Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[matador38]

slm erhan
dün akþam mesajý yazdýktan sonra benzer bi düþünceyle geri silmiþtim ama sen daha önce alýntýlamýþýn 😊
videonun sistem yazma olan ilk yarýsýný izledim ancak adamlarýn çoðu önerisi çöp niteliðinde. mesela yatay piyasa için þu ind kullanýn diyor. rastgele bir yatay piyasa seçmiþ ordan nasýl kurtaracaðýný yazmýþ.
iyide orayý kurtarmak için yapacaðýn þey diðer tarafý bozacak. daha birçok þey vardý bunum gibi. yani adamlar hep optimizeyi teþvik ediyor. bunlarýn dediði gibi sistem yazýlýp kazanýlmasý çok zor . hatta bunlarýn tersini yapmak bile akýllýca olabilir.

[HALÝL KALKAN]

09 Eylül günü baþladýðým Robot iþlemlerimi, sinyal listesinin az da olsa zarara dönmesi sebebiyle biraz önce sonlandýrdým. Bir süre Robot sistemini dýþarýdan iþlemsiz takip etme kararý aldým. Hatýrlarsanýz hýzlý bir sistemdi ve beni en çok korkutan kayma puanlarýydý. 7 günlük iþlemlerimi ekte gönderiyorum. Kayma, iþlem baþýna ortalama 17 puan çýktý (komisyon dahil deðildir). Hýzlý sistemlerle ilgilenen arkadaþlarým kayma için bir örnek görmek isteyebilirler belki diye paylaþmak istedim. Belki süre uzadýðýnda bu rakam artý veya eksi yönde deðiþebilir.
https://eksiup.com/p/q7113803hgfb

[erhanacikgoz1]

Matador sende sanýrým matriks kullanýyordun yanýlmýyorsam.

Matrýks daha iþe baþlamadan batacaðýnýn garantisini veriyor gibi birþey.

Mesela video da bence güzel konulara deðiniliyor. Bizim anlattýklarýmýzla hemen hemene benzer durumlarý anltýyorlar. Yanlýz þimdi satýþ politikasýda güttükleri için mesela verilerinizi mümkün olan en uzun veriyle optimize edin demiyorlar. Çünkü verileri entegre edemeyecekler etseler matriks kitlenecek.

Halbuký az veriyle yaptýgýn optimizasyon en iyi sonucu üretecek ancak geçmiþe koysan patlayacak sistem.

atakan beyin sisteminin keþke resmini çekseydim. son 1 sene fiþek gibi 80,000 filan toplamýþ hatta görüntüyü þöyle resimleþtireyim anýlarýmdan.



yatay piyasayý nasýl düzeltirizi aslýnda söylemedi. mantýgýný anlattý.

Ya bu bolgede çarpýlmayý göze alacaksýnýz yada aralýgý geniþ tutup trende geç girmeyi kabul edeceksiniz dedi. SOnuna þunu iliþtirdi aslýnda optimizasyonda yaptýgým iþ bu dedi. Daha çok çarpýlýp erken yakalamak mý daha az çarpýlýp daha geç yakalamak mý bunu seçimine karar veriyoruz dedi.

þu bolum dakika 24:33 den baþlýyor https://youtu.be/ypbt7PEPs8Q?t=1473

Dediði doðru çünkü optimizasyon bize yatay piyasada sýk iþlem acýp küçük ama çok sayýda çarpýlsan mý iyi yoksa az ama trende geç girerekmý daha çok kazanýrsýnýnýn sonucunu veriyor.

verdiði 90km/h ve yakýt tüketiymiyle ilgili örnek de güzel olmuþ. ANcak veri az olduðunda yaptýgýnýz bu ayarla sizin elde etmek istediðiniz veya elde ettiðiniz 250 km/h ile en az yakýt tüketimi sarfettirip hedefe hýzla ulaþmaya optimize ediyorsunuz. Daha sonra arabanýz bilmediði bir yoldan hedefe varmaya calýstýgýnda virajý alamayýp devriliyor.

BU olayý mumkun olan en uzun veri ile yapýlmalý ayrýca sadece en yüksek hýza çýkmak hedeflenmemeli yapýlmasý gereken stabil güvenli bir sürüþ stratejisi belirlemek. tüm virajlarý güvenli þekilde dönmek düz yoldada en iyi sonucu alabilmek.

Optimizasyon konusuna çok fazla deðinmiþler ancak optimizasyon daha bunlarýn anlattýgýnýn 3/1'i bile deðil.

Ellerinde geniþ bir veri olmadýðý için yada bizim gibi 12 yýllýk verilerle hiç çalýþmadýklarý için. BU konuda tecrübelerinin oldukça az ve sýnýrlý düzeyde oldugunu düþünüyorum.

Optimizasyondan bu kadar çok bahsedip harita mevzuna hiç deðinmemiþler. Çok yüzeysel olarak en iyi ihtimali seçmek doðru degil demiþler en iyi ihtimali seçmek doðru deðil okey de hangisini seçeceðim. ya en kötüyü seçmiþsem veya en iyi ihtimalin bir altýndaki yani biraz iyi parametreyi seçtiysem. oda patlayacak.

Harita bu yüzden önemli. haritadan kastým ne ?



BU resimde ne anlamalýsýnýz ?
Soldaki yukarý cýkan eksen GETÝRÝ
soldan bize doðru gelen eksen parametrenizin bir tanesi (1.1 - 0.9 a gelen)
0.4 den 0.6 ya giden eksen ise 2. parametreniz.

2 tane ma kesiþtiriyorsanýz parametrenizin biri solda biri de saðda.
harita sanký bir çukur bir gölet gibi duruyor.

Resim diyorki kötü getirili parametreler mavi renkte en iyi getirili parametreler ise kýrmýzý renkte diyor.

3 boyutlu bu resmýn en uzak köþesindeki tepeye bakýn kýrmýzý renkte sivri bir dað resmi var.

parametre kaça kaç ? 1,1 - 0,6 parametresi en yüksek getiriyi üretiyormuþ. Yani overfitting grafðe uydurma veriye uydurma.

Diðer overfitting ihtimali yüksek olan parametrelere bakalý sol üst köþe kaça kaç 1,1 - 0,4
bize en yakýn kýrmýzý bölge kaça kaç 0,9 - 0,4

TÜm bu parametreler overfitting yaný grafiðe öyle bir yerleþmiþki en yükske getiriyi ürettirmiþ.

Bir yerler ucu ucuna kesmiþ ihtimaller indikatorler oyle bir noktada kesiþim yaratmýþ ki 40 yýlda býr olacak sekýlde kendýný evrýmleþtirip bazý bolgelerde diðerlerinden daha iyi getiri elde ettirmiþ. Ertesi gün 10,000 puanlýk gap varmýþ mesela diðerleri o gape ters girmiþ. bu kýrmýzý tepedeký parametreler ise bu gape doðru girmiþ diðer taraflarý nýsbeten bozsa da bu 10,000 puaný yakaladýgýnda toplam getiri yüksek cýkarttýracak sekýlde kendýný ayarlamýþ.

Peki bu haritayý anladýysak hangi parametre daha saglýklýdýr.

Yoðunlugun en çok oldugu parametrelerýn tam ortasýný seçmek gerekiyor.

ANcak yoðunlugun en fazla oldugu parametreler mavi alana denk gelýyor yaný getýrýsý vasat tatmýn edici deðil.

O halde getirisi nisbeten iyi ancak mumkun oldugunca yoðun olan parametre seçilmeli.

baþka bir harita daha göstereyim.



Karelerin her biri parametreniz örnegýn 10-20 kesiþimi kare þeklinde gösterilmiþ. yukarý doðru getirinin arttýðýný aþaðý doðru getirinin düþtüðünü temsil ediyor.

meselqa bu resýmde yeþil renklý parametreler 10-20, 10-30, 10-40 vb þeklinde gidiyor diyelim. 10-200 den sonra aþaðý yonde düþüyor ve git gide kýrmýzýlaþýyor diyelimki.


yukarý tarafta ise maviye doðru gýttýkçe parametreler saçmalamaya baþlýyor örnegýn bi çýkýyor 25-100 baþka bir mavi noktada 150-50 baþka bir mavi noktada 300-20 vb þeklinde deðiþiklik gösteriyor varsayalým.


nisbeten iyi bir sistemimiz olsun ancak overfitting olaslýðýda düþük olsun diyorsak guruplar halinde yer alan bolgeden en ortadakini seçmeliyiz. böylece sisteminiz grafiðe uydurulmamýþ yada az uydurulmuþ olaacak kuvvetle muhtemel geelecektede ayný getirileri üretmeye devam edecek demektir.

TÜm bunlarý diðer okuyucular için yazdým yani matadora istinaden deðil.

Yani parametrelerinizin 10 adým 20 adým hatta 30 adým ileri veya gerisi de hemen hemene benzer getiriler üretmeli.

BÖylece yogunlugun en cok oldugu parametreyý seçmiþ olacaksýnýz.

Sadece optimizasyon haritasýna bakýlarak geleceðe dönük sistemler bile tasarlanabilir okadar geniþ bir mevzu bu optimizasyon.

Bu haritayý atýyorum 3 aylýk verilerle her ay yenilersin. BUradaký parametrelerin ne tarafa doðru kayýyor yüksek getiriler hangi parametreye doðru evrýlýyor þekil nasýl deðiþiklik gösteriyoru düzgünce analiz edip gelecekte en iyi çalýþacak parametreyi þimdiden öngörebilirsin.

[matador38]

sevgili erhan
emek verip çok güzel ve doyurucu bir yazý yazmýþýn. öncelikle bunun içn çok teþekkür ederim. istifade eden çok olacaktýr.
ben matriks kullanmayý 5-6 yýl önce býraktým. matriks IQ dedikleri nasýl bir þey incelemedim. belki orda iyi bir özellik olursa extra onu da kullanabilirim.
optimizasyona gelirsek en iyi bulmak deðilde mantýklý olaný bulmak için kullanýlabilir. (sanýrým sende ayný düþüncedesin)
backstest þunun için önemli bence, sistemi iyi tanýmak, maxdd ve iþlem sayýsý verilerine ulaþýp net getiriyi bulmak.
bu veriler ile de portföy yönetimi yapabilmek. kullanacaðýn kaldýracý vs. ayarlamak. sonrada sabýrla beklemek.
en nihayetinde portföyünüz istikrarlý büyüyorsa doðru yoldasýnýz demektir

[atakanözbaki]

Matriskte en fazla 3 aylýk veri oldugu için 3 aylýk bir zamanda en iyi getirili sistemler genelde parametresi düþük, hýzlý iþlemler karlý oluyor. Fakat ayný parametreyi 7-8 yýllýk veriye uygulayýnca çakýlýp kalýyor. Halbuki 7-8 yýllýk veride parametresi yüksek ortalama iþlem açan sistemler karlý iþlem yapýyor.

Benim sistemde 3 aylýk zaman zarfýnda toma ( 15 , 05 ) en iyi getiriyi getirmiþ. Yýlbaþýndan beri kullandýgým tüm sistemler hep böyle düþük parametreli sisterlermiþ, çünkü en iyi getiriyi optimizede bu sistemler çýkmýþ. Fakat 7 yýllýk,12 yllýk veride hep yüksek parametreli sistemler en iyi sistemler çýkmýþ. Toma( 25, 2) , toma( 20,1.9 ) gibi sistemler.

Saatte 250 km hýzla giden sistemler 3 aylýk sonuca en hýzlý ulaþan sistem, Fakat 7 yýllýk sonuca ulaþana kadar araba daðýlýp kalýyor.

3 aylýk veriyle optimize edilen hýzlý bütün matriks sistemleri çakýlýp kalacaktýr.

[erhanacikgoz1]

optimizasyona gelirsek en iyi bulmak deðilde mantýklý olaný bulmak için kullanýlabilir. (sanýrým sende ayný düþüncedesin)
backstest þunun için önemli bence, sistemi iyi tanýmak, maxdd ve iþlem sayýsý verilerine ulaþýp net getiriyi bulmak.
bu veriler ile de portföy yönetimi yapabilmek. kullanacaðýn kaldýracý vs. ayarlamak. sonrada sabýrla beklemek.
en nihayetinde portföyünüz istikrarlý büyüyorsa doðru yoldasýnýz demektir

ayný düþüncedeyim mantýklý olaný bulmak için back test yapýlmalý parametrenin saglamlýgýný saptaya bilmek içinde optimizasyon haritasý kullanýlabilir. Ýþte optimizasyonun neresýný kullandýgýn onemlý haritasýný kullanýrsan iyi birþey en iyi getiriyi bulmaya calýsýyorsan kötü birþey. az veriyle yapýyorsan kötü birþey ortada kalan parametrelerý bulacaksan ýyý býrsey keþke baþka seylere optimize edebilsek. mesela getiri eðrisinin doðrusal olmasýna göre parametre bul bana desek sonra o parametrelerýn haritasýný cýkartsak. istikrarlý eðri çýkaran parametrelerin gelecekte ki optimizasyonda ne tarafa kaydýklarýný çýkartabilsek. okadar çok þey yapabiliriz ancak teknolojý alt yapý ýzýn vermýyor malesef.

3 aylýk veriyle optimize edilen hýzlý bütün matriks sistemleri çakýlýp kalacaktýr.

malesef matriksciler bu durumun farkýnda bile deðil. en iyi sistemlerin optimizasyonda cýkan sonuclarda oldugunu zannedýlýyor. EN iyi olaný seçmeseler dahi yine sonuclar ayný cýkmayacak

Onlara para baglayýp kazanacaklarý hayalýný kuruyorlar. Yukarýda bahsettiðim haritayý oluþturup sonraký 3 ayda tekrar baksýnlar. muhtemelen kýrmýzýlar ile mavi renkli parametrelerin yer deðiþtirdiklerine þahit olacaklar.

BU harita çok þey anlatýyor parametrelerin nereye evrileceðini gösteriyor. Kýsa veriyle elde ettiðin harita hýzlýca yer deðiþtiriyor. parametreler kayýyor baþka taraflara. örnegýn mavi renkteki bir parametre bir bakmýþsýn sarý ile yer deðiþtirmiþ. Uzun veriyle yaptýgýnda haritadaký parametreler çok yavaþ yer deðiþtiriyor. Ne kadar uzunsa ve çok iþlemliyse okadar yavaþ yer deðiþtiriyorlar. yani iþlem sayýlarýda önemli. BU haritadan en orta bölüm seçilmeli yani yukarý yonlu parametrenýzýn ortasý sað ve sola doðru olan parametredende ortasý seçilmeli böylece bir sonraký yaþanmamýþ grafikleri yaþadýðýnýzda parametreniz saçma sapan bir yere kaymaz orta kalan parametreler en az yer deðiþtiren parametreler. gelecek getirilerin sapmasýnýn veya maxdd sapmasýnýn en az yaþandýðý parametre yoðunlugun tam orta kýsmýnda kalan parametreler.

Resimle daha iyi anlatacaðým iyice kafanýza otursun diye çabalýyorum;

[atakanözbaki]

Max DD : 20 000 PUAN
Portföy :10 000
Max kaldýraç :3

Bu hesaba göre sistemin marjin call yemeden iþlem yapabilmesi için gereken rakamlar. 10 bin tl portföy için 3 kontrat az deðilmi. Bana az geldi en azýndan 5 kontratla iþlem yapmasý gerekir diye düþünüyorum. 10 bin max dd ye kadar dayanýr.

Aklýma þu geliyor Aylýk bazda getiri eðrisinin en yüksek ve en düþük noktsýný hesaplayýp. Aylýk bazda bu çýkan rakamýn 12-24 aylýk ortalamasýný almak yada yýllýk bazda bunun ortalamasýný alýp daha insaflý maxdd bulunur, poryföy buna göre ayarlanýr diye düþünüyorum.



LG-D802TR cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[erhanacikgoz1]

Max DD : 20 000 PUAN
Portföy :10 000
Max kaldýraç :3

Bu hesaba göre sistemin marjin call yemeden iþlem yapabilmesi için gereken rakamlar. 10 bin tl portföy için 3 kontrat az deðilmi. Bana az geldi en azýndan 5 kontratla iþlem yapmasý gerekir diye düþünüyorum. 10 bin max dd ye kadar dayanýr.

Aklýma þu geliyor Aylýk bazda getiri eðrisinin en yüksek ve en düþük noktsýný hesaplayýp. Aylýk bazda bu çýkan rakamýn 12-24 aylýk ortalamasýný almak yada yýllýk bazda bunun ortalamasýný alýp daha insaflý maxdd bulunur, poryföy buna göre ayarlanýr diye düþünüyorum.



LG-D802TR cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Atakan bey benim tavsiyem daha bu iþte yeni oldugunuz için siz bi hele 3 kaldýraçla para kazanýn da ondan sonra ister 5 ister 9 a çýkýn.

Önce para kazanýn!!!

Þimdi sisteminizi oturtmanýz önemli sistemi yada sistemleri belirlediniz mi.

Yapýlmasý gereken belli minimum riskle (3 kaldýraçýn altýnada düþebilirsiniz) robota verin sonra 5-8 ay belki 1 sene bi geçsin bakalým bi.

Sisteminiz vadettiðini üretiyormu ne oluyor bir görün. Kazançlarla gerçek hesabýnýzý karþýlaþtýrýn.

Gelecekte max dd rekorunuz tazelenecek bunu unutmayýn!

Para kazandýnýz mý kazandýnýz, bu süre zarfýnda zaten o anlarý yaþarken ayrý bir tecrübe kazanacaksýnýz. 2.sene bu kazandýðýnýz tecrübe ne ise onu test edip uygulamaya baþlayarak kaldýracýnýzý ayarlarsýnýz. Aklýnýza baþka bir yöntemde gelebilir. Onlarý uygulamaya sokarsýnýz.

Ancak öncelik sistemi oturtup bu sistem para kazandýrýyor mu sorusuna cevap bulmak.

Herkes önce en mukemmelden baþlamak ister. ANcak en mükemmelin daha mükemmeli ortaya çýkýyor. Beyin sürekli çalýþtýðý için bu daha iyi diyip diyip daldan dala sistem veya strateji deðiþtiriyoruz. Benim 6 yýl oldu sanýrým.

6 yýldýr daldan dala sistem deðiþtirdim. Bu daha mukemmel dedim. Deðiþtire deðiþtire koca býr 0 elde ettim.

Bir çok sistemcide ayný hatalarý yaptý. Sisteminde sabahat edebilenler düzenli para kazanabiliyor. Mükemmelin sonu yok. Çünkü strateji sayýsý hayal gücünüze baðlý 999999999 adet farklý yöntem geliþtirilebilir.

Ancak yöntem deneyip geliþtireceðim diye para kazanmayý unutuyoruz. BU konuda çok ciddiyim. Unutuyoruz ya daha iyiyi aramak zaman kaybý.

2014 yýlýn ürettiðim ÝLK sistemim okadar basit bir düzenekle çalýþýyor ki bakýn kayma dahil ne üretmiþ.

2014 saymýyorum o yýl ürettim zaten. kayma kom dahil 0,035

2015 = 10,720
2016 = 3,660
2017 = 27,180
2018 = 20,405
2019 = 31,490 (9 aylýk)

TOplamý 86,965 PUAN YILLARA BÖL 17,393 YIllýk ortalama aylýk ortalama 1,526

2015 yarýsýnda bu sistemden daha iyisini üretince býraktým bunu.

2016 yýlýna bakýnca iyiki býrakmýþým pekte birþey üretmemiþ zaten dedim.

2017 ye bakýnca vahy be dedim.
2018 e bakýnca oha dedim.
2019 a bakýnca PÝÞMANLIK görüyorum.