Originally Posted by
DRİZM
Bildiğim kadarıyla program backtestleri 2 yöntemle yapıyor :
1- hesap dönemine göre seçildiğinde, diyelim ki 3 aylık bilanço verileri olarak geçen yılın 12 aylık verileri kullanılıyor ama gerçek hayatta veriler mayısta tamamlanıyor ; bu nedenle
2- yayınlanma dönemine göre seçilmesi bu durumu göz önüne alıyor ve mayısta gelen bilançolar sanki Nisanda BİLİNİYORMUŞ gibi kullanılıyor.
Fakat örneğin ben böyle bir yöntem kullandığımda hisse seçimini TÜM BİLANÇOLAR GELDİKTEN SONRA yapmalıyım ; bu durumda 40 dönem sonra benim getirim ile programın backtestini yapan birinin göreceği getiri, çok büyük bir ihtimalle, farklı olacaktır : Çünkü ben son bilançonun geldiği günden 1 gün sonraki fiyattan alım yaptığım halde program sanki hisseyi 1 nisandaki fiyattan almış gibi hesaplama yapacaktır (EN KÖTÜ İHTİMAL).
En iyi ihtimal ise GEÇMİŞTE bilanço ile birlikte alım fiyatını da 1 nisan tarihine taşımasıdır ki o zaman benim verilerim ile backtest verileri daha uyumlu olacaktır.
(Ben böyle biliyorum..)
Kafa karışıklığınızı daha da arttırmadığımı umarım....
Saygılarımla....
Şimdi bir dakıka. hocam.
yayınlanma dönemine göreyi seçtim diyeim
29 nisanda bilanco geldi YHYAO dan kriterlerimizinde en iyi hissesi. back test yaptım tekrardan.
1 nisan listem otomatık olarka değişecek mi YOksa bu hisseyi mayıs 1 e mi aktaracak.
ikinci soruya gelirsek portfoy oluştur kısmının yanlış çalıştığını yukarıda ıspatladım herhalde. Buranın doğru calıstıgını teyit eden var mı ?
Ben yanlış çalışıyor diyorum nasıl ortaya çıkardım gelen bilancolarla görsel olarak cıkan hisseleri karşılaştırdım kriterlere uymayan hisseler listeye girmiş ?
Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
Sokrates twit @erhanacikgoz1
Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri