Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[saruhan]

Bu çocuðun 1. sýnýf karnesinin hepsi "pekiyi"

Ancak 1. sýnýf karnesinin hepsinden tam not almasý bu çocugun ODTU'yü kazanýp mühendis olacaðýna dair "kesin" kanýt sunmuyor.

Hiçbir zaman "Kesin" kanýtta sunamayacaðýz. Sadece olasýlýðý yükseltebiliriz.

Sizin çocugun geleceði hakkýnda daha yüksek bir olasýlýk ile okuyup okumayacaðýný dair bir kanýt sunabilmemiz için.

Daha fazla karneye ihtiyacýmýz var. Daha fazla karneyle neyi kastediyorum. Tabi ki veri azlýðýný.

Optimus prime 12 yýllýk yani 12 adet karne olmasýna raðmen, bu sene yani 13.yýlýn karnesinde kýrýklarý var.

Dolayýsýyla 1 yýllýk bir karneye bakýp adam olur bu çocuk dersek haklý çýkma olasýlýðýmýz da oldukça düþük.

Genellikle bu ve benzeri þekilde çok az veriye dayalý 1. sýnýf karnesinde yüksek not almýþ. Çocuklar 2. sýnýfta bir sürü kýrýk not alarak hayal kýrýklýðý yaratýyorlar.

O bakýmdan mümkün olan en fazla karne ile gelin bu karnelerdeki notlara bakalým. Böylece okuyup okumayacaðýna dair daha yüksek bir olasýlýk sunabiliriz. Yine herþeye raðmen her karnede geçer not alsa bile.

Gerçek piyasaya salýp gerçekten geçer notlar alýp alamadýðýna bakmamýz daha garanti olacaktýr. Yani bir sýnava (gerçek piyasa) tabi tutup bu sýnavda da geçer not alýrsa, bu cocugun adam olup olmayacaðý hakkýnda yüksek olasýlýklý bir yargýda bulunabiliriz.

hocam çok teþekkürler..Düþünceleriniz ve tecrübeleriniz benim için çok deðerli


ayný sistem aþaðýdaki resim sadece iþlem sayýsýný düþürebilmek için filtre uygulanmamýþ hali
34 ortalama iþlem bana yüksek geldi (5 dakikalýk..resimde gözümden kaçmýþ)

[saruhan]

BU konuda bence yanýlýyorsunuz. Ýndikatörlerin default deðerlerini kullanmanýz overfittig yapmadýðýnýzý veya overfitting olaslýðýnýn çok düþük olduðunu söylemez bize.


Optimizasyon yapmamanýza raðmen tesadüfi olarak optimizasyonda en iyi çýkan sonucu kullanmýþ oldunuz. Halbuki optimize yaparak seçmemiþtiniz bu deðerleri. Hatta optimizasyon da hangi indikatör deðerini en iyi sonuçlarý ürettiðinde bile bir haberdiniz.

Demek istediðimi anlatabildim mi tesadüfi olarak en iyi sonucu üretmiþ deðerleri seçmiþ olabilirsiniz.

.

Göz ardý edilen bir durum..Çok haklýsýnýz....Benim buradan çýkardýðým sonuç þu oldu:
sistemler belli periyotlarda daima optimize edilmeli ve hatta en iyi deðerler yerine optimizasyonda ortaya çýkan kendimizce uygun deðerler kullanýlmalý
yanýlýyor muyum

[erhanacikgoz1]

hocam çok teþekkürler..Düþünceleriniz ve tecrübeleriniz benim için çok deðerli


ayný sistem aþaðýdaki resim sadece iþlem sayýsýný düþürebilmek için filtre uygulanmamýþ hali
34 ortalama iþlem bana yüksek geldi (5 dakikalýk..resimde gözümden kaçmýþ)

Ýþlemler kapanýþ barýyla kesinleþiyorsa getiri Normal sýnýrlarýn üzerinde. BU durum sistemin gelecekte ayný istatistikleri yaratma olaslýðýnýn düþük olduðuna dair olaslýðý yükseltse bile kesin düþük getiri üretir manasýna gelmez.

Ýþlemler Anlýk olarak bar kapanýþýný beklemeden gerçekleþiyor ise. Getirinin büyük bir kýsmý hayali üretilmiþtir. Mesela gapler de boþluklu açýlýþlarda ve vade geçiþlerinde hiç bir zaman alamayacaðý fiyatlara almýþ veya satmýþ gibi sinyal koyarak hayali getiri üretir.

Her iki durumda da sistem istatistiklerini ve reel getirini ölçelim. Benim yöntemim 35 puan kayma + komisyon ile bakmaktýr.

KAPANIÞLA emir gönderiyor ise

4944*35 = 173,000 PUAN maliyetler. 894,000 - 173,000 =721,000 PUAN net getirisi var.

Yýllýk 60,000 e denk geliyor. Hadi yýllýk 20,000 de vade geçiþi kayma ve komýsyonlarýnda biraz yüksek olduðu varsayýmýyla sileyim. 40,000 PUAN çok çok iyi yýllýk bazda. 3 kaldýraç baðladýgýnda %130 civarý bir net getiri demek. Hangi iþi kurarsan kur hangi arsayý tarlayý alýrsan al böyle bir getiri yakalaman heleki oturdugun yerden çok çok zor.

ANLIK emir gönderiyor ise durum biraz deðiþir.

kaymalar ayný olduðnu varsayalým 721,000 puan net getiri

ANcak gapler ve vade geçiþlerinin sahte puaný en az 250,000 puan siler. EN fazlada 400 450 bin puanlara kadar gidiyor.

Biz 300,000 diyelim.

721,000 - 300,000 = 421,000 puan net getiri kalýr.

Yýllýk 35,000 PUAN net getiri demektir. 5,000 de ben sileyim 30,000 puan yýllýk net getiri 3 kaldýraçla %100'lük bir getiriye iþaret ederki yine dediðim gibi bu getiride oldukça yüksek bir getiri.

Tabi tüm bu varsayýmlar yukardaký yazdýðým þartlar geçerliyse mümkün.

Mesela sistem anlýksa max dd bölgesi gap varmý gap varsa sistem olmayan bir fiyattan almýþ veya satmýþtýr buda yanýltýcý max dd cýkartýr. Keza yine max dd iþlem maliyetlerini yansýtarak hesaplanmalý. Anlýk emir gönderen sistemde 12 yýl için 300,000 puan silinmesi oldukça iyimser kalacaktýr. Yine kayma maliyetleri ortalama baz alýndý. çok iþlemli bir sistemde kayma ve komýsyon maliyetleri 35 deðilde 50 ise mesela 721 bin yerine 647 bin iniyor getiri.

Sistemin yatay gittiði ve max dd puanýna yaklaþan zararlar ettiði bölgeler titizlikle incelenmeli gaplý açýlýþ var mý ne kadar uzun sürmüþ kaç iþlem yapmýþ diye incelenmeli çünkü bürütte max dd tarihi farklý kayma komýsyonlu ve gaplerin dahil oldugu max dd bölgesi deðiþiklik gösterebilir. örnegýn bu sistemin 10,000 puan max dd si var bürütte.

fakat baþka bir bölgede 7,000 puan kaybettiði yer vardir. bilgisayar bu bölgeyi görmez çünkü 10,000 olan baþka bir bölge var sizde nasýlsa burasý 7000 puan zarar çok önemli deðil dersiniz. fakat o bölge 3 ay sürmüþtür. 3 ayda açtýðý iþlemler yediði gapler vesaire baz aldýgýnýz da orasý 20,000 puanlýk bir zarara gidebilir.

TÝTÝZLÝKLE ÝNCELENDIKTEN SONRA TERCÝH EDÝLEBÝLECEK BÝR SÝSTEM. Kapanýsla emir göndererek bu getiriyi üretmiþse daha az kaygýlanabiliriz.

[erhanacikgoz1]

Göz ardý edilen bir durum..Çok haklýsýnýz....Benim buradan çýkardýðým sonuç þu oldu:
sistemler belli periyotlarda daima optimize edilmeli ve hatta en iyi deðerler yerine optimizasyonda ortaya çýkan kendimizce uygun deðerler kullanýlmalý
yanýlýyor muyum

Böyle bir strateji uygulayanlar da var ancak benim anlatmak istediðim böyle birþey deðildi.

Demek istediðim optimize edilmiþ edilmemiþ diye birþey yok her sistem istesekte istemesekte optimize edilmiþtir. SOnuçta bu sistemlerin geçmiþ getirisine bakarak seçiyoruz. Doðal olarak istemeden de olsa opptimze etmiþ oluyoruz. Deðerleri hiç kurcalamasak bile tesadüfi olarak optimize etmiþ olabiliriz.

Opptimize edilmiþ bir sistem gelecekte baþarýsýz olacaktýr DÝYEMEYÝZ!.
Optimize edilmemiþ bir sistem gelecekte baþarýlý olacaktýr da DÝYEMEYÝZ.

Bunu kimse net olarak bilemiyor abd'nin en büyük CTA fonlarý dahi.

Sadece olasýlýklar ve istatistikler var elimizde fazla parametre varsa gelecek performansý geçmiþe göre kötü olma olaslýðý artýyor. Normal üstü getiriler varsa gelecek performansý kötü olma olasýðý artýyor gibi gibi.....

Dolayýsýyla bir sistem yaratýrsýn NET getirisini çýkartýrsýn. Ýlerde gerçek piyasa da geçmiþ getiriler ile þimdiki getirileri belirli bir periyotta takip edersin. Ben çoðunlukla 1 senelik periyotta bakýyorum. Geçmiþ 1 senelerin getirileri ile þimdiki 1 senelerin getirileri þeklinde bakýyorum. Geçmiþ ortalamaya yakýn üretimlerim varsa herþey yolunda geçmiþ getirilere göre sapma artmýþsa bir problem olduguna iþaret ediyor.

[saruhan]

Böyle bir strateji uygulayanlar da var ancak benim anlatmak istediðim böyle birþey deðildi.

Demek istediðim optimize edilmiþ edilmemiþ diye birþey yok her sistem istesekte istemesekte optimize edilmiþtir. SOnuçta bu sistemlerin geçmiþ getirisine bakarak seçiyoruz. Doðal olarak istemeden de olsa opptimze etmiþ oluyoruz. Deðerleri hiç kurcalamasak bile tesadüfi olarak optimize etmiþ olabiliriz.

Opptimize edilmiþ bir sistem gelecekte baþarýsýz olacaktýr DÝYEMEYÝZ!.
Optimize edilmemiþ bir sistem gelecekte baþarýlý olacaktýr da DÝYEMEYÝZ.

Bunu kimse net olarak bilemiyor abd'nin en büyük CTA fonlarý dahi.

Sadece olasýlýklar ve istatistikler var elimizde fazla parametre varsa gelecek performansý geçmiþe göre kötü olma olaslýðý artýyor. Normal üstü getiriler varsa gelecek performansý kötü olma olasýðý artýyor gibi gibi.....

Dolayýsýyla bir sistem yaratýrsýn NET getirisini çýkartýrsýn. Ýlerde gerçek piyasa da geçmiþ getiriler ile þimdiki getirileri belirli bir periyotta takip edersin. Ben çoðunlukla 1 senelik periyotta bakýyorum. Geçmiþ 1 senelerin getirileri ile þimdiki 1 senelerin getirileri þeklinde bakýyorum. Geçmiþ ortalamaya yakýn üretimlerim varsa herþey yolunda geçmiþ getirilere göre sapma artmýþsa bir problem olduguna iþaret ediyor.

sadece istatistikler yetmiyor anlaþýlan...Çalýsmaya devam
Saygýlar Erhan hocam

[matador38]

sn. saruhan
deðerler default olabilir ama mantýðýnýz optimizedir yani þu ind þöyle olsun, þunu þurda kullanayým gibi önünüzdeki grafiðe göre uygun mantýk optimizasyonu yapýlýyor olabilir.
ayný Sistemin örneðin 2017, 2018 yada herhangi bir yýldaki istatistiðini paylaþýrmýsýnýz?

[erhanacikgoz1]

sadece istatistikler yetmiyor anlaþýlan...Çalýsmaya devam
Saygýlar Erhan hocam

Herþey istatistik ve olaslýk üzerine kurulu aslýnda. Ancak;

Ýstatistiðin doðruluk olasýlýðý var. SOn 1 aylýk veriye göre sistem yazarsan 3 5 tane sinyalle 30,000 Puan üretebilirsin. BU sen her ay 30,000 PUAN kazanacaksýn anlamý mý doðurur ? Ayný þekilde seçim anketlerinde sadece 3 5 kiþiye sorsalar kime oy vereceksiniz diye. 4 AKP 1 kiþi CHP diye söylese bu sonucu doðru tahmin ettiðin anlamýna mý gelir ?

Dolayýsýyla ne kadar çok kiþiye sorarsan o kadar anlamlý o kadar doðruya yakýn sonuçlar elde edersin. Ayný þey sistemler içinde geçerli ne kadar çok iþlem varsa gelecekte elde edilecek sonuç o kadar tutarlý olacaktýr.

Ýdealin kendi arayüzündeki istatistikler yeterli deðil. Kayma maliyeti belirlenmeli max dd bölgeleri ayrý ayrý deðerlendirilmeli. Gerçeki sonuçlarla yüzleþilmeli yatay süre zarfý belirlenmeli KZ eðrisinin en tepe noktasý ile o zirveyi geçinceye kadar geçen süre zarfý belirlenmeli.

Sistemi kurmuþ olmak yetmiyor iþin birde psikoloji ve sisteme uyum tarafý var.

Ýnsanlar sistemin geçmiþte ne kadar süreyle zirve noktayý geçemediðine bakmamýþ.

SÝsteme parayý baðlýyor 1 sene boyunca elde edilen getiri 0 daha bir sene dolmadan 6. ay sistem kötü üretiyor diyerek sistemini deðiþtiriyor.

Fakat sistemin geçmiþ istatistiklerinde 2011 yýlýndan baþlayarak tam 1,5 yýl boyunca 2011 baþýndaki tepe noktayý geçememiþ bir kz eðrisi var. Yani vatandaþ demiþki bu sistemin istatistiklerini beðendim 1,5 yýl en tepeyi geçememiþ geçmiþinde demekki gelecekte de böyle bir durumla karþýlaþmayý kabul etmiþsin. Gerçeðe baðlayýnca daha ilk 6 ayda sistem deðiþtirmeye baþlýyorsun ???

Hani bu sistemi beðenerek seçmiþtin. Demekki istatistiklere üstün körü bakmýþsýn.

Ýnce eleyip sýk dokumak gerekiyor GERÇEKÇÝ sonuçlara odaklanýn ve geçmiþte o günü yaþýyormuþ gibi düþünmelisiniz.

15 adet üst üste zararlý sinyal var geçmiþte. Bunun farkýnda deðil. Yarýn sisteme parayý baðlýyor ilk 10 iþlem zararla kapanýyor Baþlarým böyle sistemciliðe diyor. E geçmiþte 15 adet üst üste zarar etmiþ bu sistem. Ha ben onu bilmiyordum oluyor sonra.

Herkes toplam getiriye odaklanarak hata yapýyor. Toplam getiriyi atýn bir kenara Yýllýk aylýk getiri daðýlýmlarý nedir en uzun yatay da bekletme süresi nedir max dd ler nedir kayma ve komýsyon ekleynce neler deðiþiyor.

Keþke çýkan istatistikleri gelecektede aynen üretse bu iþ bu kadar basit deðil ki.

Ben klasýk bir cümlem var. "Sistemli tradeyi 10 kiþiden 1 kiþi yapabilir" Çok iddalý bir cümle yaþadýkça anlayacaksýn niye böyle dediðimi algorýtmýk trade iþi kolay bir iþ deðil istatistik bilgisi psikoloji disipin isteyen ciddi bir iþ. Ýki tane kesiþim yaptýrdým oho parayý kýrdým. KOy bakalým onu gerçek hesaba süreçlerin ne kadarýna dayanabileceksin. SÝsteminin üzerine oynuyorlar benim sistemimi biliyorlar demeye baþlayacaksýn.

Unutmadan istatistiklerde belli bir oranda sapma da olacaktýr. örnegýn 10,000 puan maxdd yarýn burgun 15,000 olacaktýr. Bunlarýda göz ardý etmemek lazým.

[Wolfie]

Ýþlemler kapanýþ barýyla kesinleþiyorsa getiri Normal sýnýrlarýn üzerinde. BU durum sistemin gelecekte ayný istatistikleri yaratma olaslýðýnýn düþük olduðuna dair olaslýðý yükseltse bile kesin düþük getiri üretir manasýna gelmez.

Ýþlemler Anlýk olarak bar kapanýþýný beklemeden gerçekleþiyor ise. Getirinin büyük bir kýsmý hayali üretilmiþtir. Mesela gapler de boþluklu açýlýþlarda ve vade geçiþlerinde hiç bir zaman alamayacaðý fiyatlara almýþ veya satmýþ gibi sinyal koyarak hayali getiri üretir.

Her iki durumda da sistem istatistiklerini ve reel getirini ölçelim. Benim yöntemim 35 puan kayma + komisyon ile bakmaktýr.

KAPANIÞLA emir gönderiyor ise

4944*35 = 173,000 PUAN maliyetler. 894,000 - 173,000 =721,000 PUAN net getirisi var.

Yýllýk 60,000 e denk geliyor. Hadi yýllýk 20,000 de vade geçiþi kayma ve komýsyonlarýnda biraz yüksek olduðu varsayýmýyla sileyim. 40,000 PUAN çok çok iyi yýllýk bazda. 3 kaldýraç baðladýgýnda %130 civarý bir net getiri demek. Hangi iþi kurarsan kur hangi arsayý tarlayý alýrsan al böyle bir getiri yakalaman heleki oturdugun yerden çok çok zor.

ANLIK emir gönderiyor ise durum biraz deðiþir.

kaymalar ayný olduðnu varsayalým 721,000 puan net getiri

ANcak gapler ve vade geçiþlerinin sahte puaný en az 250,000 puan siler. EN fazlada 400 450 bin puanlara kadar gidiyor.

Biz 300,000 diyelim.

721,000 - 300,000 = 421,000 puan net getiri kalýr.

Yýllýk 35,000 PUAN net getiri demektir. 5,000 de ben sileyim 30,000 puan yýllýk net getiri 3 kaldýraçla %100'lük bir getiriye iþaret ederki yine dediðim gibi bu getiride oldukça yüksek bir getiri.

Tabi tüm bu varsayýmlar yukardaký yazdýðým þartlar geçerliyse mümkün.

Mesela sistem anlýksa max dd bölgesi gap varmý gap varsa sistem olmayan bir fiyattan almýþ veya satmýþtýr buda yanýltýcý max dd cýkartýr. Keza yine max dd iþlem maliyetlerini yansýtarak hesaplanmalý. Anlýk emir gönderen sistemde 12 yýl için 300,000 puan silinmesi oldukça iyimser kalacaktýr. Yine kayma maliyetleri ortalama baz alýndý. çok iþlemli bir sistemde kayma ve komýsyon maliyetleri 35 deðilde 50 ise mesela 721 bin yerine 647 bin iniyor getiri.

Sistemin yatay gittiði ve max dd puanýna yaklaþan zararlar ettiði bölgeler titizlikle incelenmeli gaplý açýlýþ var mý ne kadar uzun sürmüþ kaç iþlem yapmýþ diye incelenmeli çünkü bürütte max dd tarihi farklý kayma komýsyonlu ve gaplerin dahil oldugu max dd bölgesi deðiþiklik gösterebilir. örnegýn bu sistemin 10,000 puan max dd si var bürütte.

fakat baþka bir bölgede 7,000 puan kaybettiði yer vardir. bilgisayar bu bölgeyi görmez çünkü 10,000 olan baþka bir bölge var sizde nasýlsa burasý 7000 puan zarar çok önemli deðil dersiniz. fakat o bölge 3 ay sürmüþtür. 3 ayda açtýðý iþlemler yediði gapler vesaire baz aldýgýnýz da orasý 20,000 puanlýk bir zarara gidebilir.

TÝTÝZLÝKLE ÝNCELENDIKTEN SONRA TERCÝH EDÝLEBÝLECEK BÝR SÝSTEM. Kapanýsla emir göndererek bu getiriyi üretmiþse daha az kaygýlanabiliriz.

Erhan hocam kayma+komisyon maliyetini 35 puan almýþsýnýz. Trade baþýna 10 binde 1 den 25 puan komisyona gidiyor. Giriþ ve çýkýþ(trade) için de 50 puan kayma almak daha gerçekçi olacaktýr. Yani 75 puan trade baþý maliyet. 4944x75= 370k puan bir maliyeti var.

HUAWEI G7-L01 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.