Arbitraj Fırsatları

[ekmekarasiekmek]

XU030x10 tutarında alınmalı

XU030:5057
ZPX30:63,92
F_XU0300623:5312

5057*10/63,92=791 adet ZPX30 alınıp karşılığında 1 kontrat short yapılır
Vade sonuna kadar beklenirse: 53120-50570=2550TL kar olur(tabi bu brüt. komisyonlar + yatırılan/yatırılacak olan teminatın getirisi/götürüsü de hesaba katılıp net hesaplanmalı)

yuji bey teşekkürler. siz tüm bu işlemleri manuel yapıyorsunuz değil mi? aradaki marji sabit tutup limit emir mi gönderiyorsunuz aynı anda kapatabilmek için?

[yuji]

Hocam bu işlemleri bugun yaparsak vade sonuna kadar bu getiriyi garantilemiş oluruz dogrumudur ?

Hayır
Viop tarafındaki fiyat arttıkça teminat eklemek gerekiyor. Teminata yatırılan paraya işleyen faiz çok düşük(bende %12) olduğu için net getiriyi biraz törpüler.
Ha tam tersi de olabilir, viop tarafında fiyat düşerse para boşa çıkar başta hesaplanan getiriden daha fazla getiri elde edersiniz
Fifty fifty ihtimal yani

Peki, getiriyi törpüler dedin ama ne kadar törpüleri söylemedin dediğinizi duyar gibiyim
Örnek vereyim:

	AL	SAT	MARJ	GÜN	MK	BRÜT
XU030	5,470	5,844	374.00	26	85.34%	95.99%

Bu gün yukardaki fiyatlarla pozisyon açtınız diyelim

Vade sonuna kadar vadeli kontrot sürekli arttı, sürekli para eklediniz ve 8844 ile kapattı(%51 artış demek yaklaşık):

-Pozisyon büyüklüğünün %18'i kadar teminat yatırmıştık(10519TL), fiyat arttığı için (8844-5844)*10*0.18=5400TL ek teminat yatırmak icap eder

-Pozisyonumuz zarar da yazdı tabi onun için de para lazım: (8844-5844)*10=30000TL

Yani totalde 10519+5400+30000=45919TL para yatırdık viopa.

Bu ek paraları tek seferde yatırmadık tabi, arttıkça peyderpey yatırdık ama biz en başta yatırmış gibi hesap edelim(en kötü senaryo, yoksa hesap karışır)

Bu durumda getiri MK 59.20 oluyor.

Yani hayaller:85,34, gerçekler:59,20 (Mevduat %40 olduğunu düşünürsek hala iyi getiri)

Not1: Kötü senaryo için hesap yaptık, tersi olursa getiri %85 üstüne de çıkabilir, kısmet
Not2: Hesaplamaları benim komisyon ve teminat oranlarına göre yaptım, kişiden kişiye göre bu değişir
Not3: Hesapta hata varsa lüften yazın düzeltelim

[yuji]

yuji bey teşekkürler. siz tüm bu işlemleri manuel yapıyorsunuz değil mi? aradaki marji sabit tutup limit emir mi gönderiyorsunuz aynı anda kapatabilmek için?

Evet manuel limit emir gönderiyorum

[yuji]

	al	sat	marj	gün	mk	brüt
xu030	5,449	5,790	341.00	26	78.21%	87.85%
xlbnk	3,976	4,220	244.00	26	75.00%	86.15%

[pilavli]

Hayır
Viop tarafındaki fiyat arttıkça teminat eklemek gerekiyor. Teminata yatırılan paraya işleyen faiz çok düşük(bende %12) olduğu için net getiriyi biraz törpüler.
Ha tam tersi de olabilir, viop tarafında fiyat düşerse para boşa çıkar başta hesaplanan getiriden daha fazla getiri elde edersiniz
Fifty fifty ihtimal yani

Peki, getiriyi törpüler dedin ama ne kadar törpüleri söylemedin dediğinizi duyar gibiyim
Örnek vereyim:

	AL	SAT	MARJ	GÜN	MK	BRÜT
XU030	5,470	5,844	374.00	26	85.34%	95.99%

Bu gün yukardaki fiyatlarla pozisyon açtınız diyelim

Vade sonuna kadar vadeli kontrot sürekli arttı, sürekli para eklediniz ve 8844 ile kapattı(%51 artış demek yaklaşık):

-Pozisyon büyüklüğünün %18'i kadar teminat yatırmıştık(10519TL), fiyat arttığı için (8844-5844)*10*0.18=5400TL ek teminat yatırmak icap eder

-Pozisyonumuz zarar da yazdı tabi onun için de para lazım: (8844-5844)*10=30000TL

Yani totalde 10519+5400+30000=45919TL para yatırdık viopa.

Bu ek paraları tek seferde yatırmadık tabi, arttıkça peyderpey yatırdık ama biz en başta yatırmış gibi hesap edelim(en kötü senaryo, yoksa hesap karışır)

Bu durumda getiri MK 59.20 oluyor.

Yani hayaller:85,34, gerçekler:59,20 (Mevduat %40 olduğunu düşünürsek hala iyi getiri)

Not1: Kötü senaryo için hesap yaptık, tersi olursa getiri %85 üstüne de çıkabilir, kısmet
Not2: Hesaplamaları benim komisyon ve teminat oranlarına göre yaptım, kişiden kişiye göre bu değişir
Not3: Hesapta hata varsa lüften yazın düzeltelim

Elinize sağlık hesap aşağı yukarı böyledir. Bir ayda %50 gibi bir artış uç bir örnek ama spekülatif hisselerde olabiliyor, parayı birkaç hisseye veya endekse bölerseniz o risk iyice düşer. En kötü durumda teminat eklemek istemiyorsanız pozisyonu kısmen azaltarak devam edersiniz.
Bir diğer risk de aracı kurumun kafasına esip zınk diye teminat oranlarını artırması.
Başta hesaplanan getiriye ulaşılamadığı oluyor ama ben zarar ettiğimi veya mevduatın altında getiri aldığımı hatırlamıyorum.

[pilavli]

	al	sat	marj	gün	mk	brüt
xu030	5,449	5,790	341.00	26	78.21%	87.85%
xlbnk	3,976	4,220	244.00	26	75.00%	86.15%

Dünkü fırsatı kaçırdım, bir arbitraj pozisyonunu kapatıp diğerine geçmek için yıllıkta en az %10 daha fazla getiri farkı olması lazım, alış satış komisyonu kademe farkları vb. yi dikkate alarak kar edebilmek için.

[pilavli]

GUBRF 26 günlük net getiri %7.5, yıllık %106 gibi bir şey ediyor.
İlgilenenlere duyurulur

[ekmekarasiekmek]

100 tane ISCTR payını 11,46 maliyetle aldım. 1 tane de 0623 ISCTR kontratı 12,14 maliyetle shortladım. paylara 1146 tl, teminata da 320 tl yatırdım. toplam 1466 tl. ben şimdi bu işlemden nasıl kar edeceğim? pay tarafında 0 kar yazıyor, viopta k/z 2,0 yazıyor. yani bu işlemleri kapatınca sadece 2 tl mi kar olacak?