
Originally Posted by
matador38
slm erhan
ben backtest konusunda aslýnda optimizeye karþýyým. kafanda bir mantýk tasarlýyosun, bunu yazýlýma döküp backtest edip, sonrasýnda tasarýný hiç optimize etmeden getiri,maxdd vs. gibi istatistiklerini kullanarak sistem kullanýlabilir. ancak hepimizin yaptýðý þu: backtest yapýnca kötü çýkan sonuçlardan sonra sistemi sürekli optimze ederek GEÇMÝÞÝNÝ EN ÝYÝ yapmaya çalýþýyoruz. geçmiþi en iyi olanýn geleceði en iyi olacak diye bi kural yok.(belkide tersi kural var

) 2. bir seçenek olarakda optimizeyi 2017 de yapýp back testi 2018 de yapmak. yani backtest ve optimize bölgeleri FARKLI olmalý. AYNI olursa sonu hüsran olur BENCE.
3. seçenek zaten benim uyguladýðým.
tüm bunlar hangi sistemin/sistemlerin kullanýlacaðýný belirlemek için. buda yeterli deðil bence. bir level sonrasý portföy yönetimi, bir level sonrasý bu sistemlerin YÖNETÝMÝ, bir level sonrasý ….
herkese bol kazançlar
Yani sonuç olarak Sistem olayý hayal gücüyle doðru orantýlý Ýstatistik ve olasýlýk iþi dedim ya artýk yapacagýn her strateji istatistik ve olasýlýk üzerine kuruyorsun portfoy yonetýmý koyuyor belýrlý ýstatýstýkler ve olasýlýk uzerýne portfoyu yonetýyorsun vesaire Ben genelleme yaptým istatistik ve olasýlýk derken.
Optimizasyona karþý deðilim ben. Back testi yapýlan her sistem aslýnda optimize sistemdir. Back test niye yapýlýr geçmiþ getirileri görmek için. O halde aslýnda elinde olmadan sistemini optimize etmiþ gibi oluyorsun. BUrada optimizasyon kavramý sistemciler tarafýndan kötü birþeymiþ gibi algýlanýyor. sanki her optimize sistem yanlýþ sistemdir veya her optimizasyon over optimizeye gider gibi bir algý var.
Bana göre optimizasyon üzerine sayfalar yazýlacak kadar geniþ bir konu. Optimizasyonun farklý farklý türleri var. Getiri eðrisine optimizasyon linear daðýlýma optimizasyon en yüksek tepeyi kýsa tutmak için yapýlan optimizasyon vesair.
Ýþte burada optimizasyona bakýþ açýsý deðiþmeye baþlýyor senin verdiðin örnek gibi bir sistemi yazdýn back testine baktýn fena deðil daha iyi olabilirmi diye parametreleri eðip bükerek geçmiþ getiriyi arttýrmaya çalýþýyoruz. Böyle bir optimizasyona bende karþýyým cunku geçmiþi over optimizeye doðru itiyorsun demektir. Ancak burada parametrelerini oynarken getirilerinin yüksekliðinden ziyade mantýklý sinyallerýn açýlmasý daðýlýmýn getiri daðýlýmýnýn linear olmasýna en yüksek yeni yepelerýn geçilmesini linear bir biçide geçirecek ucuyla long veya þort açýp yüksek getiri saðlayan tek sinyalleri en aza indirecek þekilde yapýlan parametre oynamalarý sistemin daha kararlý daha düzgün ve gelecektede istatistiklerini sürdürecek istikrarlý bir sisteme optimize etmiþ oluyorsun. Optimizasyon hakkýnda kitap yazýlacak kadar geniþ bir konu býr cok farklý turu var bazý türler seninde bahsettiðin gibi getiriyi optimize etme türleri genellikle over optimizeye gidip gelecekte sistemin geçmiþ performansýnýýn asla göremeyeceðin bir yapýya dönüþüyor. ANcak optimizasyonu doðru kullanýrsan neyi optimize etmen gerektiðini neyi optimize etmemen gerektiðini veya neyi optimize etmen gelecek istatistiklerini bozacaðýný bilirsen buna göre optimizasyonun alt baþlýklarýný kullanýrsan daha iyi bir sistem türetebilirsin gelecek için.
Senin bahsettiðin yöntemde güzel bir yöntem 2017-2010 aralýgý için sistemi yaz. 2018 yýlýnýn istatistiklerini 2017-2010 aralýgýna eþitle aslýnda buda bir nevi 2010-2018 i optimize etmek gibi oluyor ama yinede sistem istatistiklerini daha tutarlý býr hale getirir. Optimizasyonlar ilgili bir çok makale yazacagým kendý elde ettiðim deneyimlerle alakalý.
Zaten þu anda bu sayfada aslýnda bir ar-ge yapýyorum. Sistemi birþeye göre optimize ettim. burada "bir þey" bende kalsýn. Bakalým bu yapýo o "birþey" optimizasyonunun gelecekte baþarýlý çalýþýp çalýþmamasýný ölçmemi saðlayacak.
O "birþeyi" optimize etme stratejisi gelecke istatistikleri bozup bozmadýýný kontrol etmiþ olacagým böylece yeni yaratýlacak sistemlerde o þeye optimize etmeyecegým sistemi.
Optimizasyonun alt dallarýn farklý farklý bir çok "þey"e sisteminizi optimize edebilirsin. Milyon tane kombinansyon var bunlarýn hepsini tek tek deneyecek zaman ve teknolojý elimizde yok malesef bu sebeple deneyým kazanma tecrübe kazanma önemli bir rol oynuyor. Hangi yolun yanlýþ oldugunu öðreniyor ve o yoldan gýtmemený saglayarak zaman kazandýrýyor.
En sonuda toplarlarsak þöyle özetleyebiliriz.
1-iyi bir optimizasyon DEÐÝL. DOÐRU bir optimizasyonla sistemi türetilmeli.
2-Ýstatistikler ve olasýlýklar çok iyi deðerlendýrýlmeli geçmiþ veriler çok iyi irdelenmeli ve sürecin psikolojik baskýlarýna dayanýlýp dayanýlmayacaðý iyice karar verilmeli.
3-Tesadufi kazançlar varsa (örn:bir barýn ucundan açýlan long sinyalin çok yüksek getiri saðlamasý veya ertesi günü gelen yuksek gaplý acýlýsta para kazanmasý durumu) bunlar büyük bir veride mutlaka denk gelecektir. Ancak sayýsý çok fazla ise bir over optimizasyona istemeden de olsa sisteminizi sokmuþ olabilirsiniz. BU sebeple tesadufen tek barýn ucuyla sistemin yeni sinyal türetmesi ve kar etmesi gibi sonuçlarýn sýstemýnýzde olabýldýgýnce az yer almasý lazým. Böylece hayalý veya geçmiþe uyarlanmýþ geçmiþ verilere oturtulmuþ bir sistem türetmemiþ olursunuz.
4-max dd sýnýrlarýnýn dikkatlý kontrolü gerçekçi simulasyonlar yapýlamlý gapler vade geçiþ kazançlarý kayma ve komýsyon maliyetleri gerçekçi þekilde yazýlmalý hayali getiriler hayalý kazanýmlar yer almamalý.
5-Sistem istatistikleri sürekli kontrol altýnda tutarak gelecekteki sapmalar dikkatlice incelenip ciddi bir sapma olmuþsa sistemin revize edilmesi gerekir.
6-Hayal gücünü kullanmak hayal gücünüzü kullanarak çok daha verimli güzel getiriler elde edebilirsiniz. Kimsenin aklýna gelmeyecek yeni stratejiler diðerlerinden bir adým önde olmanýzý saglar.
BÜYÜK BÝR VERÝ ÝLE HAYAL ETTÝÐÝNÝZ STRATEJÝLERÝNÝZÝN ÝSTATÝSTÝKSEL OLARAK ANMALI, OLASILIK OLARAK GERÇEKLEÞMESÝ MUHTEMEL OLANLARI SEÇMELÝSÝNÝZ. ÖRN: 1 yýlda bir kere yaþanan bir olasýlýða strateji geliþtirip yükske getiri elde edebilirsiniz. Olasýlýgý düþük oldugu için gelecek sene veya sonraký 2 sene aslýnda bu olasýlýk hiç çalýþmayabilir. veya beklenen getiriyi sunmayabýlýr cunku olasýlýk raný düþük oldugu gibi istatistiksel olarak anlamlý deðil cunku yeteri kadar fazla gerçekleþmemiþ. Ýstatistiksel olarak anlamlý olmasý için çok fazla sayýda gerçekleþmiþ olmasý lazým. Mesela ne kadar dersen þu kadar olmasý lazým diyemem ne kadar coksa ýstatýstýgýnýz okadar tutarlý ne kadar az ýse ýstatýstýstýgýnýz okadar sapma ihtimali oluþacak.
TÜm bu anlattýklarýmýn detaylý resýmlý ve belkýde výdeolu anlatýmlarýný yapacaðým zaten.
Senin almaya cesaret edemediðin riskleri alanlar, senin yaþamak istediðin hayatý yaþarlar..
Sokrates twit @erhanacikgoz1
Yer Ýmleri