Arbitraj Fırsatları

[kafkaf]

aylık tüfe % 5 ,40 küsür 6 ya yakın ... os ( 30 ) günlük bileşik getiride bunu nasıl geçeceğiz ? parayı döndürerek olabilir de , fırsat çıkarsa olur o da anca...

2021 aralık ayı başında iken Ereğli den 2022 de yüksek temettü alacağım için seviniyordum ama dolar 14.70 olunca temettü de devalüasyona kurban gitti...

Sabır...

[r.lucas]

Arkadaşlar bu kadar minciklamayin bırakın aylik yüzde 3 net neye yetmiyor ..oradan alıp buradan satarsaniz kuşa döndürecek siniz.aliskanlik yapacak sonra o zaman iş amacından sapacak ..

[r.lucas]

Herkes Kafkas bey gibi olamaz yüzde 390 net getiri yapıyor her sene ...

[shorts]

Merhabalar, pozisyon alındığında vade sonu kazancı belli (diyelim %40) ama ben gün gün takip ediyorum, diyelim bugün yıllık getiri %15'e düştü ve vadeye daha 10 gün var, para piyasası fonu veya mevduat daha fazla getiriyor bugün pozisyonu kapatır günlük fona aktarırım. Yani mevduat/ppf altında getiriye düşerse tutmanın anlamı yok, boşuna kar kaybı demek.
Veya daha iyisi, pek çok bist30 hissesinde herzaman %25-30 gibi arbitraj farkı mevcut, onlardan birine geçiririm.
Böylece vade sonunda beklediğim %40 üzerinde getiri elde etmiş olurum.

Biraz daha geliştirelim, sabah sn. kafkaf paylaşmış ISGYO spot ve ilk vade yıllık getiri %51 diye, ben paylaştığımda %25'e düşmüş. Sabah pozsiyon açan kişi sonradan kapatabilir, aynı gün karını cebine atar, %25 üstünde arbitraj veren başka fırsat varsa oraya geçer veya ay sonunu günlük faizde bekler ay sonuna doğru daha iyi fırsatlar çıkacaktır hazır olur.
(sonradan ekleme: ISGYO'da bunu yapamaz, hissede brüt takas var aynı gün satamaz hesaba geçmesini beklemesi lazım, örnek olsun diye vermiştim)

öncelikle teşekkürler..

kafamda iyice otursun/sağlamasını yapayım diye kendime şöyle bir çalışma yaptım. diyelim 10.000 tl ile vadeye 30 gün varken pozisyon açtım. X hissesi spot alış 10 viop satış 10,3 arbitraj getirisi 36,50.

10 gün geçti baktım anlık getiri %16,59 a düşmüş pozisyonu kapattım..



bu durumda..

10 gün için yıl bazlı %73 getirim olmuş oldu. pozisyonu kapatmaz vade sonunu beklersem düşecek kalkacak ve her halukarda baştaki %36,50 ye ulaşacak ama bunun yerine bakıyorum %30 getirili bir arbitraj yada x başka fırsat var oraya zıplıyorum ve böylece başta %36,50 diye yola çıktığımın üzerinde getiri elde ediyorum vade sonunda..

doğru mudur?

[yuji]

öncelikle teşekkürler..

kafamda iyice otursun/sağlamasını yapayım diye kendime şöyle bir çalışma yaptım. diyelim 10.000 tl ile vadeye 30 gün varken pozisyon açtım. X hissesi spot alış 10 viop satış 10,3 arbitraj getirisi 36,50.

10 gün geçti baktım anlık getiri %16,59 a düşmüş pozisyonu kapattım..



bu durumda..

10 gün için yıl bazlı %73 getirim olmuş oldu. pozisyonu kapatmaz vade sonunu beklersem düşecek kalkacak ve her halukarda baştaki %36,50 ye ulaşacak ama bunun yerine bakıyorum %30 getirili bir arbitraj yada x başka fırsat var oraya zıplıyorum ve böylece başta %36,50 diye yola çıktığımın üzerinde getiri elde ediyorum vade sonunda..

doğru mudur?

Rakamlarda belki ufak sapmalar vardır(hesaplamadığım için öyle diyorum) ama önemli değil, mantık doğru


Bu şuna benziyor:
X bankasına %25 ile günlük vadeli bağladınız.
Aradan süre geçti ve X bankası günlük faizi %15 indirdi.
Y bankası günlüğe %20 veriyorsa parayı X bankasından Y bankasına taşırsınız

[shorts]

Rakamlarda belki ufak sapmalar vardır(hesaplamadığım için öyle diyorum) ama önemli değil, mantık doğru


Bu şuna benziyor:
X bankasına %25 ile günlük vadeli bağladınız.
Aradan süre geçti ve X bankası günlük faizi %15 indirdi.
Y bankası günlüğe %20 veriyorsa parayı X bankasından Y bankasına taşırsınız

günlük vadeli örneğiyle bire bir oturmuyor sanki ama daha iyi neye benzeteceğimi bulamadım

[kafkaf]

öncelikle teşekkürler..

kafamda iyice otursun/sağlamasını yapayım diye kendime şöyle bir çalışma yaptım. diyelim 10.000 tl ile vadeye 30 gün varken pozisyon açtım. X hissesi spot alış 10 viop satış 10,3 arbitraj getirisi 36,50.

10 gün geçti baktım anlık getiri %16,59 a düşmüş pozisyonu kapattım..



bu durumda..

10 gün için yıl bazlı %73 getirim olmuş oldu. pozisyonu kapatmaz vade sonunu beklersem düşecek kalkacak ve her halukarda baştaki %36,50 ye ulaşacak ama bunun yerine bakıyorum %30 getirili bir arbitraj yada x başka fırsat var oraya zıplıyorum ve böylece başta %36,50 diye yola çıktığımın üzerinde getiri elde ediyorum vade sonunda..

doğru mudur?

Hesap doğru ancak "beklenen getiri" ile "gerçekleşen getiri" arasındaki farka (30-20=10 TL) dikkat edin. Yeni açacağınız pozisyon ile bu farkın üstünde kalacağınıza (10 TL den daha büyük getiri elde edeceğinize)) emin olmanız lazım.

Toplam 49 adet varlık var ve bunların büyük kısmının getirisi 3ncü haftanın sonuna doğru (18-24ncü gün) piyasa faizinin altına iniyor (Vade sonuna kalan gün sayısı 12-6). Dolayısı ile bu tarihten sonra yeni poz açarken varlık seçiminde dikkatli olmanız gerekebilir (düşük fiyatlı varlıkların 1 kademesi faizi/getiriyi çok etkileyebilir!).

Bu tip fırsatları yakalama ihtimalini artırmak ve teminat tamamlama riskini ortadan kaldırmak için ben 10 dan fazla varlık ta işlem açıyorum. YTD.

[kafkaf]

öncelikle teşekkürler..

kafamda iyice otursun/sağlamasını yapayım diye kendime şöyle bir çalışma yaptım. diyelim 10.000 tl ile vadeye 30 gün varken pozisyon açtım. X hissesi spot alış 10 viop satış 10,3 arbitraj getirisi 36,50.

10 gün geçti baktım anlık getiri %16,59 a düşmüş pozisyonu kapattım..



bu durumda..

10 gün için yıl bazlı %73 getirim olmuş oldu. pozisyonu kapatmaz vade sonunu beklersem düşecek kalkacak ve her halukarda baştaki %36,50 ye ulaşacak ama bunun yerine bakıyorum %30 getirili bir arbitraj yada x başka fırsat var oraya zıplıyorum ve böylece başta %36,50 diye yola çıktığımın üzerinde getiri elde ediyorum vade sonunda..

doğru mudur?

Hesap doğru ancak "beklenen getiri" ile "gerçekleşen getiri" arasındaki farka (30-20=10 TL) dikkat edin. Yeni açacağınız pozisyon ile bu farkın üstünde kalacağınıza (10 TL den daha büyük getiri elde edeceğinize)) emin olmanız lazım.

Toplam 49 adet varlık var ve bunların büyük kısmının getirisi 3ncü haftanın sonuna doğru (18-24ncü gün) piyasa faizinin altına iniyor (Vade sonuna kalan gün sayısı 12-6). Dolayısı ile bu tarihten sonra yeni poz açarken varlık seçiminde dikkatli olmanız gerekebilir (düşük fiyatlı varlıkların 1 kademesi faizi/getiriyi çok etkileyebilir!).

Bu tip fırsatları yakalama ihtimalini artırmak ve teminat tamamlama riskini ortadan kaldırmak için ben 10 dan fazla varlık ta işlem açıyorum. YTD.

Mesela, bugün Nisan vade (AV-Aktif Vade) sonuna 7 gün var, ancak saat 11:46 itibariyle %17 getiri altında olan 4 varlık var: Halkb, Isfin, Skbnk, Vakbn.
YTD.