Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[erhanacikgoz1]

BU hafta

[cennetyolu]

BU hafta

Erhan, yýlbaþýndan bu yana portföyün gidiþatýný kýsa özetleyebilir misin? nerden nereye geldik,çok iyi durumda mý?yada beklediðin gibi olmadý mý? revize yapýcan mý yoksa böyle iyi gidiyor mu anlamýnda?

[erhanacikgoz1]

Erhan, yýlbaþýndan bu yana portföyün gidiþatýný kýsa özetleyebilir misin? nerden nereye geldik,çok iyi durumda mý?yada beklediðin gibi olmadý mý? revize yapýcan mý yoksa böyle iyi gidiyor mu anlamýnda?

Ay sonu genel anlamda bir degerlendirme yapiyorum.

Kisa bir ozet gecersem portfoyu zaten hep yil basindan itibaren paylasiyorum.

Zaman zaman eklemeler yapip ani anina forumda ekledigim miktari paylasiyorum.

Buna gore yil basindan bu yana 298 tl karda portfoy yani.6 ayda 4300 tl toplam para yatirmis olup 298 tl kar edebilmisiz.

Puansal olarak 1000 2000 puan anca eder. Sistem bekledigimden kotu performans sergiledi tabiki.

4 aydir her ay zararla kapatti son 2 ay toparladi. Yoksa revize edecektim sistemi.

2014 yilinda yaptigim en eski ancak slow trade eden bir sistemim vardi yani ayda 2 3 sinyal yakan bir sistem.

O sisteme bakayim dedim ayni sure zarfinda 30 bin puan civarinda kazanc saglamis.

Yani bu sistem 1000 2000 puan kar ederken 300 tl birakmissa.

O sistemle cok rahat porfoy 10.bin tl nin uzerine cikardi.

Ama yapacak birsey yok bu sistemi sectik sureci size gostermek istedim kotu giden bir sistemde acele karar vermeden biraz sabretmeyi gostermek istedim.

Sistem kendi kaderini yaratiyor kar etmeseydi degistirecektim kar ettigi icin devam ediyorum ayni sistemle.

Gidisattan cok memnun degilim ancak sistem isi boyledir 9 ay kar etmez son 3 ayda 30 bin yakalar 1 sene kar etmez 2 sene 50 bin puan eder.

Kaldi ki 15 bin puan 20 bin puanlar 3 kaldiracla bile yuzde 50 kar demek.

Bakalim ayni sistemle devam edecegim su an karli gidisatini surduruyor ancak cok daha fazla puan kazanmasi gerekirken bazi gereksiz uzayan barlara yakalanarak kazandigini veriyor.

2000 tl civari bir parayla baslamistik sanirim 6 aylik sure zarfinda ara ara portfoye tasarriflarimi ekledim bugunle beraber.

komisyonlari ve gelen faiz tutariyla beraber nette 300 tl kar birakmis oldu ana portfoy 4610 tl yukselmis oldu.

Bu arada c sarp programlama konusunda kendimi gelistirip egitimler satin aldim. Bir yandan onlari gelistirip bir program yaratacagim. Bir yandan diger serverlarimda testler devam ediyor.

Wps3 yeni bir stratejiyi gercek portfoyle test ediyorum orasi guzel gidiyor. Wps 1 biraz tokezledi yerimizde sayiyoruz.

Bakalim neler olacak paylasmaya devam...

[cennetyolu]

Ay sonu genel anlamda bir degerlendirme yapiyorum.

Kisa bir ozet gecersem portfoyu zaten hep yil basindan itibaren paylasiyorum.

Zaman zaman eklemeler yapip ani anina forumda ekledigim miktari paylasiyorum.

Buna gore yil basindan bu yana 298 tl karda portfoy yani.6 ayda 4300 tl toplam para yatirmis olup 298 tl kar edebilmisiz.

Puansal olarak 1000 2000 puan anca eder. Sistem bekledigimden kotu performans sergiledi tabiki.

4 aydir her ay zararla kapatti son 2 ay toparladi. Yoksa revize edecektim sistemi.

2014 yilinda yaptigim en eski ancak slow trade eden bir sistemim vardi yani ayda 2 3 sinyal yakan bir sistem.

O sisteme bakayim dedim ayni sure zarfinda 30 bin puan civarinda kazanc saglamis.

Yani bu sistem 1000 2000 puan kar ederken 300 tl birakmissa.

O sistemle cok rahat porfoy 10.bin tl nin uzerine cikardi.

Ama yapacak birsey yok bu sistemi sectik sureci size gostermek istedim kotu giden bir sistemde acele karar vermeden biraz sabretmeyi gostermek istedim.

Sistem kendi kaderini yaratiyor kar etmeseydi degistirecektim kar ettigi icin devam ediyorum ayni sistemle.

Gidisattan cok memnun degilim ancak sistem isi boyledir 9 ay kar etmez son 3 ayda 30 bin yakalar 1 sene kar etmez 2 sene 50 bin puan eder.

Kaldi ki 15 bin puan 20 bin puanlar 3 kaldiracla bile yuzde 50 kar demek.

Bakalim ayni sistemle devam edecegim su an karli gidisatini surduruyor ancak cok daha fazla puan kazanmasi gerekirken bazi gereksiz uzayan barlara yakalanarak kazandigini veriyor.

2000 tl civari bir parayla baslamistik sanirim 6 aylik sure zarfinda ara ara portfoye tasarriflarimi ekledim bugunle beraber.

komisyonlari ve gelen faiz tutariyla beraber nette 300 tl kar birakmis oldu ana portfoy 4610 tl yukselmis oldu.

Bu arada c sarp programlama konusunda kendimi gelistirip egitimler satin aldim. Bir yandan onlari gelistirip bir program yaratacagim. Bir yandan diger serverlarimda testler devam ediyor.

Wps3 yeni bir stratejiyi gercek portfoyle test ediyorum orasi guzel gidiyor. Wps 1 biraz tokezledi yerimizde sayiyoruz.

Bakalim neler olacak paylasmaya devam...

1 yýllýk süre ile iþlemler yapacaðým dediðin için senin de performansýndan memnun olmadýðýn hatta son aylar yine zarar etse deðiþtireceðin ve buna da ramak kalan bir sisteme devam etmektense sana ve biz takip edenlere daha fazla artý deðer katmasý olasýlýðý olan bir sisteme aktarma yapmaný tercih ederim.
Hangisi dersen yukarda bahsettiðin 2014 yýlýndan kalma yavaþ al-sat (ayda 1-2 defa )yapan sisteme geçiþ yapmaný tercih ederim. Zira mevcut sisteminin birkaç bin puanýnýn yanýnda diðerinde 30.000 puan gibi bir kazanç sözkonusu ise bu daha üstün ve denenmeyi daha fazla hak eden bir sistem olabilir. Ayrýca bu sisteme aysonu itibarýyla geçmenin her iki sistemi 6 þar aylýk dönemlerle karþýlaþtýrmak hususunda da farklý bir yönü de olacaktýr.

Diðer yandan c sharp programýyla ne tür bir sistem tasarlamayý düþünüyorsun. viop yada hisse senetlerinde otom. al sat yapmaya yönelik mi olacak bu? yoksa baþka biþi mi?

[erhanacikgoz1]

Oncelikle c sarpi cozdukten sonra aklima gelen her turlu programi yapabilirim hisseyede viopada yapabilirim aklimda bir fikir var ancak henuz yapabilecegime olan guvenim olusmadigi icin detaylarindan bahsedemeyecegim zaten yaparoen prijenin resmini buraya atarim velki tanitim videosuda cekerim yeterki kodlama diline iyice hakim olayim gerisi basit haya gucu nereye gotururse.

Sistemlere gelirsek buradaki amacimiz algoritmik tradenin nasil bir is oldugunu aktarmakla alakali. Surecin nasil isledigi klasik bir sistemle neler kazanip kaybedebilecegimiz vb konular.

Hani sinyallere uyupta baskalarinin ayni sinyalle islem yapmasi degil. Cunku bu hem sakincali hemde algoritmanin alim satimlarina yetismek cok zor oluyor islem sayisi yuksek olunca.

Sistemlerin kategorileri var kendi icinde bir cok dala ayriliyorlar trend takip edici sistemleri en basit bicimde 3 e ayirabiliriz.

Hizli, orta hizli ve yavas seklinde. Optimus prime bu 3 lude hizli kategorisine giriyor. Yani cok islem acan sistem.

Piyasada bazi donemler hizli sistem bazan yavas bazan ise orta hizlardaki sistemler karli hareket eder.

Bu sene piyasa ortave yavas sistemlerin lehine hareket ediyor.

Yillik ortalama getirilerini simdiden tamamladilar hatta uzerine bile ciktilar.

Bu isin icinde istatistik cok onemli bir yer kapliyor.

Bir sistem yavas sistem her yil ortalama 15.000 puan kazandiriyorsa. Bu yilin yarisinda 30 bin puana cikmissa kalan 6 ayda kazandirma olasiligi istatistik bilimine gore dusuktur. Kazandirmaz demiyorum ancak olasilik dusmustur.

Tam tersine herhangibir sistem ortalama yillik 15.000 kazandiriyorken bu yilin ilk yarisinda hala kar uretememis ise gelecek 6 ayda kar uretme olasiligi yuksektir.

Tum bunlar istatistik de olagan durumlardir. bunun yaninda 6 yillik sure zarfinda anlattigim bu durumu defalarca sahit oldum.

piyasa belki gelecek donemlerde de yavas sistemlere kazanc saglayacak bunu bilemeyiz istatistik bize olasiligi verir kesin sonuc ve kesin zaman veremez. Bu sebeple yapacagim degisiklik zararimada olabilir kar etmemide saglayabilir.

Tum bunlardan oturu saglikli ve soguk kanlilikla dusunmek gidisati degerlendirip ona gore pozisyon almaktan yanayim. Duygulsri bir kenara birakarak matemstikten yana hareket etmeliyim.

Ne demek istiyorum bir hisse senedi almissiniz zarardasiniz diyelim halbuki diger takip ettiginiz ancak almadiginiz baska bir hisse senedi yuzde yuz kazandirmis. genelde napiyoruz tuh keske bunu alsaydim bu dahada gider diyip tepeden aliyoruz. Diger biraktigimiz hisse ise birwktigimiz yerden genelde yukari gitmeye basliyor.

Iste bunun gibi hic bir farki yok aslinda duygusal davranip tepeden girmemek lazim. Tabi dipteki hisseyide iyi irdeleyip eger yuksri yonde gareket olusmayacagiyla ilgili doneler fazla ise biran oncede birakmak israrci olmamak lazim.

Bende optimus primedeki gidisati aylik bazdaki getirileri kontrol ederek beklemek veya degistirmek arasinda tercihte bulunacagim. Simdilik aylik bazda goruntu pozitife donustugu icin bekleme taraftariyim.

Sizede bir bakis acisi sunabilmesi acisinda musait vaktimde her iki sistrmin getiri egrisini ayni pencerede gostereyim. sizde yorumlayip fikir verin

[cennetyolu]

Anlattýðýn durumu hisse örneðinden giderek þöyle anlýyorum
Yýlbaþýnda havacýlýk sektöründe bir kazanç olacaðýný düþünüyorsun ve buna yatýrým yapýcaksýn: ve thy mi pegasus alayým diyip 16 TL den THY alýyorsun o zaman pegasus da 22 TL lerde. bugüne geliyorsun THY 13 TL ye düþmüþ zarar ettirmiþ ama Pegasus 41 TL yle nerdeyse 2 ye katlanmýþ diyorsun ve hayýflanýyorsun ama artýk satýp çýkamam diyorsun ki haklýsýn ben de olsam çýkmazdým..

Sistemini ve getirisini paylaþmaya devam edersen birlikte yorumlarýz inþ.

[erhanacikgoz1]

Aþaðýdaki eðrilerde en üstte kalan zaten Viop30 yani endeks 30 gösteriyor.

2. pencerede ise 3 adet sistem ve siyah renkte 3'ü birden kullanýlsaydý ne elde edilirdi onu gösteriyor.

Sýrayla bakalým.
SARI renkli eðri SLOW TRADE 2014 yýlýnda geliþtirdiðim sistem.
MAVÝ renkli eðri Alternative Yeni yarattýðým gerçek piyasada ki hareketlerini izlemeye aldýðým yaklaþýk 2 aylýk bir sistem.
KIRMIZI renki eðri mevcut optimus primemiz bu sayfada yayýnladýðým.
SÝYAH eðri ise 3 üne sermaye eþit bir aðýrlýkla koyulsaydý nasýl bir eðri elde ederdin onu gösteriyor.

SARI renkli SLow trade 6 ayda 19 adet iþlem açarak 0 dan 27,000 PUANA týrmanmýþ bir sistem. Zaten hepsi ayný yerden baþlýyor ancak sarý renkli farký açýyor.

MAVI renkli alternatif adlý sistem ilk baþta iyi bir atak yapsada sonradan güç kaybetmiþ. Grafik neredeyse KIRMIZI renkli optimus primeye benzemiþ.

Kýrmýzýyý zaten görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Farkettiniz mi iþlem sayýsý MAVI ile KIRMIZI renkli sistemlerde birbirine yakýn biri 118 iþlem açmýþ biri 178 Ve ikisinin performansýda 19 iþlem açan slow tradeden kötü.

Birde büyük resme bakalým RESÝM-2 ye.

2019 yýlýný baþarýyla götüren SARI renkli SLow trade Büyük resimde en kötü performans gösteren hissemiz PARDON sistemimiz

Yani kötü derken Endeks 60 býnden 120 BÝNE 60,000 PUAN kadar gidebilmiþken SLOW trade kayma ve komýsyon dahil olmasýna raðmen 0 dan 240 bin puana gidebilmiþ.

BÜyük resmi dikkatlice incelediðimizde þunu farkediyoruz az iþlemli olan slow trade bazý bölgelerde diðerlerinden ayrýþýyor. Mesela 2019 mesela 2013 GEZÝ öncesi gibi bölgelerde SARI renkli yavaþ sistem iyi performanslar sergilemiþ. ANcak 2015 2016 yýllarýnda slow trade yataya sararken diðer ikisi kendini yukarý yönde götürmüþ. YÝne grafiðin en baþlarýnda kalan ilk 2 3 yýlda da slow daha düþük bir performans sergilerken hýzlý sistemlerde slow tradeden daha iyi kazanç saglamýþlar.

BU iþ Aslýnda hisse senedi seçmekten çokta farksýz deðil. Hatta hisse yatýrýmcýlarýnýn bir çoðu farkýnda olmadan aslýnda istatistiksel olarak hisse seçiyorlar.

Çok büyük bir kýsmý hissenin geçmiþ grafiðine bakýyor. BÜYÜK resme bakýyor. istikrarlý þekilde yukarý gitmiþ hisselere saðlam hisse gelecektede kazanç saglar bu kaç yýldýr yukarý habire gitmiþ düzenli bir biçimde diyor ve o hisselere yatýrým yapýyor. Zaten o hisseler ismi cismi tatnmýþ geneli bist 30 içine dahil hisseler oluyor. Yani bir hisseyi çoðunlukla isminden veya bist 30 a dahil olmasýndan veya tatnmýþlýðýndan veyahutta bilançosundan deðil. Aslýnda geçmiþ fiyat hareketinin istikrarýna göre seçiyoruz. Bunu yaptýgýmýzý farketmýyor veya düþünmüyoruz ancak çoðunlukla bunu yapýyoruz. Ben böyle düþünüyorum. %80'imizin hisse seçimine en etkili rolü oynayan büyük resimde ne kadar düzenli gidebildiðine bakýyor hissenin. Ýsim bilanco vb diðer elemanlar aslýnda çok az payý var kararlarýmýzý etkilemekte. Mesela BÝST30 a dahil ancak kötü performans sergilemiþ hisselerde var veya ayný sekýlde temettü daðýtan ancak kötü performans sergilemiþ hisseler de var ancak hiç adýný sayýklamayýz ismini geçirmeyiz bile o hisselerin. Demekki hisseleri bist 30 hissesi veya temettü hissesi diye deðilde aðýrlýklý olarak geçmiþ fiyat hareketine göre seçiyormuþuz.

Herneyse bunu sistemlere uyarlarsak.

3 sistemde yatýrým yapmaya çok elveriþli görünüyor. Üstelik en tepe noktadan geri çekilmeler bile. Bist 30 daki herhangibir hisseden çok daha düþük boyutlarda.

Ne demek istiyorum. Mesela ASELSAN 42,00 TL yi görüp en düþük 16,00 TL ye kadar geri çekilme yaþadý. Aselsanýn grafiðindeki en büyük geri çekilme bölgesi. Mesela FROTO 23,00'dan 14,00 A kadar geri çekilme yaþadý.

BUna maximum drowdawn yani max geri çekilme diyoruz.

Sistemlerdeki geri çekilmelerde ise en tepeden en düþüðe hisse senetlerine göre çok düþük boyutlarda kalýyor.
Bu sistemlerden herhangibir tanesi hisse senedi grafiði olsaydý. Herhangirine çok rahatlýkla yatýrým yapýp bekleyebilirdik.

Ýþte sistemcilikte biraz bunun gibi. Herhangibir sisteme yatýrým yapýp beklemekten farksýz.

Almasý veya satmasý hiçbir anlam ifade etmiyor aslen. Portfoyunuz yukarý aþaðý hareketinin ne oldugu belirleyici olan.

hisse senetlerindede hiç alýp satmasak bile benzer bir durumu yaþýyoruz yatýrýyoruz 10 býn TL 8000 TL ye düþüyoruz ardýndan 9000 E cýkýyoruz geri 7000 Lere iniyoruz sonra 15.000 TL lere gidiyoruz. Düþünün hiç alým satým yapmadan yaþýyoruz bunlarý.

Ayný þey sistemler içinde geçerli Ayný senaryoyu sistemlerde yaþýyor tek farký onun sürekli Bir alým bir satým yapmasý. Aslýnda alýp satmasýnýn hiçbir anlamý yok. Sanki bir hisseye yatýrým yapmýþým da paso bekliyormuþum gibi düþünmelisiniz. Sisteminiz 4 5 tane yanlýþ sinyalle zarar ettiðinde sanki hisse senediniz 20,00 liradan 17,00 TL ye geri çekilmiþ gibi düþünmelisiniz zaten ayný þey hiçbirþey farketmiyor. Orada hiç trade etmeden paranýz eksiliyor burada trade ederek paranýz geriliyor.

Kýsaca bundan da bahsetmiþ olayým diye uzattým Yazýyý.



RESÝM1-2019 yýlý


RESÝM2-2007 den TÜM YILLAR



ÞÝMDÝ GELELÝM FASULYENIN FAYDALARINA.

HANGÝNÝ SECECEZ 2019 YILINDA EN ÝYÝ OLAN ANCAK ORTALAMA YILLIK GETÝRÝSÝ O KADAR ÝYÝ OLMAYAN SLOW TRADEYÝMÝ ?

DÝPTE OLAN OPTÝMUSLA DEVAM ETMEYÝ MÝ

YOKSA EN ÇOK GETÝRÝ SAÐLAMIÞ ANCAK 2019 PERFORMANSI HENÜZ YETERLÝ SEVÝYEDE OLMAYAN ALTERNATÝF ADLI SÝSTEMÝMÝ.

[erhanacikgoz1]

frotodan Örnek vererek olayý pekiþtirip anlamaya çalýþalým.

Mesela Froto her yýl düzenli þekilde yatýrýmcýsýna %35 kazanç saglýyor. Açýn mynetten 12 yýllýk grafiði baktýðýnýzda düzenli bir yukarý hareket göreceksiniz. Bunu BÝMAS ta TAVHL SODA'da vb diðer saglam hisselerde de görürüsünüz.

Bunlarýn getirilerini YILA böldüðünüzde size %30 %20 %35 vb þeklinde yýllýk ortalama kazançlar verecektir.

ANcak bu yýllýk ortalama kazanç Her yýla düþen kazancý veriyor. Yani örnegýn ortalama %25 kazandýrýyor dediðimiz hisse. Herhangibir yýl %0 devamýndaki yýlda %10 bir sonraki yýl %65 kazanç saðlayarak totalde her yýla %25 lik bir getiri saðlamýþ oluyor.

Yoksa kusursuz bir düzenle her yýl %25 veren hisse bulamazsýnýz zaten illaki tökezlediði geri çekildiði yýllar olacaktýr. Ancak totalde ortalama yýllýk kazanç faizin üzerinde olduðu sürece iyi bir yatýrým diyebiliriz.

SÝstemlerdede durum böyle ortalama yýllýk kazanç 25,000 puan ise bunu bazý yýllar yapamaz izleyen bir yýldada yapamayabilir ancak bir sonraki yýlýnda eski alamadýklarýný alýr ve ortalamayý yine 25,000 puana çeker.

Þimdi bir hisse senedi ortalama yýllýk %25 kazanç saðlýyorsa. Ve daha bu yýlýn yarýsýnda %35 kazancý saðlamýþ ise gelecek 6 ayda BU hissenin Yýl sonuna kadar daha fazla kazandýrma olasýlýðý kaçtýr muhtemelen oldukça düþüktür.

Ýþte þu an slow tradede olan bu.

BU arada unutmadan çok önemli hisse senetlerindeki yýllýk getirileriniz BÝLEÞKEDÝR. ANcak yukardaki resimde gördüðünüz performans Bileþke deðildir. SABÝT 10,000 TL koyup 10,000TL üzerine her çýktýðýnda para çekmenize raðmen elde ettiðiniz getiriyi göstermektedir. KAzançlarý çekmeyip yatýrýma dönüþtürseydik. Buradaki grafik hareketleri Aþýrý yüksek boyutlara çýkardý.

Yani þunu demek istiyorum. herhangibir sisteme 10,000 TL koydunuz trade etti 1 sene 1 sene sonunda para 12,000 TL ye çýktý bir sonraki sene 10,000 TL koyuyor ve öyle gidiyorsunuz. 2,000 TL hesabýnýzda boþ boþ duruyor. Halbuki kazançlarýnýzý yatýrýma tekrar soksaydýk. bir sonraki sene ayný puaný elde etse bile parasal kazancýnýz çok daha büyük olacaktý. Hisse senetlerinde ise böyle deðil Grafikler size bileþke getiriyi gösterir.