Macd indikatörü hakkında

[Darvas]

Bu işe yeni başlayanlar kusursuz indikatör arayışıyla tüketir genellikle kendisini ve parasını. Oysa öyle bir indikatör yok. Bunu ne kadar çabuk kabul ederseniz başarılı olma şansınız o kadar yüksek olur. Borsada başarılı olmanın temel kuralı şudur: "Yanıldığında az kaybedeceksin, haklı çıktığında çok kazanacaksın".

Yani uyguladığın sistemde başarı oranın %30 olsa bile, yanıldığında maksimum %4-5 kaybederken, haklı çıktığında %20-30 kazanıyorsan para kazanırsın.

Sonuçta olay risk yönetimi ve trade yönetimine geliyor.

[BJK Coccinella]

Sorduğunuz sorunun tek bir cevabı yok: Yani saatlik ya da günlük kullanılmalı denemez. Çünkü herkesin yatırım stratejisi ve vadesi farklıdır. Eğer ben Day Trader'sam günlük indikatörlerle ne işim olabilir? 5 dakikalıklara göre hareket ederim. Scalper'sam 1 dakikalıklara göre. Swing Trader'sam saatlik ya da günlüklere göre. Uzun vadeli pozisyon trader'sam haftalıklara göre.

Öncelikle kişiliğinize uyan vadeye karar vermelisiniz. Eğer impulsif bir kişiliğiniz varsa Day Trader olmak size pek uygun değil demektir, ekran başında stres altında saçma sapan kararlar verip durursunuz. Bu durumda size uygun olan biraz daha uzun vadeli bir stratejidir. Ama çelik gibi sinirleriniz varsa, hayatın her alanında son derece disiplinli bir insansanız Day Trading'i deneyebilirsiniz.

Sonrasında size ufak da olsa bir avantaj sağlayan bir strateji bulmalısınız. Bunun için biraz "Backtesting" yapmanız lazım. Macd örneğinden gidersek, günlük Macd AL sinyali verdiğinde, kaç işlemin karla, kaçının zararla sonuçlandığını, ortalama kar/zararın ne kadar olduğunu bilmeniz lazım aşağı yukarı.

Diyelim ki Macd AL verdiğinde alım yaparsanız 10 işlemin 5'inde %15 kar ediyorsunuz, 5'inde ise %5 zarar ediyorsunuz. İndikatörün başarı oranı %50 olmasına rağmen bu son derece karlı bir sistem demektir. Sabit pozisyon büyüklüğüyle (her işlemde portföyünüzün maksimum %1'ini riske ederek) bu sinyalleri almaya devam ederseniz uzun vadede para kazanırsınız kesinlikle.

Bu işe yeni başlayanlar kusursuz indikatör arayışıyla tüketir genellikle kendisini ve parasını. Oysa öyle bir indikatör yok. Bunu ne kadar çabuk kabul ederseniz başarılı olma şansınız o kadar yüksek olur. Borsada başarılı olmanın temel kuralı şudur: "Yanıldığında az kaybedeceksin, haklı çıktığında çok kazanacaksın".

Yani uyguladığın sistemde başarı oranın %30 olsa bile, yanıldığında maksimum %4-5 kaybederken, haklı çıktığında %20-30 kazanıyorsan para kazanırsın.

Sonuçta olay risk yönetimi ve trade yönetimine geliyor.

Sayın Darvas;

150 işlemin 90 tanesi başarılı, 60 tanesi başarısız. Başarı oranı nedir? Nasıl hesaplanır? Sizce yeterli midir?

[Darvas]

Sayın Darvas;

150 işlemin 90 tanesi başarılı, 60 tanesi başarısız. Başarı oranı nedir? Nasıl hesaplanır? Sizce yeterli midir?

Başarı oranı karla kapananların toplam işlem sayısına oranı, yani verdiğiniz örnekte %60. Ancak yeterli olup olmadığını anlamak için ortalama kar/zarar rakamlarına ihtiyaç var.

Her bir işlemin beklenen getirisi pozitif olmalı. Yani (Başarı Oranı*Ortalama Kar) (Başarısız*Ortalama Zarar) dan büyük olmalı.

[Darvas]

Sonuçta bu işte önemli olan şey bir sistem bulup onu sabırlı ve disiplinli bir şekilde uygulamak. Gelecekte ne olacağını kimsenin, hiçbir sistemin bilemeyeceğini kabul etmelisiniz. Her işlemin zararla sonuçlanabileceğini, hatta üst üste 6-7 işlemde zarar edebileceğinizi bilerek ona göre düşük tutarlarla pozisyona girmelisiniz. Her bir işlemde maksimum portföyünüzün %1'ini riske etmelisiniz. Yanıldığınızda hemen satıp çıkmalı, haklı çıktığınızda maksimum kazancı sağlayana dek pozisyonda kalmalısınız.

Yukarıda anlattığım sistemi kendi yatırım stratejinize göre şekillendirmelisiniz. Kısa sürede yüksek oranda artan hisselerin ortak özelliklerini araştırmalısınız. Örneğin geçen sene Nisan ayının sonunda THYAO 1 yıllık zirvesini geçince alım yaptığınızda, hangi hareketli ortalamayı kullanırsanız yükselişten daha fazla pay alırdınız? Ya da 1-2 ay önce PETKM tüm zamanların zirvesini geçince alım yapınca ne zaman çıksaydınız daha mantıklı olurdu? Geçen sene ASELS, SASA, YATAS, DGATE, IPEKE, KOZAA, KRSTL, KRONT, ULUUN, KRDMD gibi hisselerde en iyi çalışan hareketli ortalama hangisi?

Bir tüyo: Ne kadar uzun vadeli hareketli ortalama kullanırsanız hareketin tamamını yakalama şansı o kadar artar. Yani 20 ya da 50 EMA'yı trailing stop-loss olarak kullanırsanız yükselişin büyük kısmını yakalarsınız. Ancak karın da o kadar büyük kısmından feragat etmek zorunda kalırsınız. Hisse zirveden %20 düşse dahi stop olmadan beklemek zorundasınız, eğer hisse düşüşüne devam ederse büyük miktarda karı masada bırakmış olursunuz. Kısa vadeli örneğin 5 EMA'yı kullanırsanız, daha çabuk çıkarsınız ancak siz sattıktan sonra hisse yeniden yükselmeye devam edebilir.

Bu tamamen sizin yatırım stratejinize, risk iştahınıza vs. bağlı olan bir şey.

Ayrıca çok fazla sayıda hisseye girmeyi sınırlandırmak için bazı kriterler getirebilirsiniz. Örneğin CANSLIM'de olduğu gibi, sadece karını en az %25 artımış hisseler zirve yaptığında girebilirsiniz. Ya da yabancıların son 1 ayda en az XXXXX kadar alım yaptığı hisseleri tercih edebilirsiniz.

Son olarak, endeksle ilgili de bazı sınırlandırmalar getirebilirsiniz. Takdir edersiniz ki endeks ciddi bir düşüş trendinde iken hisselerin hızlı bir şekilde artması mümkün olmayacaktır. O yüzden, alımlarınızı sadece endeksde 5 EMA 20 EMA'nın üzerinde olduğu zamanlarla sınırlandırabilirsiniz.

Uzun vadede kar edebileceğiniz bir sistemin aşağı yukarı nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Bundan sonrası size kalmış. Geçmişte zirvesini geçen hisselerin nasıl davrandığını araştırıp stratejinize son halini siz vermelisiniz. Kolay gelsin

[human01]

Sonuçta bu işte önemli olan şey bir sistem bulup onu sabırlı ve disiplinli bir şekilde uygulamak. Gelecekte ne olacağını kimsenin, hiçbir sistemin bilemeyeceğini kabul etmelisiniz. Her işlemin zararla sonuçlanabileceğini, hatta üst üste 6-7 işlemde zarar edebileceğinizi bilerek ona göre düşük tutarlarla pozisyona girmelisiniz. Her bir işlemde maksimum portföyünüzün %1'ini riske etmelisiniz. Yanıldığınızda hemen satıp çıkmalı, haklı çıktığınızda maksimum kazancı sağlayana dek pozisyonda kalmalısınız.

Yukarıda anlattığım sistemi kendi yatırım stratejinize göre şekillendirmelisiniz. Kısa sürede yüksek oranda artan hisselerin ortak özelliklerini araştırmalısınız. Örneğin geçen sene Nisan ayının sonunda THYAO 1 yıllık zirvesini geçince alım yaptığınızda, hangi hareketli ortalamayı kullanırsanız yükselişten daha fazla pay alırdınız? Ya da 1-2 ay önce PETKM tüm zamanların zirvesini geçince alım yapınca ne zaman çıksaydınız daha mantıklı olurdu? Geçen sene ASELS, SASA, YATAS, DGATE, IPEKE, KOZAA, KRSTL, KRONT, ULUUN, KRDMD gibi hisselerde en iyi çalışan hareketli ortalama hangisi?

Bir tüyo: Ne kadar uzun vadeli hareketli ortalama kullanırsanız hareketin tamamını yakalama şansı o kadar artar. Yani 20 ya da 50 EMA'yı trailing stop-loss olarak kullanırsanız yükselişin büyük kısmını yakalarsınız. Ancak karın da o kadar büyük kısmından feragat etmek zorunda kalırsınız. Hisse zirveden %20 düşse dahi stop olmadan beklemek zorundasınız, eğer hisse düşüşüne devam ederse büyük miktarda karı masada bırakmış olursunuz. Kısa vadeli örneğin 5 EMA'yı kullanırsanız, daha çabuk çıkarsınız ancak siz sattıktan sonra hisse yeniden yükselmeye devam edebilir.

Bu tamamen sizin yatırım stratejinize, risk iştahınıza vs. bağlı olan bir şey.

Ayrıca çok fazla sayıda hisseye girmeyi sınırlandırmak için bazı kriterler getirebilirsiniz. Örneğin CANSLIM'de olduğu gibi, sadece karını en az %25 artımış hisseler zirve yaptığında girebilirsiniz. Ya da yabancıların son 1 ayda en az XXXXX kadar alım yaptığı hisseleri tercih edebilirsiniz.

Son olarak, endeksle ilgili de bazı sınırlandırmalar getirebilirsiniz. Takdir edersiniz ki endeks ciddi bir düşüş trendinde iken hisselerin hızlı bir şekilde artması mümkün olmayacaktır. O yüzden, alımlarınızı sadece endeksde 5 EMA 20 EMA'nın üzerinde olduğu zamanlarla sınırlandırabilirsiniz.

Uzun vadede kar edebileceğiniz bir sistemin aşağı yukarı nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Bundan sonrası size kalmış. Geçmişte zirvesini geçen hisselerin nasıl davrandığını araştırıp stratejinize son halini siz vermelisiniz. Kolay gelsin

elinize sağlık.

[BJK Coccinella]

Başarı oranı karla kapananların toplam işlem sayısına oranı, yani verdiğiniz örnekte %60. Ancak yeterli olup olmadığını anlamak için ortalama kar/zarar rakamlarına ihtiyaç var.

Her bir işlemin beklenen getirisi pozitif olmalı. Yani (Başarı Oranı*Ortalama Kar) (Başarısız*Ortalama Zarar) dan büyük olmalı.

Teşekkür ederim. Bunu tam olarak hesap edip edemeyeceğimi bilmiyorum.

Başarı Oranı düşük olmakla birlikte, çok kazançlı bir sistem yazıyorum. Bu sistem neredeyse yüz yıldır Livermore, Darvas gibi çok sayıda ünlü spekülatörlerin kullandığı sistem. Dünyanın en çok satan yatırım stratejisi kitabı CANSLIM'in de temelini oluşturuyor.

Hisse son 1 yılın ya da tüm zamanların en yüksek seviyesini geçer geçmez alım yapıyorsunuz, aldıktan sonra %5-8 (kuracağınız risk ve trade yönetimine bağlı) düşerse hemen satıp zararınızı realize ediyorsunuz. Hisse artmaya devam ederse, iz süren (trailing) stop-loss kullanarak mümkün olduğunca pozisyonda kalıyorsunuz. Çok sayıda işlem zararla sonuçlanıyor, ancak az sayıda hisse kısa sürede %50-100-200 gibi artışlar sağlıyor ve tüm zararlarınızı karşıladığınız gibi kara geçiyorsunuz.

Aslında sistem çok basit ama küçük yatırımcılar uygulayamıyor bazı psikolojik nedenlerden ötürü. Bu nedenler şunlar:

1- Hisse zirvesini geçecek beklentisiyle, henüz geçmeden alım yapmak. Yükselişi kaçırma korkusuyla ya da daha fazla kar etme (açgözlülük) isteğiyle oluyor. Hisse zirvesini geçmiyor, ya aylarca süründürüyor ya da hemen düşmeye başlıyor. Çok sayıda zararla sonuçlanan işlem oluyor.

2- Piyasa şartları iyi olmadığı için ya da başka nedenlerle zirveyi geçtikten sonra girilse dahi çok sayıda işlem zararla sonuçlanıyor. Bunun sonucunda kişinin sisteme inancı kalmıyor ya da nasılsa yine zarar ederim diyerek zirvesini geçen hissede pozisyon almıyor. Şansa o hisse %100 artıyor.

3- Zirvesini geçen hissede pozisyon alınıyor. Hisse kısa sürede %10 artıyor. Sonra bazı nedenlerle endeks ve hisse düşmeye başlıyor. Elindeki o ufacık karı kaybetmekten korkan küçük yatırımcı hemen satıyor. Sonra hisse kaldığı yerden yükselişine devam ediyor.

4- Zirvesini geçen hissede pozisyon alınıyor. Ancak hisse ertesi gün düşmeye başlıyor ve yatırımcı stop oluyor. 2-3 gün sonra aynı hisse yeniden zirvesini geçiyor. Yatırımcı bu defa girmiyor önceki zararın etkisiyle. Ve bu defa hisse hızlıca %50 artıyor.

5- Zirvesini geçen hissede pozisyon alınıyor. Hisse 2 günde %10 artıyor. Saatlik RSI aşırı alıma geldi, nasılsa düşünce alırım diyerek satıyor küçük yatırımcı. Ancak hisse aşırı alımı takmıyor ve soluksuz yükselişine devam ediyor.

Sonuçta bu işte önemli olan şey bir sistem bulup onu sabırlı ve disiplinli bir şekilde uygulamak. Gelecekte ne olacağını kimsenin, hiçbir sistemin bilemeyeceğini kabul etmelisiniz. Her işlemin zararla sonuçlanabileceğini, hatta üst üste 6-7 işlemde zarar edebileceğinizi bilerek ona göre düşük tutarlarla pozisyona girmelisiniz. Her bir işlemde maksimum portföyünüzün %1'ini riske etmelisiniz. Yanıldığınızda hemen satıp çıkmalı, haklı çıktığınızda maksimum kazancı sağlayana dek pozisyonda kalmalısınız.

Yukarıda anlattığım sistemi kendi yatırım stratejinize göre şekillendirmelisiniz. Kısa sürede yüksek oranda artan hisselerin ortak özelliklerini araştırmalısınız. Örneğin geçen sene Nisan ayının sonunda THYAO 1 yıllık zirvesini geçince alım yaptığınızda, hangi hareketli ortalamayı kullanırsanız yükselişten daha fazla pay alırdınız? Ya da 1-2 ay önce PETKM tüm zamanların zirvesini geçince alım yapınca ne zaman çıksaydınız daha mantıklı olurdu? Geçen sene ASELS, SASA, YATAS, DGATE, IPEKE, KOZAA, KRSTL, KRONT, ULUUN, KRDMD gibi hisselerde en iyi çalışan hareketli ortalama hangisi?

Bir tüyo: Ne kadar uzun vadeli hareketli ortalama kullanırsanız hareketin tamamını yakalama şansı o kadar artar. Yani 20 ya da 50 EMA'yı trailing stop-loss olarak kullanırsanız yükselişin büyük kısmını yakalarsınız. Ancak karın da o kadar büyük kısmından feragat etmek zorunda kalırsınız. Hisse zirveden %20 düşse dahi stop olmadan beklemek zorundasınız, eğer hisse düşüşüne devam ederse büyük miktarda karı masada bırakmış olursunuz. Kısa vadeli örneğin 5 EMA'yı kullanırsanız, daha çabuk çıkarsınız ancak siz sattıktan sonra hisse yeniden yükselmeye devam edebilir.

Bu tamamen sizin yatırım stratejinize, risk iştahınıza vs. bağlı olan bir şey.

Ayrıca çok fazla sayıda hisseye girmeyi sınırlandırmak için bazı kriterler getirebilirsiniz. Örneğin CANSLIM'de olduğu gibi, sadece karını en az %25 artımış hisseler zirve yaptığında girebilirsiniz. Ya da yabancıların son 1 ayda en az XXXXX kadar alım yaptığı hisseleri tercih edebilirsiniz.

Son olarak, endeksle ilgili de bazı sınırlandırmalar getirebilirsiniz. Takdir edersiniz ki endeks ciddi bir düşüş trendinde iken hisselerin hızlı bir şekilde artması mümkün olmayacaktır. O yüzden, alımlarınızı sadece endeksde 5 EMA 20 EMA'nın üzerinde olduğu zamanlarla sınırlandırabilirsiniz.

Uzun vadede kar edebileceğiniz bir sistemin aşağı yukarı nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Bundan sonrası size kalmış. Geçmişte zirvesini geçen hisselerin nasıl davrandığını araştırıp stratejinize son halini siz vermelisiniz. Kolay gelsin

Bahsettiğiniz yöntemlere benzer stratejiler kurmaya çalışıyorum. Çok güzel anlatmışsınız. Aşağıda bir tablo yayınlasam, imkanınız ve zamanınız elverirse görüşlerinizi almayı çok isterim. Yukarıda bahsettiğim 90'a 60 değil de başka bir sistem. Hacim değişimlerini dikkate alan... Hemen açıklama yapmak istiyorum; Sistemin handikapı ertesi günkü göreceği yüksek fiyatı tahmin edememek. Sinyal gelen senetler arasından en çok hacim değişimi yapanlar seçiliyor. Bir incelerseniz memnun olurum.

Saygılarımla...

[Darvas]

Bahsettiğiniz yöntemlere benzer stratejiler kurmaya çalışıyorum. Çok güzel anlatmışsınız. Aşağıda bir tablo yayınlasam, imkanınız ve zamanınız elverirse görüşlerinizi almayı çok isterim. Yukarıda bahsettiğim 90'a 60 değil de başka bir sistem. Hacim değişimlerini dikkate alan... Hemen açıklama yapmak istiyorum; Sistemin handikapı ertesi günkü göreceği yüksek fiyatı tahmin edememek. Sinyal gelen senetler arasından en çok hacim değişimi yapanlar seçiliyor. Bir incelerseniz memnun olurum.

Saygılarımla...

Tam olarak nasıl bir şey yapmak istediğinizi anlamadım? Saatlik barları mı dikkate alıyor, günlük mü? Sinyal geldikten sonraki günlerin tek tek getirisini hesaplamaktaki amacınız ne? Sistemin handikapı sonraki günün getirisini tahmin edemiyor demişsiniz ama zaten bunu tahmin eden sistem varsa bana da haber verin ben de satın alayım.

Bunun yerine, bir fikir sahibi olmak açısından, en yüksek hacimli 40-50 tane hisseyi inceleyebilirsiniz. Örneğin THYAO son 1 yılda 3 defa 1 yıllık zirvesini geçmiş ve AL sinyali vermiş. Bu sinyallerde trailing stop-loss olarak 5 EMA kullanılırsa getiriler sırasıyla %40, %20 ve %10 olmuş. 10 EMA kullanılırsa %xxx, %xxx, %xxx olmuş şeklinde. TOASO'da 2 sinyal gelmiş, %5 zarar ve %3 kar olmuş şeklinde.

Böylece ortalama olarak sinyalden sonra hangi trailing stop-loss'u kullanırsanız ortalama getiri ne olur bir fikir sahibi olmuş olursunuz.

Daha sonra bu çalışmayı endeksin durumuna göre ilerletebilirsiniz. Örneğin endeksde 5 EMA 20 EMA altındayken gelen sinyaller alınmazsa performans nasıl değişir?

Veya son çeyrek karında önceki çeyreğe göre artış olanların sinyalleri alınırsa ne olur şeklinde?

Her neyse, sisteminizi tam olarak anlamamakla birlikte, hacim konusunda size katılıyorum. Benim girmem için de hissenin zirve yaptığı günkü hacminin son 30 günlük ortalamasından en az %50 fazla olması gerekiyor.

[BJK Coccinella]

Tam olarak nasıl bir şey yapmak istediğinizi anlamadım? Saatlik barları mı dikkate alıyor, günlük mü? Sinyal geldikten sonraki günlerin tek tek getirisini hesaplamaktaki amacınız ne? Sistemin handikapı sonraki günün getirisini tahmin edemiyor demişsiniz ama zaten bunu tahmin eden sistem varsa bana da haber verin ben de satın alayım.

Bunun yerine, bir fikir sahibi olmak açısından, en yüksek hacimli 40-50 tane hisseyi inceleyebilirsiniz. Örneğin THYAO son 1 yılda 3 defa 1 yıllık zirvesini geçmiş ve AL sinyali vermiş. Bu sinyallerde trailing stop-loss olarak 5 EMA kullanılırsa getiriler sırasıyla %40, %20 ve %10 olmuş. 10 EMA kullanılırsa %xxx, %xxx, %xxx olmuş şeklinde. TOASO'da 2 sinyal gelmiş, %5 zarar ve %3 kar olmuş şeklinde.

Böylece ortalama olarak sinyalden sonra hangi trailing stop-loss'u kullanırsanız ortalama getiri ne olur bir fikir sahibi olmuş olursunuz.

Daha sonra bu çalışmayı endeksin durumuna göre ilerletebilirsiniz. Örneğin endeksde 5 EMA 20 EMA altındayken gelen sinyaller alınmazsa performans nasıl değişir?

Veya son çeyrek karında önceki çeyreğe göre artış olanların sinyalleri alınırsa ne olur şeklinde?

Her neyse, sisteminizi tam olarak anlamamakla birlikte, hacim konusunda size katılıyorum. Benim girmem için de hissenin zirve yaptığı günkü hacminin son 30 günlük ortalamasından en az %50 fazla olması gerekiyor.

Sorumu tam olarak ifade edemediğim için öncelikle özür dilemek istiyorum. Kusura bakmayın ABDCE diye isimlendirdiğim hisselerin hepsi farklı birer hisse. Bütün hisselerin sinyal tarihi ele alınıyor. Sinyaller günlük. 1 bar önce sinyal gelen ABCDE hissesi ile 2 bar önce sinyal gelen ABCDE hisseleri farklı hisseler. Örneğin 2 bar (gün) önce sinyal getiren en hacimli hissenin ertesi gün gördüğü en yüksek fiyata potansiyeli % 3,83 ve 4 bar (gün) önce sinyal getiren en hacimli hissenin ertesi gün gördüğü en yüksek fiyata potansiyeli % 2,14. Bu iki hisse farklı 2 hisse.

Sinyal geldikten bir gün sonraki HIGH değerini hesaplamak mümkün. Çünkü geriye dönük hesaplama yapabiliyorsunuz. Siz, benim ertesi gün tahmin edilemez dediğim kısmı bugün için sinyal gelen hisseler olarak anladınız. Bugün sinyal gelen hissenin ertesi gün ne yapacağını elbet bilemeyiz. Ama tablo geçmişe dönük olduğu için her hissenin (Adı hepsinin de ABCDE olmasına karşılık farklı hisselerdir.) geçmişe dönük performansı hesaplanabilir. İşlem hacmi sinyal değil... Sinyal kriterinin yanında ikinci bir kriter.

Ben bu tablonun başarı oranını hesap etmeyi bilmediğim için sormak istemiştim. Yine de ayrıntılı olarak cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.