Arbitraj Fırsatları

[kafkaf]

öncelikle teşekkürler..

kafamda iyice otursun/sağlamasını yapayım diye kendime şöyle bir çalışma yaptım. diyelim 10.000 tl ile vadeye 30 gün varken pozisyon açtım. X hissesi spot alış 10 viop satış 10,3 arbitraj getirisi 36,50.

10 gün geçti baktım anlık getiri %16,59 a düşmüş pozisyonu kapattım..



bu durumda..

10 gün için yıl bazlı %73 getirim olmuş oldu. pozisyonu kapatmaz vade sonunu beklersem düşecek kalkacak ve her halukarda baştaki %36,50 ye ulaşacak ama bunun yerine bakıyorum %30 getirili bir arbitraj yada x başka fırsat var oraya zıplıyorum ve böylece başta %36,50 diye yola çıktığımın üzerinde getiri elde ediyorum vade sonunda..

doğru mudur?

Hesap doğru ancak "beklenen getiri" ile "gerçekleşen getiri" arasındaki farka (30-20=10 TL) dikkat edin. Yeni açacağınız pozisyon ile bu farkın üstünde kalacağınıza (10 TL den daha büyük getiri elde edeceğinize)) emin olmanız lazım.

Toplam 49 adet varlık var ve bunların büyük kısmının getirisi 3ncü haftanın sonuna doğru (18-24ncü gün) piyasa faizinin altına iniyor (Vade sonuna kalan gün sayısı 12-6). Dolayısı ile bu tarihten sonra yeni poz açarken varlık seçiminde dikkatli olmanız gerekebilir (düşük fiyatlı varlıkların 1 kademesi faizi/getiriyi çok etkileyebilir!).

Bu tip fırsatları yakalama ihtimalini artırmak ve teminat tamamlama riskini ortadan kaldırmak için ben 10 dan fazla varlık ta işlem açıyorum. YTD.

[kafkaf]

öncelikle teşekkürler..

kafamda iyice otursun/sağlamasını yapayım diye kendime şöyle bir çalışma yaptım. diyelim 10.000 tl ile vadeye 30 gün varken pozisyon açtım. X hissesi spot alış 10 viop satış 10,3 arbitraj getirisi 36,50.

10 gün geçti baktım anlık getiri %16,59 a düşmüş pozisyonu kapattım..



bu durumda..

10 gün için yıl bazlı %73 getirim olmuş oldu. pozisyonu kapatmaz vade sonunu beklersem düşecek kalkacak ve her halukarda baştaki %36,50 ye ulaşacak ama bunun yerine bakıyorum %30 getirili bir arbitraj yada x başka fırsat var oraya zıplıyorum ve böylece başta %36,50 diye yola çıktığımın üzerinde getiri elde ediyorum vade sonunda..

doğru mudur?

Hesap doğru ancak "beklenen getiri" ile "gerçekleşen getiri" arasındaki farka (30-20=10 TL) dikkat edin. Yeni açacağınız pozisyon ile bu farkın üstünde kalacağınıza (10 TL den daha büyük getiri elde edeceğinize)) emin olmanız lazım.

Toplam 49 adet varlık var ve bunların büyük kısmının getirisi 3ncü haftanın sonuna doğru (18-24ncü gün) piyasa faizinin altına iniyor (Vade sonuna kalan gün sayısı 12-6). Dolayısı ile bu tarihten sonra yeni poz açarken varlık seçiminde dikkatli olmanız gerekebilir (düşük fiyatlı varlıkların 1 kademesi faizi/getiriyi çok etkileyebilir!).

Bu tip fırsatları yakalama ihtimalini artırmak ve teminat tamamlama riskini ortadan kaldırmak için ben 10 dan fazla varlık ta işlem açıyorum. YTD.

Mesela, bugün Nisan vade (AV-Aktif Vade) sonuna 7 gün var, ancak saat 11:46 itibariyle %17 getiri altında olan 4 varlık var: Halkb, Isfin, Skbnk, Vakbn.
YTD.

[şef]

Mesela, bugün Nisan vade (AV-Aktif Vade) sonuna 7 gün var, ancak saat 11:46 itibariyle %17 getiri altında olan 4 varlık var: Halkb, Isfin, Skbnk, Vakbn.
YTD.

sn kafkaf bu tabloyu tam o dakikada nasıl oluşturuyorsunuz. diyelim faiz oranını bir hissede uygun gördünüz ve vadelide satış emri gönderdiğinizde aynı zamanda spotda da alım emri gönderiyorsunuzdur. fiyat değişip 2 emirden 1 i gerçekleşmediğinde ne yapıyorsunuz. emirleri serbest fiyatla mi veriyorsunuz? pozisyon kapamayı robot yapıyor sanırım, açmayı da robot mu yapıyor?

[kafkaf]

sn kafkaf bu tabloyu tam o dakikada nasıl oluşturuyorsunuz. diyelim faiz oranını bir hissede uygun gördünüz ve vadelide satış emri gönderdiğinizde aynı zamanda spotda da alım emri gönderiyorsunuzdur. fiyat değişip 2 emirden 1 i gerçekleşmediğinde ne yapıyorsunuz. emirleri serbest fiyatla mi veriyorsunuz? pozisyon kapamayı robot yapıyor sanırım, açmayı da robot mu yapıyor?

Bu tabloyu ideal ya da matriksiq adındaki programlar ile c# dilinde kod yazarak oluşturabilir ve anlık güncelleyebilirsiniz. Tablodan maksimum getiri oranını tespit ederek birden fazla varlıkta ve birden fazla aracı kurumda piyasa emri (spot+viop) gönderiyorum. Spot ve viop fiyatları eşitlendiğinde poz kapatıyorum. Poz açma ve kapatma işlemlerinin tamamını robot yapıyor. Ben sadece bir sonraki vadenin maksimum getiri oranını tespit ediyorum. Aslında bunu yapay zeka ile yapmak mümkün ama henüz yeterince veri biriktiremedim. Belki 1-2 yıl boyunca yeterince data birikince sonraki vadede oluşabilecek maksimum getiri için tutarlı tahminler elde etmek mümkün olur.

[yuji]

Bu tabloyu ideal ya da matriksiq adındaki programlar ile c# dilinde kod yazarak oluşturabilir ve anlık güncelleyebilirsiniz. Tablodan maksimum getiri oranını tespit ederek birden fazla varlıkta ve birden fazla aracı kurumda piyasa emri (spot+viop) gönderiyorum. Spot ve viop fiyatları eşitlendiğinde poz kapatıyorum. Poz açma ve kapatma işlemlerinin tamamını robot yapıyor. Ben sadece bir sonraki vadenin maksimum getiri oranını tespit ediyorum. Aslında bunu yapay zeka ile yapmak mümkün ama henüz yeterince veri biriktiremedim. Belki 1-2 yıl boyunca yeterince data birikince sonraki vadede oluşabilecek maksimum getiri için tutarlı tahminler elde etmek mümkün olur.

Maksimum getiri oranını biraz açabilir misiniz. Çünkü bana minimum getiriyi belirlemek lazım gibi geliyor: X oranın üstündeyse pozisyona girsin diye

[kafkaf]

Maksimum getiri oranını biraz açabilir misiniz. Çünkü bana minimum getiriyi belirlemek lazım gibi geliyor: X oranın üstündeyse pozisyona girsin diye

Vade sonunda Yaklaşık son 7 gün hisse bazında maks oranları göz ucuyla kontrol ediyorum. Belirli bir standart sapma ile sonraki vadenin olabilecek maks oranını hesaplıyorum. Burada biraz piyasa bilgisini de konuşturmak lazım. Biraz da yaratıcılık :-)

Mesela max 38% hesap ettiysem, robota en az 10 varlıkta %35 ile emir gönderiyorum. Gerçekleşmeyen emirler olursa yani elde para kalırsa bir sonraki güne yeniden değerlendirme yapıp gönderiyorum. Şu ana kadar iki günde tüm para ile poz aldı.

Tabi, 1-2 yıl tecrübe edip ona göre bir yöntem bulmak lazım. Şu an uyguladığım yöntem "en kötü plan, plansızlıktan iyidir" modeli:-)

[shorts]

Hesap doğru ancak "beklenen getiri" ile "gerçekleşen getiri" arasındaki farka (30-20=10 TL) dikkat edin. Yeni açacağınız pozisyon ile bu farkın üstünde kalacağınıza (10 TL den daha büyük getiri elde edeceğinize)) emin olmanız lazım.

Toplam 49 adet varlık var ve bunların büyük kısmının getirisi 3ncü haftanın sonuna doğru (18-24ncü gün) piyasa faizinin altına iniyor (Vade sonuna kalan gün sayısı 12-6). Dolayısı ile bu tarihten sonra yeni poz açarken varlık seçiminde dikkatli olmanız gerekebilir (düşük fiyatlı varlıkların 1 kademesi faizi/getiriyi çok etkileyebilir!).

Bu tip fırsatları yakalama ihtimalini artırmak ve teminat tamamlama riskini ortadan kaldırmak için ben 10 dan fazla varlık ta işlem açıyorum. YTD.

kıymetli bilgiler için teşekkürler sn kafkaf

[kafkaf]

kıymetli bilgiler için teşekkürler sn kafkaf

Rica ederim, selamlar...