Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[þef]

sn erhan, esas sistemin ne durumda, önemli olan o. bu sistemine zaten fazla pozda baðlamýyorsun. o sistemin iyi olduðunu umuyor ve tahmin ediyorum. zira motivasyonun iyi.

[erhanacikgoz1]

sn erhan, esas sistemin ne durumda, önemli olan o. bu sistemine zaten fazla pozda baðlamýyorsun. o sistemin iyi olduðunu umuyor ve tahmin ediyorum. zira motivasyonun iyi.

Bu senem kotu gecti ancak alternatif yontemlerle parayi korumayi basardik.

Wps3 icin ayarladigim yapi bnim icin onemli testlerle ayni getiriyi uretirse wps1 dede calistiracagim.

Sonrasi zaten emeklilik ve isten istifaya kadar gidecek o yuzden butun odagim bu kz egrisini paylaatim subata kadar belli olacak bakalim

[3c1a]

Bunun istatistiklerini çýkarttým negatifleri düþtüm karlýlardan totalde 10,000 puan daha karlý oluyorum.

BU herkeste böyle cýkmaz. Ancak totalde kötü bile çýkarsa çok böyle aman aman düþüneceðiniz bir durum deðil. Bende poztif 10 býn puan fark attý sizde de hafi en kötü -10,000 kötü çýkartýr.

Bunun içinde vade geçiþinin þöyle yapsak boylemý yapsakla ugrasmaya deðmez gibi görünüyor.

BU sebeple ben výp30 ne derse ona uyuyorum boylece yený vadeye koyayým dur aman manuele geceyým fýlan dememe gerek kalmýyor sistem görüntüde ne veriyorsa porfoy aynýsýný yapýyor.

Vade degisiminde flat olmak sahte kar/zarari engelliyor, bunda hemfikiriz. Hesapladiginiz 10000 puan arti ilerde -10000 puan zarara da donebilir. Sistemlerimiz yakalasik 70 vade degisimi yasamis (2007 ortasindan bu yana). Vade degisimlerinde sistem yon degistirmese bile Getiri ve MaxDD sonuclari kacinilmaz bir sekilde olumlu veya olumsuz etkiliniyor. Yani demek istedigim vade degisimleri tam olarak hesaba katamadigimiz ekstra bazi riskler barindiyor.

Evet Robotu vade degisiminde flata gececek sekilde VIX-X030 grafigi ile kullanmak pratiklik sagliyor. Ancak gercekte karsiligi olmayan bir GAP in bozucu etkisini kabul etmek ne kadar dogru? Bu gap bazi yavas sistemlerde belki 10-15 gun etki yapiyor olabilir. Bunu anlamanin tek yolu sistemlerimizin davranisini bu degisimler olurken incelemek. Ben matador hocam gibi vade gecislerinde son gun robotlarimi yeni vadeye manuel olarak tasimayi tercih ediyorum. Her vadenin ayri ayri grafigini biriktirmek veya bulunabiliyorsa gecmis tum vadelerin fiyat bilgilerini bulmak ilerde daha saglikli statistiklere ulasabimenin tek yolu.

Son olarak Vadeler arasindaki fiyat farkini etkileyen 2 neden; birincisi faize gore artip azalan nema digeri de temmettu. Ilerde faizler olurda sifira yaklasirsa vadeler arasindaki farkin cok azaldigini gorebilecegiz, tam tersi faizler ucarsa vadeler arasinda fark da buna paralel acilacaktir.

[NUTCRACKER]

Wps 3 te nasil bir yapi var bilmiyoruz ama inþ. Erken emekli eder seni Erhan hoca...

Baya emek verdin o tarafa...

Bu senem kotu gecti ancak alternatif yontemlerle parayi korumayi basardik.

Wps3 icin ayarladigim yapi bnim icin onemli testlerle ayni getiriyi uretirse wps1 dede calistiracagim.

Sonrasi zaten emeklilik ve isten istifaya kadar gidecek o yuzden butun odagim bu kz egrisini paylaatim subata kadar belli olacak bakalim

SM-G960F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[erhanacikgoz1]

Vade degisiminde flat olmak sahte kar/zarari engelliyor, bunda hemfikiriz. Hesapladiginiz 10000 puan arti ilerde -10000 puan zarara da donebilir. Sistemlerimiz yakalasik 70 vade degisimi yasamis (2007 ortasindan bu yana). Vade degisimlerinde sistem yon degistirmese bile Getiri ve MaxDD sonuclari kacinilmaz bir sekilde olumlu veya olumsuz etkiliniyor. Yani demek istedigim vade degisimleri tam olarak hesaba katamadigimiz ekstra bazi riskler barindiyor.

Evet Robotu vade degisiminde flata gececek sekilde VIX-X030 grafigi ile kullanmak pratiklik sagliyor. Ancak gercekte karsiligi olmayan bir GAP in bozucu etkisini kabul etmek ne kadar dogru? Bu gap bazi yavas sistemlerde belki 10-15 gun etki yapiyor olabilir. Bunu anlamanin tek yolu sistemlerimizin davranisini bu degisimler olurken incelemek. Ben matador hocam gibi vade gecislerinde son gun robotlarimi yeni vadeye manuel olarak tasimayi tercih ediyorum. Her vadenin ayri ayri grafigini biriktirmek veya bulunabiliyorsa gecmis tum vadelerin fiyat bilgilerini bulmak ilerde daha saglikli statistiklere ulasabimenin tek yolu.

Son olarak Vadeler arasindaki fiyat farkini etkileyen 2 neden; birincisi faize gore artip azalan nema digeri de temmettu. Ilerde faizler olurda sifira yaklasirsa vadeler arasindaki farkin cok azaldigini gorebilecegiz, tam tersi faizler ucarsa vadeler arasinda fark da buna paralel acilacaktir.

ilk paragrafa %100 katýlýyorum. Bu atlanmamasý gereken detay.
Bu konu aslýnda öylesine felsefik bir konu ki iþin içinde bir sürü deðiþken var.

Parametrelerden bir kaçýný sýralayacagým üzerinde baya bir kafa yormamýz gereken ve basitçe cevaplayamayacaðýmýz parametreler oldugunu düþünüyorum.

Önce þunu kararlaþtýralým sisteminiz tüm vade geçiþlerinde nakit oku koymasý þart bunda sanýyorum hemfikiriz. Tartýsmamýz gereken mesele Vade geçiþi sonrasýnda Hangi sinyali baz almalýyýz Yeni vadede oluþacak sinyalimi yoksa VIP-XU30 grafiðinde oluþan sinyalimi baz almalýyýz. Tartýsmamýz gereken bu. Bunun haricinde GAP'in karþýlýðý olmadýðýndan ne kadar eminiz ?

1-Vade geçiþ gapleri piyasanýn gerçeðini yansýtýr mý, yansýtmaz mý ? Eðer gapleri piyasanýn gerçeði olarak kabul etmiyorsak FAÝZ geliri niye geliyor ? Paradoksa bak :D Þimdi dikkatlice düþünelim Sistemimizi výp-xu30 da calýstýýrýp vadeden gelen "fake" kabul ettiðimiz gapten gelen LONG sinyale uyuyorsak. Sistemimiz faizden gelen parayýda içeriyor demektir. Buda piyasanýn bir gerçeði çünkü faizden para kazanýyor gerçek hesap. O halde sistemin gapten yakacaðý long sinyal doðru diyebilirmiyiz. Ayný þekilde faiz 0 olsaydi. Vadeden gelen herhangibir sinyal oluþmayacaktý. Dolayýsýyla sistem yine piyasa gerçeðini yansýtacaktý çünkü gerçek hesapta faiz geliri hiç yoktu ?

Vadede gap oluþmasý ve sistemin O gap yüzünden Long sinyale girmesi gerçekten sistemin yakmasý gereken bir sinyal mi yoksa olmamasý gereken ve sistem ile piyasa dinamiði arasýndaki baðý bozan bir sorun mu bunun kararýna varmamýz lazým önce yukarýda onu anlatmaya çalýþtým. Faiz 0 olsaydý. Biz bunlarý konuþmuyor olurduk ve kimse sistemini yeni vadeye koymakla uðraþmazdý. Çünkü sistem sinyalleri piyasanýn dinamiklerine göre hareket ediyor olurdu. Faiz yükselince Piyasa dinamikleri kontrol altýnda tutmak için yeni vade ile arasýndaki farký açýyor buda gayet doðal çünkü cebine faiz geliri giriyor. O halde sistemin vadede long sinyale yakalanmasý da gayet doðaldýr o halde bu long sýnyale uymak zorundayým çünkü amaç piyasanýn dinamiðiniyle sistemin bu dinamiði takip etmesidir. Demek doðru mu ?


Þimdi aþaðýda bir grafik yayýnladým SARI renkli olan XU30 PEMBE OLAN VIP-XU30 Farkettiyseniz grafikler ayný sekýlde ayný hizalarda ve müthüþ bir korelasyonla hareket etmiþler. Bazý bögelerde ayrýþmalar olmasýna raðmen nihayetinde üst üste binmiþler. Sizinde bildiðiniz gibi VIP-XU30 grafiði son vadelerin birleþtirilmiþ grafiðini yansýtýyor.

Þimdi duralým ve dikkatlice düþünelim. Vade geçiþlerinde oluþan gap aslýnda piyasanýn gerçek dinamiðini yansýtýyor öyle deðil mi ? Eðer vade geçiþinde gelen gap piyasanýn gerçek dinamiðini yansýtmýyor olsaydý. Yani bir gap olmasaydý. BUgun VIP-XU30 100 binde (atýyorum) Gerçek XU30 ise 120 binde gezerdi ve her vade geçiþinde bu fark açýlmaya devam ederdi. 100 yýl sonra XU30 300 binde gezerken VIP-XU30 150 binde gezerdi.

Anlayamadýysanýz olayý þöyle hayal etmeye calýsýn. Ayný sistemi hem xu30 a koydunuz hemde výp-xu30 a koydugunuzu düþünün. Vade geçiþinden Önce XU30 daki sistem kuvvetle muhtemel LONG yakacaktý. VIP-XU30 daki sisteminiz ile vade geçiþi gapinde LONG yakýyor. Aradaki fark bu Yani oradaki long sinyal "SAHTE" bir LONG sinyal DEÐÝLDÝ. OLmasý gereken üretilmesi gereken bir long sinyaldi. Yani o sinyali Yok sayamazsýnýz Öyle bir sinyal oluþmamýþ gibi düþünemezsiniz.

Diyelimki öyle düþünüyorsunuz. Peki soru þu Piyasa 120,000 de Yeni vade ise 122,000 de olsun. Vade bitti ve sizde sisteminizi yeni vadeye koydunuz. Sistem LOng yakacaktý aslýnda Ama yakmamýþ gibi Þortta devam ediyor.

Soruya geçiyorum Piyasa ne zaman 2000 Puan yukseldý ve sisteminiz bu 2000 Puanlýk yükseliþin farkýnda mý ?

Sisteminizi yeni vadeye koydugunuz andan itibaren sistem geçmiþte ben hiç 120,000 e düþmedim hep 122 binlerde takýlýyordum gibi düþünüyor ve iç yapýsýný buna göre hesaplama yapýyor. Ancak piyasa aslýnda 120,000 e kadar bir hareket gördü. Sistemlerimizi Piyasanýn dinamiðine göre kurguluyor ve istatistiklerini çýkartýyorsak O halde bu 2000 puanlýk hareket hiç olmamýþ gibi yok sayamayýz. Bu sistem ile piyasanýn gerçek dinamiði arasýndaki iliþkiyi bozmak anlamýna gelmez mi ? Yanlýþ mý düþünüyorum sizce.

2.Parametre; Hangi gün ve ne zman geçtiðinizde önem arz ediyor örnegýn Yeni vadeye vadenin son günü saat 12 de geçtiniz ancak sisteminiz yeni vadeye göre long eski vadeye göre þort ise; Ne yapacaksýnýz ? Hemen ani bir biçimde eywah taa saat 10 da longlamýþ yeni vadeden 2 saat geçmiþ ancak ben daha yeni long oluyorum ? BU 2 saatteki avantaj veya dezavantaj ne olacak ? 3 gün önceden yeni vadede calýsýtýrýyorsanýz aradaki sinyal farklýlýklarý ne olacak ? gibi sorunlar ortaya çýkmaya baþlýyor. Hangi tarafýn sinyalleri piyasanýn gerçek sinyallerini temsil ediyor?

3.Vade geçiþini manuel olarak yaparken arada kaybedilen zaman ve fiyat farklýlýklarý istatistiklerinizde var mý ? Saat 17:45 vade geçiþini manuel yapacaksýnýz Her iki tarafta Þort diyelim ki. Eski vadede pozu kapatýrken pýyasa delýrdý. Ancak pozu o sýrada kapattýnýz hemen týkladýnýz yený vadeye pýyasa hareketlý oradan þorta bastýnýz ve aktýften geçtiniz. Aradaki puan farký ne kadar Kaç puan lehýnýze ve aleyhýnýze gerçekleþti.

4.Parametre ne kadar disiplinli olabileceksiniz. Bekleyen emir girme isteðine karþý koymak. Þu eski vadedeki pozlarý 2 kademe yukarý yazayým oradan gitsin. Yeni vadede pozlarýmýnýda 2 kademe yukarý gýreyým oradan geçeyim yeni vadeye. Bu isteðinize hakým olabýlecekmýsýnýz. Çünkü bu tarz vade geçiþlerinde bunlar aklýnýza geliyor 2 kademe daha iyi yerden sýnyale uymak çok büyük kayýplara pozisyonu kaçýrmalara sebep olabýlýyor. Ben yapmam demeyin. Gün gelir denemek isteyeceksiniz. Robot kadar disiplinli davranamayacaksýnýz. Bunlar sisteminizin istatistiklerinde risk faktörü olarak görülüyor mu ? SÝnyali kaçýrmak demek sonrasýnda geliþecek maxdd daha yüksek boyutta yaþamanýza sebep olacak.

5.Parametre; Ýleriye dönük düþündüðünüz Para kazandýkça lot sayýsýnýz arttýracak hatta 3 5 10 robota kadar çýkacaksýnýz. Çok büyük lotlarla manuel vade geçiþi yapmakta zorlanacaksýnýz birden fazla robot oldugunda da keza geçiþlerde zorluk yaþayacaksýnýz.

Þahsi fikrime dönersem Ben bu böyledir ve doðrusu budur demiyorum. Ben prensibime ve kendi mantýðýma göre Gapler piyasanýn gerçek dinamiðidir. Gaplerde sinyal var ise bu olmasý gereken bir sinyaldir. BU sebeple girilmesi gerekir diyorum. Çünkü buna karþýlýk olarak faiz elde ediyoruz. Sistemimin istatistikleryle gerçek hesabýn bire bir örtüþmesi konusunda aþýrý derecede titizim. BU sebeple orada yeni vadeye geçtim burada eski vadeye geçtim. Yaparak istatistiklerimde FLU (net olmiyan bulanik anlamina da) Kar/Zararlarýn oluþmamasýný istiyorum. O vade geçiþindeki sinyal yüzünden zararmý edecekmiþim, edeyým nede olsa sistemimin geçmiþ vade geçiþlerinde de bu zarar vardý. sistem yýlda 15,000 üretir derken geçmiþte vade geçiþlerinde long sinyal yakmasýna raðmen 15,000 puan üretmiþ. Bu sinyallerin doðru bir sinyalmi yanlýþ bir sinyalmi oldugu tartýsýlýr ancak yanlýþ bir sinyal oldugu kanýtlanmýþ olsa bile ölçümlerimi bu yanlýþlýða göre yaptýðým için stratejimi deðiþtirmem. Çünkü benim için esas istatistiklerim gerçek hesabým arasýndaki uyumdur. Ha bu vade geçiþlerinde yeni vadeye uymamak daha mý kötü üretim saðlamýþ hayýr tam tersine yeni vadeye uymadýgým için totalde daha karlýymýþým. Bunuda merakýmdan yinede ölçtüm. Dediðim gibi ileriye dönük düþündüðüm için þuan vade geçiþi yapacak vaktim olsa bile lotlarým çok yüksek olmasa bile ilerde bunlar büyüyecek ve yeterli vakti ve zamaný bulamama riski ayrýca vade geçiþlerinde manuele dadanma ve daha iyi fiyattan satma isteðime karþý çýkamayacagým için. Tüm bu sebepleri birleþtirince ÞAHSIM ADINA VADE GEÇÝÞ ÝÞÝNÝ BIRAKIYORUM ROBOT KENDI HALLETSIN. VADE OTOMATIK KAPANSIN GAPTEN DOLAYI LONGMU ACACAK VARSIN ACSIN. ÇÜNKÜ KENDÝMÝ ÝYÝ TANIYORUM MANUEL VADE GEÇÝÞÝ YAPMAYA KALKARSAM GÜNÜN BÝRÝNDE DAHA ÝYÝ FÝYATTAN GEÇEYÝM DÝYECEM VE HAREKETÝ KAÇIRACAGIM. ONDAN SONRA NE YAPTIGIM ROBOTUN ANLAMI KALACAK NEDE ISTATISTIKLERIN.

[erhanacikgoz1]

Wps 3 te nasil bir yapi var bilmiyoruz ama inþ. Erken emekli eder seni Erhan hoca...

Baya emek verdin o tarafa...

SM-G960F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Gün istatistikleri bile çýkardým ortalama bazda.

Ortalamalarý baz alarak konuþuyorum.

her 25 Günde bir ana sermayeme %16 civarýnda kar elde etmem gerekiyor.

eðer çok þanslý isem 25 gün içinde %50 kar, þanssýz isem -%17 civarýnda zarar etmem gerekiyor.

eðer ortalamayý baz alýrsak para yönetimi sayesinde 2 yýl içerisinde sermayeyi 6 ya katlýyorum.

en iyi deðerlere göre ise 1 yýl dan daha kýsa sürede.

en kötü deðerlerle ise 3-4 yýl içerisinde.

1 senede Totalde 6 ay trade ediyorum ortalama 6 ay trade etmiyorum Böylece risk düþürüyorum yani her zaman oyunun içinde deðilim. Buda gap ve olaðan üstü ters geliþmelerde terste kalma riskini ortadan kaldýrýyor. Piyasada daha az zaman geçirdiðim için aslýnda riski düþürüyorum ancak belkýde bir miktar getiridende feragat ediyorumdur. Sistemin potansiyeli daha var ama önce bir ilerleyelim bakalým.

Model bozulursa mokoko :D.......................

[3c1a]

Önce þunu kararlaþtýralým sisteminiz tüm vade geçiþlerinde nakit oku koymasý þart bunda sanýyorum hemfikiriz. Tartýsmamýz gereken mesele Vade geçiþi sonrasýnda Hangi sinyali baz almalýyýz Yeni vadede oluþacak sinyalimi yoksa VIP-XU30 grafiðinde oluþan sinyalimi baz almalýyýz. Tartýsmamýz gereken bu. Bunun haricinde GAP'in karþýlýðý olmadýðýndan ne kadar eminiz ?

Evet Erhan hocam hemfikiriz. VIP-X030 back-test olsun robot olsun nakite gecis olmazsa olmaz onemli bir detay.

1-Vade geçiþ gapleri piyasanýn gerçeðini yansýtýr mý, yansýtmaz mý ? Eðer gapleri piyasanýn gerçeði olarak kabul etmiyorsak FAÝZ geliri niye geliyor ? Paradoksa bak :D Þimdi dikkatlice düþünelim Sistemimizi výp-xu30 da calýstýýrýp vadeden gelen "fake" kabul ettiðimiz gapten gelen LONG sinyale uyuyorsak. Sistemimiz faizden gelen parayýda içeriyor demektir. Buda piyasanýn bir gerçeði çünkü faizden para kazanýyor gerçek hesap. O halde sistemin gapten yakacaðý long sinyal doðru diyebilirmiyiz. Ayný þekilde faiz 0 olsaydi. Vadeden gelen herhangibir sinyal oluþmayacaktý. Dolayýsýyla sistem yine piyasa gerçeðini yansýtacaktý çünkü gerçek hesapta faiz geliri hiç yoktu ?

Yine klavyenizi konusturup cok guzel anlattiniz.

Acikcasi o GAP in dediginiz gibi bir dinamigi yansitip yansitmadigini durup uzun uzun dusundum. Manuel gecis yaptigimizda sistem 2000 puanlik degisimin farkinda olmayacak diyorsunuz. Peki, 2 aylik potansiyel faiz beklentisiyle olusmus gap vade sonuna kadar gecen surede olusan erime olarak VIP-X030 grafigimizin icinde zaten yok mu? GAP i oldugu gibi kullanirsak faiz faktorunu 2 kere dikkate almis oluruz gibi geliyor bana. Yeni vadeye gectigimiz andan itibaren 2 aya yayilacak bir fiyat fazlaligi gun be gun erirken fiyat spota yakinsayacak ve faiz etkisiyle VIX-X030- spotX30 arasinda sinyal zamanlasi farkliliklarini zaten yasayacagiz.

Yukarda yazdigimla celiski gibi gorunecek ama: VIP-X030 kullanarak sistem tasarlamissak 2007 yilindan bu yana 70 kere bu kopuklugu zaten dogal kabul etmisiz demektir. 70 kere dogal kabul ettigimiz bir durumu (veya anomli diyelim) gelecekte niye kabul etmiyoruz diye bir cok soru sorulabilir ki cok da mantikli sorular bunlar. Dediginiz gibi uzerine bayagi kafa yormak gereken bir konu.

Benim yaptigim manuel gecis tercihinde, diger parametrede belirtiginiz zorluklar, istatistiki fluluklar ve sistem/gercek hesap getiri farkliliklari olacagi konusunda cok haklisiniz. Israrla takildigim nokta spotla olusan gecici ve karsiligi bana gore pek de olmayan kopukluk. Bu konuya kafa yormaya devam edecegim.

[erhanacikgoz1]

evet o konu kafa karýstýrýcý yani bende düþünüp durdum acaba doðruyumu yansýtýyor dýye %100 emin olmamakla beraber. Sanki mantýken faiz 0 iken hiçbirþey yapmýyoruzda faiz yüksekken niye birþey yapýyoruz gibi bir soru iþareti oluþunca faiz yüksekse de birþey yapmamalýyýz diye düþündüm. Birde tabi 2000 puanlýk býr farklýlýk hiç olmamýþ gibi oluyor sanki. Bu sebeple öyle düþündüm. Ancak tartýsmaya açýk bir konu.

Aslýnda ayný noktadayýz. Hiçbir sebep gerçerli olmasa bile geçmiþ testini yapamayacaðým için mecburen geçmiþi test ettiðim þekilde kullanmak zorunda kalacaðým.

Hoþ ben kendi sistemimde ölçüm yaptým aman aman bir farklýlýk yaratmadýðýný görünce o mu doðru bu mu doðru düþünmedim.

Yine herkes istediði gibi kullansýn tabi þahsi fikrim ileriye dönük düþündüðümde diðer yöntemi uygulanabilirliðinin zorluðu sebebiyle ve back testlerimdeki flu alanlar oluþturacaðý için yapmýyorum.