Alıntı Originally Posted by matador38 Yazıyı Oku
bizim tecrübelerimizi sadece oku. aynı yanlışları yaparak para kaybetme bari
benim en büyük pişmanlığım şudur: tüm sistemlerin backtestini ne kadar eskiye yaparsam o kadar iyi olur sanmak. backtest yaptıkça sistemin parametreleriyle oynayarak daha iyi backtest sonucu için uğraşıyorsun. tabi haliyle iş hard optimizeye gidiyor. gerçek uygulamasında ise zarar kaçınılmaz oluyor.
2. pişmanlığım ise viop30 a çok pay ayırmak yani hisse vadelileri geç keşfetmiş olmak.
Umarim dediginiz gibi olur. Piyasa surekli evrilen bir yapida. Erhan hocamizin gecmis sayfalarda yazdigina katiliyorum, ben de bir matematigi oldugunu dusunuyorum. Bu matemetik sabit birsey degil, surekli evrim geciren bir formul gibi belki. Optimizasyonun kesinlikle gerekli oldugunu dusunuyorum, cunku bize bu matematigi anlamada yardimci oluyor ancak olay "curve fitting" e ulasmamali tabii ki. Soyle de diyebiliriz belki, piyasanin "fractal" denen kendini degisik periyotlarda tekrarlayan yapisini cozmemizde yardimci olabilir optimizayon. Cok gerilere gitmemiz, evrimlesmis piyasayi onceki evresinde hareket edecekmis gibi yorumlamamiza sebep olabilir mi? Ancak, tartismasiz cok eski datalarla test gelecekte basimiza gelebilecek cilginlik ve cokuslerin hangi boyutlara varabilecegi konusunda rehberlik eder. Lutfen bu yazdiklarimi sizden aldiklarimi size satiyorum gibi algilamayin, kafamda olusan dusunceleri paylasmak istedim.