Sistem Karþýlaþtýrma 2

[erhanacikgoz1]

Bir çok kiþi data atývermiþ saolun buradan hepinize teþekkür etmiþ olayým.

[mk4588]

Resimleri hizliresim sitesine upload edin buradan iyi gorunmuyor

Bileske getiri den bakin sisteminize max dd tepeden en buyuk erime anlamina gelir. Ornegin aselsan 40 lirayi gorup 20 ye dustu %50 maxdd yedi

Senin sisteminin kz egrisi en tepeden ne kadar assaga geldi ?

Hisse tarafinda sistem isini pek mantikli gormuyorum tek yonde isiniz zor illede kullanacaksan temel analizle destekle. Yada pay vadelilere gec.

Bazi seyleri gorsellestirerek anlatmak lazim.

Ben bilgi vermeyi seven biriyim usenmezde video serisi cikartirsam anlatacagim sirayla bu isi

Veri gonderenlere tesk ederim bu arada

Ya ben de diyorum resimler çok kötü çýkmýþ :D nasýl görünecek diye...
https://hizliresim.com/mX9mpY
https://hizliresim.com/EO1kNv

Burdan görünüyordur heralde.

Erhan bey video serilerinizi sabýrsýzlýkla bekliyorum en azýndan onlar çýkana kadar ben burda sorularýmla sizi meþgul edebilirim umarim :D. Resimleri incelerseniz sevinirim.

Daha önce de sormuþtum zaten mesela sizin iyi diye tanýmlayabileceðiniz bi sistemde profit factor kaç olabilmeli? MaxDD kaç olsa iyidir? Piyasada (belki ben denkgelmedim ama) rasyonel anlamda bu tarz bilgi veren kimse göremedim. Teoriyle gerçeklerin çok farklý olduðu ifade ediliyor ama somut anlamda neyi umabilmek gerekir bi sistemden ben kestiremiyorum açýkçasý....
Belki sizin gibi tecrübeli arkadaþlarýn yýllardan sonra edindiði deneyimler bunlar ama ne bileyim iþte sormadan da olmuyo ki :D
Biraz karýþýk oldu, derdimi anlatabilmiþimdir inþallah :D

[erhanacikgoz1]

Öncelikle hisse tarafý için algo tradenin saðlýklý olduðunu sanmýyorum. Piyasa tek yönlü kaldýraç imkanýnýzda yok. Yatay piyasada ciddi zararlar yazacaksýnýz düþen piyasa da zaten parayý koruyabilirseniz þükredin. Tek kazanç yukarý yönde hareket olmasý. Yani baktýðýnýz zaman matematiksel olarak 3/1 þansýnýz var.

Ayrýca veriler ve alým satým sayýsý yetersiz. Ýþimiz istatistikle doðrudan orantýlý oldugunu düþünürsek. Ne kadar fazla iþlem ne kadar uzun data o kadar tutarlý ve güvenilir sonuçlar ortaya çýkacaktýr.

O sebeple paylaþtýðýnýz sistem ve performans aslýnda biraz anlamsýz kalýyor.

Bence hisse tarafýnda sadece temel analizle bile algorýtmalardan daha saðlýklý getiriler saðlarsýnýz. 3/1 olan þansýnýzý zorlamanýn manasý yok.

Pay vadelilerde iþlem yapacaksanýz iþ deðiþir hem kaldýracýn gücü hemde pay vadelilerdeki oynaklýk bist30 dan daha fazla. Sadece yatay piyasada kaybedeceðiniz için kazanç olaslýlýðýnýzý 3/2 ye çýkarmýþ olacaksýnýz.

Yok ben illede hisse tarafýnda iþlem yapacam diyorsanýz. BÝMAS hissesini alýp tutmaktan daha fazla getiri saðlayacak bir algorýtma yazýn BÝMAS hissesine. Uzun süre yatay kalmýs ve büyük hareketler çizen hisselerde hep olumlu sonuçlar göreceksiniz. Ancak totalde yukarý giden ancak yavas yavas giden büyük hisselerde BÝMAS FROTO vb malesef algorýtmalarýnýz tek yonlu calýstýgý için verimli getiriler üretmeyecektir. Yani attýðýn taþ kurbaðayý ürkütmez.

Ýllede yinede hisse dersen algorýtma iþini býrak gel temel analiz öðretelim. Hisse tarafýndan konu açýldýðý için göstereceðim. Teknýk meknýk yok algo yok sadece bilanco karlýlýk vb analizine dayanarak tam 8 yýldýr kendýmý deniyorum. Kafaya göre satmak yok Kafaya göre almakta yok mehmet dedi diye satmak yok. Sadece temel göstergeler ve bir sonraký býlanco donemýne göre alýp sattýðým kendýmce bir kural ve strateji geliþtirdim. Sürekli test edip duruyorum.

Alýþ tarihleride yazmakta.

Ocak 2019 da da Sadece JANTS vardý. Onu satým bunlarý aldým. Aslýnda bu portfoyde de Sadece ODAS vardý. Ancak twitterda yayýnladýðým için riski biraz düþük tutma baðbýnda birden fazla hisse alarak yayýnladým. Hepside sadece temel analiz içeriyor daha eski arþivlerde var jantsanýnda resmý var ama arþivden iki saat araþtýrmak istemedim.

Hisse tarafý benim için BANKO öyle görüyorum çünkü uzun süredir test ettim stratejimi çok rahatlýkla yýllýk ortalama %50 getiri elde edersin bileþkeyle çok daha büyük olacaktýr. Son 5 yýldýr bir fiil algorýtmalarla uðraþsamda bir yandanda çaktýrmadan hisse tarafýnda sürekli temel analiz stratejimi test etmeye devam ettim. son 6 yýldýr hiç hisse senedi yatýrýmý yapmama raðmen bilanco programýna her yýl 500 TL ödeme yapýyorum sýrf Ar-ge amaçlý.







Ýllede Hisse diyorsan gel bunu öðretelim.

Ha bu arada sürekli benim birþeyler biliyormuþçasýna konuþuyor olmam her zaman bana danýþacaðýnýz bana soracaðýnýz en çok ben bilirim gibi bir iddiam yok. Öðretmeyi anlatmayý sevdiðim için sorularý üstlenip cevap yazýyorum. Bu buradakiler hiçbirþey bilmiyor herþeyin en iyisini erhan biliyor anlamýna gelmez gelmemeli de benim tek farkýn cevap vermekten ve öðretmekten haz almam. Birde kanýtlarla hareket etmeyi seviyorum. Yoksa kimseye hava atmak derdinde deðilim. Hoþuma gitmiyor desem yalan söylerim baþarýmý göstermek hoþuma gidiyor.

Ayný þekilde baþarýsýzlýklarýmý da dile getirmekten çekinmem defalarca kez direkten döndüðümüde zaten bu sayfalarda okumuþsunuzdur Herneyse yani kýsacasý buradaki diðer arkadaþlara haksýzlýk etmeyelim onlarýndan görüþleri varsa benden farklý düþünüyor olabilirler onlarýn yöntemlerinide dinleyebilirsiniz. Ben zaten algo iþinde 5 yýlda paranýn %70-%80 ini kaybettim sonra 1 yýlda kaybedelimiþ bu parayý %1500 yaptým bu yýl ise %70 ini tekrar geri verdim. Hani hala daha þöyle tam oturtamadým bir yerlerde hep sorun cýkýyor ancak düzelte düzelte öðrene öðrene düzelterek gidiyorum. O bakýmdan 5 yýldýr bu iþi yapýp totalde karda olan bildiðim en az 5 kiþi var. Yine çok güzel sistemler yaratan ykoç var ve diðer arkadaþlar var. Hani benim üstlenipten cevap veriyor olmam bu iþin en iyisiyim anlamýna gelmesin. Evet bu iþte iyi piþtim ancak ne herkesten en iyiyim nede herkesten en kötüyüm. Ben deneyimlerimi paylaþýyorum olay bu. Daha iyi bir yöntemi olaný dinlemekten keyif alýrým her konuda.

TÜm bunlardan sonra NÝHAYET ana sorulara dönelim )))))))))))))

Yani olay pf þu çýktý öteki bu çýktý meselesi oldugunu sanmýyorum. Mesele gelecekte geçmiþ istatistiklerinin bir benzerini oluþturan sistem kurabilmek. Hani 1 2 sayfa ötede paylaþtým ya slow trade 2014 yýlýnda kurgulanan bu sistem. Getiri ortalamasýný tuturmuþ ancak maxdd yeniledi. Ýþte temel mesele bu. Yani bir sistemin geçmiþ getirisinin bir benzerini gelecektede yaratabilmesi.

Ben inanýyorum ki buradaki ESKÝ tüm sistemciler için ana problem geçmiþte çýkan istatistiklerin gelecekte de aynen devam etmesini saðlayacak sistem/strateji geliþtirmeye çalýþýyorlar. Çünkü temel mesele bu. Yeniler ise çoðunlukla uzaydan twitterdan oradan buradan birilerinin paylaþacaðý hiper indikatörle mukemmel getiri üreten sistemler yaratacaðýna inanýyorlar. Ben böyle bir indikator veya strateji olacaðýný sanmýyorum. Olduðunu varsaysak bile saðda solda gezmeyeceðini garanti ederim.

BU iþin bir sýnýrý bir ucu bucaðý yok aslýna bakarsan bahsettiðim gibi ve gerçek hesapta yaþadýðým gibi %1600 bir yýlda kazanacak bir stratejide yazýlabiliyor gördüðün gibi. Paraný %70 ini kaybettiren stratejide yazýlabiliyor. Bunlar tamamen risk ve getiri anlayýþýna göre deðiþiyor.

Mesele gelecekte aynen çalýþacak bir sistem kurgula gerisi zaten gelecektir. Önce bir kar etmeyi öðrenmek lazým daha sonra karýný arttýracak calýsmalara geçersin. Öyle oradan buraya zýplayayým meselesý deðil bu iþ öyle gibi görünüyor ama oyle olmadýðýný kaybettikçe anlýyorsun

Ben gibi mükemmel sistem yaratmak için zaman kaybetme. En iyisini yaratacam diye daldan dala atlama onu yaptým bundan daha iyi diyip diyip bi ona bi buna atlarsan bu iþ yürümez. Yani yürürde ben gibi 5 yýl da paraný %70 ini kaybedersin.

Yapman gereken hemen basit bir kurguyla sistemi tasarlamak istatistiklerini ölç bak gör slow trade de anlattýðým þekilde bir kurguyla yarat sistemi baðla hemen 1 lot. Tüm herþeyi excele not al hatalarý gör yanlýþlarý gör doðrularý gör daha sonra bu hatalarý düzelterek doðrularý tutarak yeni bir kurgu yaz. SAKIN HA SAKIN 1 lotun üzerine kesinlikle çýkma en az 1 sene boyunca 1 lotla elde ettiðin tüm deneyimleri not al istatistikleri not al gerçek hespala sistem getirisi arasýndaký farklýlýklarý ölç BÝR AR-GE ELDE ET bir veri elde et. Daha sonra otur bunu nasýl düzeltirim nerede hata var bunlara bak 2. sene inandýðýn daha güvenilir hatalarý 0 ladýðýn bir sistem tasarla. Çokta zaman kaybetme artýk bu güvendiðin sisteme baðla paraný. Tabi arge hala devam edecek tüm iþlemleri yine not almaya devam et bakalým hatalarý doðru þekilde analiz etmiþmisin. böyle böyle ilerlersen kýsa sürede baþarýlý bir pasif gelir elde edersin.

Bunun niçin yapman lazým. Doðru sistemi yaratmak ayrý bir külfet iken gerçek hesaba baðlayýpta ayný süreci yaþamak tam 2 kat daha külfetli bu sebeple diyorum 1 lot gerçeðe baðlada gör bi o süreci. Belkide o 1 yýlda vazgeçeceksin bu iþten.

Bu iþte bazý þeyler anlatýlmaz yaþanýr yani yaþayýnca anlaþýlabiliyor. Biz her ne kadar yazarak anlatmaya calýssakta kafalarda herþey hayal edilemiyor. Bu sebeple zaten videolu anlatmlarda yapayým istiyorum. Sizin için en saðlýklý yöntem bu diye düþünüyorum. Ne kadar mantýklý görünüyor bilmiyorum. Ancak önemli olan harekete geçmek hýzlýca BATIP yeni deneyimlerle öðrendýklerýnle tekrar deneyeceksýn TEKRAR HIZLICA BATT tekrar dene. Böylece öðreneceksin. BATMAKTAN KORKMA yani batmak derken 1 lotla batýr parayý onu kastediyorum.

BATMIÞ ADAMDAN KORKMA BATMIÞ ADAM ÝÞÝ BÝLEN ADAMDIR. HÝÇ TOKEZLEMEDEN GIDEN ADAMDAN KORK. CUNKU BUYUK IHTIMAL ASLINDA HÝÇBÝRÞEY BÝLMÝYORDUR

[erhanacikgoz1]

vay yawrum vay destan yazmýþým bee

[devran42]

Eline agzina saglik

[atakanözbaki]

Erhan yine döktürmüþsün.

Hisse tarafýnda kaldýraç olmayýnca banada cazip gelmiyor. Fakat cebimde çok para olsa iþ degiþir. Viopda az parayla daha çok kazanç ve çift yön oldugu için cazip geliyor.

Asýl sormak istedigim viopta portföy oluþturmak istiyorum.

Endeks, Thy, garan 1-5 dk grafikle alým satým

Koza, pgsus, tekfen, akbnak, eregli , isc gibi volatiletesi yüksek hisselerde 60 dk grafikle alým satým ( hem makas yememek, hemde data sýkýntýsý nedeniyle) .

Matrikste yapardým fakat data sýkýntýsý ve kasma donma nedeniyle býraktým.

Tekrardan idealde yapmak istiyorum.
Karlarýmý ve tasaruflarýmý az az pay vadeli hiselerde alým yaparak degerlendirmek istiyorum.

Kaldýraç ayarlama konusunda tereddütlerim var. Risk dagýldýðý için 3 kaldýraçtan 2 kaldýraça düþsem diyorum.
%30 endeks, % 10 thy, %10 garan, %50 de 5-6 adet diger hisselerden volatilitesi seçeyim diyorum.

SM-A105F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[3c1a]

vay yawrum vay destan yazmýþým bee

Yine harika bir makale okuduk. Klavyene, aklina saglik Erhan hocam. Algo trade, sistemcilik ve trade anilariniz/tecrubeleriniz uzerine bir kitap yazmayi ciddi ciddi dusunun bence.

[cloud]

vay yawrum vay destan yazmýþým bee

Ellerine saðlýk teþekkürler hocam

Redmi 5 Plus cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.