|
|
Müsaadenizle ben de bir hisse önerisinde bulunacağım, burada hep sanayi şirketlerinden bahsediliyor hiç banka/finans hisselerininn adı geçmiyor. Ben büyük banka hisselerinde dolanan bir borsacıyım. Halkbank Ağustos ayından beri düşüşte (grafiğine bir bakın), bugün de şiddetli bir düşüş yaşadı ve fiyatı epey cazip seviyelere geldi, temel göstergelerini incelemenizi öneririm, gayet iyi durumda, hal böyleyken fiyatı diğer büyük benzer bankalara göre çok geriledi, çok cazip hale geldi, bunun temel nedeni de ay sonundaki zarrab davası ve buradan halkbanka dokunacak bir ceza çıkma olasılığı. Beklenti kötü ama bu sayede önemli bir fırsat oluştu, ceza çıkmazsa veya çıksa bile orta-uzun vadede getiri potansiyeli yüksek. Düzenli temettü de veriyor hem
Ben maldayım ve ciddi zarardayım, inceleyin, beğenirseniz buyurun gelin, birlikte zarar edelim
Adettendir yazayım önerim yatırım tavsiyesi değil, herkes kendi kararından sorumlu, düşen bıçağı tutalım diyorum tutamazsak girer bir yerimize..
böyle konuşulanları duydukça benimde aklıma gelen o ama bekleyip göreceğiz. bu yıl herkes konuşurken sat pek gerçekleşmedi sanki. yılbaşından beri yükselen bir endeks var. kriz zamanlarında sağlam hisseler iyi kötü ayakta kalıyor orası da önemli. belki çerez hissede olanlar büyüklere yönelir o ara olumlu etki yapar hisse bazında. bakalım ne olacak kriz senaryosu çizmek isteyen çok. mesela elimde 18 20 maliyetli asels vardı 27 den satmadım sonra endeks bi ara düştü bikaç ay önce hatırlarsınız twitterda başladılar düşüş başladı diye kıyamet. hatta adını vermeyim büyük bir hoca yükselişin sonuna geldik dedi 25 ten satış emri verdim hisse gitti. sonra o hisseyi tekrar aldım maliyetim şu an 30.
Bankacılık sektörü, üvey evlat konumunda...ettiği karlar göze batıyor...bu nedenle zorlayıcı düzenlemeler-kısıtlamalar hep gündemde olacak...temettü kısıtları da düşünülünce, pek cazibesi kalmıyor sektörün.
halkbank ise çok riskli...iyi bir fırsat olabilir bu seviyeler...ama en olumsuz durum gerçekleşirse %50 kayıp bile yaşanabilir...bu nedenle ben uzun vadeli bir yatırımcının bu tür bir riske girmemesi gerektiğini düşünürüm.
yanlis..su anda yuzde 7 tuvturk geliri yani 30 mly.2019 da bu oran yuzde 20 olacak yani 100 milyon.
SM-J500F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Uzun uğraşlar sonucunda bugün biraz bir şeyler çıktı ve sizlerle sonuçları paylaşmak isterim.
Biraz temettü verimliliği yüksek birazda büyüme tarafı güçlü hisseler arasında 2000 yılından itibaren aylık USD bazlı verileri çekerek modern portföy teorisi doğrultusunda riskin en düşük olduğu noktada portföyün hangi hisselerde/hangi ağırlıklarla getiriyi maksimize ederizden yola çıkarak bir çalışma yaptım.İlk başta ortalama getiriler ve yıllıklandırması,sonrasında ise standart sapmalarını bularak işe koyuldum.
En düşük getiri ve en yüksek getiriler arasında bir noktada etkin sınırı oluşturmaya çalıştım.
Burada hisselerin birbirileri arasındaki değişimlerini bulmak için kovaryans matrisinden faydalandım.Excel'in yeni sürümü büyük kolaylık sağlıyor.
Sıra geldi en düşük risk ile getirisi arasındaki serpilme diyagramına.
Sarı ile gösterdiğim BOLUC'dan %60 TCELL'den %9 ADEL'den %31 lik bir portföy oluşturursak yaklaşık olarak %21,50 bir bileşik getiriye sahip olabiliriz.
Stop Wishing Start Doing
Aslında bir diğer amacım da temel manada hisselerin hasılat/favök ayağında ileriye yönelik tahmin etmek ve bunlar arasında tahmin ile gerçekleşen arasındaki sapmayı minimize etmek.Burada sıkıntı veri setinin az olması.Tabi bunun kolay olmadığı aşikardır.İstikrarlı bir hisse açısından tahmin edilebilirlik yükselir.Ama her çeyreği inişli çıkışlı olanlar açısından sıkıntı.Burada da zaten standart sapmayı kullanarak hangi hisselerde hasılat büyümesi ve favök büyümesi sapması azdan yola çıkarak bakabiliriz.
2011 den beri verileri aldığımızda 27 adet çeyreklik verimiz oluyor.Tepe tepe kullanabiliriz
Değerli görüşlerinizi bekliyorum...
Stop Wishing Start Doing
|
|
Sn. vassago,
Güzel çalışma olmuş, ben de böyle şeylerle uğraşırım aklıma geldikçe.
Yönteminizi tam anlamadım sanırım ama son on yedi yıllık veriyi kullanıp geleceğe yönelik projeksiyon yapmışsınız ve önerinizi yazmışsınız, keşke verilerin sonlardaki birazını kullanmayıp bulacağınız sonucu (çok benzer olur sanırım) son verilerle karşılaştırarak modeliniz çalışıyor mu diye test etseydiniz. Tam anlatamadıysam şöyle yazayım: mesela ekim 2016 ya kadar olan verilerle bu çalışmayı yapın, x, y, ve z hisselerinden şu oranlarda portföy yaparsak yılda şu kadar getiri olur diye sonucunuzu çıkarın, sonra da bugün bakın bakalım geçtiğimiz bir yılda o getiriyi sağlamış mıyız (son bir yıl iyi geçti bunu da unutmayalım, bunu son birkaç yıl için yaparsanız daha sağlıklı olur örneğin 2014'e kadar olan verilerle önerinizi bulun ve bakın 2015'te öneriniz kadar getiri olmuş mu).
Yer İmleri