Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[erhanacikgoz1]

Planin nedir?

[devran42]

erhan kardeþim piyasa ayný þekilde gitmiyor maalesef ykoç da sordum bu soruyu sanada sormak istedim..
aylýk mesela opt yapmakmý mantýklý (cünkü oyun devamlý degiþtigi içim )sence yoksa eski datalarla uzun opt yapmakmý
senin fikrinide önemsiyorum ...
birde attýgýn raporda 19 senede 228k aylýk ortalama 1k takabül ediyor yanlýþ hesaplamadýysam az degilmi sence ...
bol kazanç herkese

[HALÝL KALKAN]

Erhan hocam þuan için bir planým yok, VÝOP30 daki Robot iþlemlerini durdurdum. Uzun vadeli yatýrýmcý olabilirim. 10-12 hisseden oluþan güzel temettü hisselerinden kurulu bir portföy yapabilirim. THY, Tupraþ gibi hisselerin geçmiþ verilerini bulabilirsem belki Robot u bunlarda deneyebilirim. Yaþ gelmiþ 46, bu saatten sonra kendim için zaten bir beklentim yoktu, herþey çocuklar için.

[atakanözbaki]

Ben sistemimi 1 dk periyod ve 74 aylýk data ile optimize ettim. Yine bu 74 aylýk datayý 3 e böldüm, 3 ayrý zaman diliminde optmize ettim. Elimde þuan 4 farklý optimize parametreler var. Bu parametrelerden kayma ve komisyonlarý çýkardým. Net getiriye göre parametreleri sýraladým. Ortaya çýkan sonuç 4 farklý zaman diliminde ortaya çýkan parametreler bir birine çok yakýn.

Bende kafamdan düþündüm 6-7 yýllýk veriyle optimize edip bunu kullanmak mantýklýmý diye, hadi gelecekte çok farklý piyasa olursa dedim. Bu yüzden birde verileri 3 e böleyim optimize edeyim dedim. Çýkan sonuçlar birbirine yakýn çýkýnca artýk parametrelere daha çok güvendim.

Ayný parametreleri son 4 ayda kullanýnca baþarýlý sonuçlar ortaya çýkmýyor. Düþük zaman diliminde daha düþük periyodlar daha baþarýlý olarak otaya çýkýyor.

Þuan ayda 8-9 arasý iþlem yapan. Max dd 20 bin , PF 1.5 , Aylýk Net 1600-1800 arasý getirisi olan bir sistem ortaya çýktý bunu kullanýyorum.

Bu sistemde ayda 3 iþlem açan yada ayda 20 iþlem açan baþarýlý bir parametre bulamýyorum. Bu þekilde Yavaþ ve hýzlý iþlem yapan bir sistemleri baðlayýp makul bir birleþik getiri ortaya çýkarmak istiyorum .

[HALÝL KALKAN]

Atakan hocam emeklerine saðlýk, umarým gelecekte emeklerinin karþýlýðýný alabilirsin, ancak yazdýðýn puanlar yýllýk %18 lere denk geliyor, ülkede faizler þuan zaten net %13,50 civarý, hem de risksiz. Yüksek kaldýraç kullanman gerekebilir. Güzel bir portföyle temettü hisseleri daha fazla ve güvenli getiri saðlayabilir diye düþünüyorum. Tabi yazdýklarýmýzda kesin doðru diye bir þey yok, sesli düþünüyoruz.

[erhanacikgoz1]

erhan kardeþim piyasa ayný þekilde gitmiyor maalesef ykoç da sordum bu soruyu sanada sormak istedim..
aylýk mesela opt yapmakmý mantýklý (cünkü oyun devamlý degiþtigi içim )sence yoksa eski datalarla uzun opt yapmakmý
senin fikrinide önemsiyorum ...
birde attýgýn raporda 19 senede 228k aylýk ortalama 1k takabül ediyor yanlýþ hesaplamadýysam az degilmi sence ...
bol kazanç herkese

Hangi rapor 19 senelik onu anlamadým sen þöyle varsay yýllýk ortalama puaným 15,000 ila 20,000 arasýnda NET FAÝZ HARÝÇ

3 kaldýraçla ortalama %50 ye denk geliyor. yani 30,000 TL olan birisi 10,000 TL sini baðlýyor sisteme 20,000 TL maxdd riski için kenarda teminat olarak duruyor.

Þimdi ben 30,000 TL nereye yatýrýsam her yýl %50 kazanýrým ? Taþa mý topraðamý hisseye mi ?

30,000 TL bir dükkan açsam her gün dükkan açmak zorunda kalacaðým. Mevcut iþimden istifa etmek zorunda kalacam dükkan tutmaz para kazanamazsa iþtende istifa ettiðim için aç kalacaðým. Daha baðkur vergi algýsýný kirasýný hesaba katmadým.

Dolayýsýyla bir dükkan dahi açsam 30,000 TL ye mecburen bir eleman çalýþtýrmam gerekecek.

Eleman ve dükkan masraflarý dahil yýllýk bu dükkan bana 15,000 TL ortalama para kazandýrýr mý ? Hiç iþe dükkana uðramayacaðým belki arada sýrada ay sonu gidip elemanýn maaþýný ödeyip kasadaki parayý alýrým.

Dolayýsýyla bana sermayeme oranla OTURDUGUM YERDEN HÝÇ UÐRAÞMADAN yýllýk %50 kazandýracak bir iþ bir yatýrým yok.

Ben bu iþi bir dükkan açmak gibi görüyorum. 30,000 TL sermayen mi var bu parayla gittin bir dükkan açtýn. Ýçinede bir tane eleman oturttun eleman kim ROBOT SGK filan yapmadým ama ) Onun SGK side WPS servera ödediðim para yýllýk 600 LIRA BU robot mal alýp satýyor dükkanda Bende her ay sonunda veya her yýl sonunda dükkana gidip kasaya bakýyorum. ROBOT efedý bu ay ne ürettin diyorum BU ay -1000 TL açýk var iyi bakam gelecek ay iyice çalýþ müþterilere iyi davran diyorum gidiyorum.

Öteki ay 3000 TL kar ediyor yani toplam sermaye 32,000 YE çýkýyor 2000 TL sini alýyorum. Kalan 30,000 TL devam ediyor. Ben normal rutin hayatýma devam ediyorum iþime gelip gidiyorum aylýk maaþýmý alýyorum bir yandan da 30,000 TL ye açtýðým dukkandan gelen aylýk paramý çekiyorum.

Ben sistemcilik iþine bu gözle bakýlmasýndan yanayým. Her açtýðýnýz dükkan ilk ayýnda kar mý ediyor ? 6 ay 1 sene hiç kar üretmiyor anca kendi kira parasýný cýkartýyor sonradan sonraya açýlýp gidiyor.

Dolayýsýyla eðer sistemin o yýlý þansýz giderse dükkanda iþler kesat diyorum. Gelecek yýl daha çok müþteri gelirse para kazanýrým diyorum. Nihayetinde yatýrdýgým para 30,000 TL Kazanacagým yýllýk ortalama para ise 15,000 TL.

Kötümü bence çokj çok iyi. Dedim ya 30,000 TL sermayeyle oturdugunuz yerden %50 kazanacagýnýz baþka hangi iþ var. Batar mý dedin ? Dükkan açsamda batabilidirdi. Düþünsene 30,000 TL ye iþinden istifa edip dükkan açýyorsun. Ama iþler kesat iþ yapmadý dükkan ve battýn ne yapacaksýn iþindende istifa ettin geri alacaklar mý meçhul sigortan gitti baðkurda yatýramadýn.

Yani robotla dükkan açmýþ gibi yapmak daha mantýklý hem iþimden olmuyor hem akarý kokarý yok Vahy iþçi haklarýydý eleman kasadan paramý çalacaktý müþteriye þöyle davranacaktý vergiydi algýydý gibi þeyler yok, Baðkur yok birþey yok. Bi ödediðim 600 TL wps ücreti haricinde hiçbir masrafým yok. Batacak mý varsýn bu batsýn nihayetinde çok fazla birþey kaybetmedim. AMa ya BATMAZSA ve vadettiði getiriyi saðlarsa ?

Bunun için kanýt lazýmsa 2014 yýlýnda yarattýðým sistem halada yýllýk ortalama getirisi 15,000 puan çýkartýyor.

------------Diðer sorunun cevabýna gelirsek.

Aylýk optimize veya 2 ayda bir optimize etme fikrinin bir testini yapmadým. Test yapmadanda konuþmak doðru olmayabilir. Ancak ölçüm yaptýüðým bazý testlerde yapmadým deðil.

son 1 seneye veya son 3 5 aya optimize ettiðim sistemler çok yüksek getiri çýkarttý ve gelecek dönemde maxdd yediler veya maxdd ye çok yakýn zararlar üretti. farklý farklý senelerde denemeler yaptým rasgele 2012 yýlýna gittim orada optimize ettim 2013 e baktýgýmda zarara dönüþtü. Dedim herhalde tesadüf 2014 te optimize ettim 2015 te max eksi üretmiþ. herhalde buda tesadüf dedim baþka bir yýl aralýgýnda uyguladým bir sonraký sene yine negatif getiri.

Artýk bu bir tesadüf olamaz dedim. Ayrýca elde ettiðim bulgularda þunuda farkettim. bir sonraki yýlýn en iyi parametresi bir önceki yýlýn maxdd yemiþ sistemi oluyor.

Çok ilginç farklý yýllarda da denemeler yaptým örneðin 2012 ocak ila 2012 aralýk arasýndaký en iyi parametreyi bul dedim. buldu 100,000 puan üretmiþ peki bu sistemi 2011 ocakla 2011 aralýk arasýna koydum sistem -40,000 yemiþ.

Daha baþka yerde -40,000 yok.

SOnra dur lan bir deneme daha yapayým dedim. 2013 ocakla 2013 aralýk aylarýnda en iyi parametreyi bul dedim buldu 120,000 üretmiþ. bu parametreyi 2012 ocak - aralýk arasýnda ne üretmiþ diye baktým -32,000 yemiþ.

Ýþte bu ilginç bu kadar tesadüf olamaz bir dene daha yapayým dedim.

2019 ocak ile eylül arasýnda en iyi parametreyi bul dedim buldu 80,000 üretmiþ. 2018 mart ile 2018 aralýk (9 ay) ne üretmiþ diye baktým. -45,000 yemiþ.

Yok artýk Gelecek senenin en iyi parametresi þu anda maxdd yemiþ parametre )))

Ne yaptým diye bir sor hele bu yýlýn maxdd rekoru kýrmýþ parametreyi buldum )) kaydettim bakalým gelecek 12 ayda ne üretecek merakla bekliyorum )


Bu yöntem tutarlý sonuçlar üretiyor gibi görünüyor geçmiþ ara yýllar testine göre ancak iyice emin olmak adýna testlere devam ediyor eðer sonuçlar tutarlý ise gelecek yýlýn en iyi parametresini bulabileceðim.

Buradan senin meseleye dönünce ne anlam çýkýyor bu testlerden kýsa aralýkla optimize edilmiþ sistem gelecek dönemlerde zarar etme eðilimine daha yatkýn aslýnda özellikle kýsa veriyle optimize edilmiþ sistemler bir sonraký dönemde bozulmaya daha fazla eðilimli. Ayný þekilde maxdd rekoru kýrmýþ sistemde tam tersine gelecek dönemde kar etmeye daha çok meyilli Dolayýsýyla 3 aya bir 5 ayda bir sistem optimize etmek pek mantýklý getiriler türetmeyecek gibi duruyor. Aralýðý daha kýsa tutmak lazým 1 ayda bir optimize etmek gibi belki ozman daha iyi sonuçlar elde edilebilir ancak 1 aylýk veriye optimize etmiþ olmakta çok saglýklý olmayacaktýr o ay full trendli gitmiþse sistemin 2 3 sinyalle deve gibi puan üretmiþ parametreyi seçecek. buda piyasa gelcek 1 ayda nisbeten yatay seyredecekse problem yaratayacaktýr.

Ben piyasa yapýsýnýn deðiþtiðine inanýyorum ancak bu deðiþim aþýrý derecede yavaþ gerçekleþiyor. Yani 10 yýlda %0,5 deðiþiyor gibi düþün. Bu derece yavaþ bir deðiþimde sistemlerin sýk sýk güncellenmesi veya deðiþtirilmesi anlamýný yitiriyor. BU sebeple sistem iþi istatistikle doðru orantýlý oldugu için ki elde ettiðim bir çok bulgular bunu doðruluyor. Çok fazla farklý test yaptým örneðin rasgele grafik oluþturdum 10 yýllýk, sistemleri buraya koydum doðru dürst getiri üretmedi. Sayýn anonimin yazdýðý ancak benim daha sonra düzenlediðim rasgele grafik programý var. Ýdeal için rasgele grafik oluþturuyor bu program o grafiði oluþturdum farklý volilitilite ayarlarýyla farklý farklý seneler yaptým maksadým volatilite deðiþirse sistem nasýl davranýyor volatýlýte düþerse sistem nasýl davranýyor meselesýydý.

Fakat sonuç çok ilginç bir biçimde anlamsýzca cýktý. Sistemi optimize ettim. O rasgele grafiklere Bistte optimize ettiðimde yaklaþýk 500 adet pozitif getirili parametre türeten sistem rasgele grafiklerle oluþturdugum endekste 100 tanesi pozitif getiri üretebildi. Dedim benim parametrem bozuk herhalde basit sistemlerden karmaþýk sistemlere kadar denemeler yaptým bu rasgele grafik endeksýnde sonuçlar cidden berabttý 2 tane ma kesiþim dahi doðru dürst getiri üretemiyordu.

Elde ettiðim bulgu þu oldu. Bizim piyasamýz kesinlikle rasgelelik içermiyor dünyada hiçbir endeks rasgelelik içermiyor. Hareketler bir dinamik içeriyor bir matematik içeriyor. Rasgelelik yok Aslýnda rasgeleymiþ gibi görünüyor ancak rasgele olmadýðýný kanýtlamýþ oldum çünkü rasgele grafik üretip sistem koydugum hiç benzemeyen getiriler ürettim. Piyasa rasgele hareket etseydi rasgele grafik endeksýndeký elde ettiðim bulgularda bistte ürettiðim sistem bulgularý birbiriyle örtüþürdü. Ýki tarafta bambaþka sonuçlar üretiyor.

Ha tüm bunlarý yaparken sadece bir adet rasgele grafik oluþturmadým dedim ya herhalde voltiliteyi düþük girdim dedim. Tam olarak bizim piyasamýz gibi hareket etmiþ rasgele grafik oluþturdum 2007 den baþladým dedimki 2007 de 50,000 den baþla iþte bizim bist % kaç düþmüþse hesapladým 50,000 den okadar fiyat düþtüm. 2008 de endek 35,000 olsun dedim aama 50,000 den 35,000 e gelirken rasgele gelecek. ardýndan 2008 de 35,000 den iþte 70,000 e git dedim. çünkü bizim endeks ne kadar gitmiþ ise aynýsýný götürüyorum sadece giderken grafikteki hareketler farklý oluyor. abi neredeyse bizim piyasayla ayný % sel çýkýsý yaratmýþ ayný % düþüþü yaratmýþ endeksi yarattým ancak aradaki hareketleri rasgele üret dedim. hatta bazý yýllar için özelikle volatýlýteyi bile arttýrdým sistem koydugum kar edebilsin diye.

Yok aga ne denersem deneyim rasgele grafik endeksinde doðru durst kar eden parametre çýkmýyor.

BU ne demek dünyada var olan hiçbir gerçek piyasa rasgelelik içermemektedir. Bir rasgelelik içermediðine göre istatistikler tutarlý sonuçlar üðretecek demektir.

Dolayýsýyla en uzun veriyle yazýlmýþ sistemler istatistiksel olarak anlamlý sonuçlar türetecektir. Burada tek dikkat edilmesi gereken mesele sistemi overfittig sokmamak. Birde istatistiklerin nisbeten bir miktar sapma payýnýn olacaðýný bilmek lazým.

Bizler þu an kadar piyasanýn bu dinamiðinin bir matematik veya bir istatistik içerdiðini biliyoruz ancak bu matematiðin tam olarak ne olduðunu bilmiyoruz çunku çok fazla dinamiðe göre hareketini deðiþtiriyor. Ancak bu hareketin ortalamasýný yakalamaya çalýþýyor hareketi tam olarka çözsek grafikte alýnabilecek ne varsa hepsini alýrýz. Bizim uzun vadeli testlerle yaptýgýmýz sistem piyasanýn yarattýgý dinamiðin bir ortalamasý kadar. Bu dinamiðin ortalamasýnýnda viop 30 için yýllýk ortalama net 15,000 puan cývarýnda oldugunu düþünüyorum.

[erhanacikgoz1]

Ben sistemimi 1 dk periyod ve 74 aylýk data ile optimize ettim. Yine bu 74 aylýk datayý 3 e böldüm, 3 ayrý zaman diliminde optmize ettim. Elimde þuan 4 farklý optimize parametreler var. Bu parametrelerden kayma ve komisyonlarý çýkardým. Net getiriye göre parametreleri sýraladým. Ortaya çýkan sonuç 4 farklý zaman diliminde ortaya çýkan parametreler bir birine çok yakýn.

Bende kafamdan düþündüm 6-7 yýllýk veriyle optimize edip bunu kullanmak mantýklýmý diye, hadi gelecekte çok farklý piyasa olursa dedim. Bu yüzden birde verileri 3 e böleyim optimize edeyim dedim. Çýkan sonuçlar birbirine yakýn çýkýnca artýk parametrelere daha çok güvendim.

Ayný parametreleri son 4 ayda kullanýnca baþarýlý sonuçlar ortaya çýkmýyor. Düþük zaman diliminde daha düþük periyodlar daha baþarýlý olarak otaya çýkýyor.

Þuan ayda 8-9 arasý iþlem yapan. Max dd 20 bin , PF 1.5 , Aylýk Net 1600-1800 arasý getirisi olan bir sistem ortaya çýktý bunu kullanýyorum.

Bu sistemde ayda 3 iþlem açan yada ayda 20 iþlem açan baþarýlý bir parametre bulamýyorum. Bu þekilde Yavaþ ve hýzlý iþlem yapan bir sistemleri baðlayýp makul bir birleþik getiri ortaya çýkarmak istiyorum .

atakan bey bu bileþke sistem ayný sistemin farklý periyotlardaký hali. Ýþ yerine ferruh isimli bir arakdaþým için yarattýk idealgo kullanarak.

Yani toplamda 4 adet sistem ayný sistem farklý periyotlar bileþke yaptýk ki max dd nisbeten düþük olsun getiri daðýlýmý nisbeten linear olsun diye. Manuelde 10,000 TL para kaybetti. öyle olunca sistemci olmaya karar verdi.
Kayma düþülmüþ ve vade geçiþler nakitli halde.

Sistemin averaj getirisi görünmekte yýllýk getirilerde görünmek.

Düzenli olmasada her yýl pozitif ayrýca yýllýk ortalamasýda 18,0000 puan Bende bu arkadaþa istatistikleri gösterdim. Her türlü riski anlattým bu getiriler oladabilir olmayadabilir dedim. daha iyi olduðu yýllarda olabilir kötü olduðu yýllar hatta eksi kapattýðý yýlda yaþabilirsin okeymisin okeyim dedi.

45,000 TL sermayesi var bunun 16 lotu 4 er lot olmak üzere 4 e ayýrdýk ve sistemlere verdik bugun baþladý iþlemlere wps serverý filanda hazýr.

sistem ortalama 18,000 üretiyor ama biz 15,000 baz alalým faizide iþin içine katmýyorum 16 lotla ne kazanýr kabaca 22,000 TL para kazanacak kabaca yani.

Dedim kabaca ortalama yýllýk 22,000 TL para kazanacaksýn herþey yolunda giderse. Ypacaðý stratejide þu olacak 45,000 TL parasý var. Kredi borcuda var. ancak krediyi ödeyecek gücü var ama kendýne birazda harçlýk istiyor.

45,000 TL nin üzerine ne zaman çýkarsa üzerindeki parayý çekecek örnegýn 1 ayda ana sermaye 47,000 mi oldu 2000 ini çekecek

16,000 TL parayý baðladýmýza göre kenarda 29,000 TL teminat kalýyor. +5000 daha sokacak kabaca 20,000 puana kadar max dd den korunabilir yani maxdd ile teminat miktarý neredeyse eþit seviyelerde. Bir miktar daha para sokmasýný saðlayarak teminat miktarýný biraz daha arttýracam. böylece maxdd lot düþmeden devam edebilecek. veya 1 lot eksittireceðim.

Düzgün giderse bunu elde edecek gitmezse yapacak birþey yok bir dükkan açtýk ve olmadý maxdd yerse oyun biter paranýn 3/2 sini kaybeder. 3/1 ile kalýr ortada. Kazanýlmýþ her parayý çekecek ve sistem maxdd yenilemeden giderse ortalama getiri olan 15,000 civarýnda puan üretirse 2,5 yýlda dükkan kendi parasýný çýkartacak. Bu daha kýsa da sürebilir daha uzunda sürebilir ancak genel ortalamaya bakarsan 2,5 yýl da kendini amorti edecek. BU reçete tutarmý tutmazmý bilmiyorum ama þansýný deneyecek.

Tabi robotu kapatmazsa.

Hem para kazanmak istiyoruz hemde riske girmeyelim istiyoruz böyle bir dünya yok.

Risksiz varlýk diye bir þey yoktur. Bir varlýðýn kâr getirmesinin nedeni, o varlýðýn risk içermesidir...

DEMÝÞ
Michael Lewis, Bumerang

[matador38]

keþke silmeseydin bear bull abi.
ben memnun olurdum paylaþmandan