Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaþýmlý (Þeffaf)

[erhanacikgoz1]

sistemin fisini cektim artik bu seneyi bitirelim bu haftada bitti yil sonuna son 2 hafta kaldi ancak genelde uyuzlanir piyasa diye zaten bu hafta olayi bitirecektik.

Aksama sistemi kapsamli bir degerlendirme yapip porfoyu yayinlarim

[The big Bang]

Takipteyim , merakla 10 sene kadar bekleyeceðim ama bende trade yaparak ))
Baþarýlar

[erhanacikgoz1]

Evet geldik zurnanýn ZIRT dediði yere sene sonunu getirdik iyisiyle kötüsüyle bazen sorunlar yaþadýk istemeden de olsa 1 2 sinyal kaçýrdýgýmýz oldu bazen iyi oldu bazen kötü oldu ancak bu 2 sinyal dýþýnda kaçýrdýðýmýz hiçbir sinyal olmadý.

Son 1-2 hafta içi zaten sitemi kapatma düþüncemi belirtmiþtim, hazýr iyide yukarý çýkmýþken bu seneyi bitirmeye karar verdim.

Sistem getiri götürüsüne bakarsak hem yýllýk bazda getirileri hemde aylýk bazda getirileri aþaðýda göreceksiniz.

Evdeki hesap çarþýya uymadý. Sistemimiz bu sene iyi bir performans gösteremedi. Bu yatýrýmý baþarýsýz bir yatýrým olarak görüyorum.

Sistem ortalama olarak 24,000 puan üretiyordu yýlda bunun olmasýný zaten beklemiyordum ancak 15,000 civarý bir üretim yapar diye düþünmüþtüm. Fakat sistem hiçbir yýlda olmayan bir üretim yaptý 0,465 puancýk kazanabildi. Bugunun son iþlemlerine uymadýðým için kabaca benim acýmdan sistem 1000 puanla bu seneyi kapatmýþ oldu.

Aylýk ve yýllýk getiriyi aþaðýdan kontrol edebilirsiniz.

Getiri eðrisinde de görüleceði üzere geçmiþ belirli bir açýyla giderken 2019 açý da bozulmalar var sebeplerini anlatacaðým.

ayrýca sistem maxdd yenileyerek 19,500 puana yükseltti maxdd oranýný.





Gelelim gerçek hesap özetimize a1den kalan ekraný paylaþamýyorum þifreleri dahi hatýrlamýyorum ancak kalan giden ana sermaye vesaire her ne durumdaysa zaten her hafta yazýlý olarak yazdýgým gibi hesabýn ekran görüntüsünüzde paylaþýyorum.

Önceki hafta son durum neymiþ bir hatýrlayalým.

01.01.2019 Baþlangýç bakiyem 1,904 TL
06.03.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
13.03.2019 Tasarruf ekleme 500 TL
16.04.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
26.08.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
A1 den çekilmeyen -50 TL

TOPLAM ANA SERMAYE 5,354 TL
BUGÜN ANA SERMAYE 5,332 TL

FARK(K/Z) = -22 TL


Bu haftayla beraber SENE SONU SON DURUM

01.01.2019 Baþlangýç bakiyem 1,904 TL
06.03.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
13.03.2019 Tasarruf ekleme 500 TL
16.04.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
26.08.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
A1 den çekilmeyen -50 TL

TOPLAM ANA SERMAYE 5,354 TL
BUGÜN ANA SERMAYE 6,504 TL

FARK(K/Z) = +1150 TL





Hesaptanda görüldüðü gibi bir sene geçti ara ara para tasarruf eklemeleride yaptým ortalama 4000 TL ana sermaye olarak baz alsak iþte 1000 TL filan kar edebilmiþim. Peki kar oran olarak fena deðil ancak sistem sadece 465 puan kazanmýþtý bu nasýl oldu derseniz. Para yönetimi sayesinde tasarruflarýmý getiri eðrisi aþaðý indiðinde ekleyip lot arttýrmýþtým. Böylece sistem tekrar para kazanýnca otomatik olarak kaybettiðimden daha fazlasýný tekrar geri almýþ oldum. Sabit sermayeyle gitseydim. Daha kötü bir performans ortaya çýkacaktý. Ancak en baþtan beri stratejiye arar ara tasarruf eklemeleri yapacaðýmý belirtmiþtim.

Sistem bu yýl ki getiri eðrisinide göstermek istiyorum ne tür dalgalanmalar yaþamýþýz üst tarafta viop grafiðinin performansýný görürken alt tarafta sistemin yarattýðý grafiði görebilirsiniz.



Endeksi alýp tutsam daha iyi performans gösterirmiþim.

ÞÝMDÝ GELELÝM DEÐERLENDÝRMEYE::::::::::::::::::::::::::::

Curve fitting nedir ?

Kýsa anlamý eðri uydurmadýr. Yaptýðýmýz iþte bunu nasýl anlatabilirim. Sisteminizin data üzerindeki alým satýmlarýný öyle bir ayarlýyorsunuz ki farkýnda olmadan sisteminize grafiði görerek buraya sat oku koysun buraya al oku koysun gibi ayarlamýþ gibi oluyorsunuz. Aslýnda böyle birþey yapmýyorsunuz ancak yapmýþ gibi oluyorsunuz içine eklediðiniz indikatörler þu þunu kesince ve þöyle olunca sat oku koysun diyorsunuz ya algorýtmanýza oyle bir parametre numaralarý ayarlamýþsýnýz ký sistem geçmiþteki hareketleri elindeki parametrelere göre en iyi þekilde al sat üretecek biçimde parametreleri ayarlýyor. Dolayýsýyla mevcut data da çok güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Fakat görülmemiþ grafikler baþladýðýnda ise ayný uyumu yakalayamadýðý için geçmiþten daha kötü bir performans gösteriyor sisteminiz.

Bunun bana göre bazý dereceleri var mesela %50 curve fitting %80 curve fitting %100 curve fitting gibi daha önce böyle bir derecelendirme olayýný hiçbir yerde okumadým bu benim kendi varsayýmým. Sistemlerin curve fitting dereceleri olduðunu düþünüyorum.

Mesela %100 curve fitting bir sistemin getiri eðrisi totalde sürekli olarak aþaðý gitmeli. Curve fitting olaslýðý %0 olan hiçbir sistem yoktur. Örneðin slow trade bana göre %20 curve fittingdir. Herhangibir sistem curve fittingse batýrýr demiyorum dikkat edin. Slow trade 5 yýldýr baþarýsýný devam ettiriyor. Ancak bu durumu keskin bir çizgiyle bu curve fittingdir bu deðildir gibi ayýrmanýn doðru olmadýðýný düþünüyorum. Optimus prime mesela %65 curve fitting derecesinde bir sistem. Mesela ben bu robotu yine ayný parametrelerle 2018 baþýnda da açabilirdim. 2019 baþýna kadar sistem hiçbir bozukluk yaratmadan düzgünce gitmiþ olacaktý. E þimdi bu 1 seneye bakýp bu sistem curve fitting deðilmiþ bakýn 2018 yýlýnýn getirisi geçmiþtekilerle ayný yani sistem gerçek piyasa da da bozulmamýþ diye curve fitting deðil diyecektik. Ancak 2019 yýlýnda ise bozuk bir sistem görüyoruz. Demekki o 1 seneye bakýp bur curve fitting deðil dememiz doðru deðilmiþ.

Ýþte bu sebeple curve fitting olaslýðý hiçbir sistem için 0 deðildir. Belkide %100 curve fitting bir sistem kullanýyorsunuz. 5 Sene boyunca geçmiþteki getirisini hiç bozmadan gider 6. seneden itibaren komple aþaðý yamulur. Bu 5 sene boyunca bu sistemin hiç curve fitting olmadýðý kanaatine varacaktýk ama 6. sene komple curve fittingmiþ diyecektik. Yani bir sistemin curve fitting olasýlýðýnýn % kaç oldugunu önceden bilebilmemiz neredeyse imkansýz. Ancak istatistiklerde sapmalar arttýkça curve fitting % mizde artýyor. Sapma ne kadar büyükse curve fitting % si okadar büyük oluyor sapmayý ancak yaþayarak görebilir ölçebiliriz. Optimus primenin bu gerçek piyasadaki 1 senelik deneyiminin sonucunda %65 curve fitting bir sistem yarattýðýmý görüyorum. Þu anki verilere göre böyle daha fazla yýllar da sonuçlara görümek daha doðru bir teþhis koymamýzý saðlayacaktýr. 1 sene yargýlamak ve curve fitting olaslýðý açýsýnda yeterli olmaya da bilir. ANcak elimizde olan bunlar ve bu verilere göre evet %65 curve fitting bir sistem. Bu curve fitting olaslýðý nasýl artar ? Gelecek yýl sapmalar daha fazla olursa sistem bu senede olduðu gibi yine yatay bantta kalýrsa olaslýlýk %70 e yükselir. Eðer gelecek sene geçmiþ ortalama getirisini yakalarsa curve fitting olaslýðý %55 lere düþer. Geçmiþten daha iyi bir getiri üretirse %45 lere iner gibi gibi...

Yani bu olaslýðý nasýl deðerlendirmeniz gerektiðini öðretmeye çalýþtým.

Peki bu EÐRÝ UYDUR (CURVE FÝTTÝNG) LANETÝN nasýl en aza indirebiliriz. Bakýn hiçbir sistem %0 curve fittingdir diyemeyiz. örneðin %20 curve fitting bir sistem baþarý üretmez kar üretmez diye birþeyde yok. Ýstatistikleriniz hiç sapmamýþsa %10 curve fittingdir. E ben kar ettim geçmiþteki ortalama getirimi yine ürettim nasýl %10 curve fittingdir diyorsun benim sistemime. DÝYORUM çünkü gelecekte belkide maxdd yenileyeceksin veya geçmiþ getirin gelecek çok azda olsa düþecek. Yani para kazanacaksýn sorun yok. Fakat bu curve fittingin 0 oldugu anlamýna gelmeyecek.

Þimdi gelin curve fittingin yüksek çýkma olasýlýðýný en aza indirecek sistem nasýl kurulura deðinelim. Çünkü bu olaslýðý arttýran durumlar var. Çeþitli AR-GE çalýþmalarýmla bunu kendi kendime kanýtladým. Herhangibir kitapta herhangibir kaynakta curve fitting en aza indirmeyle ilgili bir makale okumadým tamamiyle kendi çalýþmalarýmla elde ettim. Bu sistemde aslýnda bunun için kurulmuþ bir arge idi.

1-Sisteminizde çok fazla parametre olmasý curve fitting olaslýðý yüksek bir sistem kurma durumunuzu arttýrýyor. Örneðin bu ýndýkator boyleyse þuda surayý yukarý kestýyse ve suda soyle olmussa ve buda boyleyse hah bunlarýn hepsý onay vermiþse AL diye bir kurgu, algorýtma geliþtirdiyseniz curve fitting olaslýðýný arttýrýrsýnýz. Bunun önüne geçmek için olabildiðince basit stratejiler yazmalýsýnýz örnegýn iki tane hareketli ortalamanýn kesiþimesine göre al sat veren bir sistemin curve fitting olaslýðý oldukça düþük olacaktýr. Hem hareketli ortalamalar kesiþsin hem de ATR indikatöründen onay alsýn derseniz curve fitting derecesi atýyorum %10 artar hemen. Ancak bu artýyor diye bir kesinlik hiçbir zaman yok. Belkide kurgunuz gayet mantýklýdýr ve curve fitting arttýrmamýþta olabilirsiniz. Zaten anlayamayacaksýnýz. Çünkü gerçek piyasa da bozulma olup olmadýðýný görmeniz gerekecek. Ancak benim yaptýðým testler þöyle cýkýyor 3 tane indikatörle strateji kuruyorum 5 yýllýk veriyle bir tanede 2 parametreyle strateji kuruyorum sonra geleceðe koyuyorum. 3 indikatörlü strateji sapmalar getiri maxdd gibi istatistiklerde sapmalar yüksek boyutta olurken. 2 parametreli stratejinin sapmalarý çok düþük boyutta oluyor. Bunun gibi 100 lerce farklý stratejiyi test edebilirsiniz sizlerde.

2-Mantýksýz sinyaller, Sisteminiz sinyallerin mantýk dýþý örneðin grafik yukarý gýderken satmasý dipteyken al yakmasý gibi sinyaller varsa curve fitting olaslýðý yüksek olan bir sistem kurguladýðýnýz anlamýna gelebilir. Yani þöyle sinyalleri incelerken ulan burayý nasýl bildinde ta tepede sat yakabildin vahyy bee diyorsanýz yandýnýz demekki geçmiþe uyarlanmýþ bir sisteminiz yani curve fittingi yüksek bir sistem kurgulamýþ olabilirsiniz. Yine sistemin al veya sat sinyalinden sonra ne kadar tepkisiz kalabildiði, Örneðin AL yakmýþ Al yaktýðý yerden aþaðý yönde %10 düþmüþ ancak buna raðmen sat yakmamýþ sistem daha sonra grafik dönmüþ ve %50 yukarý gitmiþ. SÝsteminiz o bölgeyi tek sinyalle yakalamýþ görüntüsü veriyor ve bu büyük sarkmada hiç tepki vermemiþse büyük ihtimalle curve fitting yüksek bir sistem yazmýþsýnýzdýr. Çünkü geçmiþ karlý çýksýn diye öyle bir parametre yazmýþsýnýz ki indikatörleriniz o sarkmada tepki vermeyecek bir parametreye ayarlamýþsýnýz sýrf o bölgede yüksek kar olduðunu bildiði için optimizasyonda parametreler kendini sadece en yüksek kar'a adapte ettiði için ona odaklanarak parametre çýkarýyor sinyal mantýklý mý deðil mi buna bakmadýðý için kendini o þekle evrimleþtiriyor.

3-En yüksek getiriye odaklý optimizasyon yapmak. Bu durum zaten 2. maddedeki verdiðim þekilde parametreleri ayarlýyor sisteme, mantýk iþin içinde yok. sadece getiri var. Elinizdeki data da %20 bir düþüþ sonrasýnda %300 lük bir çýkýþ varsa düþüþten önce sisteminiz AL yakmýþsa %20 lik düþüþte sat yakmamak dolayýsýyla %300 lük hareketin hepsini bilmiþ gibi ayarlamak için indikatörünüz öyle bir deðer atarki 5000 lik RSÝ kullan der optimizasyonda en iyi sonucu bu üretiyor der. Çünkü 5000 Lik RSÝ %20 lik bir harekete hiç tepki verememiþtir. SOnra sende en iyi getiriyi bu üretiyormuþ diye 5000 lik rsi yi kullanýrsýn ilerde %25 düþer sistemin sat yakar %25 yukarý gider AL yakar %25 tekrar düþer sat yakar sistemin tepkileri aþýrý derecede geç oldugu için külliyen zarar edersin. Çünkü geçmiþe uyumlu ancak mantýk dýþý parametreleri seçtin. Bu sebeple getiri odaklý optimizasyonlar dan seçilmiþ parametreler curve fitting olaslýðýný arttýracaktýr.

4-Kýsa data ile sistem kurmaya çalýþmak, Bir sistem tasarlarken datanýzýn mumkun oldugunca cok bar sayýsýndan oluþmasý gerekir. Ne kadar farklý piyasa koþullarýnda bile sisteminiz dirayetli güçlü durabiliyorsa ilerde yaþanacak bam baþka farklý grafik hareketlerinde de okadar baþarýlý duruþunu sürdürebilir. Kýsa datalar sisteminizin tecrübesiz kýlar sadece oradaki hareketlere uyumlu ancak farklý piyasa koþullarýna uyumsuz bir sistem kurmuþ olursunuz. Data ne kadar uzunsa sistemin güvenilirliði ve curve fitting olaslýðý düþer. Çünkü uzun bir dataya sistemi uydurmak daha zorken kýsa bir dataya sistemi uydurmak daha basit olacaktýr. Tabi bunu yaparken iþlem sayýsýnada dikkat etmek gerekir. Datanýz çok uzundur ancak 4 tane sinyal varsa yine curve fitting ihtimalini arttýrýrsýnýz. Data uzadýkça iþlem sayýsý da artýyor olmalý. Ne kadarlýk data da ne kadarlýk iþlem olmalý derseniz. Bunun belirli bir deðeri aslýnda yok. genel ortalamayý 2 adet hareketli ortalama kesiþtirerek tespit edebilirsiniz. 2 tane hareketli ortalamayý optimize edin sonra tüm sonuçlarý excele alýn getiriye ve iþlem sayýsýna odaklanýn getirisi pozitif olanlarýn iþlem sayýlarýna bakarak bir ortalama bulun. Buldugunuz iþlem sayýsý ortalamasý sizin sisteme göre marjinal derecede farklýysa curve fitting olaslýðý yüksek bir sistem kurmuþ olabilirsiniz. Örneðin ortalama 1000 iþlem çýktý fakat sizin sistem benzer getiriyi 100 sinyalle yaratmýþ o halde curve fitting yüksek bir sistem. Ayný þekilde 4000 iþlemle elde etmiþse büyük ihtimalle buda curve fitting yüksek bir sistemdir.

Baþka baþkaa gecenýn 2 sinde yazýyorum beyin durdu daha aklýma gelemedi belki bir kaç tane daha çýkar düþünsem ama destan yazdým zaten beyin durdu. Yani genel anlamda uzun veri dedik iþlem sayýsý dedik mantýklý sinyaller dedik en yükske getiriye optimizasyon dedik çok fazla parametre içermemesi dedik. Baþkada aklýma gelmedi. Genel anlamda bunlar zaten. Bunlara dikkat ederek kurulan sistem bizim optimus gibi evdeki hesapla çarþýdaký hesap birbirine uyumsuz çýkmaz.

Optimus 4 adet parametreden oluþuyor 2 parametreli bir indikatör ve indikatör olmayan ancak matematiksel yaratýlmýþ bir indikatörden oluþuyordu. Burada argeye konu olan durum matematikle uydurulmuþ bir indikatörün curve fitting ihtimalini test etmiþ oldum.

Bu matematikle oluþturulan indikatörü deðiþtiren sayýlar oldukça hasas ilk açýlýþ barýnýn yüksek ve düþüðüne göre belirli bir ortalama belirleyip belirli destek ve direnç noktalarý oluþturuyor girilen sayýlara göre buna göre de al sat veriyor. Ýlk açýlýþ barý ne kadar saçmalarsa destek ve direnç seviyeleri o derece saçmalýyor. Grafik ilk bardan sonra bir tarafa sert bir biçimde hareket etse bile matematikle oluþturulmuþ bu indikatör destek ve direnç seviyelerini deðiþtiremiyor bu sebeple gün içinde deli gibi yukarý gidip sonra düþen bir hareket yaþansa sistem o noktada tepkisiz kalýyor. Çünkü destek ve dirençler ilk açýlýþ barýnda belirleniyor. Bu sebeple destek olmasý açýsýndan yanýna býr tanede WilliamsR indikatörü koydum. Bu sayede sistem nakite geçebiliyordu çünkü diðer yaratýlmýþ indikatör sinyali deðiþtirmiyordu WilliamsR deðiþtirince biri al biri sat durumu verdiði için sistem nakite geçebiliyordu.

Bu þekilde sistemi dengelemeye çalýþtým. Ancak görünüþe göre bu denge pekte iþe yaramadý. WilliamsR durumu kurtarmaya çalýþmýþ ancak diðer indikatör curve fitting olaslýðýný arttýrmýþ. Diðer indikatörün hareket sahasýný yani matematiðini oluþtururken kullandýðým matematiksel rakamlar biraz fazlaydý yüksek düþüðe bak bunun % bilmem kacýne direnç % bilmem kacýna destek olarak çiz bu 2 destek ve direncin arasýndaký fark þu kadarsa iþlemlere gir þu kadarsa iþlemlere girme filan gibi biraz karýþýk ve çok fazla deðiþkenden oluþuyordu. Bu sebeple içerde yaratýlan bu indikatör karmaþýk ve çok fazla hesap kýtaptan oluþtugu için istemedende olsa geçmiþe uydurulmasýný kolaylaþtýrmýþ görünüyor.

[erhanacikgoz1]

Tüm bu olumsuzluklar raðmen birazda tecrübeden kaynaklý olsa gerek doðru býr para yönetim stratejisi ile 1 sene sonunda 1000 TL civarýna kar etmeyi baþarmýþýz sanýrým baþarýsýz bir sistemin yanýna da tek baþarýmýz bu oldu .

[matador38]

Verdiðin tüm emekler için teþekkür ederim erhan. çok faydalý paylaþýmlar

[knife_sharppp]

Erhan hocam emeklerin için teþekkürler. Bizbu 1 senede yazdýklarýnýz ve paylaþýmlarýnýzdan çok faydalandýk. Allah kazancýnýzý daim etsin.

[þef]

sn erhan temel analiz için kullandýðýn program nedir?

[erhanacikgoz1]

Düþünceleriniz için teþekkürler.

Borfin fast web mali analiz programýný kullanýyorum.