Arbitraj Fırsatları

[pilavli]

Daha önce mevduat oranları sayfasında bu konuda yazmış ve hatta grafik paylaşmıştım. Aralık 2021 den bu yana oranlar yüksek, daha önce faiz oranı kadar ya da bazen 1-2 puan daha iyi olmuş.

Grafikleri incelediğimiz de 2021 den sonra arbitraj mantığının (vadeli ile spot arasındaki fiyat farkı gelişimi) daha iyi işlemeye başladığını görüyoruz. Muhtemelen 2021 den itibaren kurumlar/fonlar arbitraj robotu kullanmaya başlamışlar. YTD.

Aralık 2021 den sonra mevduattan daha iyi oranlar alınmasının sebebi, enflasyondaki yükseliş ile beraber fonların getirilerini korumak için buna uygun aksiyon almasına bağlanabilir. YTD.

Aslında burada mantık hatası yapıyorsunuz. Arbitraj robotları aksine bu farkı yokediyor. Yeteri güce ulaştıklarında fark iyice azalır küçük yatırımcıya birşey kalmaz.
Benim açıklamam şu şekilde: Büyük paralar hisse yerine viopta uzun pozisyon alıyor ve her ay kontratlarını sonraki vadeye taşıyor. Ayın son günleri sonraki ilk vadeye bu nedenle yoğun talep olduğundan spotla viop arası marj açılıyor fark oluşuyor, arbitraj fırsatı çıkıyor. Yani hisseyi taşımanın karşılığında aylık %3-4 kazanıyoruz, büyükler de hisse yerine viopta kalarak bu farkı vermeye razı demek ki.

[kafkaf]

Aslında burada mantık hatası yapıyorsunuz. Arbitraj robotları aksine bu farkı yokediyor. Yeteri güce ulaştıklarında fark iyice azalır küçük yatırımcıya birşey kalmaz.
Benim açıklamam şu şekilde: Büyük paralar hisse yerine viopta uzun pozisyon alıyor ve her ay kontratlarını sonraki vadeye taşıyor. Ayın son günleri sonraki ilk vadeye bu nedenle yoğun talep olduğundan spotla viop arası marj açılıyor fark oluşuyor, arbitraj fırsatı çıkıyor. Yani hisseyi taşımanın karşılığında aylık %3-4 kazanıyoruz, büyükler de hisse yerine viopta kalarak bu farkı vermeye razı demek ki.

Demek istediğinize katılıyorum. Mantık farklı sadece. Benim gözlemime göre arbitraj algoritmaları vade sonuna kadar farkı yok ediyor ama önce vade başlarında arbitraj yaratacak vadeli kontratları alanlar da aynı arbitraj robotları. Karşılıklı kontrat alarak bu hareketi yaratıyorlar. Sağ cepten sol cebe yapıyorlar. Piyasa ne kadar sığ ise bu hareketi yapmak o kadar kolay aslında...

Yani, 3-4 tane arbitraj ekmeği yiyen fon vade başındaki bu farkı (spreadi) yaratıyor. Unu, suyu ve mayayı katıp hamuru hazırlıyor tabiri caizse:-) vade boyunca hamuru pişiriyor (spreadi azaltıyor) ve vade sonunda ekmeği yiyiyor:-)

Arbitraj dışında başka robot yazdıysanız ne demek isteğimi anlamışsınızdır.

Trend takip, scalp, momentum breakout tarzı robotlar/algoritmalar hep hareketi takip eder.

Hft ler zaten 1-2 kademeye al sat yapar, hise düşmüş çıkmış farketmez.

Demek ki bir de vade başında spread yaratacak robota ihtiyaç var:-) ben bu robota da arbitraj robotu diyorum:-)

2020 öncesi arvitraj robotlarının/fonların olmadığı dönemde bu düzenli hareketin olmadığına dikkat edin.

[TOPRAK-SERDAR]

tskb
yine cüzi bir miktar.
spot 2.03 alış
viop mayıs vadeli 2.10 satış.

öğreneceğiz bu işi.
cazibeli...

[kafkaf]

tskb
yine cüzi bir miktar.
spot 2.03 alış
viop mayıs vadeli 2.10 satış.

öğreneceğiz bu işi.
cazibeli...

Faiz oranı 29.96 ya karşılık geliyor galiba

[TOPRAK-SERDAR]

Faiz oranı 29.96 ya karşılık geliyor galiba

ben 31.54xx hesapladım.
siz hangi formülü kullanıyorsunuz.

[kafkaf]

ben 31.54xx hesapladım.
siz hangi formülü kullanıyorsunuz.

Burada belirttiğim şekli ile kullanıyorum. Kaynak vermek gerekirse

[TOPRAK-SERDAR]

Mevduat eşleniğini bulmak için
0.95 ile bölmemişsiniz.
stopaj vergisinden muaf.

[kafkaf]

Mevduat eşleniğini bulmak için
0.95 ile bölmemişsiniz.
stopaj vergisinden muaf.

Zaten net getiriyi hesaplıyorum:-) Orijinal formül ile NET getiri hesaplanıyor yani.

Arbitraj yapıyorum, mevduat yapmıyorum ki "Mevduat eşleniği" ile neden ilgileneyim ? beni bağlamıyor :-)