Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[cennetyolu]

yazdýðýma bakmamýþým.... klavyenin hainliði

nedir bu ?

[HAMZA SÜTBIYIK]

nedir bu ?

quant trading... bir harf yanlýþ diye çözemiyorsunuz sanýrým...

[erhanacikgoz1]

TÜRKÇESÝ nicel sayýsal anlamýna geliyor. Bir nevi algoritmik tradelerin baþka bir adý aslýnda.

Ýnternetten derlediðim þekliyle anlatayým.

Alým satým stratejilerinin disiplinli ve sistematik bir þekilde uygulanmasýdýr. Bununla, sabit bir sistem veya plana göre düzenli olarak iþlem stratejileri tasarlamayý kastediyorum. Bu alým satým stratejileri titiz araþtýrma ve matematiksel hesaplamalar ile geliþtirilmiþtir.

Bu alým satým stratejilerinin geliþtirilmesi, iþlem yapacaðýnýz ensturumanýn seçilmesinde, verilerin seçilmesinde, filtrelenmesinde, incelenmesinde bilimsel yöntemlerin uygulanmasýný içerir. Bu analizin tamamý kantitatif analiz olarak bilinirken, bu analizi yapanlar popüler olarak kuantlar veya algoritmik tradelerler olarak bilinir.

Nicel iþlem modellemesi genellikle aþaðýdakilerden oluþur:

Strateji belirleme: Portföyünüze uygun bir strateji bulma, iþlem sýklýðýna karar verme ve stratejinin diðer stratejilerinizin portföyüne uyup uymadýðýný kontrol etmenin araþtýrma aþamasýdýr.

Strateji geri testi: çeþitli senaryolar için geçmiþ verilerle ilgili stratejiyi titizlikle test etmeyi ve alým satýmý etkileyebilecek çeþitli önyargýlarý kaldýrarak optimize etmeyi içerir.

Yürütme sistemleri veya alým satým platformlarý: Bu, bir aracý kurum seçme, iþlemleri yürütme ve iþlemin karlýlýðý saðlayacak þekilde iþlem maliyetini en aza indirmeye çalýþan bir alým satýmýn uygulama aþamasýdýr.

Risk yönetimi: Portföyün karlýlýðýný olumsuz yönde etkileyebilecek tüm olasý durumlarý ve riskleri incelemek ve kontrol etmek için sürekli bir süreçtir.

Kýsaca herþeyin matematiksel bilimsel ve istatistiðe dayanmasý sonucu yapýlan algoritmik iþlemlerin diðer adýdýr.

[erhanacikgoz1]

SÝstemler kar etmesin diye özelliklemi ayarlýyorlar, nediyoGUZ len NEDÝYOGUZ!

5000 puan düþen piyasada kazanç 0 indiriken gaple indiriyorlar çýkarken gaple çýkartýp indiriyorlar ki sistemler trendi yakalayamasýn!

Ayýn 6 sý hariç gün içi hep yatay vallaha býktýrdýlar yaw bi açýlýg gari bu gidiþle mayýs sonu sistemi revize edecem.

NOT:Yeni stratejimin testleri sürüyor, test okadar çok zaman alýyorki mausun tekerleði bozuldu kullanmaktan.

DURUM RAPORU

[orionx]

Topic çok baþarýlý olmuþ, tecrübe aktarýmýnýz için teþekürler.

Sormak istediðim;

1) Sisteminizde optimize ettiðiniz kaç parametre var

2) Optimizasyonunuzu direk max. profit veya max profit factor gibi tek bir parametreye odaklý olarak mý yaptýnýz yoksa birden fazla parametreyi puanlayarak mý yaptýnýz.

3) Postlarýnýzdan okuduðumdan varsaydýðým kadarýyla overfittingden kurtulmak için kendiniz manuel walk-forward yönteminden yararlanmýþsýnýz Eðer böyleyse walk-forward adýmlamalarýný nasýl yaptýnýz, yani datayý kaça böldünüz ve böldüðünüz sürelerin %kaçýný opt yapýp kalan %kaçýnda deneyip ileri ötelediniz?

[erhanacikgoz1]

Topic çok baþarýlý olmuþ, tecrübe aktarýmýnýz için teþekürler.

Sormak istediðim;

1) Sisteminizde optimize ettiðiniz kaç parametre var

2) Optimizasyonunuzu direk max. profit veya max profit factor gibi tek bir parametreye odaklý olarak mý yaptýnýz yoksa birden fazla parametreyi puanlayarak mý yaptýnýz.

3) Postlarýnýzdan okuduðumdan varsaydýðým kadarýyla overfittingden kurtulmak için kendiniz manuel walk-forward yönteminden yararlanmýþsýnýz Eðer böyleyse walk-forward adýmlamalarýný nasýl yaptýnýz, yani datayý kaça böldünüz ve böldüðünüz sürelerin %kaçýný opt yapýp kalan %kaçýnda deneyip ileri ötelediniz?

Teþekkür ederim.

1-Dört adet parametresi var. 2 adet indikatörden oluþuyor. Birisi bilindik birisi pek ismi cismi bilinmeyen bir indikator.

2-Optimizasyon da çok bilinmeyen indikatorü tek baþýna max. getiri için optimize ettim. Ýkinci indikatörü sonradan bu sistemin içine ekledim. O ikinci eklediðim indikatörlede yýllýk getiriyi dengelemek için optimize ettim. Her yýla eþit bir kar daðýlýmý yapmaya çalýþtým. Bazý yýllar artarken bazý yýllar kýsmýþ oldum 2. indikatörle.

3-walk-forward yapmadým. Aslýna bakarsanýz hiç özenmeden tasarladým sistemi. Anlattýðým gibi 1. indikatörü tek baþýna en yüksek getiri için optimize ettim. Daha sonra 2. bir koþul daha ekleyeyim nakite de geçsin sistem dedim. 2. indikatorü ekledým bu indikatörün parametresiyle oynayarak kötü puan üreten yýlý iyileþtirip iyi geçen bir yýlý kötüleþtirerek her yýla olabildiðince eþitlemeye çalýþtým. Toplamda yarým saat içinde sistemi ürettim.

Bu topikteki amaç klasik düzeyde hazýrlanmýþ, yani acemice algoritmik tradeye giren bir yatýrýmcýnýn klasýk bir sistemle neler elde edebileceðini göstermek süreci yaþamak sürecin yan etkilerini, psikolojik etkilerini görmek aný anýna gerçek zamanlý olarak yaþatmak. Bu sebeple gerek sistemin tasarýmýnda gerekse optimizasyonun da bir acemi gibi olabildiðince basit bir biçimde tasarlandý. Böyle bir sistemin ne kazandýrabileceðini uzun süredir merak ettiðim bir konuydu. Böylece hem ben ar-gelerimi geliþtiriyorum, hemde bu iþin meraklýlarýn bu süreçte ne gibi avantajlar dezavantajlara maruz kalýnabileceðini deneyimlemiþ oluyorlar.

[atakanözbaki]

Erhan bey bu ikinci sistemi birlikte nasýl kullanýyorsunuz. 1 al, 2. de al verince mi iþleme giriyor. Yoksa iki indikatörü bölüp parçalayýp tek indikatör haline mi getirdiniz.

Eskilerden ykoçun sistemine tiberetus usta incelerken az bir kýsmýný inceledim 15 adet filtre ekliydi yazmýþ. Belki ykoç kendide yazmýþ olabilir. Aklým almýyor 1 sistemde bu kadar filtre nasýl ekleniyor. Kafamda düþündüðüm 15 ayrý piyasa kalýbý var her kalýpta farklý mý davranýyor.

Benim trend indikatörü 2 parametreli optmizasyonla 4 aylýk kýsýtlý matriks taramasýnda en karlý kýsýmlar % 30 civarý

Sonra bunu yükseliþte- düþüþte farklý davran dedim 4 ayrý parametre oldu 600 lik tarama 5000 ne çýktý kar ayný þartlarda % 40-42 civarýna çýktý. Her piyasada her periyodda 2 parametreli sistemden karlý sonuç üretiyor.

Sonra bir ekleme daha yaptým bundada yükseliþ-yatay-trend piyasasýnda farklý parametreler kullan þeklinde yaptým. 6 parametreli oldu. 5000 lik tarama, 80 000 ne çýktý. ayný þartlarda kar % 45-47 aralýðýna çýktý.

Hatta buna trendin zayýf oldugu dönemde flata geç þeklide 1 ekleme daha yapýlabiliyor 1 parametre daha ekleniyor. Az iþlem,az kayma komisyon daha %2 kar daha ilave ediyor.

Demem o ki sistemlere ilave yaptýkça moku çýkýyor.

Programlama bilgisi olan insanlar sistemleri nasýl tasarlýyor merak ediyorum. Çeþit çeþit indikatörleri formüllerini bölüp parçalayýp iþine lazým olan taraflarý alýp kendilerine özgü sýfýr model bir indikatör yaratýyorlar içinde herlü filtredir, karlýlýðý artýracak unsurlar ardýr sanýyorum.

Bizim gibi derme çatma bilgiyle ilave yapa yapa saçma sapan bir þey ortaya çýkarmýyordur sanýrým.

[erhanacikgoz1]

Þöyle düþün

1. indikator 80 lik ortalamayla 100 luk ortalamanýn kesiþimi
2. indikator 200 luk ortalamayla 100 luk kesiþimi.

1.indikator Yukarý kestiyse, X'i 1 yap aþaðý kestiyse -1 yap.

2. Ýndikator yukarý kestiyse Y'i 1 yap aþaðý kestiyse -1 yap.

X+Y = 2 ise AL, -2 ÝSE sat, 0 Ýse FLAT geç.

Parametre sayýsý artarsa overfiting ihtimalide artmýþ oluyor.