Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[atakanözbaki]

Erhan sen bu konularda baya bir birikimin var. 2014 yýlýndan günümüze bir sistemi 1-5-10 dk gibi çeþitli periyodlarda performans testine tabi tuttuðumuzu düþünelim. Robota baðlamaya deðer bir sistemin net getirisi ne olmalýdýr sence.

2014-2019 Eylül arasý
Ýdeal net getiri
Ýdeal profit factör
Makul marksdrawdown

LG-D802TR cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[erhanacikgoz1]

Erhan sen bu konularda baya bir birikimin var. 2014 yýlýndan günümüze bir sistemi 1-5-10 dk gibi çeþitli periyodlarda performans testine tabi tuttuðumuzu düþünelim. Robota baðlamaya deðer bir sistemin net getirisi ne olmalýdýr sence.

2014-2019 Eylül arasý
Ýdeal net getiri
Ýdeal profit factör
Makul marksdrawdown

LG-D802TR cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Estafurullah ben kadar zaman harcamýþ herkes ayný noktaya gelecektir. Ben sadece bildiklerimi paylaþýyorum.

2014-2019 diye ayýrmayayým bence yýllýk %50 Net getiri üretmeyen sistem çöptür. Çöptür derken gerek yok yani sistemci olmaya.

3 kaldýraç baz alarak 15,000 Puan nette kalan getiri olmalý.

pf oraný sistem sinyal sayýsýna göre deðiþecektir. bu sebeple þu kadar olmalý demek yanlýþ olur. Daha öncede yorumladým 3 sinyalle 40,000 kazanýrsanýz profit factorunuz 10 çýkacaktýr. 100 sinyalle 40,000 puan kazandýysanýz pf 2 çýkacaktýr. Yani iþlem sayýsýna göre bu oraný manipule edersiniz. o sebeple pf oranýný þimdilik göz atmayabiliriz.

maxdd 20,000 aþmamasý iyi olacaktýr. ANcak gerçek piyasa girdiðinizde belki 1 ay sonra belký 5 yýl sonra bu max dd en az 5000 puan artacaktýr. TÜm bu hespalamalarý 35 puan kayma girerek çýkartmalýsýnýz maxdd de kayma ve komýsyonlu olmalý ayný þekilde.

35 puan kayma girdikten sonra:

yýllýk ortlaama net kalan 15,000 puan olmalý
maxdd en fazla 20,000 olabilir 2,5 kaldýraç kullanmanýz gerekecek. 15,000 de tutabiliyorsanýz kaldýraç 3 de kurtarýr.
pf ve karlý iþlem oranýný eledim þimdilik.

KZ eðrisinin linear bir daðýlýmda olmalý. doðrusal ve pek fazla zig zag çizmeyen yýllýk getiri daðýlýmý doðrusal olmalý 1 yýl eksý 1 yýl artý olmamalý olabildiðince düzgün ortalamaya yakýn getiriler üretmeli.

Bunlar beným için geçer not alan sistemdir.

[atakanözbaki]

Çok mütavazi rakamlar yazmýþsýn , ama gerçekler böyle degilmi.

Yýllýk % 50 getiri nasýl hesaplanacak. Portföydeki toplam para üzerindenmi, yoksa iþleme girdigimiz kaldýraç göre tespit edilen para üzerindenmi hesaplanacak bir örnek verebilirmisin.

[erhanacikgoz1]

Çok mütavazi rakamlar yazmýþsýn , ama gerçekler böyle degilmi.

Yýllýk % 50 getiri nasýl hesaplanacak. Portföydeki toplam para üzerindenmi, yoksa iþleme girdigimiz kaldýraç göre tespit edilen para üzerindenmi hesaplanacak bir örnek verebilirmisin.

Atakan abi viop xu30 kontratýnda ne kazanýlýr ne kaybedilir ve nasýl hespalanýr bu konuda biliginz var mý ?

Bunu niçin soruyorum bunu bilmiyorsanýz beným oraya 15,000 yazmam ve 3 kaldýraç yazmamý da anlayamayacaksýnýz. Önce bunu kesinleþtirelim bilgidiðiniz öðreneyim bilmiyorsanýz anlatayým sonra zaten taþlar yerine oturacaktýr.

viop30 grafiðinden yani viop endeks sözleþmesinden bahsediyorum. Verdiðim tüm örnekler bunun üzerinden olacak.

ANA para 30,000 TL viop endeks kontratýndan 1 lotu 1000 TL

10 LOT baðladýnýz sisteme geriye kalan 20,000 TL teminat olarak duruyor.

1 yýl bu þekilde sisteme verdiniz. 1 yýlýn sonunda üretilen PUAN 15,000 PUAN.

10 LOT ile Trade etmiþ isem kaç para kazanmýþýmdýr ?

Ana param 30,000 TL idi þimdi kaça çýkmýþtýr ?

Ana parayý baz alarak kazandýðým para % kaça tekabul eder ?

Dinliyorum... devam edeceðiz

[atakanözbaki]

Atakan abi viop xu30 kontratýnda ne kazanýlýr ne kaybedilir ve nasýl hespalanýr bu konuda biliginz var mý ?

Bunu niçin soruyorum bunu bilmiyorsanýz beným oraya 15,000 yazmam ve 3 kaldýraç yazmamý da anlayamayacaksýnýz. Önce bunu kesinleþtirelim bilgidiðiniz öðreneyim bilmiyorsanýz anlatayým sonra zaten taþlar yerine oturacaktýr.

viop30 grafiðinden yani viop endeks sözleþmesinden bahsediyorum. Verdiðim tüm örnekler bunun üzerinden olacak.

ANA para 30,000 TL viop endeks kontratýndan 1 lotu 1000 TL

10 LOT baðladýnýz sisteme geriye kalan 20,000 TL teminat olarak duruyor.

1 yýl bu þekilde sisteme verdiniz. 1 yýlýn sonunda üretilen PUAN 15,000 PUAN.

10 LOT ile Trade etmiþ isem kaç para kazanmýþýmdýr ?

Ana param 30,000 TL idi þimdi kaça çýkmýþtýr ?

Ana parayý baz alarak kazandýðým para % kaça tekabul eder ?

Dinliyorum... devam edeceðiz

Ayýpsýn tabiki biliyorum, iþin içine kaldýraç girince %50 olayý deðiþiyor.

10 LOT ile Trade etmiþ isem kaç para kazanmýþýmdýr ? 15000 tl kazanýlýr.
Ana param 30,000 TL idi þimdi kaça çýkmýþtýr ? 45000
Ana parayý baz alarak kazandýðým para % kaça tekabul eder ? %50

[erhanacikgoz1]

Ayýpsýn tabiki biliyorum, iþin içine kaldýraç girince %50 olayý deðiþiyor.

10 LOT ile Trade etmiþ isem kaç para kazanmýþýmdýr ? 15000 tl kazanýlýr.
Ana param 30,000 TL idi þimdi kaça çýkmýþtýr ? 45000
Ana parayý baz alarak kazandýðým para % kaça tekabul eder ? %50

bitti iþte tam olarak bunu anlattým. ana paraya göre % kaç kazandýðýný.

kaldýracý 3 tutmak ne demek ?

30,000 TL paran var ise 10,000 TL si ile trade etmek demek neden 3 kaldýraç dedim.

Maxdd 20,000 puana kadar marj býraktým.

10 Lotla trade etmeye baþladýn ancak sistem habire zarar yazýyor. Yani max dd yapmaya gidiyor kz eðrisi.

diyelim ki 18,000 puan max dd yiyecek.

ANa sermaye 30 k 10 k sýyla yaný 10 lotuyla sýstem trade ediyor. -18,000 puan zarar ettiðinde teminat olarka duran 20,000 tl para 2,000 TL ye düþecek.

Sistemin maxdd yemiþ oldu o noktadan da sonra kz eðrisi yukarý gýtmeye baþladý yaný karlý iþlemler ardý ardýna geldi.

Ýþte bu aný yaþarken hala aynen 10 lotla kalabilmen önemli. iþte bu sebeple maxdd senin kaldýracýný yaný kenarda ne kadar teminat býrkaman gerektiðini söylüyor.

Sisteminin maxddsi 25,000 ise 3 kaldýraçla trade edemezsin.

neden edemezsin hesaplayacaksýn hemen;

30 bin tl sermayen var.

10 lot baðlayalým bakalým kenarda teminat kaç para kaldý 20,000 TL e sistem istastikleri diyorki ben 25,000 yiyebilirim geçmiþte var böyle bir durum diyor o halde gelecekte de olabilir diyor. O gün bugun olsun baðladýn sisteme 10 lotu trade ediyorsun anah oda ne sistem habire zarar yazýyor sanký geçmiþ istatistiklerinde yediði 25,000 puaný tekrar yiyecekmiþ gibi aþaðý gidiyor kz eðrisi.

trade ede ede en nihayetinde 20,000 puana kadar dayanýyor zarar. kenardaki teminat miktarý 0 a indi mi ? indi.

Aracý kurum demeyecekmi hangi teminat ile tradeye devam ediyorsun ? Zarar edersen aracý kurum nerden alýpta öteki adama verecek senýn paraný ? Kendý cebýnden verecek hallerý yok. Ozman sana diyorki para ekle yada pozusyonunu kapatýrým trade iþlemlerini durdururum. Robot mobot výz gelir týrs gider fiþi çekerim iþlem yapamazsýn diyor. Tabiri caizse. EEE sistemin patladý. herþey çöp oldu sistem kazancý hayallerden öteye gidemedi. belki parayý 0 lamadýn ama 20,000 TL UÇTU gitti. Belkýde tam o noktadan sistem geri dönüp tüm zararý çýkartacak 50,000 puan kazanacaktý herþey bitti...

Yola nasýl devam edebilirdin para ekleme dýþýnda, lot azaltarak 8 lota düþerdin teminata 2000 TL eklenirdi.

Peki zarar ederken 10 lotla zarar ettin. kar edereken 8 lotla kar edeceksýn sistem 20,000 puaný geri kazandýðýnda senin ana sermayen 16,000 TL ye çýkabilecek. -20,000 Puan kaybettiðin için 20,000 TL zarar yazdýn +20,000 PUAN kar ettiðinde 16,000 TL kar edebildin.

Ondan sonra sistem diyor þu kadar kazandým beným gerçek hespa okadar kazanmadý neden sorusunu sorma sistemin varsayýmý 10 lotla sürekli olarak trade etmek üzerine kurulu sen ise kz eðrisi dibe vurdugunda 8 lota düþmüþsün. Sen simulasyonunda back testinde görülen istatistikleri incelemezsen teminatýný kaldýracýný bunlara göre ayarlamazsan Tabiki kazanamazsýn sonra çýkýp deme yani sistemcilik iþi boþ iþ.

Ýþte bu sebeple bakýlmasý gereken çok fazla þey var. sistemin max dd si kadar teminat býrakmak yeterli mi deðil ?

Geçmiþi iyice incelemek bu yuzden onemlý diyelimki 5 yýllýk veriye göre sistemi tasarladýn max dd tarihi ise 2019 5. aya denk gelýyor ve 20,000 puan olsun. Ne diyeceksin tamam 10 lotla trade edeceksem 21,000 TL teminat býraksam yeter. Bu doðru bir yaklaþým mý deðil.

Geçmiþi tekrar inceleyelim.

2014 yýlýnýn max dd si kaç -3000 2015 yýlý kaç -10,000 2016 yýlýnda kaç -15,000 2017 yýlýnda kaç -10,000 2018 yýlýnda kaç -18,000 2019 yýlýnda kaç -20,000

Ne görüyorsun ? maxdd artan bir eðilimde gidiyor. Yani diyorki sana ben en fazla -20,000 yedim ancak gelecek sene -22,000 veya -23,000 yersem hiç þaþýrma. niye þaþýrma e bir zahmet geçmiþ istatistikleri bir irdeleyiver. artan bir eðilimde max dd rekorlarý var

O halde iþini gelecek sene garantiye almak istiyorsan 10 lotla trade edeceksen 25,000 TL teminat býrak ki rahat rahat trade edesin.

Ee 10 lotla trade edeceksem 10,000 TL param olack mý evet
25,000 TL teminat býrakacaksam ek olarak 25,000 TL lazýmmý evet

Topla 35,000 TL iþin sonunda 10 lotla ne kazanacaksýn ? ortalama 15,000 puan bu kaç para demek 15,000 TL para demek. ANa sermaye 35,000 TL ise buna karþýlýk 15,000 TL kazanýyor isem % kaç kazanmýþýmdýr ?

%43 kazanmýþýmdýr. Erhanýn kriterlerinden geçebildi mi bu sistem ? GEÇEMEDÝ.

Aslýnda hiçte mütavazi görünmüyor varsayýmlarým. Hele bi sistem tasarlayýp istatistiklerini gösterin bakalým sonra karar verelim.

[matador38]

erhana minik bir katký sunmak isterim.
backtestin en önemli verisi bence maxdd dir. maxdd ye yüzdesel bakýlmalý. endeks 50bin iken oluþan 15bin maxdd, aslýnda endeks 100bin iken 30bin maxdd demektir. çoðu kiþinin "aaa yeni maxdd yedim" deme sebebi bu bence.
birde maxdd nin içine mutlaka katma+komisyonda katýlmalý. yani eðride bunlar olmalý. yoksa çok hýzlý sistemlerin maxdd sini 5-6bin zannedersiniz ancak kayma ve komisyon ile portföy beklediðinizden fazla eriyip lot azaltma mecburiyetinde býrakabilir.

[HALÝL KALKAN]

Erhan, eklediðim sistemin performansýna bakabilir misin, sana zahmet, teþekkürler.
(sadece aðustos ayýnýn performansýdýr, farkýndayým tek ayla deðerlendirmek zor ama elimde çok fazla ayýn verisi zaten yok)