Sistem Karşılaştırma

[Caglar]

sistemler net karı gerçekten hesaplıyor mu ? uzun süredir başımdan bazı geçen olaylarıda ekleyim şuan aklıma ilk gelenlerden biri şu.

ilk olarak seans sonu gelen ama işlem yapmamış bir sinyal son bar sinyali yani.

diğer konu uzlaşma fiyatı.

ikiside eklendiğinde bence totele vurduğunuzda aslında sistem sonuçların çok eksik ve hatalı hesaplandığını düşünüyorum.

öncelerden pek önem vermezdim ama zaman zaman bu hesaplamalanın 1700 puanlara denk gelebileceğini bile gördüm.

en son bu farklardan dolayı pazartesiydi sanırım sistem +1150 puan gösterirken gün sonu -650 puan portföy zararım vardı gerçekte.

siz ne düşünüyorsunuz bu konuda.

Ben kar zarar analizini sistemlerin ürettiği puanla değil de, gerçekleşmiş emirlerden düşülen komisyon ve vergilerle yapıyorum. Ay sonunda elimde ne kadar net var kontrol ediyorum.

Bu arada pazartesi günü yaşanan durumu merak ettim. Rica etsem daha detaylı anlatır mısın problem ne tam olarak? Eğer bir matematiği varsa çözüm bulabilirim.

[EMLAK]

Ben kar zarar analizini sistemlerin ürettiği puanla değil de, gerçekleşmiş emirlerden düşülen komisyon ve vergilerle yapıyorum. Ay sonunda elimde ne kadar net var kontrol ediyorum.

Bu arada pazartesi günü yaşanan durumu merak ettim. Rica etsem daha detaylı anlatır mısın problem ne tam olarak? Eğer bir matematiği varsa çözüm bulabilirim.

üstat zaten ay sonu ne getirmiş ne götürmüş onu net biliyoruz. ama bunu sistemle kıyas ettiğimizde ( kaymaları şimdilik boşverelim ) büyük farklarda çıkabiliyor.

şöyle örnek vereyim sistem seans sonu sinyal üretti ama teyit gelmedi salı günü açılışta işlemi yapacak. diyelimki sat sinyali yandı son barda . salı günüde açılışta işlem yaptı ama 600 puan aşşağıdan sattı atıyorum. ancak sistem kar gösteriyor çünkü o pztesi günü sattı gösteriyor seans sonu .

buna birde çok hacimli günlerde uzlaşma fiyatını eklediğimizde.sistem ekranı ile gerçek portföy arasında 1700 puanlara varabiliyor fark. çünkü gün sonu sistemin ürettiği kara değil uzlaşma fiyatından hesap ediliyor gerçek kar zararımız.

[Caglar]

üstat zaten ay sonu ne getirmiş ne götürmüş onu net biliyoruz. ama bunu sistemle kıyas ettiğimizde ( kaymaları şimdilik boşverelim ) büyük farklarda çıkabiliyor.

şöyle örnek vereyim sistem seans sonu sinyal üretti ama teyit gelmedi salı günü açılışta işlemi yapacak. diyelimki sat sinyali yandı son barda . salı günüde açılışta işlem yaptı ama 600 puan aşşağıdan sattı atıyorum. ancak sistem kar gösteriyor çünkü o pztesi günü sattı gösteriyor seans sonu .

buna birde çok hacimli günlerde uzlaşma fiyatını eklediğimizde.sistem ekranı ile gerçek portföy arasında 1700 puanlara varabiliyor fark. çünkü gün sonu sistemin ürettiği kara değil uzlaşma fiyatından hesap ediliyor gerçek kar zararımız.

Anladım.
Sistem sonuçlarının standart olarak kapanış fiyatı üzerinden hesaplanmasına engel olmak için Sistem.Seviye[] kullanıp bir sonraki barın açılış değerini vermek gerekiyor. Öyle bile olsa gerçekçi değil çünkü açılışta da alamayabilirsin, emrin kaç saniye sonra iletileceğini ve o arada fiyatın nereye denk geleceğini kestirmek mümkün değil.

Aklıma tek bir yöntem geliyor, birim barlar üzerinde sistem geliştirmek ancak onun için ayrı bir bakış açısına sahip olup periyot mantığından çıkmak gerekiyor. Bir de performans problemi yaratabilir. Sonuçta binlerce barlık kontroller yapılması söz konusu olacaktır.

[EMLAK]

Anladım.
Sistem sonuçlarının standart olarak kapanış fiyatı üzerinden hesaplanmasına engel olmak için Sistem.Seviye[] kullanıp bir sonraki barın açılış değerini vermek gerekiyor. Öyle bile olsa gerçekçi değil çünkü açılışta da alamayabilirsin, emrin kaç saniye sonra iletileceğini ve o arada fiyatın nereye denk geleceğini kestirmek mümkün değil.

Aklıma tek bir yöntem geliyor, birim barlar üzerinde sistem geliştirmek ancak onun için ayrı bir bakış açısına sahip olup periyot mantığından çıkmak gerekiyor. Bir de performans problemi yaratabilir. Sonuçta binlerce barlık kontroller yapılması söz konusu olacaktır.

mesela senelik hedefi 15- 20 bin puan olan bir sistemci için bu kadar farkların oluşabileceği hayal kırıklığına neden olabilecek seviyede.

[TÜRKOĞLU]

CLOSE ile işlem yapanların bar kapanmadan birkaç sn önce emri göndermesi lazım.öteki türlü sistem getirisi ile ay sonu sizin elinizdeki kar-zarar arasında çok ciddi farklar olur.mesela akşam son 18:14 barında 1 dk sistem AL veriyorsa kapanışa birkaç sn kala emir iletilmeli ve poz alınmalı.diğer türlü sabah açılış barını beklersen o sinyalle alakasız bir işlem yapılmış oluyor.diyelim sabah +1.000 yukarıdan açtı ve sen oradan LONG oldun.şimdi sistem 1.000 puan karda gösterir ama senin kar sıfırdır.ben sistemle işlem yapıyorsam kapanışa birkaç sn kala emri gönderiyorum.zaten CLOSE bu demek öteki türlü CLOSE ile değil OPEN ile işlem yapılmış oluyor.güniçi gelen sinyallerde de aynı şey geçerli bar kapanmasına birkaç sn kala emri göndermek gerekir.CLOSE için böyle olmalı.çünkü sistem kar-zararı o barın kapanış değerine göre hesaplıyor.aksi takdirde özellikle gün sonu gelen son bar sinyallerinden dolayı sistemle gerçek kar-zarar arasında çok fark olur.

üstat zaten ay sonu ne getirmiş ne götürmüş onu net biliyoruz. ama bunu sistemle kıyas ettiğimizde ( kaymaları şimdilik boşverelim ) büyük farklarda çıkabiliyor.

şöyle örnek vereyim sistem seans sonu sinyal üretti ama teyit gelmedi salı günü açılışta işlemi yapacak. diyelimki sat sinyali yandı son barda . salı günüde açılışta işlem yaptı ama 600 puan aşşağıdan sattı atıyorum. ancak sistem kar gösteriyor çünkü o pztesi günü sattı gösteriyor seans sonu .

buna birde çok hacimli günlerde uzlaşma fiyatını eklediğimizde.sistem ekranı ile gerçek portföy arasında 1700 puanlara varabiliyor fark. çünkü gün sonu sistemin ürettiği kara değil uzlaşma fiyatından hesap ediliyor gerçek kar zararımız.

[EMLAK]

CLOSE ile işlem yapanların bar kapanmadan birkaç sn önce emri göndermesi lazım.öteki türlü sistem getirisi ile ay sonu sizin elinizdeki kar-zarar arasında çok ciddi farklar olur.mesela akşam son 18:14 barında 1 dk sistem AL veriyorsa kapanışa birkaç sn kala emir iletilmeli ve poz alınmalı.diğer türlü sabah açılış barını beklersen o sinyalle alakasız bir işlem yapılmış oluyor.diyelim sabah +1.000 yukarıdan açtı ve sen oradan LONG oldun.şimdi sistem 1.000 puan karda gösterir ama senin kar sıfırdır.ben sistemle işlem yapıyorsam kapanışa birkaç sn kala emri gönderiyorum.zaten CLOSE bu demek öteki türlü CLOSE ile değil OPEN ile işlem yapılmış oluyor.güniçi gelen sinyallerde de aynı şey geçerli bar kapanmasına birkaç sn kala emri göndermek gerekir.CLOSE için böyle olmalı.çünkü sistem kar-zararı o barın kapanış değerine göre hesaplıyor.aksi takdirde özellikle gün sonu gelen son bar sinyallerinden dolayı sistemle gerçek kar-zarar arasında çok fark olur.

üstat aklıma bunu kullanmakta geldi bukezde sinyalde teyit oluşmaz son saniye vs derken deneyemedim çünkü sürekli ekran başında değilim. neyse konuyu uzattığım için kusurabakmayın