Macd indikatörü hakkýnda

[Darvas]

Bahsettiðiniz yöntemlere benzer stratejiler kurmaya çalýþýyorum. Çok güzel anlatmýþsýnýz. Aþaðýda bir tablo yayýnlasam, imkanýnýz ve zamanýnýz elverirse görüþlerinizi almayý çok isterim. Yukarýda bahsettiðim 90'a 60 deðil de baþka bir sistem. Hacim deðiþimlerini dikkate alan... Hemen açýklama yapmak istiyorum; Sistemin handikapý ertesi günkü göreceði yüksek fiyatý tahmin edememek. Sinyal gelen senetler arasýndan en çok hacim deðiþimi yapanlar seçiliyor. Bir incelerseniz memnun olurum.

Saygýlarýmla...

Tam olarak nasýl bir þey yapmak istediðinizi anlamadým? Saatlik barlarý mý dikkate alýyor, günlük mü? Sinyal geldikten sonraki günlerin tek tek getirisini hesaplamaktaki amacýnýz ne? Sistemin handikapý sonraki günün getirisini tahmin edemiyor demiþsiniz ama zaten bunu tahmin eden sistem varsa bana da haber verin ben de satýn alayým.

Bunun yerine, bir fikir sahibi olmak açýsýndan, en yüksek hacimli 40-50 tane hisseyi inceleyebilirsiniz. Örneðin THYAO son 1 yýlda 3 defa 1 yýllýk zirvesini geçmiþ ve AL sinyali vermiþ. Bu sinyallerde trailing stop-loss olarak 5 EMA kullanýlýrsa getiriler sýrasýyla %40, %20 ve %10 olmuþ. 10 EMA kullanýlýrsa %xxx, %xxx, %xxx olmuþ þeklinde. TOASO'da 2 sinyal gelmiþ, %5 zarar ve %3 kar olmuþ þeklinde.

Böylece ortalama olarak sinyalden sonra hangi trailing stop-loss'u kullanýrsanýz ortalama getiri ne olur bir fikir sahibi olmuþ olursunuz.

Daha sonra bu çalýþmayý endeksin durumuna göre ilerletebilirsiniz. Örneðin endeksde 5 EMA 20 EMA altýndayken gelen sinyaller alýnmazsa performans nasýl deðiþir?

Veya son çeyrek karýnda önceki çeyreðe göre artýþ olanlarýn sinyalleri alýnýrsa ne olur þeklinde?

Her neyse, sisteminizi tam olarak anlamamakla birlikte, hacim konusunda size katýlýyorum. Benim girmem için de hissenin zirve yaptýðý günkü hacminin son 30 günlük ortalamasýndan en az %50 fazla olmasý gerekiyor.

[BJK Coccinella]

Tam olarak nasýl bir þey yapmak istediðinizi anlamadým? Saatlik barlarý mý dikkate alýyor, günlük mü? Sinyal geldikten sonraki günlerin tek tek getirisini hesaplamaktaki amacýnýz ne? Sistemin handikapý sonraki günün getirisini tahmin edemiyor demiþsiniz ama zaten bunu tahmin eden sistem varsa bana da haber verin ben de satýn alayým.

Bunun yerine, bir fikir sahibi olmak açýsýndan, en yüksek hacimli 40-50 tane hisseyi inceleyebilirsiniz. Örneðin THYAO son 1 yýlda 3 defa 1 yýllýk zirvesini geçmiþ ve AL sinyali vermiþ. Bu sinyallerde trailing stop-loss olarak 5 EMA kullanýlýrsa getiriler sýrasýyla %40, %20 ve %10 olmuþ. 10 EMA kullanýlýrsa %xxx, %xxx, %xxx olmuþ þeklinde. TOASO'da 2 sinyal gelmiþ, %5 zarar ve %3 kar olmuþ þeklinde.

Böylece ortalama olarak sinyalden sonra hangi trailing stop-loss'u kullanýrsanýz ortalama getiri ne olur bir fikir sahibi olmuþ olursunuz.

Daha sonra bu çalýþmayý endeksin durumuna göre ilerletebilirsiniz. Örneðin endeksde 5 EMA 20 EMA altýndayken gelen sinyaller alýnmazsa performans nasýl deðiþir?

Veya son çeyrek karýnda önceki çeyreðe göre artýþ olanlarýn sinyalleri alýnýrsa ne olur þeklinde?

Her neyse, sisteminizi tam olarak anlamamakla birlikte, hacim konusunda size katýlýyorum. Benim girmem için de hissenin zirve yaptýðý günkü hacminin son 30 günlük ortalamasýndan en az %50 fazla olmasý gerekiyor.

Sorumu tam olarak ifade edemediðim için öncelikle özür dilemek istiyorum. Kusura bakmayýn ABDCE diye isimlendirdiðim hisselerin hepsi farklý birer hisse. Bütün hisselerin sinyal tarihi ele alýnýyor. Sinyaller günlük. 1 bar önce sinyal gelen ABCDE hissesi ile 2 bar önce sinyal gelen ABCDE hisseleri farklý hisseler. Örneðin 2 bar (gün) önce sinyal getiren en hacimli hissenin ertesi gün gördüðü en yüksek fiyata potansiyeli % 3,83 ve 4 bar (gün) önce sinyal getiren en hacimli hissenin ertesi gün gördüðü en yüksek fiyata potansiyeli % 2,14. Bu iki hisse farklý 2 hisse.

Sinyal geldikten bir gün sonraki HIGH deðerini hesaplamak mümkün. Çünkü geriye dönük hesaplama yapabiliyorsunuz. Siz, benim ertesi gün tahmin edilemez dediðim kýsmý bugün için sinyal gelen hisseler olarak anladýnýz. Bugün sinyal gelen hissenin ertesi gün ne yapacaðýný elbet bilemeyiz. Ama tablo geçmiþe dönük olduðu için her hissenin (Adý hepsinin de ABCDE olmasýna karþýlýk farklý hisselerdir.) geçmiþe dönük performansý hesaplanabilir. Ýþlem hacmi sinyal deðil... Sinyal kriterinin yanýnda ikinci bir kriter.

Ben bu tablonun baþarý oranýný hesap etmeyi bilmediðim için sormak istemiþtim. Yine de ayrýntýlý olarak cevap verdiðiniz için teþekkür ederim.

[BJK Coccinella]

Bunun yerine, bir fikir sahibi olmak açýsýndan, en yüksek hacimli 40-50 tane hisseyi inceleyebilirsiniz. Örneðin THYAO son 1 yýlda 3 defa 1 yýllýk zirvesini geçmiþ ve AL sinyali vermiþ. Bu sinyallerde trailing stop-loss olarak 5 EMA kullanýlýrsa getiriler sýrasýyla %40, %20 ve %10 olmuþ. 10 EMA kullanýlýrsa %xxx, %xxx, %xxx olmuþ þeklinde. TOASO'da 2 sinyal gelmiþ, %5 zarar ve %3 kar olmuþ þeklinde.

Böylece ortalama olarak sinyalden sonra hangi trailing stop-loss'u kullanýrsanýz ortalama getiri ne olur bir fikir sahibi olmuþ olursunuz.

Daha sonra bu çalýþmayý endeksin durumuna göre ilerletebilirsiniz. Örneðin endeksde 5 EMA 20 EMA altýndayken gelen sinyaller alýnmazsa performans nasýl deðiþir?

Veya son çeyrek karýnda önceki çeyreðe göre artýþ olanlarýn sinyalleri alýnýrsa ne olur þeklinde?

Yukarýda saydýðýnýz kriterlere benzer bir çok kriter denedim ve hala deniyorum. Ichimoku ve bollinger bandlarýndan Moving Average'a MACD'den RSI'e kadar kombinasyonlar yapmaya çalýþýyorum. Belirtmiþ olduðunuz zirvesini yapan hisseler özel ilgi alaným. Çalýþmaya devam

[Darvas]

Sorumu tam olarak ifade edemediðim için öncelikle özür dilemek istiyorum. Kusura bakmayýn ABDCE diye isimlendirdiðim hisselerin hepsi farklý birer hisse. Bütün hisselerin sinyal tarihi ele alýnýyor. Sinyaller günlük. 1 bar önce sinyal gelen ABCDE hissesi ile 2 bar önce sinyal gelen ABCDE hisseleri farklý hisseler. Örneðin 2 bar (gün) önce sinyal getiren en hacimli hissenin ertesi gün gördüðü en yüksek fiyata potansiyeli % 3,83 ve 4 bar (gün) önce sinyal getiren en hacimli hissenin ertesi gün gördüðü en yüksek fiyata potansiyeli % 2,14. Bu iki hisse farklý 2 hisse.

Sinyal geldikten bir gün sonraki HIGH deðerini hesaplamak mümkün. Çünkü geriye dönük hesaplama yapabiliyorsunuz. Siz, benim ertesi gün tahmin edilemez dediðim kýsmý bugün için sinyal gelen hisseler olarak anladýnýz. Bugün sinyal gelen hissenin ertesi gün ne yapacaðýný elbet bilemeyiz. Ama tablo geçmiþe dönük olduðu için her hissenin (Adý hepsinin de ABCDE olmasýna karþýlýk farklý hisselerdir.) geçmiþe dönük performansý hesaplanabilir. Ýþlem hacmi sinyal deðil... Sinyal kriterinin yanýnda ikinci bir kriter.

Ben bu tablonun baþarý oranýný hesap etmeyi bilmediðim için sormak istemiþtim. Yine de ayrýntýlý olarak cevap verdiðiniz için teþekkür ederim.

Þimdi anladým. Ancak bundan birþey çýkacaðýný düþünmüyorum. Çünkü genellikle hisseler Breakout gününde yüksek oranlý artýþlar yaþýyorlar ve izleyen gün ortalamalarýn yetiþmesi amacýyla konsolidasyon görülmesi son derece sýradan bir olay. Hatta benim de istediðim bir þey çünkü bu þekilde hazmederek yükselen hisseler daha uzun soluklu yükseliþler yapýyor. Üst üste her gün parabolik bir þekilde artan hisselerin aniden çakýlma riski daha yüksek. Tabi sizin araþtýrmanýz, bana bir þey söylemek düþmez.

[Darvas]

Yukarýda saydýðýnýz kriterlere benzer bir çok kriter denedim ve hala deniyorum. Ichimoku ve bollinger bandlarýndan Moving Average'a MACD'den RSI'e kadar kombinasyonlar yapmaya çalýþýyorum. Belirtmiþ olduðunuz zirvesini yapan hisseler özel ilgi alaným. Çalýþmaya devam

Baþarýlar, umarým bir þeyler çýkar

[ertan]

Sorumu tam olarak ifade edemediðim için öncelikle özür dilemek istiyorum. Kusura bakmayýn ABDCE diye isimlendirdiðim hisselerin hepsi farklý birer hisse. Bütün hisselerin sinyal tarihi ele alýnýyor. Sinyaller günlük. 1 bar önce sinyal gelen ABCDE hissesi ile 2 bar önce sinyal gelen ABCDE hisseleri farklý hisseler. Örneðin 2 bar (gün) önce sinyal getiren en hacimli hissenin ertesi gün gördüðü en yüksek fiyata potansiyeli % 3,83 ve 4 bar (gün) önce sinyal getiren en hacimli hissenin ertesi gün gördüðü en yüksek fiyata potansiyeli % 2,14. Bu iki hisse farklý 2 hisse.

Sinyal geldikten bir gün sonraki HIGH deðerini hesaplamak mümkün. Çünkü geriye dönük hesaplama yapabiliyorsunuz. Siz, benim ertesi gün tahmin edilemez dediðim kýsmý bugün için sinyal gelen hisseler olarak anladýnýz. Bugün sinyal gelen hissenin ertesi gün ne yapacaðýný elbet bilemeyiz. Ama tablo geçmiþe dönük olduðu için her hissenin (Adý hepsinin de ABCDE olmasýna karþýlýk farklý hisselerdir.) geçmiþe dönük performansý hesaplanabilir. Ýþlem hacmi sinyal deðil... Sinyal kriterinin yanýnda ikinci bir kriter.

Ben bu tablonun baþarý oranýný hesap etmeyi bilmediðim için sormak istemiþtim. Yine de ayrýntýlý olarak cevap verdiðiniz için teþekkür ederim.

öncelikle her hisse için ayrý bir sayfa yapýn. Geçmiþ bütün olan olaylarý o sayfaya yükleyin. Bakýn bakalým kriteri saðlayan hisse ertesi gün en yüksek kaç görmüþ, en düþük kaç görmüþ. Bunlarýn bir ortalamasýný alýrsýnýz ve yaklaþýk olarak kriter saðlandýðýnda yaklaþýk olarak nereye kadar yükselebilir nereye kadar düþebilir. her hissenin davranýþý farklý olacaktýr. Kafanýzda bir resim oluþacaktýr. Hangi hisselerde baþarýlý olmuþ bu kriter ona bakýn. her hisseye her kriter uymayabilir.

Bu kriteri en az 3 ay kaðýt üzerinde trade edin, mesela 100 örnek olsun sonra bakýn 100 örnek sonunda ne kadar kazandýnýz ne kadar kaybettiniz. Kazandýðýnýzda ne kadar kazandýnýz, kaybettiðinizde ne kadar kaybettiniz.

Bununla ilgili olarak Van Tharp'ýn kitaplarýný önerebilirim.

[BJK Coccinella]

Baþarýlar, umarým bir þeyler çýkar

Teþekkür ederim, umarým çýkar...

öncelikle her hisse için ayrý bir sayfa yapýn. Geçmiþ bütün olan olaylarý o sayfaya yükleyin. Bakýn bakalým kriteri saðlayan hisse ertesi gün en yüksek kaç görmüþ, en düþük kaç görmüþ. Bunlarýn bir ortalamasýný alýrsýnýz ve yaklaþýk olarak kriter saðlandýðýnda yaklaþýk olarak nereye kadar yükselebilir nereye kadar düþebilir. her hissenin davranýþý farklý olacaktýr. Kafanýzda bir resim oluþacaktýr. Hangi hisselerde baþarýlý olmuþ bu kriter ona bakýn. her hisseye her kriter uymayabilir.

Bu kriteri en az 3 ay kaðýt üzerinde trade edin, mesela 100 örnek olsun sonra bakýn 100 örnek sonunda ne kadar kazandýnýz ne kadar kaybettiniz. Kazandýðýnýzda ne kadar kazandýnýz, kaybettiðinizde ne kadar kaybettiniz.

Bununla ilgili olarak Van Tharp'ýn kitaplarýný önerebilirim.

Bütün hisseler sayfa açýp yüklemeyi nasýl yapacaðým konusunda bir fikrim yok. Sanýrým baþaramayacaðým bir iþ. Kriterleri saðlayan hisselerin sinyal öncesi ve sonrasý tarihlerine iliþkin neredeyse tüm indikatörlerin sonuçlarýný alabiliyorum (nereye kadar yükselmiþ ya da düþmüþ). Her hisse farklý davrandýðý için sonuçlar pek iyi deðil. Tarama emri verdiðim senetler içinde sinyal oluþturanlarýn otomatik sonuçlarý ile seçilenlerle görsel olarak incelenerek karar verilenler arasýnda çok fark var. Bu görselliði sayýsallaþtýrmaya çalýþýyorum. Ýndikatörler arasýnda baðlantý kurmaya çalýþýyorum. Þimdilik pek müspet deðiller.

Önerdiðiniz kitaplar Türkçe mi? Van K. Tharp adýna Türkçe yayýn bulamadým. Türkçe deðilse iþim zor Teþekkür ederim.

"Trade your way to financial freedom" kitabýn adý bu mu Sayýn ertan?

[ertan]

Teþekkür ederim, umarým çýkar...



Bütün hisseler sayfa açýp yüklemeyi nasýl yapacaðým konusunda bir fikrim yok. Sanýrým baþaramayacaðým bir iþ. Kriterleri saðlayan hisselerin sinyal öncesi ve sonrasý tarihlerine iliþkin neredeyse tüm indikatörlerin sonuçlarýný alabiliyorum (nereye kadar yükselmiþ ya da düþmüþ). Her hisse farklý davrandýðý için sonuçlar pek iyi deðil. Tarama emri verdiðim senetler içinde sinyal oluþturanlarýn otomatik sonuçlarý ile seçilenlerle görsel olarak incelenerek karar verilenler arasýnda çok fark var. Bu görselliði sayýsallaþtýrmaya çalýþýyorum. Ýndikatörler arasýnda baðlantý kurmaya çalýþýyorum. Þimdilik pek müspet deðiller.

Önerdiðiniz kitaplar Türkçe mi? Van K. Tharp adýna Türkçe yayýn bulamadým. Türkçe deðilse iþim zor Teþekkür ederim.

"Trade your way to financial freedom" kitabýn adý bu mu Sayýn ertan?

Kitap o evet. Türkçe kaynaklar bu konuda yetersiz. Ýçindeki formülleri anlasanýz yeter (bildiðim kadarý ile excel kullanýyorsunuz).

aþaðýdaki linkte de bazý bilgiler mevcut.

http://mindrighttrading.blogspot.com...les-links.html

Bütün hisselere uygulama zaten. 30 tane hisse seç mesela imkb30 olsun ya da senin belirleyeceðin 30-50 hisse olsun. Amaç sistem iþe yarýyormu yaramýyor mu onu görmek. excel de tablo oluþtur. exceli iyi kullandýðýný zannediyorum.

Toplam Net P/L
Kazançlý Ýþlem Sayýsý
Zarar Eden Ýþlem Sayýsý
Toplam Ýþlem Sayýsý
Kazançlý Ýþlem Yüzdesi
Zarar Eden Ýþlem Yüzdesi
Ýþlem Baþý Ortalama Kazanç
Avg % Profit On Winners
Avg % Loss On Losers
Toplam Net Kazanç
Toplam Net Zarar
Toplam Kazanç Yüzdesi
Toplam Zarar Yüzdesi
Risk/Reward Ratio
Expectancy
Kazançlý Ýþlem Ortalamasý
Zararlý Ýþlem Ortalamasý
Ortalama Ýþlem Vadesi

Bu hücreleri oluþtur. Yaptýðýn sanal trade iþlemleri bu hücrelerde zaman içinde sana fikirler verir.

Ýnternette trading diary ya da trading log diye arattýr benzer excel dosyalarý bulacaksýn.

Biraz zahmetli iþ ama kolay para yok...