Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[seruven]

Bu arada þunu da eklemek isterim. Sizin acinizdan da yararý olacak ise bir demo hesap açýp yaptýðým iþlemlerin tüm hesap ayrýntýlarýný buradan paylaþabilirim.
Böylece benim yaptýðým algolar da bir iþe yarýyor mu birlikte ölçebiliriz.

Merhaba,

Paylaþým yaparsanýz elbette faydasý olacaktýr. Ben açýkçasý çalýþmalarýnýzý merak ediyorum.

[siradanhisseler]

elinize emeðinize saðlýk komisyon ve kaymalarý sisteme dahil etmeniz çok iyi olmuþ.

[siradanhisseler]

Algoritma hangi grafik periyoduna göre iþlem yapmakta olacak.
Çift yönlü iþlemmi ypacak. Aldan hemen sata , sattan hemen ala mý geçecek yoksa . Alda iken pozisyon kapanýnca shorta geçiþ için biraz mola verip sinyal gelincemi shorta girecek.

Baþarýlar dilerim.

Bence al flat sat flat daha iyi bir yöntem. Çünkü long stop olduktan sonra yataya sarýp tekrar long olabilir.

[siradanhisseler]

Robotun ismini Optimus prime koydum :D çok yaratýcý deðilim malesef isim konusunda.

Sistem sinyanllerini bu þekilde paylaþacaðým.

Talep eden olursa GMAÝL olan kiþilere robot her iþlemde hangi fiyattan al hangi fiyattan sattýðýný veya hangi fiyattan nakite geçtiðini mail olarak gönderebiliyor.

Ýþlemi yapar yapmaz maili atýyor talep eden olursa gmailini bana versin robotun içine ekleyeceðim kod parçasýyla iþlemler sizlere de mail olarak gelir.




cari bakiyemide viopa geçirdim yarýndan tezi yok sistemi aktif edeceðim.




HERKES ÝYÝ YILLAR DÝLLERÝM...

merhaba sisteme siradanhisseler@gmail.com eklermisiniz. Merak ettim sistem sinyallerini

[siradanhisseler]

Benim yýllar içinde gözlemim sistemlerde grafik periyodu küçüldükçe zararlý iþlem sayýsý,stop sayýsý,iþlem sayýsý sinir ,stres artmaktadýr.

Bu yüzden mümkün olduðunca grafik periyodlarýný yüksek tutmak gerekir. Sytem testerda ilgili yatýrým ürününe dayalý seçilen özel periyod kullanýlmalýdýr.

5 dk ve civarý sistemlerin manuelde olsa ,robotta olsa komisyona çalýþtýðýný düþünüyorum.

Bu yüzden min 15 dk grafik elzemdir


SM-J500FN cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Ýyi bir sistem 1 dk lýk grafik üzerinde dahil çalýþýr ve kar saðlar yanýldýðýnýzý rahatlýkla söyleyebilirim. Tavsiyem her zamanki bakýþýnýzý tamamen silin ve baþ ne olabilir diye düþünün

[siradanhisseler]

@flexy hocam eywallah.


@atakan hocam

Sizin tecrübeniz nasýl gerçekleþti bilmiyorum fakat ben þöyle düþünüyorum. Profit factor ve karlý iþlem %'si arasýndaki iliþki. Trend takip sistemlerininde karlý iþlem % si düþük kabaca %30 civarý zararlý iþlem %70 dir. Yani çoðunlukla zarar edecektir sizde tecrübe etmiþsinizdir eminim, fakat profit factor yaný karlý iþlem oraný büyüktür. BU yüzden açtýgý iþlemlerin çoðundan zarar etse dahi karlý iþlemlerden büyük kar zararlý iþlemlerden küçük zararlar elde ettiði için kar saðlarlar.

Ben þöyle tecrübe ettim parayý havaya atma deneyiyle bu durumu daha açýklayýcý bir biçimde aktarabilirim. Bir bozuk parayý hava 50 kere atarsýnýz yere düþtüðünde tura gelme olasýlýðý ile yazý gelme olasýlý farklý çýkacaktýr. Ancak 1000 kere havaya attýðýnýzda yazý ve tura gelme olasýlýðý %50 ye o derece yaklaþacaktýr. BUradaký hava atýlan parayý sistemin iþlem sayýsýyla baðdaþtýrabiliriz. Yani istatistiksel sapma olasýlýðý çok iþlem açan sistemlerde daha düþük bir olasýlýk iken az iþlemli sistemler de istatistiksel sapma oraný daha yüksek olacaktýr. Dahada açalým konuyu ornegýn bir sistem her sene ortalama 30 býn puan uretýyor ve ayda 10 iþlem açýyorsa gelecek sene 30 býn puan yakalama olasýlýgý sapma gösterecek belkide 50 býn uretecek belki -10,000 puan zarar yazacaktýr. geçmiþ istatistiklerin de büyük sapmalar yaþanabilir. istatistikte de temel budur ne kadar fazla deney istatistik tutarlýlýk oranýný yükseltir. Sistemlerde veya algoritma tasarlarken kullanýlan zaman aralýðýnýn uzunluðundan ziyada açýlan iþlem sayýsýnýn çoklugu daha belirleyicidir. geçmiþ istatistiklerinizin sapma ihtimalini en aza düþürecektir.

Periyotu büyyütükçe iþlem sayýsý azalacak bar kapanýsýný bekleyeceðimiz için 5 veya 10 dkika içinde gerçekleþmiþ olan fiyat hareketlerýnden yararlanamama durumu ortaya çýkacaktýr. Zaten stadart olarak benim tecrübem az iþlemli sistemler daha uzun vadede ortalama getirisini yakalama eðiliminde iken, kýsa vadeli yani çok iþlem açan sistemler daha kýsa vadede ortalama getiri hedeflerine Ulaþmaktadýrlar.

Örnegýn Optimus prime robotundan daha az iþlem açan ancak ayný toplam getiriyi üreten bir sistem ile Optimus prmeyi karþýlaþtýrdýgýmýzda gelecekte büyük ihtimalle þu oluþacak.


2019 optimus prime getirisi 13,000 puan
2020 optimus prime getiri 17,000 puan
2021 optimus prime getiri 15,000 puan

2019 yavas sistem getirisi 3,000 puan
2020 yavas sistem getirisi 40,000 puan
2021 yavas sistem getirisi 2,000 puan

gelecke 3 yýlýn ortalamasýný aldýgýmýzda her iki sistemde ortalamada 15,000 puanlýk býr ortalama getiriye sahip olsada. yavas sistem getirisi sapma gösterse bile ortalama getiriyi uzun vadede yakalarken. kýsa vadeli sistem ortalama yýllýk getiriye hemen hemene her sene üretmektedir. ne daha fazlasýný ne daha düþüðünü üretmez.

Bir arkadas demiþti ya getiri çok smooth diye. sebebi iþlem sayýsýnýn çok olmasý diye açýklanabilir. Yine baþka bir sebep overfitting de olabýlýr.

Bu arada testlerimde tahmini varsayýmsal kayma ve komýsyon malýyetlerý düþüldükten sonra orataya cýkan getiriyi göstermektedir. Kayma ve komýsyon düþmediðimde getiri neredeyse 2 kat artýyor. BU sebeple ben testlerimi yaparken kayma ve komýsyon malýyetý düþerek yapýyorum.

Mesela sizler calýsmanýzda ne gibi bir sorun yaþadýnýz ve bu kanýya nasýl vardýgýnýzý aktarabýlýrsýnýz ben uzun testler sonrasý ortalama gerçek iþlem kayma malýyetlerýný hesapladýktan sonra varsayýmsal olarak 35 puan tek iþlem maliyeti düþmeyi uygun buldum. Yani gerçek hesapta çýkmasý gereken muhtemel getirilere en yakýn hesaplamayla algorýtmayý kuruyorum.

@balýkadam istersem yaptýrabýlýrým fakat özellýkle hisse piyasasýna gýrmemekteyým tek yone ýslem olmasý kazanç ihtimalini düþürür istatistiksel açýdan.

Sadece yukarý gýderken kazanç saglarsýnýz hýsse pýyasasýnda aþaðý düþerken sýstem stoploss yapýp bekler satýþtan para kazanamaz yatay piyasada ise sürekli al stopa düþerek para kaybeder tek ihtimal yani hisseniz yukarý gýtmedýgý sürece kazanma ihtimaliniz ortadan kalkar. Hisseninde önümüzdeki gelecek 1 senede düþmeyeceðinin garantisini veremeyiz.

BU sebeple çift yönlü bir piyasada kazanma ihtimaliniz daha yüksektir. Trendler de her iki tarafa olur ya yukarýdýr yada aþaðý sýstemýmýz trend yakalama stratejýsýyle iþlem yaptýgý için halýyle aþaðý hareketlerdende kar saglamak istatistiksel açýdan daha baþarýlý býr stratejý ve algorýtma orataya cýkaracaktýr.

Bir çok konuda size katýlýyorum. Ne kadar çok iþlem o kadar çok doðruluk ihtimali. Profit factor hesaplarken -(eksi) tarafa komisyon ve kaymalarý da ekleyerek profit faktorü tekrar hesaplayýn. Ýþte o zaman profit factör 1,5 ise iyi bir sistemdir, 2.5 ise mükemmel ve eðer 3,5 is dünya klasmanýna girer.

[siradanhisseler]

11 adet iþlem açmýþ sistem toplamda.

Her bir iþleme 10,000 TL ile girdiðini varsayarsak viopta 1 lot luk iþlem 10,000 Tllik iþleme girmek demek aþaðý yukarý kabaca yani.

10,000/1,2 TL komisyon olsa 1,2 Komisyon oraný*11 iþlem =13,2 TL civarý bir komýsyona denk gelir.

Optimize etmeyi düþünmüyorum istatistiklerde bir sapma olursa marjinal bir sapma ozman sorunun neyden kaynaklandýgýna ve nasýl bir strateji ile çözülmesi gerektiðini sorgularýz.

Ancak topýgýn amacý yazýlmýþ bir algoritmanýn gelecekte benzer baþarýyý gösterip gösteremedýgýný test etmek bu sebeple robotu güncelleþtirmeyeceðim veya deðiþtirmeyeceðim. Maximum drop down seviyesi marjinal deðiþim gösterirse bir sorun olduðu ortaya çýkar veya 1 sene sonunda üretilen puanda büyük bir sapma yaþanýrsa problem olduguna kanaat getirebiliriz.

Farklý düþünen çok fazla üstad var ama ben optimizasyona karþýyým. Çünkü bir baþladýnmý asla sonu gelmez çünkü piyasa dinamik ve optimum deðerler sürekli deðiþir.

[siradanhisseler]

sistem istatistikleri öyle diyor. bizde bu istatistiðe oynuyoruz.

Dediðin gibi insanýn elinde baþarýlý bir matematik olsa bile bunu manuel olarak uygulamasý imkansýz bir yerde bozar standartlarýna uymaz dur birde sunu deneyeyým bugunde der. Ama algoritmalar öyle deðil verdiðin kuralý harfiyen uygular.

Yanlýz burada dikkat edilmesi gereken buna raðmen yatýrýmcý robotun fiþini çekiyor. Belli istatistiklere ve kurala göre back testini yapmýþ ve buna inanmýþ olmasýna raðmen robotun üst üste zarar etmesine dayanamayabiliyor.

Neyse istatistikler aþaðýda bunlar bürüt tabi iþlem maliyeti yok.

Þimdi ne demiþ. 3642 adet iþlem açmýþým 2007 den buyana demiþ. bunlarýn karla kapananlarýnýn sayýsý 1421 zararla kapananlarýn sayýsý 2192 kýsaca iþlemlerimin %39 u baþarýlý demiþ.

Mesela ardýþýk zararlý iþlem sayýsý 13 adet tam 13 kere üst üste zararla pozisyonu kapatmýþ. Bunlarýn toplamýnda da 8,250 puan zarar yazmayý baþarmýþ.

mesela ardýþýk kar sayýsý yani üst üste açtýðý 7 iþlemlemin hepsini karla kapatmayý baþarabilmiþ ve bu toplamda 14,425 puan toplamýþ.

Prafit factor oraný 1,52 BU 1,00 olsa idi sistem açtýgý baþarýlý iþlemi 1 puan karla kapatýyor zararla kapattýðý iþlemdende 1 puan zarar yazýyor demekti. baþarýlý iþlem % si 39 olduðuna göre totalde zarar yazardý.

Eðer PF oraný 1,00 Karlý iþlem oraný da %50 olsaydý 0 puan getiri üretirdi.

bakalým bende merak edýyorum sýstem patlayacakmý karmý ettýrecek. Gidiþat iyi deðil kasýmdan bu yana 11,000 puan zarar yazdý totalde. Ancak sistemi gerçek hesaba ocakta baðladýgým için bu zararýn büyük bir kýsmýný yememiþ oldum.

Bu kýskaçtan çýkabilecek mi göreceðiz.

Ünlü algoritmik trade john w.henry þöyle der.

Sabrýn erdemlik olduðunu söylüyorlar. Benim için sabýr disiplinle eþ anlamlý. Piyasalarýn deðiþeceði ve kötü dönemlerin iyi dönemleri izleyeceði bilecek disipline sahip olmalýsýnýz. Algoritmik trade de uzun ömürlülüðün disiplinle ölçüldüðünü tekrar tekrar gördüm.

Bu kadar çok iþlem yapan bir sistem için baþarý yüzdeniz %60 üzerinde olmalý kesinlikle. Atladýðýnýz bir baþka nokta profit factorünüz çok düþük sistem aslýnda zarar ediyor. Profit faktor hesaplarken komisyon ve kaymalarýda hesaba katmalýsýnýz. kendime ait sistemlerden birinde profir faktör 7,45 gözüküyor ama dediðim gibi maliyet ve kaymalarý cýktýgýmda elde sadece 3,9 civarý kalýyor.