Banka Mevduat Faizleri ( ARTI PUAN/tezgah altı faiz oranları) - IX

[heval]

Elde boşta döviz varsa DDKKM %40 veriyor..Primsizde olsa döviz yatay giderse döviz bazında %40 getiri olur...Bu faizi dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız...

[yuji]

her ikisinde de "dolar bazında negatife düşmenin" sadece çok uçuk senaryolarda (kabaca dolar kurunun +80 tl olması) gerçekleşebilecek olması.. hesap/formül hatası mı var bilemedim. siz de bir kontrol edebilirseniz sevinirim.

Excel iş yerindeki bilgisayarda, yarın kontrol ederim benimkiyle
Ben şahsen dolar<60 olan tüm senaryolara fit olurum burda

Yalnız %20 teminatlı 26 kur fiyatla senaryoda 200K ek teminat ister yazmışsınız
Benim bildiğim başta yatırdığınız %20(700K) nın haricinde, 35-26=9 tl terste kalmaktan doğan 900K zararı aracı kurum sizden ister, yani ek teminat 200K değil de 900K olması lazım benim bildiğim

[pilavli]

şaşırtan...
her ikisinde de "dolar bazında negatife düşmenin" sadece çok uçuk senaryolarda (kabaca dolar kurunun +80 tl olması) gerçekleşebilecek olması.. hesap/formül hatası mı var bilemedim. siz de bir kontrol edebilirseniz sevinirim.

ek bilgi:
kur zıvanadan çıkacak olursa pozisyonu azaltırsınız, sonuna kadar dayanıp teminat yükseltmeye gerek yok.
vadeliyi de birkaç parçaya bölersiniz ya da aylık yaparsınız uyum sağlamak için, eş zamanlı olarak onu da azaltırsınız.

[shorts]

Yalnız %20 teminatlı 26 kur fiyatla senaryoda 200K ek teminat ister yazmışsınız
Benim bildiğim başta yatırdığınız %20(700K) nın haricinde, 35-26=9 tl terste kalmaktan doğan 900K zararı aracı kurum sizden ister, yani ek teminat 200K değil de 900K olması lazım benim bildiğim

çalışmadığım yerden geldi.. orayı bir çalışayım

[shorts]

ek bilgi:
kur zıvanadan çıkacak olursa pozisyonu azaltırsınız, sonuna kadar dayanıp teminat yükseltmeye gerek yok.
vadeliyi de birkaç parçaya bölersiniz ya da aylık yaparsınız uyum sağlamak için, eş zamanlı olarak onu da azaltırsınız.

doğrudur. öyle bir seçenek de var.

[pilavli]

buradaki işleyiş şöyle değil mi sn yuji?

yine aynı örnekten gideyim. diyelim 100K dolarım var. bugünkü 32,20 kurdan tl ye çeviriyorum, 3.220.000 tl ediyor. onu, bulursam %58 ile 92 gün vadeli tl mevduata yatırıyorum. bununla birlikte gidip viop'tan 92 günlükte (şimdi baktım ağustos sonu usd/try 35,25) yıllık %38 e tekabül eden 100K dolarlık kontrat satın alıyorum. vade sonu dolar ne olursa olsun dolar bazında yıllık %20 faiz elde ediyorum..

ancak burada şu da var değil mi?.. o kadar kontratı almak için (100K dolar kontratın tl karşılığı ne olur bilmiyorum) viop hesabıma da hayli yüklü bir miktar tl teminat yatırmam gerekecektir, vade boyunca takasbank tl faizi üzerinden gecelik nema alacak olan..

doğru mudur?

mesajları yeni gördüm, epeyce yazılıp çizilmiş, mantık doğrudur, doları boz TL faize yatır, vade sonu için de viopta kontrat al. Bu aralar dışarıdan gelen sıcak paranın (carry trade dedikleri) yaptığı gibi. Dolar kaç olursa olsun baştan belli olan karı edersiniz, alım satım komisyonu ve dolarda kardan %10 stopajı da hesaba katmak lazım. Biraz tecrübeli ve dikkatli olmak lazım ama uygulanabilir .

Yıllardır viopta dolar pozisyonu taşıyorum, arbitraj için değil ama tüm TL varlığımı böyle hedge ediyorum korkmaya gerek yoktur. Tek derdim aracı kurumların hop diye teminatları yükseltip azaltması.

Arbitraj için de olabilir, mevduat yapmıyorum ama günlük ppf kullanıyorum, onlar da pek düşmez gibi, yılsonu vadeli viop kontratı yıllık %40 gibi getirisi vardı, ppf %50 getirse 10 puan fark var, dolar al-sat komisyonu, kardan %10 stopaj vb pek uğraşmaya değmez gibi, biraz daha açılsa fark olabilir, takip edeyim.

[shorts]

Elde boşta döviz varsa DDKKM %40 veriyor..Primsizde olsa döviz yatay giderse döviz bazında %40 getiri olur...Bu faizi dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız...

evet ama sadece yatay giderse.. yani vadenizde (3 ay-6 ay sonra) dolar hala 32,20 kalırsa. bunun üzerine her yükselişte fark kapanır ve şu mesajımda anlattığım gibi, (hele ki) prim almıyorsanız 35,45 dolar kuru ve üstünde dolarınıza %0 faiz almış olursunuz.

https://www.hisse.net/topluluk/showt...47#post6817947

[shorts]

... Tek derdim aracı kurumların hop diye teminatları yükseltip azaltması.
...

iyi hatırlattınız küçük de olsa evet böyle bir risk var. ona da hazırlıklı olmalı.