Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[erhanacikgoz1]

ALgoritmasýný vereyim daha iyi anlarsýn.

Fiyatlarýn kapanýslarý. kýrmýzý çizgi üzerine çýkarsa SAT oku koy.

Fiyatlarýn kapanýslarý Yeþil çizgi altýna inerse de SAT oku koy.

Fiyatlarýn kapanýslarý yeþil çizginin üzerine çýkarsa AL oku koy.

Fiyatlar sarý çizginin üzerinde iken sarý çizgiyi aþaðý doðru keserse FLAT oku koy.

Fiyatlar sarý çizginin altýnda iken sarý çizgiyi yukarý doðru keserse FLAT oku koy.

Tabi algorýtmasý bu kadar söylendiði kadar basit deðil bir önceki bar þöyle ise þimdiki bar suna dönüþmüþse filan diye yazýyorsun.

[balýkadam]

Sistemin artýsý duygusuz olmasý. Normalde hangi yatýrýmcý olursa olsun 2-3 tane hatalý iþlemden sonra psikolojisi yerle bir olur ama programýn böyle bir durumu yok.
Ýzleyip göreceðiz bakalým Erhan bey. Eðer dediginiz gibi 7 hatalý iþlemi 3 baþarýlý iþlemle telafi edip fazlasýyla pozitife cevirebilirse iyi iþ çýkarmýþ olacaksiniz.

SM-G930F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[NUTCRACKER]

Sistemin artýsý duygusuz olmasý. Normalde hangi yatýrýmcý olursa olsun 2-3 tane hatalý iþlemden sonra psikolojisi yerle bir olur ama programýn böyle bir durumu yok.
Ýzleyip göreceðiz bakalým Erhan bey. Eðer dediginiz gibi 7 hatalý iþlemi 3 baþarýlý iþlemle telafi edip fazlasýyla pozitife cevirebilirse iyi iþ çýkarmýþ olacaksiniz.

SM-G930F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Öylede olacak trend takip sistemlerin calisma sekli böyle....

SM-G960F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[erhanacikgoz1]

Sistemin artýsý duygusuz olmasý. Normalde hangi yatýrýmcý olursa olsun 2-3 tane hatalý iþlemden sonra psikolojisi yerle bir olur ama programýn böyle bir durumu yok.
Ýzleyip göreceðiz bakalým Erhan bey. Eðer dediginiz gibi 7 hatalý iþlemi 3 baþarýlý iþlemle telafi edip fazlasýyla pozitife cevirebilirse iyi iþ çýkarmýþ olacaksiniz.

SM-G930F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

sistem istatistikleri öyle diyor. bizde bu istatistiðe oynuyoruz.

Dediðin gibi insanýn elinde baþarýlý bir matematik olsa bile bunu manuel olarak uygulamasý imkansýz bir yerde bozar standartlarýna uymaz dur birde sunu deneyeyým bugunde der. Ama algoritmalar öyle deðil verdiðin kuralý harfiyen uygular.

Yanlýz burada dikkat edilmesi gereken buna raðmen yatýrýmcý robotun fiþini çekiyor. Belli istatistiklere ve kurala göre back testini yapmýþ ve buna inanmýþ olmasýna raðmen robotun üst üste zarar etmesine dayanamayabiliyor.

Neyse istatistikler aþaðýda bunlar bürüt tabi iþlem maliyeti yok.

Þimdi ne demiþ. 3642 adet iþlem açmýþým 2007 den buyana demiþ. bunlarýn karla kapananlarýnýn sayýsý 1421 zararla kapananlarýn sayýsý 2192 kýsaca iþlemlerimin %39 u baþarýlý demiþ.

Mesela ardýþýk zararlý iþlem sayýsý 13 adet tam 13 kere üst üste zararla pozisyonu kapatmýþ. Bunlarýn toplamýnda da 8,250 puan zarar yazmayý baþarmýþ.

mesela ardýþýk kar sayýsý yani üst üste açtýðý 7 iþlemlemin hepsini karla kapatmayý baþarabilmiþ ve bu toplamda 14,425 puan toplamýþ.

Prafit factor oraný 1,52 BU 1,00 olsa idi sistem açtýgý baþarýlý iþlemi 1 puan karla kapatýyor zararla kapattýðý iþlemdende 1 puan zarar yazýyor demekti. baþarýlý iþlem % si 39 olduðuna göre totalde zarar yazardý.

Eðer PF oraný 1,00 Karlý iþlem oraný da %50 olsaydý 0 puan getiri üretirdi.

bakalým bende merak edýyorum sýstem patlayacakmý karmý ettýrecek. Gidiþat iyi deðil kasýmdan bu yana 11,000 puan zarar yazdý totalde. Ancak sistemi gerçek hesaba ocakta baðladýgým için bu zararýn büyük bir kýsmýný yememiþ oldum.

Bu kýskaçtan çýkabilecek mi göreceðiz.

Ünlü algoritmik trade john w.henry þöyle der.

Sabrýn erdemlik olduðunu söylüyorlar. Benim için sabýr disiplinle eþ anlamlý. Piyasalarýn deðiþeceði ve kötü dönemlerin iyi dönemleri izleyeceði bilecek disipline sahip olmalýsýnýz. Algoritmik trade de uzun ömürlülüðün disiplinle ölçüldüðünü tekrar tekrar gördüm.

[seruven]

ALgoritmasýný vereyim daha iyi anlarsýn.

Fiyatlarýn kapanýslarý. kýrmýzý çizgi üzerine çýkarsa SAT oku koy.

Fiyatlarýn kapanýslarý Yeþil çizgi altýna inerse de SAT oku koy.

Fiyatlarýn kapanýslarý yeþil çizginin üzerine çýkarsa AL oku koy.

Fiyatlar sarý çizginin üzerinde iken sarý çizgiyi aþaðý doðru keserse FLAT oku koy.

Fiyatlar sarý çizginin altýnda iken sarý çizgiyi yukarý doðru keserse FLAT oku koy.

Tabi algorýtmasý bu kadar söylendiði kadar basit deðil bir önceki bar þöyle ise þimdiki bar suna dönüþmüþse filan diye yazýyorsun.

Merhaba Erhan bey,

Algoritmanýz oldukça mantýklý görünüyor. Bunun dýþýnda Xu030'u baz aldýðýnýzý düþünerek söylüyorum sadece borsanýn kendi içindeki dinamikleri dikkate alarak karar veren bir mekanizma olmuþ durumda. Peki acaba bunun dýþýnda kalan etmenleri de bu algoritmaya katmayý düþünüyor musunuz ? Örneðin SP500 veya Dow Jones %2 düþüþle kapamýþken ve nikkei endeksi düþüþte iken sabah açýlýþýn büyük ihtimalle endeksin satýcýlý baþlayacaðýný düþünebiliriz. Akþam fiyat kapanýþýna göre verilen AL oku bu durumda geçerliliðini bir miktar yitirmez mi ?

[mathmax]

Erhan Bey böyle bir çalýþma yaptýðýnýz ve bu kadar açýklýkla paylaþtýðýnýz için tebrik ederim. Ben de yýllarca Ototrade ile ilgilendim. Hala da devam ediyorum. En büyük problemim sisteme müdahale etmek. Dolayýsýyla tam olarak sistemli hareket etseydim ne olurdu bunu cevabý bende asla olamadý. Çünkü belli koþullar oluþunca birseyler daha denemek istiyorsun. Yarattýðýn anayasaya uymamayi bir kez deldiðin vakit disiplin de tamamen yok oluyor. Dolayýsýyla insanlarýn disiplinli olmak için algolara ihtiyacý olduðu kadar algolarin gerçek güçlerini gösterebilmek için de disiplinli traderlara ihtiyaçlarý var. Ben o trader olamadým. Belki bundan sonra olurum.
Þunu ifade etmek isterim. Yaþadýðým þehirde algotrading ile ilgilendiðimi bilen bu trading camiasýndan insanlar var. Bu sebep ile bir gün iki genç yanýma geldiler. Kendileri de bir algo yaratmýþlar. Onlara yatýrým yapmamý istediler. Yarattýklarý algoyu çok deðerli buluyorlar. Çünkü tik grafiklerine kadar veri satýn alýp backtest yapmýþlar. Ve görmüþler ki 2000 usd 30.000.000 usd olmuþ. Çok Etkileyici bir sunum yaptýlar nümerik olarak. Kabul ettim. Kar üzerinden %20 ödeyeceðim. Baþlangýçta 2000usd lik bir deneme haftasý yapalým dedik. Sonra 10 25 50 100 bin olmak üzere artiracagiz filan. Ýki ay geçti. 2000 usd 2400 oldu. Ayný anda bu iþlemleri ayný dönemde backteste aldýk. 2000 11.000 usd görünüyordu backtestte. Sonra bu çocuklar arasýnda sorun çýktý filan. Konuyu kapattýk. Diyeceðim þu backtest çok fazla bir þey ifade etmiyor. Bence önemli olan gerçek hesapta disiplinli yuruyebilmek.

SM-N9000Q cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[capepoint]

Erhan Bey;
Hayýrlý olsun yeni baþlýðýnýz....;iki sorum var....
1-bu 5 dk lýk sisteminizin max DD nedir ve hangi tarihte gerçekleþmiþ
2-Kiþisel yatýrýmlarýnýzý deðerlendirdiðiniz sistemlerde deðiþen piyasa þertlerina göre optimizasyon yapýyormusunuz; ne sýklýkla yapýyorsunuz..
teþekkürler...baþarýlar

[mathmax]

Bu arada þunu da eklemek isterim. Sizin acinizdan da yararý olacak ise bir demo hesap açýp yaptýðým iþlemlerin tüm hesap ayrýntýlarýný buradan paylaþabilirim.
Böylece benim yaptýðým algolar da bir iþe yarýyor mu birlikte ölçebiliriz.