Sistem Karşılaştırma 2

[erhanacikgoz1]

tradelog daki aracı kurum cevap zamanlarının çok belirleyici bir etkisi yok . o sanırım aracı kurumun ben talimatı aldım zamanlaması. birde onun biste iletilmesi aşaması var

ben 3 ayrı aracı kurumla işlem yapıyorum. aynı makinadan farklı sistemler farklı aracı kurumlarla konşuyolar.
varsayımım işlem başı 40 puan maliyet (kayma+kom)
sonuçta bazı aylarda bazıları öne geçiyor varsayılan rakamdan genelde tasarruf ediyolar . bazı aylar farklı oluyor. mesela kasım aralık fecaatti maliyet bütün aracılarda 40 ın üstüydü.

Sistemim 55 lotla calisiyor dolayisiyla 110 lot emir gonderiyor.

Son 2 islemimin kaymasi 0 anlik emir gonderiyor gondermesi gereken seviyeyi biliyorum kaymiyor yani.

Tabi farkli.bir algoritmasida var kayma onleyici ancak.

Genel anlamda durum bu yani kaydigi zamanda buyuk kayma olmuyor

[kenten]

kaymaya esas aldığın rakamlar nereden geliyor. gerçekleşen tamam da ,
hiç olması gereken fiyatı oturup excelle veya kağıt kalemle hesapladınmı
yada işte gün itibariyle backtesti yeniden çalıştırıp geçmiş 10-15 günle karşılaştırmasına baktınmı

[erhanacikgoz1]

kaymaya esas aldığın rakamlar nereden geliyor. gerçekleşen tamam da ,
hiç olması gereken fiyatı oturup excelle veya kağıt kalemle hesapladınmı
yada işte gün itibariyle backtesti yeniden çalıştırıp geçmiş 10-15 günle karşılaştırmasına baktınmı

30 40 sinyalin hepsini tek tek not aldım. Yarısı long yarısı şort olmak uzere

Sistem anlık bar kapanısı olmadan emır gonderıyor kestıgınde. sinyalıde kestıgı yere bırakıyor barın kapanısına değil.

Sayılarıda 25 puan olacak sekılde yuvarlıyor ve performans raporuna o sekılde yansıtıyor.

örnegın 120,333 Longlamışsa 120,350 den longdım diye performans raporuna koyuyor. şort içinde benzer şekilde 25 er olarka yuvarlama yapıyor.

Performans raporuna bakıyorum. 130,550 den long yazıyor maliyete bakıyor 130,550 0 kayma.

vesaire şeklinde tüm işlemleri bu şekilde not aldım.

hatta ortalamayıda hesapladım bu son yaptıgım daha güncel yani son 3 5 ayın işlemleri.

Ortalama oldukça düşük 0,012 puan gibi birşeydi yanlıs hatırlamıyorsam buda Longdan şorta yani tek işlemde 0,006 gibi birşey kaymışım.

bunun sebebide çok nadiren 25 ve daha nadir olarak 50 kaydıgım pozlardan dolayı ortalama buraya cıktı. onlar olmasa 0 kaymış olacam.

Yine sabahın ilk barında emir göndermeme özelliği var cunku ılk bar sığ oldugu ıcın. Onunda etkısı var yoksa sabah anlık emır gonderse zaten sadece sabah 500 300 kaymalar havada ucuşur.

TÜm bunlar performans raporunda nasıl işliyse gerçek hesaptada aynı şekilde hareket ediyor. Sabah sinyal göndermeme ozellıgı performans raporunda da o şekilde girili.

KISA ve öz olarak performans raporunda ne yazıyorsa. Sistemim tam olarak aynısını yapıyor tum sınyallerde hiçbir maniplasyon yok. Çünkü AÇIK bırakmadım.

Kaymaların ve komısyonun ortalamasınıda belirleyip kz eğrisine bunu gırdım.

Böylece KZ eğrisindeki getiri bu ay için 3000 mı gorunuyor benım gerçek hesap 2998 veya 3002 puan fılan ürteiyor sapma yok denecek kadar az.

Sırf bunu tam olarak ayarlamak için okadar cok hesap kıtap yaptım kı anlatamam. Çünkü Burada hiçbir sapma olmamalıydı yoksa evdekı hesap çarşıya uymayacaktı para yönetim mekanızması oldugu ıcın butun hesap bu ufak sapma yuzunden bam başka bir boyuta ılerleyebılırdı.

Açık bırkamadım %99 oranında gerçek hesap üretilen puan değil TL ile defter üzerinde back test üzerinde hesaplanan TL %99 oranıında aynı cıkıyor %1 lik + veya - yönde sapma oluyor o kadar. Onun sebebide faiz geliri ile viop fiyatlarının değişiminden kaynaklanan hesaptan kaynaklanıyor. Onuda ayrıca hesap ettım anlayacagım.

Örnegın su an benım sıstemımın KZ eğrisinde 3 yılda 100,000 Puan ürettim diyor mesela Gerçek hesap 3 yıl çalıştır bunu ya 101,000 puan uretır yada 99,000 puan uretır. Samimi olarak söylüyor herşeyi düşündüm Aklına gelebilecek herşeyi. Vade geçişlerinden önce nakte geçiyor yeni vadede alacağı yer ve zamanlama bile bire bir raporda cıkan sekılde oluyor. Sinyal sabahlıyın GAP ile değişse bile ilk dakıkadan emri ve sinyali göndermıyor vesaire.

Sİstemde AÇık bulmak için özellikle düşündüm. Yani kz eğrisiyle gerçek hesap arasında uyuşmazlıgı doğuracak herhangibir ihtimal kaldı mı diye oturup bunun uzerıne düşündüm. Şunu unutmuşsun diyeceğin birşey kalmadı yani.

Bunları birşey kalmadı diye yazmıyorum yanı kalmıştır diye 3 5 ay boyunca gerçek hesapta çalıştırarakta teyit ettim varsayımsal değil yani. Bu gerçek hesap testinde de defterle aynı getiriyi %99 oranında yakalayınca tamam dedim. Çünkü daha fazlasına mesela %100 yapmıyorsun zaten çünkü faiz değişken. %99 yeter bana.

Son 1 aydır filan kaymaları not almıyorum. ancak yınede her işlemden sonra kontrol edıyorum not almadan. Konusu acılınca son 2 işlemi söyleyeyim dedim.

[erhanacikgoz1]

Tabi benimki klasık olmayan bir sistem Kapanış barını bekleme yok. kaymaları minimum tutmak için özel bır mekanızma var. Sabah açılışında emir gönderme yok vade geçişlerinde emir gönderme yok.

Tüm bunları olması gerektıgı gıbı duzenleyınce halıyle kaymaların bu derece düşük olması şaşırtmıyor zaten kaç senedir kaymalarla uğraştıgımı bılıyorsunuz. Algorıtmam da ağır degıl. makınam fena degıl kurum hızlarını ve sıstemın dönüş hızınıda paylaştım tum bunlarında etkısıyle böyle bir sonuca zorakı ulaşabildim.

Ancak normal kapanışla emir gönderen herhangibir sistemin kaymaları elbetteki en az 25 puan gerçekleşecek ortalama üstüne birde komısyon derken 35 bilemedin 40 puanlara denk gelecek hatta bu bıle az olabılır 50 ye filanda cıkabilir yani sistemin ve makınenın ne kadar ağır oldugundan tutunda robot donme hızından emır gonderım milisaniyesine kadar herşey tabiki bu oranı değiştirecektir.

[NUTCRACKER]

Akşam seansı yavaş yavaş olgunlaşıyor gibi, kayda değer hacim olmasada ilk günlere göre artış var, tahminim giderek artacaktır.
Hareketlilikte var gapli açılışların önceki akşamında o yönde hareket oluyor, poza erken girme veya ters pozu kapatma imkanı veriyor (oluşan gap e referansla).

Muhtemelen şubatla beraber akşam seansında çalışmayı düşünüyorum. bakalım bu haftayıda izleyelim.

[kenten]

hayırlısı diyeyim o zaman

[ikinciyeni]

@anonimm: bu konuda paylasimlariniz olursa memnuniyetle okurum. yüksek lisanstan sonra, "master bitti, doktoraya hayır" dememe ragmen, bilimsel/akademik calismalar hep dikkatimi cekmistir. ama ticarete atilan birisi olarak da is yaparken, nerede daha basit/kestirme yol varsa hep tercihim o yol olmustur. gereken kadari ile hedef odakli ilerliyorum. bir nevi paretocuyuz (pareto ilkesi, %20 lik bilgi ile islerin %80ini yapabilirsiniz. ama geriye kalan %20lik isi yapabilmek kalan %80lik bilgiyi bilmeniz gerekir, cunku uzmanalık gerektirir.)

@ikinciyeni :daha once burada yazarken, bu yazdıklarımın kendime notlar oldugunu soylemistim. bir nevi bu projeleri gerceklestirmeye calisirken yasadiklarim ve hata yapmamak icin dikkat etmem gerekenler.


"resimdeki bu fonksiyon gösteriyor ki:
* kayıp, eşdeger bir kazançtan daha fazla acı verir. 10 liralık bir kazanc 1 birimlik mutluluk verirken, 10 liralık bir kayıp 2 birimlik acı verir.
* 10 liralık kaybın 20 lira olmasının verdiği acı, 1000 dolarlık bir kaybın 1010 dolar olmasından daha çok acı verir.

kaybetmezsen, her zaman bir şansın vardır. ama kaybedersen, hem psikolojik olarak geri düşüyorsun hem maddi olarak geri düşüyorsun. ayrıca kayıptaki bir insn, normalde almaycağı riskleri almaya başlar. 10 liralık bir kayıp sizi 1000 lira veya daha fazla bir zarara sürükleyebilir.sadece 10 liralık bir kayıpta ısrar etmeniz."

yukaridakini yazmistim daha once. bu hafta ici, stoplarimi da kullanarak hatta stoplar olarak ilerledigim bir gunde yaklasik +15k (net, kom.lar düsülmüş) arti yazmis iken, yanlis bir pozda stopladim. hic, sorun degil dedim. bekledigim rakamın uzeri/alti gelirse yeniden ayni yonde poz almak uzere. yeniden geldi o rakam aynı poza yeniden girdim. fakat bir sure sonra stop olmam gerektigi halde bu sefer stoplamadim, oto stopta kullanmamistim. daha onceleri defalarca yasadigim sey tekrar tekrar stop olmaktir. hic gocunmam, cekinmem, stopa hic uzulmem. cunku sigorta primi gozuyle bakarım. arabamı kasko yaptirip kaza olmayinca "tuuh ya goruyor musun bosuna sigorta ettirmisim" demem gibi. tetristeki uzun cubukta gelmemişti, normal bir bar -ki uzun barda da stop oluyorum ki cogunlugu da oto-stoptur bunun-. "bir kereden bir sey olmaz" diyorlar ya iste bir kereden bir sey oluyor neyse, uzatmayayım kendi koydugum kurallara uymamam sonucu gunu, +15'lerden -3te kapattim. sistemci arkadaslarin duygularla ilgili elestirileri vardi topic'te bu onlari hakli cikarmis oldu, ama ben yine bildigim yolda ilerleyecegim. bu sadece giden karın zararı olarak bakmiyorum ayrica firsat maliye de var bence. kacirilan dalgaya eslik edememek gibi. her zaman kazanacagiz diye bir sey yok, nitekim orneteki gibi + baslayan gun - lerde son buldu nasip. onumzudeki maclara artık

sırf - her ne kadar kardan da olsa-, o son stopun verecegi acı(zarar) yuzunden , eksilerde biten bir gun. her pozisyon aldigim zaman once kazanacagim miktari degil, kaybedecegim miktari (dayanabileceğim aciyi ) hesaplar oyle isleme girer ona gore de stopumu yazardim. 2 aydir yaptigim 100 islemin 99u boyle. bu da elestrilebilir, -'leri +'lari vardır ama sonuc olarak riskimi yonetmemi sagliyor.

neyse ki, hafta olarak baktigimizda +'dayiz. zaten son 2gun ay/hafta kapanisi icin. sonra 2 hafta yurtdisinda oalcagim icin daha az islem hem de kafa toparlama, hatalarimi analiz edip tekrarlamama firsati olacak.


aylik hedeflerde su an bir sorun gozukmuyor, hedeflenen ortalamalara yakin gidiyor. ay sonu son kez ekstre paylasacagim, bundan sonra excelle yola devam etmeyi dusunuyorum. esktre paylasip, paylasmamak konusunda hep kararsizdim, "baak su kadar kazandım" vs vs gibi bir yaklasim gibi algilanabilirdi ayrıca benim de sunu kazanmısım seklinde paylasmak hosuma gitmiyor. ama seffaf olmasi hem kendime hem sizlere hem de kazanclari oldugu kadar kayiplari da gosterecegim icin bunun beni hata yapmamaya daha cok tesvik edecegini de dusundugumden paylasmayi tercih etmistim. aslinda bu konuda hala kararsizim, bu konuda fikirleri/onerileri olan arkadaslar yazarsa sevinirim excel, ekstre, her 2 si. hangisi daha uygun/faydali olur. konsensus dogrultusunda ilerlerim.



@erhanacikgoz1: erhan hocam, kayma konusunda, bence cok basarilisiniz. kaymalar, dikkate alinmazsa gercekten çok çok onemli bir maliyet bence. tebrik ederim.


@NUTCRACKER: hocam aksam seansı konusundaki goruslerinize ben de katiliyorum. bence de zaman gectikce hacim olayi cok daha iyi olacaktir. sabah seansina etkisi olup/olmamasi disinda, riskimi yönetmemi sagliyor. eski sistemde gunlukculerin son anda da kapanmalarından dolayı son saatlerde daha hizli hareketler oluyordu, burada da dinamigi bir miktar degisitirebilir. oturunca, izleyip oyle yorumlamak gerek.

[erhanacikgoz1]

benim önerim gerçek hesap resmi elbetteki ama senin bileceğin iş birşey diyemem.

Ben yayınlayayım diyordum periyotu bellı değil benim 2 ayda birde paylaşabilir 5 ay sonrada paylaşabilirim.

ne zman kafam eserse paylaşayım diye düşünüyordum.

excelde bir sonuç ama güvenilirliği düşürüyor.

En nihayetinde kendını kasma önemli olan sonuca gıdıp gıdemedıgın. he ay paylaş gibi bir durum yok benım gıbı ara sıra kafan estıkce yayınlarsın o yola dogru gıdıp gıdemedıgın bellı olur.