Murat bey öncelikle 1-0 yenik baþladýðýnýzý belirteyim taraf tutmuyorum. Matriks 1-0 geriden baþlatýyor sistemcilikte. Yarýn TATRÝX çýkar idealden iyidir o zamanda TATRÝKS daha iyi deriz. Ýdealle herhangibir anlaþmam yok.
Gerek hýz gerek donmalar tüm bunlarýn yanýnda veri eksikliði sebepleriyle tecrübe kazanmanýz açýsýndan büyük datalarla çalýþmanýz ve bazý çýkarýmlar yaklaþýmlar elde etmeniz açýsýndan önemli. Ayrýca performans raporu çok sýradan.
Bizim yaptýðýmýz iþ Ýstatistikle doðrudan ilgili. BU sebeple verinin düzgün ve olabildiðince uzun çok sayýda olmasý önemli. Ancak tüm bunlarýn yanýnda þunu da öðrendim Veri ne kadar uzun olursa olsun sisteminizin iþlem sayýsýyla da oranlamak gerekiyor bunu.
Örneðin bende 40 yýllýk datalar var diyelim SÝstem 40 yýlda TOtalde 10 sinyalle 1,000,000 Puan üretebilir mi ? Üretebilir.
Yýllýk ortalama 25,000 puana denk gelir mi gelir. EE þimdi bu benim sistemin her yýl 25,000 veya buna yakýn getiri üreteceðini anlatýyor. Bunu tutturmasý çok zor.
PARA atma deneyine geri döndük.
Bir bozuk parayý ne kadar fazla havaya atarsanýz %50 %50 oraný yakalamanýz veya yaklaþmanýz o kadar artar.
Haliyle sistemler deki istatistikleri ölçerken de iþlem sayýsýný parayý hava atma sayýsý olarak düþünmelisiniz.
Sizin sisteminiz 690 adet iþlemle yýlda 30,000 üretiyorum demiþ.
Benim sistemim 3900 adet iþlemle yýlda 25,000 üretiyorum diyor.
Yani parayý 3900 kere havaya atarak yazý mý tura mý geleceðini ölçüyoruz. Diðerinde 690 kere atarak yazý tura ihtimalini ölçüyoruz.
Hangisi sonuçlar gerçeðe daha yakýn çýkar yaný sapma çok düþük çýkar ? 3900 kere atmak %45 %55 vb gibi doðru sonucuna en yakýn deðeri olasýlýðý üretecektir. 690 kere atsan %70 %30 gibi sapma çok büyük çýkacaktýr.
BU sebeple sisteminizin gelecek baþarýsýndaki sapmalarýn büyük olacaðýný düþünüyorum. Örneðin 2 sene hiçbirþey üretememiþ mi 5 seneye uzayabilir Ortalama yýllýk getirisi düþebilir maxdd oraný çok büyük deðiþimler geçirebilir.
Birde tek yönle üretmiþ bu puaný sisteminiz neredeyse overfittingim diye baðýrýyormuþ gibi geldi.
Sisteminizin repaint yapmadýðýna eminmisiniz. SÝnyal barýn kapanýþýyla kesinleþtiðine eminmisiniz yoksa geçmiþe dönük düzeltmemi yapýyor. BU puan bu kadar iþlemle çok çok zor.
Mesela baþka datalarda 5 dakýkalýkta 10 dakýkalýkta vesairede ne üretiyor öðrenmek lazým çok iyi üretirse repaint olma ihtimali var.
Sisteminizde sizinde bagsettiðiniz Kapnýþ sonrasý ertesi güne kalan ve gaplý açýlan bölümler mevcuttur. BU durumlar size küçük gibi görünüyor olabilir. Ancak totalde çok büyük kayýplara sebep olabilir çok iyi analiz edilmeli. Yine kayma maliyeti vade geçiþlerineki hadikaplar tüm bunlar tüm istatistikleri deðiþtirir maxdd'nizi ciddi oranda deðiþtirebilir.
Benim prensiblerimde sistemin performans raporuyla gerçek hesapta ürettiðim puanýn %99,9 uyuþmasý gerekiyor. Gerçek hesap fazla çýkartýp performans düþük çýkartabilir sorun yok. ANcak gerçek hesap eksik rapor daha yüksek görünmemesi lazým.
2 kademe kayma hesaplamýþsýnýz ancak kaymalarýnýz beklediðinizden daha yüksek çýkacaktýr. Sabah gönderilen her emir çok yüksek boyutlar da kaymaya mahkumdur. Sabah aktiften bir çok kez emir gönderdim. 400 lot 800 lota kadar emir gönderdiðim oldu aktif fiyattan VÝOP BÝST30'a. Ýnanýlmaz kaymalar oluyor 1 lot dahi göndersen yüksek kayacaðýný garanti ederim sabah ilk açýlýþta en azýndan ilk 1 dakýka aþýrý derece boþ bir piyasayla karþýlaþýyorsunuz.
Olayý uzun vadeli düþünmelisiniz. Sisteminiz kar üretiyor olsa bile ilerde lotlarýný arttýracaksýnýz sermayenizi arttýracaksýnýz. Bu durum kaymalara hemen yansýmaya baþlayacak. Geleceðe dönük bir sistem tasarlamanýz gerekiyor.
Ortalama kar neyi anlatýyor bize bunu bilmiyorum anlamýný.
SON SÖZ bu kadar az iþlem ve tek yönle bu kadar yüksek bir getiri sisteminizin gerçek olmayacak kadar iyi olduðunu gösteriyor. Bu durum sistemciler anlamý sistem ya overfittingdir yada repaint yapýyordur.
Bu durumun sebebi aslýnda matriks elinizde geçmiþ veriler bulunmamasý sebebiyle veri az bar sayýsý az büyük datalarla çalýþmadýðýnýz için sonuçlarýn ne kadar deðiþtiði hakkýnda hiçbir fikriniz yok. Bir banchmark'ýnýz yok. Hani kýyaslama yapabilmek için. Çok fazla sistem ve çok farklý periyotlarla sistem tasarlayamadýðýnýz için. BU sistemde bir kusur var mý yok mu göremiyorsunuz.
Benim anlayamadýðým kýsým ise bu iþe baþlayacaklar niye en iyisinden baþlamýyorlar. Ýdeali kurumun karþýlar hatta idealgoyuda karþýlayabiliyor bir miktar hacminiz var ise. Yani ha matriksi kullanmýþsýnýz ha ideali size giren çýkan yok. Ýkiside bedava olmasýna raðmen niye þahine bineyim. Üstelik idalgoyla yazmak istediðiniz herhangibir sistemi 0 kodlamayla yaratabiliyorsunuz üstelik vade geçiþlerini nakit gösterdiðiniz gibi tüm komýsyon malýyetýnýde düþebiliyorsunuz tüm bunlarýn yanýnda rapor ekraný çok daha anlamlý özetler sunuyor. Data sorununuz yok 5 dakýkalýk veriler tam 298,000 adet bardan oluþuyor. GÜNLÜK datalar ise 3,680 adet bar var.
Mesela ideale geçin 5 dakikalýk datalarý alýn 3,680 adet bar'a göre sistem tasarlayýn sonra 298,000 adet bara koyun bakalým sistemin ne kadar evrim geçiriyor. BÖylece data sayýsýnýn ve uzunluðunun istatistiklerdeki sapmalarýn düþük olmasý için ne kadar önemli olduðu ortaya çýkar. Yine iþlem sayýsýna göre sistemler tasarlayýp gelecektedeki sapmalar ne kadar deðiþiklik gösterdiðine bakýn.
TÜm bunlarýn testlerý tarafýmdan yapýldý. Sistem tasarlamak ve para kazanmadan önce AR-GE (ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME)'ye çok fazla vakit ayýrdým.
-Ýþlem sayýsý az olan sistemlerin PF oranlarý yüksek çýkar ancak yeni datalar geldikçe PF oraný düþme eðilimi gösterir. Ayný þekilde çok daha uzun vade de kazandýrýrlar. Overfitting olma olaslýlýklar çok daha yüksektir. Geçmiþ istatistiklere gelecek istatistikler arasýndaký SAPMA çok daha büyük olur.
-Ýþlem sayýsý çok olan sistemlerin PF oranlarý nisbeten düþük kalýr yeni datalar geldikçe PF oraný ya sabit kalýr yada çok az bir miktar düþer. Daha kýsa vadede kazandýrýrlar Overfitting olma olaslýlýklarý düþer. Geçmiþ istatistiklerin gelecekteki sapmalarý çok düþük oranda olur.
Data konusunda yardýmcý olurum.
Senin almaya cesaret edemediðin riskleri alanlar, senin yaþamak istediðin hayatý yaþarlar..
Sokrates twit @erhanacikgoz1
Alýntý yaparak yanýtla
Originally Posted by atakanözbaki
Yer Ýmleri