýn.

[erhanacikgoz1]

okey mesajlarý sýlmýssýnýz sorularýnýzý beklýyorum tek gonderýde
1-........... ?
2-............ ?

þeklinde daha iyi olur.

[pardusking]

Topik hayýrlý olsun Erhan Bey.
1-Algoritma yazarken teknik bilgi yeterli mi, temel analiz de bilmek gerekiyor mu?
2-Algoritma yazmak için C dilini en hýzlý ve verimli nasýl öðrenebiliriz?
3-Yazýlan algonun backtesti nasýl yapýlmalý? Hangi piyasa koþullarý dikkate alýnmalý? Backtesti yapýlan sürenin uzunluðu ne kadar olmalý, 1 yýl, 10 yýl, 20 yýl mý daha fazla mý?
4-Hangi vade seçilmeli 1,5,10,15.... dakikadan hangisi daha fazla getiri ve minimum Maximum Drawdown u saðlar?
5-Algo da indikatör dýþý neler kullanýlabilir? Konularýyla ilgili bilgi ve kaynak tavsiyeleriniz nelerdir?

[tosunpasa]

Topik hayýrlý olsun Erhan Bey.
1-Algoritma yazarken teknik bilgi yeterli mi, temel analiz de bilmek gerekiyor mu?
2-Algoritma yazmak için C dilini en hýzlý ve verimli nasýl öðrenebiliriz?
3-Yazýlan algonun backtesti nasýl yapýlmalý? Hangi piyasa koþullarý dikkate alýnmalý? Backtesti yapýlan sürenin uzunluðu ne kadar olmalý, 1 yýl, 10 yýl, 20 yýl mý daha fazla mý?
4-Hangi vade seçilmeli 1,5,10,15.... dakikadan hangisi daha fazla getiri ve minimum Maximum Drawdown u saðlar?
5-Algo da indikatör dýþý neler kullanýlabilir? Konularýyla ilgili bilgi ve kaynak tavsiyeleriniz nelerdir?

Evet erhan hocam. Ben mesajý yazan arkadaþ kadar da bilgili deðilim. Sistemin nasýl çalýþtýðýný baþýndan anlatýrsan bizde takibi yaparken biraz daha anlamlý bakarýz.
Senle konuþtuðumuzda biri sana anlatsa 6 ayý var demiþtin. Demek ki çok zor bir sistem. En azýndan bir temel mantýk nedir? Anlatýrsan ben de müteþekkir olurum. Bir yýl sonundaki kar zarar da önemli deðil aslýnda. Bir yatýrým enstrümanýnýn her yýl gelir getirmesi þart deðil bana göre. Sende kaç yýl bu iþi yaptýn bu yýl ciddi kar yazmýþsýn her yýl getirmesi þart deðil.
Bir de þunu sormak istiyorum anladýðým kadarýyla short pozisyon deniyor bu saðlam getiriyi de burdan elde ettin.
Borsa örneðin 120 den 90 a deðil de 120 den 150 ye gitseydi bu getiri yine olacak mýydý ?
Yani sistem çift taraflý mý çalýþýyor.?
Þans payý nedir? Bize biraz açýkla yav anlatmayý seversin sen 😀😀
Bu iþe girismesem bile ilgiyle takip edeceðim.
Baþarýlarýn daim olsun...