Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[3c1a]

Erhan bey benim robotta þöyle bir sýkýntý var

Mesela longda robot, %1 den fazla düþüþ var robotun parametresine göre kesin sat vermesi gerekiyor. Formülün indikatörüyle kontrol ediyorum geçektende sat vermiþ fakat robot hala yeþil alda gözüküyor, sat sinyali vermemiþ. Ben sistemi tekrar simule et dedigimde robot aldan sata döndü. Ýndikatörden kontrol ettigimde sat verdigi yerden kýrmýzýya boyadý. Tabi sat emri es geçilmiþ oldu.

Þimdi bu þeye repaint mi denilmektedir.

Þundanda þüpheleniyorum o gün ben system testýrda agýr taramalar felan yaptýrýyordum. Bazen matriksin saati donuyor ediyordu, o da sebebiyet vermiþ olabilir diye düþünüyorum.

Merhaba,
Anlattiginiz durum veri akisinin kesildigi durumlarda da olusabilir. Eksik veri tamamlansa bile, siz "simulasyonu tekrar hesapla" islemini yapana kadar sinyal onceki durumda takili kalir.

[erhanacikgoz1]

Erhan bey optimizasyonla ilgili süreli overfitting , geçmiþin grafige uydurmasý gibi sýkýntýlar sürekli dile getiriliyor. Bu eleþtirilerde umutsuzluða sevk ediyor beni .

2 parametreli bir sistemim var bunun optimize haliyle 500 civarý bir taramasý var. Ben bu sistemin uygun parametresini bu 500 lük taramaya göre yapýyorum. Parametre listelemedede 500 adet listeleme seçiyorum. Bu sistemin en baþarýlý parametresi %50 kar gösterirken , parametrelerin 400 kadar listelemesi %20 kadar kar gösteriyor. Bende þöyle düþünüyorum. O zaman bu sistemin kar oluþturma ihtimali yüksek diye düþünüyorum.

Birde ben opt adýmlarýný hep yuvarlak girerim, over fitting sýkýntýsý yaþamayým diye. 1 den 100 kadar olan adýma 5 li adým girerim mesela opt 1 opt 2 20 -50,
15-35 gibi rakamlar çýkar bunlarý þeçerim Militmetrik adým sayýsý girmem.

Senin yazýlarýn gerçekten ilham veriyor. Sistemcilik konusunda yazdýðýn þeyler benim ilkem olmaya baþladý.

Herbne olursa olsun herþeyi sisteme býrak, manuel trade etme
- Ýstarlý olsun az karý olsun gibi ilkeler gibi

Ha birde þunu diyonya sistemcilikte 0 risk var. Sistemi uzun boyutlu uygularsan en fazla kar edemezsin deyince biraz moralim düzeliyor.

Ben manuelde 5 defa portföy sýfýrladým. Epeyde yüklü paralardý. O yüzden sistemden zarar etmek bana pek koymaz .

Bilgim dahilinde en iyisini yapmaya çalýþýyorum. En çok kar getiren sistem, en çok kar getiren periyod, en uygun parametre þeklinde istatistik tutarak robotu kurmaya çalýþýyorum.

Geçmiþten günümüze evimleþmemi görüyorsunuzdur. Eski formdan kalma yazýlarým da var aslýnda.

mümkün olan en uzun veri ile ve mümkünse az parametreli bir sistemin overfiting olma olmasýlýðý düþer. Ama hiçbir zaman %100 temiz bir sistem diyemeyiz.

Optimizasyon yönteminiz güzel görünüyor ancak 500 adet farklý parametrenin hepsinin karlý görünmesi ve hiçbir parametrenin zarar üretmemesi biraz þüphecilik katýyor acaba repaint olabýlýr mý þüphesi doðuruyor. ANcak bakýþ açýsý olarak bence doðru býr bakýþ açýsý.

Optimizasyon çok geniþ kapsamlý bir konu Overfitingin sizin bahsettiðiniz yöntemle azalacaðýný söyleyemeyiz. Küsüratlý optimizasyon bile yapsanýz 30 a 35 olan tam sayýlar belkide en iyi versiyondu. 1 er atlayarak optimizasyon yapsanýz da 5 er atlayarak optimizasyon yapsanýzda en iyi version 30 a 35 parametreleri çýksa.

Siz sadece 5 er atlayarak optimizasyon yaptýrarak overfitingden kurtulamýyorsunuz çünkü tesadufen en iyi version tam sayýlarýn içinde çýktý.

BU iþte çok puandan ziyade gelecekte sürekli ayný þekilde çalýþacak sistem üretmek gerekir. Optimizasyonu en iyi sistemi bulmak için deðil. Gelecekte en uzun süre çalýþacak sistemi bulmak için kullanýn. Çünkü hayat siz parayý baðladýktan sonra baþlýyor. Geçiþte deli gibi kar üretmesi önemsizleþiyor gelecekte o karý üretmeyecekse.

Tam olarak 0 risk demeyelim yanlýþ anlaþýlýyor. Doðru mantýklarda kurulmuþ istatistikleri irdelenmiþ buna göre kaldýraç ayarlanmýþ bir miktar sapma payýnýda bu kaldýracýn içine dahil ettiðinizde kayma ve komýsyonu doðru hesaplanmýþ bir trend takip edici sistemde kaybetme olasýlýðýnýz uzun vadede neredeyse 0

Fazla kompleks olmayacak trend takip edici olacak tüm kayma ve komýsyon hatta vade geçiþi durumlarý kontrol edildikten sonra ortaya çýkanacak olan sistem uzun vadede zarar ettirmeyecektir. Trendler herzman oluþacaktýr. BU bazen gecikebilir çok uzun sürebilir bazen istediðimiz açýda trendler olmaz bazan istediðimizden daha fazla oluþur trendler 6-8-12 hatta çoðu sistem yaklaþýk 18 ay boyunca en zirve kar zarar çizgisini geçemiyor. uzun vadeden kastým bu 18 ay boyunca hala ayný sýstemde bekleyebiliyorsan daha ileride yukarýlara gittiðinide göreceksin.

Ýstatistik ve olasýlýk bu iþin temeli. Bir partinin gelecek seçimlerde de seçileceðini nasýl ön görebilirsin.

Geçmiþteki seçimlere bakarsýn. Ne kadar oy almýþ diye. Þimdi burayý analiz ederken örnekleyelim.

2010 seçimleri X partisi %50 oy almýþ
2011 de %70
2012 de %65
2013 de %50
2014 de %40
2015 de %35

TOPLAM: %310 / 6 yýl = %51

Getirinin yüksekliðine optimize ettiðinde sen aslýnda partinin oylarýnýn TOplamýna optimize ediyor ve %310 çýktý gelecekte bu parti %51 alýr diyorsun.

Y partisi de sana þu istatistikleri versin.

2010 %30
2011 de %32
2012 de %33
2013 de %35
2014 de %32
2015 de %35

TOPLAM: %197 / 6 yýl = %32

Sen X partisi %51 alýr diyor ve onu seçiyorsun. Partiden ornek verdim ama sen algoritma gibi düþün.

Ben Y partisini yada baþka bir adýyla sistemini seçerdim.

Neden dersen Y sistemi istikrarlý daðýlým her yýl neredeyse eþit 2016 %32 olmasa da buna çok yakýn bir getiri üreteceðim daha olasý.

X partisini dikkatlice incelediðin de oylarý sürekli düþüyor ortalama %51 çýksada her geçen yýl daha az oy alýyor. Sen bu sisteme gelecek sene %51 üretir diyerek aslýnda istatistiksel hata yapýyorsun. Parti düþüþ trendinde her yýl oylarýnýn düþtüðünü farkedememiþsin. 2016 da býrak %51 i %35 üretse yine iyi heleki 2017 dahada kötüleþektir.

Ortalamaya baktýgýnda aslýnda en verimli gibi görünen X partisi aslýnda gelecekte Y partisi kadar Bir baþka deðiþle Y sistemi kadar getiri üretemeyeceði çok açýk.

Ýþte BU sebeple en yüksek getiri ortalamasý önemsiz. Önemli olan daðýlýmýn istikrarlý ve doðrusal olmasý lazým.

Bunlar yýllýk daðýlým aylýk daðýlýmý doðrusal yapabiliyorsanýz çok daha iyi.

Buradan ilk sayfadaki gönderime gidin. Optimus PRimenin yýllýk getiri daðýlýmlarýný kontrol edin sapma olasýlýklarýný inceleyin. Daðýlýmý olabildiðince doðrusal tutmaya çalýþtýðýmý göreceksiniz. Ýþte burada yaptýðým þeyde bunun ar-gesi bakalým 2019 sonunda istatistikler ne kadar sapacak.

Hatta buradan bir inceleyelim.

Sistemin istatistiklerinde ciddi bozulmalar görüyorum.

Yýllýk baz da bakýnca bu yýl kötü baþlamýþ olabilir. BU yýl kötü geçecekse bile birazda istatistik sapsa 10,000 puan civarýnda puan çýkarmasý lazým yýl sonuna kadar. Ancak þuan - 8000 puan zararda sistemin bugunden itibaren en az 18,000 üretmesi gerekiyor.

Keza yine ayný þekilde Aylýk bazda baktýðým zaman son 5 ayýn Her ay negatif getiri üretmiþ sistem. 4 Ay oldu sistemi aktif edeli ancak 2018 son ayýnda da zarar üretmiþ. Önceki istatistiklerinde en fazla 2 ay boyunca zarar üretebilmiþ 3. ay az veya çok bir þekilde pozitif kapatmýþ.

Buradan da anlayabileceðimiz gibi SÝstemde ciddi istatistiksel sapmalar mevcut 2 ay üst üste zarar ettikten sonra 3 ay kar etmesi gerekirdi hadi istatistikler biraz saptý ve 3. ay da zarar yazdý diyelim. 4. ay çok rahatlýklar kar üretmesi gerekirdi. ancak 4. ayda negatif hatta 5. ay olan bu ay bile hala -4000 puan negatifde 7 gün içerisinde -4000 puaný geri alma ihtimali zor o sebeple 5. ayýda zarardan sayabiliriz.

Sistemimizin Adeta alarm veriyor. Ýstatistiklerin bozuldugunu sistem tasarýmda birþeyleri yanlýþ tasarladýðýmý söylüyor. Ancak iþin sonunda burasý bir deneme ve ar-ge olacaðý için biraz daha zaman vererek sonuçlarý görmek istiyorum. Beraber þeffaf bir biçimde sonuçlarý görip þahit olacaz bu vesileyle bir sistem ne zaman deðiþtirilmeli sorusunada belkide gelecekte yanýt bulacaðýz. Belkide sapmalarý biraz daha büyük býrakmanýn daha mantýklý bir seçenek oldugunu göreceðiz bakalým süreci devam ettirerek þahit olalým.

[atakanözbaki]

Erhan bey twitýrda birisi aylýk 20 bin civarý getiren bir sistem sonucu koymuþ bunu aylýk bedelle kiralýyor. Sýnýr 30 kiþi diyor acele edin diyor. Aylýk bedeli 1000 diyor. Birde yazmýþ getiri garantisi vermiyoruz. Robot gelecek aylarda bu getiriyi saðlayamaz diyor. Valla süper iþ 10 kiþiye kiralasan aylýk 10 bin

[erhanacikgoz1]

Erhan bey twitýrda birisi aylýk 20 bin civarý getiren bir sistem sonucu koymuþ bunu aylýk bedelle kiralýyor. Sýnýr 30 kiþi diyor acele edin diyor. Aylýk bedeli 1000 diyor. Birde yazmýþ getiri garantisi vermiyoruz. Robot gelecek aylarda bu getiriyi saðlayamaz diyor. Valla süper iþ 10 kiþiye kiralasan aylýk 10 bin

Kimse o adresini ver inceleyelim.

Aylik 20 bin ureten sistem. Kendim para baglarim satistan kazanacagim paradan daha fazlasini uretirim.

Mantikli olmak lazim. Adresi ver ifsa edelim insanlar bilgilensin boyle tuzaklara dusmeyelim biz kac yildir bu isle ugrasiyoruz. Ayda 20 binin yakinindan bile gecemedik. Boyoe birsey uretsek ve hadi satmayi bilr planlasak.

200 veya 400 bin tl civarinda deger bicerdim.

[erhanacikgoz1]

Trendler çok düþük açýlý yapý çok daha hýzlý oldugu için sýk sýk fake sinyaller üretiyor gördüðüm kadarýyla.

istatistikleri kontrol ederek yola devam edeceðiz cuma gunu yayýnlayamamýþtým. Bugun yayýnlayabildim.

[atakanözbaki]

Trendler çok düþük açýlý yapý çok daha hýzlý oldugu için sýk sýk fake sinyaller üretiyor gördüðüm kadarýyla.

istatistikleri kontrol ederek yola devam edeceðiz cuma gunu yayýnlayamamýþtým. Bugun yayýnlayabildim.

Ayýn 16 sýnda yaklaþýk 1500 puandan fazla düþüþ olmasýna raðmen orada shorta geçmemiþ . Hemde 5 dk grafikte. Bu bölgede böyle büyük bir düþüþde pozisyon deðiþtirmesi sizi rahatsýz etmiyormu. Þahsen bende böyle bir þey olsa ben böyle sistemin der rafa kaldýrýrdým.

[cennetyolu]

Merhaba Erhan,
Sistemin neden sadece bist30 dan al sat yapmaya dayalý. viopta yakýn vade usd ve gram altýn kontratlarý da mevcut. onlarý da ekleyip çeþitlendirmeyi neden düþünmüyon? kaybedecek ne var ki? (birazcýk paradan baþka )

[erhanacikgoz1]

Merhaba Erhan,
Sistemin neden sadece bist30 dan al sat yapmaya dayalý. viopta yakýn vade usd ve gram altýn kontratlarý da mevcut. onlarý da ekleyip çeþitlendirmeyi neden düþünmüyon? kaybedecek ne var ki? (birazcýk paradan baþka )

VÝop-30 grafiði birleþtirilmiþ bist-30 en yakýn vadelisinin grafiði zaten. Eðer onu kastetti isen diðer yakýn vadeli kontratlarý soruyorsan.

Elimde usdnin 10 yýllýk birikmiþ 5 dakýkalýk verisi yok Viopun birikmiþ verisi 13 MB boyutunda.

Normalde veri terminallerinde 5 dakýkalýkta görebileceðin veri en fazla 6 aydýr. Ýdeal bu verileri yinede 1 senelik gösteriyor. 10 Yýllýk veriyi biz kendimiz temin edip ekledik. Dolayýsýyla diðer ensturumanlarda kurgulayacaðým 5 dakýkalýk yapýlar en fazla 1 seneyi gösterecektir. Bu durumda çýkacak olan performans raporunun istatistiklerini güvene bilmem için yeterli hissetirmiyor beni. Bunu þu þekilde test ettim.

Viopun 11 yýllýk verisi var elimde rasgele bir aralýk seçtim örneðin 2011 mayýs - 2011 aralýk 7 aylýk bir veri ile optimizasyon yaparak bir sistem çýkardým sistem diyor ki raporda ben her ay 3000 puan kar ettim. Peki veriler elimde hemen 2012 ocak tan ýtýbaren bugune kadarki sonuçlara bakýyorum aylýk ortalama üretim 500 puana denk geliyor. Hani 3000 üretecekti hadi 3000 i geçtim 2500 üret hadi 2000 üret yok.

Bunun gibi farklý farklý rasgele aralýklarla sistemler tasarladým istatistiðin ne zaman daha tutarlý oldugunu anlamak için. Hiçbir rakam doðru deðil ve hiçbir zamanda þu kadar veri yeterlidir diyemezsin. Bunun tespitini yapamadým ancak veri aralýðýný geniþlettiðimde sapma olasýlýðýnýn düþtüðünü gördüm. Bu yettimi bana yine yetmedi.

Ayný durumu iþlem sayýsý ölçümüylede denedim. veri aralýðýný ayný tutarak bir tane çok iþlem açan bir tanede az iþlem açan sistem türettim. Farklý farklý bölgeler de, çok iþlem açan sistemin istatistiklerinde sapma olasýlýðý az iþlem acana göre daha az oluyor. Tüm bunlarý görünce þöyle bir deneyle bu durumu sistemcilere aktarmýþtým.

Parayý havaya atma deneyiyle tamamiyle ayný þekilde iþliyor. Parayý "havaya atma" olayýna sistemcilikte "Ýþlem sayýsý" demek lazým. Size bir para versem Bu paranýn %50 tura %50 yazý geleceðinden ne zaman emin olabilirsiniz. 3 kere atarak mý 5 kere mý 1,000,000 kere mý ? ne zman %50,00 a %50,00 çýkacak ? bir kuralý yada þu kadar atarsan ihtimal kesin %50,00 cýkar diyebilirmisin. Belkide 2,000,000 atýþýndan sonra %49,8 %50,2 dir olasýlýk.

Ýþte ayný mantýðý sistemine uyarla ne kadar çok Ýþlem sayýsý var ise üretilen puanýn doðru olma olasýlýðý okadar artar. örnegýn ben bir sistem yarattým toplam iþlem sayýsý 500 iþlem baþýna düþen kar ise 100 puan olsun.
Her sinyalin ortalamasýna gelecekte 100 puan düþme olasýlýðý vardýr diyelim. Bu sonucu güvenilir kabul edelim.

ayný þekilde toplam iþlem sayýsý 1,000 olan yine iþlem baþýna 100 puan üreten bir sistemimiz olsun. Gelecekte hangisi iþlem baþýna ortalama 100 puan üretebilir hangi sonuç diðerinden daha güvenilirdir. Veri uzunluklarý ayný sadece iþlem sayýlarý farklý.

Ben sonucu söyleyeyim. Yaptýgým testler çok iþlem açan sisteme daha fazla güvenmem gerektiðini çünkü istatistiklerinin sapma olasýlýðýnýn düþük oldugunu gösteriyor.

Ýþte bu sebeple elimde veri olmadýðý için çýkan rapora güvenemeyeceðim. Daha az iþlemle yaratýlan bir istatistikle para kazanamazsýnýz demiyorum, elbetteki kazanabilirsin. Ancak elimde daha tutarlý bir istatistik varken daha az tutarlý istatistiklerle riskimi arttýrmak istemiyorum. Ýlerde para artýnca sizin için baþka ensturumanlara da para aktararak deneyimlerim.

Birde ilk etapta viop30 daha evrensel. Bir kere vioptun en hacimle ensturumaný 7 den 70 e herkes trade edebilir. 500 bin TL ye kadar rahatlýkla kaldýrýr bu piyasa ama git altýn kontratýnda 10,000 TL yi bile zoraki alýp satarsýn. O sebeple bist30 evrensel. Zaten bu sayfa para kazanmaktan çok BU iþin ar-gesi ve hevesli arkadaþlara sistematik yaklaþým biçimi kazandýrmak süreci onlarýn adýna deneyimlemek. Tabiki tüm bunlarýn yanýn da para kazanmakta istiyoruz. Ancak bu ilk önceliðimiz deðil. Süreci psikolojiyi riskleri öðrenmek çok daha elzem bir konu bunlarý atlattýktan sonra para zaten kendiliðinden gelecektir. Elimde hali hazýrda çok daha geliþmiþ algoritmalar zaten var 1. ve 3. serverlar bu þekilde çalýþýyor gaye para kazanmaksa böyle klasik bir algoritmayý tanýtmaz premium algoritmalarýmla baþlardým.

Zaten 2 ay daha geçsin aylýk getirilerde düzelme olmazsa preimum olmasa da Premiuma yakýn algorýtmamý devreye alýp getiriyi biraz düzeltmeyi planlýyorum. Ardýndan yeni bir klasýk yapý yaratýp tekrar klasýk bir sistemin neler yaratýp/yaratamayacaðýný göstereceðim. Ýlk amac insanlara birþeyler öðretmek kazandýrmak ikinci amaç bu öðrendiklerimizden para kazanmaya çalýþmak. O bakýmdan tavsiyelerini bir sonraki deneyimiz için kullanalým.

Ayýn 16 sýnda yaklaþýk 1500 puandan fazla düþüþ olmasýna raðmen orada shorta geçmemiþ . Hemde 5 dk grafikte. Bu bölgede böyle büyük bir düþüþde pozisyon deðiþtirmesi sizi rahatsýz etmiyormu. Þahsen bende böyle bir þey olsa ben böyle sistemin der rafa kaldýrýrdým.

bu sistemin kurgusuyla alakalý bir durum. Bir günlük sert tersine hareketlerde genelde eylemsizliði tercih eder örnegýn sabah açýldý ve tam 7000 puan yukarý gidip ardýndan gerisinde geri 6500 düþtüðünde ancak belki orada sinyal yakar.

Tasarým yapýsý o þekilde kurgulandý ertesi güne geçildiðinde ise en ufak bir harekette nakite veya tersine pozisyon açar.

Diyelim bir günde 7000 gitti. ertesi gün 500 puan düþse nakite geçer. ancak ayný gün 7000 gidip 6000 düþse hiç sinyal yakmaz.

Ýlk Hareketin büyüklükleri önemli.

Belki bu durum sistemin verimliliðini düþürdü bilmiyorum incelemek lazým.

Normalde olmasý gereken sizinde söylediðiniz gibi öncesýn de þort açmaktý. Þort açsa ne olurdu kuvvetle muhtemel bu bölgede zarar üreterek Longa tekrar dönecekti. Hatta o gün iyiki þorta yakalanmamýþ yoksa zarar yazacaktý demiþtim formda da ayný cümleyi kurdum. Ancak bu her zaman buradaki gibi karlý çýkarmayacaktýr bizi.

Tasarým genel manada trend piyasasýndan saðlam çýkmaya oynuyor trendler oluþtugunda bir çok trend sisteminden daha karlý çýkarak bir sonraki trende çok erken geçer ayný zamanda karý maximize ederek çýkar trendden. Fakat piyasa trendsizleþtiðin de de en berbat ve çok fazla sýnyali yine bu sistem verir. Normal bir trend sisteminden çok daha fazla zarar yazabilir. Çünkü yapý sýkýþýk piyasaya hiç uyumlu deðil.

Sinyaller incelendiðinde çoðu sinyalin uzun barlarla beraber yandýðýný görüyoruz. Bu sýralar nedense piyasa hem hareketsiz hemde sýð bu sebeple bazý 5 dkkalýk barlarda gereksiz ve anlamsýz uzamalar oluþuyor. BU durumda kapanýþý bekleyen bir çok sistemi kandýrýyor. Sabah barlarýna bakarsanýz aslýnda sistem çok daha erkenden sat yakacaðýna karar veriyor ancak bar kapanýþýna kadarki sürede barlar çok daha aþaðý geldiði için satýþýmýz normal seviyenin çok daha altýnda gerçekleþiyor.

Piyasanýn çözülmesini bekliyoruz bunaltan bir dönemden geçiyoruz bakalým neler gelecek baþýmýza.