Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[cennetyolu]

VÝop-30 grafiði birleþtirilmiþ bist-30 en yakýn vadelisinin grafiði zaten. Eðer onu kastetti isen diðer yakýn vadeli kontratlarý soruyorsan.

Elimde usdnin 10 yýllýk birikmiþ 5 dakýkalýk verisi yok Viopun birikmiþ verisi 13 MB boyutunda.

Normalde veri terminallerinde 5 dakýkalýkta görebileceðin veri en fazla 6 aydýr. Ýdeal bu verileri yinede 1 senelik gösteriyor. 10 Yýllýk veriyi biz kendimiz temin edip ekledik. Dolayýsýyla diðer ensturumanlarda kurgulayacaðým 5 dakýkalýk yapýlar en fazla 1 seneyi gösterecektir. Bu durumda çýkacak olan performans raporunun istatistiklerini güvene bilmem için yeterli hissetirmiyor beni. Bunu þu þekilde test ettim.

Viopun 11 yýllýk verisi var elimde rasgele bir aralýk seçtim örneðin 2011 mayýs - 2011 aralýk 7 aylýk bir veri ile optimizasyon yaparak bir sistem çýkardým sistem diyor ki raporda ben her ay 3000 puan kar ettim. Peki veriler elimde hemen 2012 ocak tan ýtýbaren bugune kadarki sonuçlara bakýyorum aylýk ortalama üretim 500 puana denk geliyor. Hani 3000 üretecekti hadi 3000 i geçtim 2500 üret hadi 2000 üret yok.

Bunun gibi farklý farklý rasgele aralýklarla sistemler tasarladým istatistiðin ne zaman daha tutarlý oldugunu anlamak için. Hiçbir rakam doðru deðil ve hiçbir zamanda þu kadar veri yeterlidir diyemezsin. Bunun tespitini yapamadým ancak veri aralýðýný geniþlettiðimde sapma olasýlýðýnýn düþtüðünü gördüm. Bu yettimi bana yine yetmedi.

Ayný durumu iþlem sayýsý ölçümüylede denedim. veri aralýðýný ayný tutarak bir tane çok iþlem açan bir tanede az iþlem açan sistem türettim. Farklý farklý bölgeler de, çok iþlem açan sistemin istatistiklerinde sapma olasýlýðý az iþlem acana göre daha az oluyor. Tüm bunlarý görünce þöyle bir deneyle bu durumu sistemcilere aktarmýþtým.

Parayý havaya atma deneyiyle tamamiyle ayný þekilde iþliyor. Parayý "havaya atma" olayýna sistemcilikte "Ýþlem sayýsý" demek lazým. Size bir para versem Bu paranýn %50 tura %50 yazý geleceðinden ne zaman emin olabilirsiniz. 3 kere atarak mý 5 kere mý 1,000,000 kere mý ? ne zman %50,00 a %50,00 çýkacak ? bir kuralý yada þu kadar atarsan ihtimal kesin %50,00 cýkar diyebilirmisin. Belkide 2,000,000 atýþýndan sonra %49,8 %50,2 dir olasýlýk.

Ýþte ayný mantýðý sistemine uyarla ne kadar çok Ýþlem sayýsý var ise üretilen puanýn doðru olma olasýlýðý okadar artar. örnegýn ben bir sistem yarattým toplam iþlem sayýsý 500 iþlem baþýna düþen kar ise 100 puan olsun.
Her sinyalin ortalamasýna gelecekte 100 puan düþme olasýlýðý vardýr diyelim. Bu sonucu güvenilir kabul edelim.

ayný þekilde toplam iþlem sayýsý 1,000 olan yine iþlem baþýna 100 puan üreten bir sistemimiz olsun. Gelecekte hangisi iþlem baþýna ortalama 100 puan üretebilir hangi sonuç diðerinden daha güvenilirdir. Veri uzunluklarý ayný sadece iþlem sayýlarý farklý.

Ben sonucu söyleyeyim. Yaptýgým testler çok iþlem açan sisteme daha fazla güvenmem gerektiðini çünkü istatistiklerinin sapma olasýlýðýnýn düþük oldugunu gösteriyor.

Ýþte bu sebeple elimde veri olmadýðý için çýkan rapora güvenemeyeceðim. Daha az iþlemle yaratýlan bir istatistikle para kazanamazsýnýz demiyorum, elbetteki kazanabilirsin. Ancak elimde daha tutarlý bir istatistik varken daha az tutarlý istatistiklerle riskimi arttýrmak istemiyorum. Ýlerde para artýnca sizin için baþka ensturumanlara da para aktararak deneyimlerim.

Birde ilk etapta viop30 daha evrensel. Bir kere vioptun en hacimle ensturumaný 7 den 70 e herkes trade edebilir. 500 bin TL ye kadar rahatlýkla kaldýrýr bu piyasa ama git altýn kontratýnda 10,000 TL yi bile zoraki alýp satarsýn. O sebeple bist30 evrensel. Zaten bu sayfa para kazanmaktan çok BU iþin ar-gesi ve hevesli arkadaþlara sistematik yaklaþým biçimi kazandýrmak süreci onlarýn adýna deneyimlemek. Tabiki tüm bunlarýn yanýn da para kazanmakta istiyoruz. Ancak bu ilk önceliðimiz deðil. Süreci psikolojiyi riskleri öðrenmek çok daha elzem bir konu bunlarý atlattýktan sonra para zaten kendiliðinden gelecektir. Elimde hali hazýrda çok daha geliþmiþ algoritmalar zaten var 1. ve 3. serverlar bu þekilde çalýþýyor gaye para kazanmaksa böyle klasik bir algoritmayý tanýtmaz premium algoritmalarýmla baþlardým.

Zaten 2 ay daha geçsin aylýk getirilerde düzelme olmazsa preimum olmasa da Premiuma yakýn algorýtmamý devreye alýp getiriyi biraz düzeltmeyi planlýyorum. Ardýndan yeni bir klasýk yapý yaratýp tekrar klasýk bir sistemin neler yaratýp/yaratamayacaðýný göstereceðim. Ýlk amac insanlara birþeyler öðretmek kazandýrmak ikinci amaç bu öðrendiklerimizden para kazanmaya çalýþmak. O bakýmdan tavsiyelerini bir sonraki deneyimiz için kullanalým.



bu sistemin kurgusuyla alakalý bir durum. Bir günlük sert tersine hareketlerde genelde eylemsizliði tercih eder örnegýn sabah açýldý ve tam 7000 puan yukarý gidip ardýndan gerisinde geri 6500 düþtüðünde ancak belki orada sinyal yakar.

Tasarým yapýsý o þekilde kurgulandý ertesi güne geçildiðinde ise en ufak bir harekette nakite veya tersine pozisyon açar.

Diyelim bir günde 7000 gitti. ertesi gün 500 puan düþse nakite geçer. ancak ayný gün 7000 gidip 6000 düþse hiç sinyal yakmaz.

Ýlk Hareketin büyüklükleri önemli.

Belki bu durum sistemin verimliliðini düþürdü bilmiyorum incelemek lazým.

Normalde olmasý gereken sizinde söylediðiniz gibi öncesýn de þort açmaktý. Þort açsa ne olurdu kuvvetle muhtemel bu bölgede zarar üreterek Longa tekrar dönecekti. Hatta o gün iyiki þorta yakalanmamýþ yoksa zarar yazacaktý demiþtim formda da ayný cümleyi kurdum. Ancak bu her zaman buradaki gibi karlý çýkarmayacaktýr bizi.

Tasarým genel manada trend piyasasýndan saðlam çýkmaya oynuyor trendler oluþtugunda bir çok trend sisteminden daha karlý çýkarak bir sonraki trende çok erken geçer ayný zamanda karý maximize ederek çýkar trendden. Fakat piyasa trendsizleþtiðin de de en berbat ve çok fazla sýnyali yine bu sistem verir. Normal bir trend sisteminden çok daha fazla zarar yazabilir. Çünkü yapý sýkýþýk piyasaya hiç uyumlu deðil.

Sinyaller incelendiðinde çoðu sinyalin uzun barlarla beraber yandýðýný görüyoruz. Bu sýralar nedense piyasa hem hareketsiz hemde sýð bu sebeple bazý 5 dkkalýk barlarda gereksiz ve anlamsýz uzamalar oluþuyor. BU durumda kapanýþý bekleyen bir çok sistemi kandýrýyor. Sabah barlarýna bakarsanýz aslýnda sistem çok daha erkenden sat yakacaðýna karar veriyor ancak bar kapanýþýna kadarki sürede barlar çok daha aþaðý geldiði için satýþýmýz normal seviyenin çok daha altýnda gerçekleþiyor.

Piyasanýn çözülmesini bekliyoruz bunaltan bir dönemden geçiyoruz bakalým neler gelecek baþýmýza.

Vioptaki Endeks kontratý (nisan vadelisi)piyasada en çok iþlem geçen kontrat. Hatta açýk ara. Ama diðerlerinin hacimlerini çok da küçümseme derim.Çünkü en çok iþlem geçen 1. kontrat Nisan vade endeks iken 2. si de yine Nisan vade USD/ TL kontratý.
http://bigpara.hurriyet.com.tr/viop-...viop-verileri/
Burada baktýðýmda endeks 1.038 m iken usd 654 milyon yapmýþ yani endeksin % 65 i kadar hacim yapýlmýþ.
Ancak gram altýn daha geride ama onda da yine de makul seviyede iþlemler oluþuyor. Yakýn vadede kademe aralýklarý geniþ deðil.

Gelelim geçmiþ tarihli verilerin algoritmik çalýþmalarý etkilemesine.. Ne kadar eski veri olursa baþarý o kadar artar risk o kadar azalýr gibi bir durumdan bahsediyon sanýrým. Bu konuda yapýlmýþ bilimsel çalýþmalar var mý yoksa sadece algýsal bir durum mu gerçekten bilmiyorum. Diðer yandan bu iþte eski tarihli veriler iyi bir getiri için gerçekten bir ihtiyaçsa bu firma/lar 5 dk lýk verileri neden 6 ayla sýnýrlamýþ olabilir ki?yoksa bunlar için ekstra para mý istiyorlar? Yani bu firma herkesin kazanmasýný istemez mi normalde?

Önümüzdeki aylarda yeni bir modele geçersen umarým bahsettiðim gibi mikro bazda bir modelleme de denersin. Bakarsýn hiç ummadýðýn bir baþarý yüzdesine ulaþýrsýn.
Buradaki paylaþýmlarýný da mümkün oldukça takipte olacaðým. Baþarýlar dilerim.

[erhanacikgoz1]

10 yillik viop verisi 12 mb boyutunda yani 4 adet mp3 kadar yer kapliyor. Eger tum ensturumanlarin verilerini arsivleseler bir suru alana ihtiyaclari var. Bu cozulemeyecek birsey degil ancak.

Ideal kullanicilarina bu erisimi verdiklerinde serverlari kaldirmayacaktir. Idealde herhangibir yatirimi herhangibir ensturumani 5 dk goruntulediginde en az 12 mb dosya inecek serverdan idealin kullanici sayisi sadece 100 kisi olsa 1200 bm dosya demek. Sadece bir grafik acarlarsa ve bu grafik 10 yilla sinirli ise 20 yil ise 24 mb sen dusun server alt yapisi bu kadar veriyi diger bilgisayarlara gondermis download ettirmis olacak.

Cok buyuk paralar harcanip kocaman serverlar almalari gerekir bunun icin. Bir suru masraf yani.

Bu kullanicilar ise senelik sadece 1000 tl oduyorlar ideale.

Maliyet kar hesaplamasi yaptiginda pek karli bir is olmayacaktir.

[atakanözbaki]

Sistemle iþ yapanlar hep kutsal kaseyi arýyor. herkeste biliyor ki kutsal kase diye bir þey yok.

Bununla ilgili yabancý bir yazarýn yazýsý bana çok güzel bir þey ögretti.

Yazarýn Ernest Chan - Algoritmik iþlemlerle ilgili çok tavsiye edilen kitaplarý var

Adý soyadý ,kitap adý ingilizce oldugu için tam hatýrlamýyorum fakat googlede aratýlýp bulunabilir.

Bu yazar diyor ki herkes kutsal kaseyi arýyor fakat böyle bir þey yok. Kutsal kasemizi ancak kendimiz yaratabiliriz diyor. Bir gün bloguma birisi bir sistemi performasýný sordu ,nasýl iyileþtirebilirim felan diye sordu. Bende sistemi inceledim iyi görünüyordu ortalama bir kar getiriyordu. Bu sisteme bazý eklemeler ve çýkarmalar yaptým. Sistem çok verimli çalýþmaya baþladý. Eðer dedi sistemle ilgili ne ekleme çýkarma yapabileceginizi biliyorsanýz o sistemi kendiniz mükemmelleþtirebilirsiniz. Kendisi büyük bankalarý trade bölümlerinde çalýþmýþ , biraz da yazýlým bilgisi var bu þekilde bunun faydasýný görüyor.

Benim burdan çýkardýgým ders þudur. Günlerce, aylarca kutsal kase olacak sistem, formül peþinde koþmayacaksýn. Elindeki araç setini en iyi þekilde öðrenip , bunu en iyi þekilde uyguylamaya çalýþacaksýn. Hoþuna giden, ortalama getirisi olan bir sistemi elindeki araç setiyle mümkün oldugu kadar karlý bir sistem haline getirmeye çalýþacaksýn.

Akla þu geliyor yazýlýmcý degiliz, yapamayýz edemeyiz gibi þeyler geliyor. Biz elimizden geldiðince elimizdeki araç setini en iyi þekilde öðrenip uygulamaya çalýþmalýyýz. Kutsal kase ararken sarf ettigimiz zamaný, emeði bu araç setini ögrenmeye çalýþýrsak daha fazla yol kat ederiz.

Sistemler þu an Türkiyede C# dili üzerine inþa edilmekte bunu üzerine aðýrlýk verilmekte. Ýdeal zati yýllardýr bu dil üzerine çalýþýyor. Yakýnda matrikste C# dili üzerine bir versiyon çýkaracak. Sistem iþi tamamen bu C# dili üzerine kayacak.

Bu konuda bende büyük bir araftayým. Ya metastock yýllardýr kullandýðý dili inceleyip bir þeyler öðrenmeye çalýþacaðým. Yada sýfýrdan temizce C# dili üzerine yogunlaþýp algoda kendi iþime yarayacak þeyleri öðrenmeliyim. Eski forumda okunmayý bekleyen binlerce sayfa beni bekliyor.

[erhanacikgoz1]

Her gün açýlýþýnda uzunca bar görüyoruz sonra orada öylece yataya saran piyasa her gün uzun bar yatay.

Býktýrdý bu sabah açýlýþ barlarý en nefret ettiðim açýlýþ tipi.

[NUTCRACKER]

Her gün açýlýþýnda uzunca bar görüyoruz sonra orada öylece yataya saran piyasa her gün uzun bar yatay.

Býktýrdý bu sabah açýlýþ barlarý en nefret ettiðim açýlýþ tipi.

Cok uzadi bu durumlar biktirdi hakkatten...
Bir an once degismesi lazim.. guzel hareketler bekliyoruz heyecanla...

SM-G960F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[erhanacikgoz1]

Yemin ederim kendimi ek iþ yaparmýþ gibi hissediyorum. Normal mesaiden sonra birde back test için mesai yapýyormuþum gibi hissediyorum.

Çok fazla veri girip zaman harcadým bunalttý sona biraz daha yaklaþtým. Ama ciddi emek sarf ediyorum inþallah bu strateji sonuç verir.

[atakanözbaki]

Þöyle bir strateji tasarladým. Sýrf fantazi olsun diye uygulamayý düþünüyorum.

Viopda farklý vadelerde farklý yönde pozisyon açýnca ayný oranda teminat kullanýlabiliyor.

Örnegin dolar yükseliþ trendinde dolarda swing trade olarak günlük seanslýk periyoda göre uzak vadede long açaçaðým. Sadece trend yönünde long yönünde iþlem açaçak.

Birde bu dolarýn düþüþlerinden etkilenmemek için korunma amaçlý yakýn vadede sadece short pozisyon açaçagým. Bu da 5-10-15 dk grafik periyoduna göre olacak.

Uzak vadedeki eðer yönünü deðiþtirir shorta geçerse yakýn vadede longa geçecegim.

Amacým Uzak vadeden min. iþlemle max. kar almaktýr. Yakýn vadedeki zarar ettirmesin sorun degil.

Dikkat edilecek þey uzak vadede makasýn dar olmasý gerekiyor. %. 0.5 kadar sorun degil çünkü az iþlem oldugu için. Uzak vadenin emirleri yakýn vadenin grafiðine ayarlanarak da verilebilir. Saçma sapan bar uzunluklarýyla uðraþýlmamýþ olur.

Ayný stratejiyi hisseleri hedge amaçlý viopta yapýyorlar.

[NUTCRACKER]

Þöyle bir strateji tasarladým. Sýrf fantazi olsun diye uygulamayý düþünüyorum.

Viopda farklý vadelerde farklý yönde pozisyon açýnca ayný oranda teminat kullanýlabiliyor.

Örnegin dolar yükseliþ trendinde dolarda swing trade olarak günlük seanslýk periyoda göre uzak vadede long açaçaðým. Sadece trend yönünde long yönünde iþlem açaçak.

Birde bu dolarýn düþüþlerinden etkilenmemek için korunma amaçlý yakýn vadede sadece short pozisyon açaçagým. Bu da 5-10-15 dk grafik periyoduna göre olacak.

Uzak vadedeki eðer yönünü deðiþtirir shorta geçerse yakýn vadede longa geçecegim.

Amacým Uzak vadeden min. iþlemle max. kar almaktýr. Yakýn vadedeki zarar ettirmesin sorun degil.

Dikkat edilecek þey uzak vadede makasýn dar olmasý gerekiyor. %. 0.5 kadar sorun degil çünkü az iþlem oldugu için. Uzak vadenin emirleri yakýn vadenin grafiðine ayarlanarak da verilebilir. Saçma sapan bar uzunluklarýyla uðraþýlmamýþ olur.

Ayný stratejiyi hisseleri hedge amaçlý viopta yapýyorlar.

bir taraf long diðer taraf short nasýl getiri saðlayacaksýnýz ?