Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[HALÝL KALKAN]

Tabi bu ortalama frekans 12-13 yýlýn hesaplanan ortalama frekansý. Her yeni yýlda bu ortalama frekans deðiþme gösteriyor mu, gösteriyorsa ne kadarlýk bir büyüklükle deðiþme gösteriyor, buna da bakmak gerek. Örneðin baþlangýçta elimizde ilk üç yýlýn verisi olsun. Dördüncü yýl bu üç yýllýk verinin ortalama frekansý ne kadar deðiþmiþ. Sonra dört yýlýn ortalama frekansýna bakýp, beþinci yýlda bu frekans ne kadar deðiþmiþ diye sýrasýyla on üçüncü yýla kadar ölçme yapýlabilir mi. Bunu ölçebilirsek veya hiç deðilse deðiþiklikleri gözlemleye bilirsek bu bilgi iþimize yarayabilir.

Eðer sapmalar çok ciddi ölçüdeyse, her yeni yýlda piyasa frekansýnýn büyük deðiþiklikler gösterdiðini söyleyeceðiz ve durum eðer böyle ise piyasanýn elimizde olan 12-13 yýllýk ortalama frekansý da bir iþimize yaramayacak.

Ortalamaya dönüþ yasasýnýn doðru olmasý durumunda dahi, hangi ortalamaya, kaç yýllýk ortalamaya ve içinde bulunduðumuz yýl itibariyle büyük kütle içerisinde ne kadarlýk bir veriye sahibiz sorularý karþýmýza çýkacak.

Erhan hoca yazýný yine büyük bir iþtahla okudum, amatörce kendi düþüncelerimi paylaþmak istedim.

[atakanözbaki]

Erhan bey yine döktürmüþsün. Kitap yazýlacak bilgiler yazmýþsýn. Senin hissenette yazdýgýn sistem, algo trading konularýný derlesek güzel bir kitap olurdu. Scala yayýncýlýktan yayýnlardýk. Baþka kitaplar gibi çeviri deðil, yaþanmýþ geçirilmiþ tecrübeler olurdu.

[erhanacikgoz1]

Tabi bu ortalama frekans 12-13 yýlýn hesaplanan ortalama frekansý. Her yeni yýlda bu ortalama frekans deðiþme gösteriyor mu, gösteriyorsa ne kadarlýk bir büyüklükle deðiþme gösteriyor, buna da bakmak gerek. Örneðin baþlangýçta elimizde ilk üç yýlýn verisi olsun. Dördüncü yýl bu üç yýllýk verinin ortalama frekansý ne kadar deðiþmiþ. Sonra dört yýlýn ortalama frekansýna bakýp, beþinci yýlda bu frekans ne kadar deðiþmiþ diye sýrasýyla on üçüncü yýla kadar ölçme yapýlabilir mi. Bunu ölçebilirsek veya hiç deðilse deðiþiklikleri gözlemleye bilirsek bu bilgi iþimize yarayabilir.

Eðer sapmalar çok ciddi ölçüdeyse, her yeni yýlda piyasa frekansýnýn büyük deðiþiklikler gösterdiðini söyleyeceðiz ve durum eðer böyle ise piyasanýn elimizde olan 12-13 yýllýk ortalama frekansý da bir iþimize yaramayacak.

Ortalamaya dönüþ yasasýnýn doðru olmasý durumunda dahi, hangi ortalamaya, kaç yýllýk ortalamaya ve içinde bulunduðumuz yýl itibariyle büyük kütle içerisinde ne kadarlýk bir veriye sahibiz sorularý karþýmýza çýkacak.

Erhan hoca yazýný yine büyük bir iþtahla okudum, amatörce kendi düþüncelerimi paylaþmak istedim.

bu frekansý sistemin getirisine göre çýkartabiliyorsun ortalama olduðunu her yýla eþit bir daðýlýmýn varsa piyasanýn ortalama frekansýný tuturmuþsun veya yakýnýndasýn diyelim zaten yakýnýnda olmasý da iyi belki çok müthiþ kar etmiyorsun ama yinede kar ediyorsun. sistemin getiri grafiði doðrusalsa yani yukarý ve aþaðý yönde sapmalar düþük ve her aya yýla denk gelen getiri grafiðinin açýsý birbirine benzerlik gösteriyorsa. Aslýnda piyasanýn ortalama frekansýna çok yakýnsýn demektir. bir baþka deðiþle en fazla meydana gelen frekansa yakýn bir frekansý var modelinin demektir.

frekanslarýn nasýl deðiþtiðini anlamak için yýl yýl optimizasyon yapabilirsiniz. farklý 2 yýlý baz alýr baþka bir bölgeye koyarsýnýz. Optimiziasyonu bölgesel olarak yaptýgýnýzda bilgisayar otomatýk olarak o yýlýn en çok yaþanmýþ frekansýna kendini ayarlýyor. örnegýn 2 yýllýk optimizasyonla çýkan parametrelerin frekansý 20,959841656541 ancak piyasanýn genel ortalama frekansý 20,56498465146 dolaylarýnda kalýyor. o yýl 20,959............. ile 20,56894984984 aralýðýnda gezdiði için senin bilgisayarýn en yüksek getiriye odaklanmak adýna 20,959........... li frekanslara yakýn parametreler üretiyor.

DOðru frekansý seçmiþsen sistemin baþarýsýný devam ettirecek. Örnek lazýmsa 3 yýldýr kullandýgým sistemin getiri eðrisini göstereyim.

öyle bir frekans seçmiþim ki piysa gelecektede o frekansta geçmiþte oldugu kadar çok gezmiþ.

kayma ve komýsyon yok tabý maksat frekans meselesi.




Son 4 yýlýn ortalama frekansýnýn kaç oldugunu tespit etmen için en iyi sistemle en kötü sistem ve ortanca sistemi bulman lazým son 4 yýlda ortanca getiri üreten sistem o yýlýn ortalama frekansý olacaktýr. o frekansý diðer yýllara koyarak bakabilirsin.

Ancak yarattýðýn sistem frekansý þudur demen için sisteminin parametresinin çok az 2 parametreli filan olmasý gerekir. 4 parametreli sistemin frekansý daha farklý olacaktýr.

Erhan bey yine döktürmüþsün. Kitap yazýlacak bilgiler yazmýþsýn. Senin hissenette yazdýgýn sistem, algo trading konularýný derlesek güzel bir kitap olurdu. Scala yayýncýlýktan yayýnlardýk. Baþka kitaplar gibi çeviri deðil, yaþanmýþ geçirilmiþ tecrübeler olurdu.

biraz daha deneyimleyelim belki oda olur bir gün...

[erhanacikgoz1]

Bu hafta portfoyu yayýnlayamadým. 1. Serverdaki programda bir güncelleþtirme yaparken yazýlýmcý arkadaþa buradaki hesabýn þifrelerini vermiþtim. Yanlýþ giriþ yaparak bloklamýþ hesabý.

Cuma günkü iþlemlerin hiçbirisi yapýlmamýþ Hesap Þortta kalmýþ. Yapýlsaymýþ zarar edecekmiþim gerçi ama olsun kar edebileceðimiz bir poziyonda kaçabilirdi.

Bende hiç gün içinde baðlanýp bakmýyorum burada yayýnladýgým sisteme, iþlemler olmuþtur diye düþünüyordum. Dün farkettim bende tesadüfen hesaptaký kar zararý yayýnlayayým derken þifre bloke olmuþtur hatasý aldým. Önceki günlerde sýkýntý yok sadece cuma günü bloklanmýþ.

Hesabýn þifreyi sýfýrlama kýsmý aracý kurumdaki bir sýkýntý sebebiyle çalýþmýyor yani Sms gelmesi lazým ancak sms de gelmiyor. Haliyle pazartesi aracý kurumu arayacak þifremi sýfýrlayacaðým.

O bakýmdan haftaya yayýnlarým artýk 2 haftalýk olarak.

[erhanacikgoz1]

WPS-1 de kullandýðým EK programý yazýlýmcý arkadaþým hazýrladý. Yani ben ona þu özelliði ekle dedim oda ekledi.

Kendisi þirketi var çeþitli yazýlým iþleri yapmakta. Bana rica etti bu programý tanýtýr mýsýn kullanacak birileri varsa kiralayayým gibisinden bende yaparým dedim.

Program ilk etapta kendimiz için geliþtirmiþtik. Ancak program hem büyüdü. Hemde yazýlýmcý arkadaþ þirket filan açýnca borsa iþlerini býraktý haliyle programý sadece ben kullanýr oldum.

Güncelleþtirme yapýlmasý gerekiyordu portfoy okumayla alakalý ve bazý ek özellikler eklenecekti o özellikleride ekleyince programda geniþleyince kiralama seçeneði ortaya çýkmýþ oldu.

Programý kiralamak isteyen varsa benimle veya arkadaþýmla iletiþime geçebilir.

Bu arada programýn alt yapýsýnýn bir benzerini ancak daha geliþmiþini user.dll ile bende geliþtiriyorum. Þu anda Diðer daha özellikli programý yapýncaya kadar aþaðýda özelliklerini göstereceðim programý kullanýyorum.



Özellikler
Öncelikle program idealde herhangibir robot gibi çalýþmakta. Ýdeal olmadan bu programda çalýþmayacaktýr.

-Aracý kurum bilgilerini girdikten sonra tek tuþla portföyünüze login olabiliyor.
-Hem manuel hem sadece robot hemde ikisi bir arada çalýþtýrabiliyorsunuz.
-Tek tuþla long short ve flat olabilir lot miktarýný güncelleyebilirsiniz. Kendisi miktarý ve kaç lot satýlmasý gerektiðini hesaplayarak emir göndermektedir. Yani sizin ayriyetten longdan shorta geçiyorum dur 2 katýný hesaplayayým demenize gerek kalmýyor.
-Yine lot miktarýný güncellerseniz kaç lot satmasý gerektiðine veya kaç lot almasý gerektiðini kendisi hesaplayarak emir gönderir.
-Herhangibir iþleme girdiðinizde Ýzsüren stoploss ayarlarýný veya kar al ve stoploss ayarlarýný soldaki menuden tek tuþla aktif edebilirsiniz.
-Ýz süren stoploss ayarý oldukça opsiyoneldir örnegýn kar 5000 puansa 2500 e stop koy 6000 e çýkmýþsa 5900 e stop koy þeklindeki tüm versiyonlarý opsiyon biçimde aktif edilebiliyor. El ile istediðiniz iz süren stopu ve kar nereye çýkýnca stopu nereye çeksin þeklinde girilebiliyor.
-Programa sisteminizin ismini giriyorsunuz otomatýk olarak o sistemin sinyal bilgisini çekerek uygulamaya alýyor Tüm özellikler sisteminizle beraber kullanýlabiliyor. Ayný zamanda manuelde kullanýlabiliyor.

Orta bölümde çeþitli istatistikler yer aldýðý gibi günlük limitler yer almaktadýr.
-Çalýþma saatleri kýsmý girilen saat aralýðý dýþýnda gönderilecek hiçbir emri ve robot sinyalini uygulamaz.
-Gün sonu ister robot sinyali ister manuel olsun istediðiniz saate nakte geçebilir portföy
-Ertesi sabah sinyal longda devam ediyorsa gerisin geri o sinyale dönebilir.
-belirli bir zaman girilip o zaman doldugunda pozisyon otomatýk olarak nakite geçebilir yine
-iþlem sayýsý limitlenerek sonraki iþlemlerin hiçbirisi gerçek hesaba iletilmez. Böylece robotunuz yanlýþ emirler göndermesi engellenmiþ olur.
-Kar veya zarar puaný girilerek Sisteminiz o kar veya zarara ulaþtýðýnda otomatýk olarak nakte döner portfoyunuz.

En sað bölüm.
Portfoydeki anlýk kar zararýnýz ile toplam sermayenizi toplar long için ayrý short için ayrý adet veya % olarak lot sayýsýný belirleyebilirsiniz Böylece robottan gelen her sinyal veya manuel olarak long veya short tuþlarýna basýtýgýnýzda bu bölümdeki deðerleri baz alarak emir gönderir. Örnegýn long olurken 10 adet lotla long ol. Short olurken sermayenin %30 una göre short ol denilebilir. Böylece sisteminizden gelen long sinyaller 10 lot alýþ olarak gönderilir shortlarda ise sermayenin %30'u o an için 30 lota tekabul ediyorsa 30 lot þort olacak sekilde hesaplamalarý yapar ve ne kadar lot emir göndermesi gerekiyorsa okadar lotu shortlar.
Portfoy bilgileri ile portfoyu ne zaman okduguyla ilgili bilgi ekranýda mevcut.
Yine teminat bilginizi el ilede girebilirsiniz. Örnegýn beným 30,000 TL teminatým var bunun %50 sine göre lot aç denilebilir. Portfoy okumayý aktif ederseniz direk kendýsý portfoye göre teminatýnýzý ve belirlediðin oranlara göre lot bilgisini hesaplar.

Bunun haricinde sisteminizden gelen sinyalin geçerlilik süreleri, sabah açýlýþlarýnda sinyal deðiþmiþse emri geçiktirerek iletmesi, vade geçiþini otomatýk olarak kendisinin yapmasý, idealin robot bolumune göre bir miktar daha hýzlý sistem döndürmesi gibi ek özelliklerde mevcuttur. idealde yazýlmýþ herhangibir sisteme entegre edilebilmektedir.

BU program herhangibir robot veya sinyal üreten bir mekanizma deðildir. Sizin sistemlerinizden gelen sinyallere entegre olabildiði gibi robotunuza ek özellikler kazandýrmak için yaratýlmýþtýr. Klasik bir biçimde sabit lot ile al sat veren herhangibir sistemi çeþitli kar alma iz süren stoploss normal stoploss farklý ve deðiþken þekilde lot ayarlama çeþitli vade geçiþi veya sabah açýlýþý gibi sizin çoðunlukla klasýk býr robotta manuel yapmak zorunda olacaðýnýz bir çok iþi bu arayüz üstlenerek yapmaktadýr. Kýsaca robotcularýn elini kolaylaþtýran robotlarýna ek özellikler kazandýran bir arayüzdür. Ýþlemlerinizi loglayarak geçmiþe dönük raporunu inceleyebilir ne yapmýþým diye kontrolde edebilirsiniz. Sadece robot deðil sizin manuel iþlemlerinizide kayýt eder.

Ýlgili olan varsa ya benle yada resýmde görünen adreslerden iletiþime geçsin.

[erhanacikgoz1]

Bu hafta sonu overfitting Sistemi sinyallerinden nasýl anlayabilirsiniz konusuna deðineceðim.

[erhanacikgoz1]

01.01.2019 Baþlangýç bakiyem 1,904 TL
06.03.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
13.03.2019 Tasarruf ekleme 500 TL
16.04.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
26.08.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
A1 den çekilmeyen -50 TL

TOPLAM ANA SERMAYE 5,354 TL
BUGÜN ANA SERMAYE 4,455 TL

FARK(K/Z) = -899 TL

01.01.2019 Baþlangýç bakiyem 1,904 TL
06.03.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
13.03.2019 Tasarruf ekleme 500 TL
16.04.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
26.08.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
A1 den çekilmeyen -50 TL

TOPLAM ANA SERMAYE 5,354 TL
BUGÜN ANA SERMAYE 4,989 TL

FARK(K/Z) = -365TL

[erhanacikgoz1]

Bir sistemin Overfitting olup olmadýðýný anlamak elbetteki zor.

Ancak yaptýgýnýz sistemin indikatörlerini koyduðunuz stratejiye az çok hakimseniz.

Sistemin mantýksýz sinyaller açtýðýný anlayabilirsiniz.

Bu doðrultuda sisteminiz geleceði görüyormuþ gibi veya geleceði öngörüyormuþ gibi sinyaller varsa büyük olasýlýkla overfittingdir.

Yine ayný þekilde optimizasyon sonucu getirilerin daðýlýmýna bakarak getiri de normal daðýlýmýn dýþýnda kalan parametreler overfitting olasýlýðýný arttýrýr.

Parametre sayýsý arttýkça overfitting ihtimalleri artarak devam eder.

Tecrübesiz sistemciler genellikle Overfitting belasý sistemleri tercih ederler çünkü amaçlarý en yüksek getiriyi elde etmektir.

BU tuzaða düþmemek adýna overfitting oluðunu düþündüðüm bir sistemin sinyallerini göstererek durumu anlatmaya çalýþacaðým.











Umarým açýklayýcý olmuþtur.

Tabi böyle sinyaller varsa herzman overfittingdir. diyemeyiz sistemin kullanýlan indikatörleri iç yapýsý ve dinamiðine göre deðiþir. Ben optimizasyon sonrasý çýkan en iyi sonuç seçseniz bile nelere dikkat etmelisiniz kýsmýndan bahsettim.

Ayrýca böyle bir sistem bile gelecek 3 yýlda geleceði öngörmüþ gibi sinyaller açarak hala daha kar üretmeye devamda edebilir ancak bu sistemin sürdürülebilir þekilde kar etmesini beklememek lazým bir yerden sonra raydan çýkacaktýr. Bunun gibi geleceði tahmin etmeye çalýþan sistemler tasarlanamaz mý aslen tasarlanýr zaten normalden daha fazla kar etmek istiyorsanýz sisteminizi geleceðe tahmin etmeye dayalý þekilde tasarlamalýsýnýz. Baþka türlü iyi bir trend takip eden sistemin getirisini geçme ihtimaliniz yok.

Grafik alýnabilecek kar en yüksek düzeyde alabilecek ve trend takip sisteminin getirisi geçebilecek stratejiler nasýl yazýlýr konusu da baþka bir zamana kalsýn.