Sistem Takibi - III

[T/A]

Turtle Trading Sisteminin testini nihayet bitirdim...

Tek tek gün gün takip edince bayağı yorucu oldu. Bazen gözümden kaçanları oldu, geri dönüp düzelttim. İnşaAllah son durumda atladığım bir şey yoktur...

- Hisseleri XU100 içerisinden seçtik...

- Sistemi kullanırken Bankalar devre dışı bırakıldı. Çünkü onlar çok hızlı gittiler ve yanıltıcı olmasınlar diye onları göz ardı ettim...

- Alım sıralaması alfabetik olarak seçildi. Gerçi çok da böyle bir durum olmadı. Zaten her gün 1-2 tane ancak AL veren oluyordu. Para olmayınca da alamıyorduk...!

- Alım/satım komisyon oranları göz ardı edildi...

Sonuç olarak:

XU100 --> %39,78 [AL ve TUT Getirisi]

Sistem --> %25,35

Sistem bize zarar ettirmedi. Yılbaşında bu yana kârlı kapatmayı sağladı. Fakat endeksin bayağı gerisinde kaldı...!!!

Gerçek oranları görebilmek için çok daha uzun dönemleri test etmek gerekir. Bu dönem içerisinde endekste ciddi bir düzeltme olmadığı için, hisselerde düzeltmelerde zarar ederken, endekste bu zarar oluşmadı. Derin bir düzeltme de sistem aradaki farkı kapatabilirdi...

Alım kriterlerinde düzenleme yapılırsa belki biraz daha kâr oranında artış olabilir...

Bu sistem normalde çift yönlü işlemleri içeriyor. Biz sadece Long yönünü kullandık. Short yönünü kullanmadık. Zaten kullansaydık kâr daha da düşebilirdi...

[T/A]

Bu şekilde bir sistemi test etmek bayağı yorucu oluyor. Fakat cidden böyle bir şey de gerekiyormuş...!!!

Her gördüğümüz şeyi işe yarar veya yaramaz diye damgalamak çok kolay. Fakat gerçeği ancak gerçek testlerle bulabiliriz...

Yeni projem belli oldu:

- Sistemleri test edebileceğim bir program yazmam gerekiyor...

- Gerçi AmiBroker bunu çok güzel yapabiliyor ama çoklu hisseler için hiç kullanmadım ve nasıl olabileceğini veya olabilirliliğini bilmiyorum...

[T/A]

28.05.2024 - Günlük Bazda Sinyaller ve Grafikleri...

No	Hisse	Kapanış	(%)Fark	Pozisyon	Pivot	(%)K/Z
1	<BEYAZ>	26,84	10,00	AL	24,40	0,00
2	<BRKVY>	74,95	9,98	AL	62,55	0,00
3	<KAPLM>	169,20	9,94	AL	150,50	0,00
4	<LIDER>	72,00	4,96	AL	62,40	0,00
5	<MANAS>	10,39	4,42	AL	9,75	0,00
6	<METUR>	14,83	9,93	AL	13,08	0,00
7	<TSGYO>	11,93	1,88	AL	11,44	0,00
8	<ADGYO>	27,62	-3,83	SAT	30,76	0,00
9	<ASTOR>	102,80	-1,06	SAT	110,80	0,00
10	<BAGFS>	25,22	-1,25	SAT	27,72	0,00
11	<BERA>	18,70	-3,21	SAT	20,50	0,00
12	<CEOEM>	20,68	-4,70	SAT	22,82	0,00
13	<CIMSA>	32,90	-2,84	SAT	35,00	0,00
14	<DAGI>	9,37	-5,54	SAT	10,37	0,00
15	<DNISI>	18,24	-5,20	SAT	21,08	0,00
16	<EGEPO>	21,54	-9,95	SAT	24,54	0,00
17	<ENERY>	180,10	-2,65	SAT	191,40	0,00
18	<ENJSA>	67,45	-2,25	SAT	71,60	0,00
19	<GENTS>	8,44	-2,31	SAT	9,06	0,00
20	<GMTAS>	8,52	-4,27	SAT	9,21	0,00
21	<GSRAY>	8,11	-8,26	SAT	9,71	0,00
22	<HURGZ>	5,19	-7,32	SAT	6,25	0,00
23	<ISBTR>	554.000,00	-7,36	SAT	603.000,00	0,00
24	<ISGYO>	17,34	-0,34	SAT	18,35	0,00
25	<KRONT>	21,14	-7,28	SAT	25,70	0,00
26	<MERKO>	14,92	-2,16	SAT	16,86	0,00
27	<NTHOL>	31,18	-1,83	SAT	33,42	0,00
28	<PETUN>	90,00	-1,59	SAT	98,15	0,00
29	<PKART>	109,70	-6,48	SAT	128,00	0,00
30	<SASA>	46,80	-1,39	SAT	49,46	0,00
31	<SAYAS>	70,10	-0,78	SAT	78,05	0,00
32	<SELEC>	50,00	-3,66	SAT	54,40	0,00
33	<SEYKM>	8,67	-8,54	SAT	9,65	0,00
34	<TRCAS>	28,40	-4,63	SAT	31,52	0,00
35	<TTKOM>	44,24	-1,47	SAT	46,66	0,00
36	<TTRAK>	979,00	-1,31	SAT	1.066,00	0,00
37	<YGGYO>	48,00	-0,41	SAT	51,20	0,00
38	<AKSEN>	48,68	1,84	TUT[33]	45,06	35,83
39	<CEMTS>	10,70	-1,29	TUT[8]	10,70	-0,65
40	<CLEBI>	2.208,00	-0,99	TUT[10]	1.985,00	12,25
41	<CMBTN>	3.620,00	-4,55	TUT[5]	3.145,00	3,13
42	<DOAS>	300,50	-1,31	TUT[7]	298,00	-0,33
43	<DOHOL>	15,64	0,71	TUT[13]	15,08	5,96
44	<EGPRO>	222,10	-1,20	TUT[2]	200,20	-1,20
45	<FORMT>	2,84	4,03	TUT[13]	2,70	-2,07
46	<JANTS>	289,75	0,70	TUT[6]	287,75	-1,36
47	<MAKTK>	7,55	1,34	TUT[4]	6,65	9,26
48	<OSTIM>	6,48	-2,26	TUT[2]	6,03	-2,26
49	<PETKM>	21,60	0,09	TUT[8]	21,08	4,05
50	<SELVA>	15,20	-2,25	TUT[8]	15,10	-1,62
51	<TKFEN>	54,65	0,83	TUT[26]	53,45	21,61
52	<TOASO>	317,75	4,18	TUT[9]	296,00	10,81
53	<VAKBN>	23,10	1,76	TUT[24]	21,52	24,26
54	<XBANK>	15.456,32	1,87	TUT[8]	14.868,78	7,50
55	<XU030>	11.713,98	0,36	TUT[8]	11.578,44	1,30
56	<YKSLN>	22,30	1,36	TUT[6]	21,96	-2,11
57	<ACSEL>	145,70	-1,15	ALMA[16]	157,00	-8,42
58	<AKMGY>	299,25	-1,72	ALMA[17]	333,75	-11,66
59	<ALCAR>	1.253,00	-2,64	ALMA[9]	1.377,00	-11,32
60	<ALTIN.S1>	24,23	-0,16	ALMA[5]	24,45	-0,90
61	<ASGYO>	14,26	0,42	ALMA[3]	15,02	-1,31
62	<BARMA>	18,80	0,00	ALMA[12]	19,65	-7,66
63	<BIGCH>	33,50	0,30	ALMA[6]	35,18	-3,18
64	<BRKSN>	38,34	2,35	ALMA[2]	41,40	2,35
65	<BRYAT>	2.530,00	-2,60	ALMA[24]	2.875,00	-20,19
66	<CELHA>	25,28	0,80	ALMA[27]	30,14	-32,51
67	<GEDZA>	25,78	-4,23	ALMA[2]	30,30	-4,23
68	<GOLTS>	446,75	-1,81	ALMA[22]	508,00	-18,18
69	<GRTRK>	64,95	-3,92	ALMA[25]	72,30	-11,63
70	<ICBCT>	15,90	0,19	ALMA[20]	17,12	0,82
71	<INTEM>	266,00	0,19	ALMA[4]	315,00	-6,58
72	<INVEO>	43,80	-0,14	ALMA[14]	48,46	-8,67
73	<KGYO>	34,88	2,41	ALMA[3]	41,00	-0,63
74	<KLSER>	51,00	-1,35	ALMA[12]	57,40	-10,53
75	<KONKA>	50,20	0,40	ALMA[13]	52,50	-7,55
76	<KONYA>	8.997,50	-0,53	ALMA[14]	9.800,00	-15,69
77	<OBAMS>	35,96	-2,34	ALMA[28]	41,12	-19,48
78	<OYAKC>	63,10	-2,09	ALMA[3]	65,90	-0,71
79	<PRDGS>	6,74	-0,30	ALMA[6]	7,31	-3,02
80	<PSDTC>	115,00	1,32	ALMA[13]	122,20	-10,92
81	<SOKE>	15,34	-0,58	ALMA[12]	16,14	-6,29
82	<TUCLK>	13,05	-1,44	ALMA[6]	14,17	-6,79
83	<XU100>	10.677,49	0,19	ALMA[2]	11.024,52	0,19
84	<ZOREN>	6,02	-1,15	ALMA[4]	6,44	0,17

[T/A]

Bu hafta ile birlikte yeni bir aya girmiş olacağız...

Uzun zamandır aynı hisseleri sabit olarak paylaşıyoruz. Takip edilmeyen hisseleri kotadan yer kaplamasın diye çıkartmak gerekiyor. Birkaç günde bir kotayı yenilemem gerekiyor...!!!

Bu nedenle gelecek ay için takip etmek istediğiniz hisse varsa belirtirseniz listeye eklerim. Standart olarak:

- XU100, XU030, XBANK, ALTIN.S1 paylaşılıyor.

Diğerleri talebe bağlı olarak listeye ekleniyor...

[T/A]

Çınar hocam...

Senin CELHA dip yapmış olabilir...

Gösterge sıfır seviyesine gelmiş de geçiyor bile. Hisse de birkaç gündür dip yapmaya çalışıyor izlenimi var...

Artık toplama zamanı diyeceğim de, sen zaten düşerken bol bol toplamışsındır...?

Henüz buralardan kesin yükseliş başlamayacaktır. Bir süre dip çalışması yapıp, belki git/gel ile daha aşağıları da gösterip mal toplayacaktır. Daha sonrasında yükselişi görünce gerçek alımlar o zaman yapılmalıdır. Şimdi sadece bismillah deyip başlangıç yapılabilir...

[63cnr63]

Çınar hocam...

Senin CELHA dip yapmış olabilir...

Gösterge sıfır seviyesine gelmiş de geçiyor bile. Hisse de birkaç gündür dip yapmaya çalışıyor izlenimi var...

Artık toplama zamanı diyeceğim de, sen zaten düşerken bol bol toplamışsındır...?

Henüz buralardan kesin yükseliş başlamayacaktır. Bir süre dip çalışması yapıp, belki git/gel ile daha aşağıları da gösterip mal toplayacaktır. Daha sonrasında yükselişi görünce gerçek alımlar o zaman yapılmalıdır. Şimdi sadece bismillah deyip başlangıç yapılabilir...

Teşekkürler abisi..

32. işgününde nihayet + kapattı 0.80... Eğer anlamı varsa günün enyükseğinden..

Nelerle avunuyorum yaa??.. İşte adamı böyle yaparlar..

Ben yine çalı arkasından izlemeye devam.. Anadolu İrfanı na halel getirmeyelim..

[lutfu001]

Bu tarz sinyal üreten sistemler belirli kriterlere uygun hisse grupları seçilerek kullanılırsa daha başarılı olur, bizim borsamız şuan bir sürü şişmiş hatta patlamış yada patlamak üzere olan hisseyle dolu, bunları öncelikle elemeli ve tekniğe uygun hareket eden, genel bir trend yakalamış bir grup hisse belirlenerek onlar incelemeli, sonrasında yine mutlaka kontrol şart yerine göre elinde sınırsız parası olan BoFa robotuna bile zaman zaman müdahale edilebiliyor...

[selimtogrul]

Teknik Analiz konularına meraklı olanların bildiği "Turtle Trading" Kaplumbağa Ticareti konusunu hafta sonu biraz inceledim...

Bende hazır grafik olarak zaten mevcuttu ve ara ara bakıyordum...

..
..

Üstadım siz bu mesajı yazdıktan sonra aslında kısa bir cevap yazmıştım. ama sonradan silmeyi düşündüm. Ve sildim.

Aslında bu sistemi değil, ancak bunun benzeri bir sistemi bir süre manuel olarak hem de canlı veri ekranını izleyerek denedim. O süreçte temel mantık 0 (sıfır) al ve 9 (dokuz) sat mantığıyla bir süre devam ettirdim. Elde mal kalmayarak yapılan işlemlerde maksimum kazanç nakit kalarak ve hisseye bağlanan parayı sınırlı tutarak kazanç %50 yi geçemiyordu. Ancak elde mal arttırma yöntemini de ekleyince sisteme kazanç yaklaşık olarak %125 - %130 civarı kazanç elde etmek mümkün..
Kurguyu yeni baştan kurgulamak için Lütfü abi nin söylemine katılıyorum süzgeçi çok hassas ayarlamak lazım eğer otomatiğe bağlayacaksak sistemi.
Birde bu işlemi yaparken amaç para kazanmak üzerine mi kurulacak yoksa mal toplamak amacıyla mı yapılacak onun da kararı verilmesi gerekir. Çünkü BofA çok parası olduğu için her yerde her zaman karşımıza çıkmasının sebebi de bu aslında.
Yukarıdaki satır anlaşılmamış olabilir. Çünkü para kazanmak mantığında mal elde tutma süresi sınırlı olması gerek çünkü karşıt yatırım da en kötüsü açısından konuşuyorum faiz getirisi %50 civarında. Bu da aylık taşıma maliyeti olarak %4 civarında yansır. Bu da girilecek işlemde stres yaratır. Bu sebeple anormal gelişmeler olması halinde elde tutma süresi uzadığı için elde mal tutma süresi yüzünden zarar yazar fiktif olarak.
Yok eğer mal elde tutulacaksa zaten orada hedef minimum %100 ve üzeri olmalı. Gerçek bir kazanç olarak tanımlanması için. O yüzden çok teknik bir konu.
Mesela geçen sefer gazete mevzusunda ben yaklaşık olarak %20-%30 marj gördüğüm için yaklaşık 1 aylık süre ile mal taşımak zorunda kaldım. Eğer orada onu yakalayacak kadar marj olmasaydı bekleme maliyeti açısından stop olacaktım.
Paranın taşıma maliyeti yüzünden sıfır risk alınacak işlemlerde olmak daha mantıklı.
Büyük para (akıllı para )gibi düşünmek gerekir; mesela günlük faiz üzerinden hiç bir işleme girmeden günsonu flat olunarak günlük dolar satınalınması yapılabilir. Yani para, sabah faizden gelen TL faiz, dolara (ucuz olduğu için değil sadece yatay da kaldığı için) yada emtiaya kaydırılabilir. akşama doğru para tekrar faize geri döner. Hiç pozisyon açılmadan bile varlık alımı yapılmış olur.
Yani çeşitlendirme yapma imkanı çok. Şimdi bu yazdığım biraz konudan bağımsız gibi algılanabilir. ama aslında anlatmak istediğim amaç ne olmalı ve bu ne yönde kulllanılmalı.