Sistem Karþýlaþtýrma

[uufuk]

sistemlerin iyi getiri elde etmesi için genel olarak hareketliliðin fazla olmasý lazým. burdan hareketle atr göstergesini ben sistemlerin genel performansýný deðerlendirme anlamýnda þu þekilde kullanýyorum. atr nýn default degeri olan 14 u kullanýyorum. bunu kapanýþ deðerine bölerek atr yi fiyattan baðýmsýz bir hale getirmeye çalýþýyorum(kýrmýzý) yani 10 bin endeksde de 100 bin endeksde de benzer sonuçlar versin diye farklý bir atr indikatoru tanýmlamýþ oluyorum. daha sonra bir yýlda yaklaþýk 250 iþ günü oldugunu varsayarak bu yeni atr indikatorunun 250 gunluk ortalamasýna bakýyorum (mavi). bu bana kabaca son 1 yýlda sistemlerimin getiri elde etme potansiyelini veriyor.




belki bircogunuzun sistemleri son 2-3 aylýk donemde ýyý gidiyor ama genel pencereden bakýldýgýnda hareketlilik git gide azalýyor. iþlem yapan bir çok sistemcinin toplamda son 1 yýlda pek de getiri elde edememesini bu þekilde açýklýyorum. piyasada hareketlilik gitgide azalýyor ve gittikçe zorlaþiyor ..

2000 li yýllarýn baþýnda keþke viop olsaymýs diye hayýflanacaðýmýz ve para kazanmanýn imkansýzlaþacaðý bir piyasaya doðru gitmeyiz umarým, ama benim gördüðüm kadarýyla gidiþat kötü..

Eloy dostumuzun degindigi konu isabetli...
Fakat anladýmýnda bazý eksikler oldugundanmý veya okuyanlarýn iyice irdelenmedigindenmý bazý dostlar konuyu kavrayamadý...Konuya açýklýk getirelim...
ATR(1) peþpeþe gelen iki bar arasýndaki görülen maksimum fiyat farkýný verir...
Bu fark puan cinsindendir,fiyatý yüksek senetlerde büyük,fiyatý düþük senetlerde küçük puan olarak belirir..
Genel degerlendirme yapmak için bu degeri {ATR(1)} fiyatýn yüzdesi olarak görmek gerekir...
Basit matamatik iþlemle atr degerini fiyatýn yüzdesi olarak gösterebiliriz...
Fiyat 50 iken 1 olan atr ,fiyat 100 iken 1 olan atr den ayný degildir ve yüksek bir yüzdeye sahipdir...

[eloy]

uufuk hocam sanýrým anlatým þeklimde yanlýþlýk olsa da aslýnda bahsettiðim konu doðru ve barlar arasýndaki fiyat farklarý ilerleyen yýllarda gittikçe azalýyor. sizin verdiðiniz yuzdesel olarak atr ye bakma ile ilgili formül cok daha acýklayýcý oldu teþekkür ederim. (((atr(1)/c)-1)*100)+100

sevgili erhanýn 2000-2004 yýllarý arasýnda sýkýþýklýk var diye örneklediði kýsýmdaki hareketlilik bizim son 10 yýlda sadece 2009 yýlýndaki global krizde gördüðümüz hareketliliðe benzer, hatta cok daha hareketli. yani o dönemde vob olsaydý ve sistem uygulansaydý sistemler hayal bile edemeyeceðimiz inanýlmaz buyuk getiriler elde etmiþlerdi.

uufuk hocamýn verdiði formüldeki atr nin 250 gunluk ortalamasýna bakýnca aþaðýdaký grafik ortaya cýkýyor. bu arada ben yýllýk iþlem gun sayýsýndan dolayý 250 dedim ama istediðiniz periyotta bakýn hareketliliðin genel olarak azaldýðýný görecekesiniz.

[EMLAK]

Son 5.5 aydýr sorun yok bende devam .

[erhanacikgoz1]

anladým neyse kýsacasý bekleyýp görelim. Elimizde bazý argumanlar var ancak yeterli düzeyde ve istatistiði yorumlayabilecek noktada deðil bence daha fazla delil lazým örnegýn butun sýstemcýlerýn dokulmeye baslamasý gibi.

Bunlar bir iþaret kabul edilebilir de edilmeyebilirde belkide geçici bir dlaganlama gözüylede baklýlabilir.

Þimdilik sistemlerde ciddi oranda bir yavaslama görmediðimizi düþünoyrum. Ýlerleyen zamanlarda bu konularý tekrar irdeleriz.

Açýkalamlar için teþekkürler.

[NUTCRACKER]

Degisen piyasa kosullarina uyum saglayabilmek lazim eger piyasanin degistigini dusunuyorsak. Sonuc olarak bu sektor bitmeyecek ve teorik olarak her zaman kazanma imkani sunacak. Her kosulda calisabiliyor olmamiz gerekiyor yani en azindan ben oyle dusunuyorum.

[erhanacikgoz1]

piyasalar deðiþecek ancak buna muhtemelen omrumuz yetmeyecek.

Evrende herþey deðiþiyor hayat yaþam koþullarý yýldýzlar gezegenler.

O halde piyasada bir gün deðiþcektir :D

[EMLAK]

Uzun zamandýr kimse ekran görüntüsü paylaþmadý. son 1 aylýk veya 2 haftalýk görüntü atabilecek varmý.

[EMLAK]

uufuk hocam sanýrým anlatým þeklimde yanlýþlýk olsa da aslýnda bahsettiðim konu doðru ve barlar arasýndaki fiyat farklarý ilerleyen yýllarda gittikçe azalýyor. sizin verdiðiniz yuzdesel olarak atr ye bakma ile ilgili formül cok daha acýklayýcý oldu teþekkür ederim. (((atr(1)/c)-1)*100)+100

sevgili erhanýn 2000-2004 yýllarý arasýnda sýkýþýklýk var diye örneklediði kýsýmdaki hareketlilik bizim son 10 yýlda sadece 2009 yýlýndaki global krizde gördüðümüz hareketliliðe benzer, hatta cok daha hareketli. yani o dönemde vob olsaydý ve sistem uygulansaydý sistemler hayal bile edemeyeceðimiz inanýlmaz buyuk getiriler elde etmiþlerdi.

uufuk hocamýn verdiði formüldeki atr nin 250 gunluk ortalamasýna bakýnca aþaðýdaký grafik ortaya cýkýyor. bu arada ben yýllýk iþlem gun sayýsýndan dolayý 250 dedim ama istediðiniz periyotta bakýn hareketliliðin genel olarak azaldýðýný görecekesiniz.

100 bin olduðumuzda sýfýrlarýn atýlmasý konusu ve kademelerin deðiþmesi hakkýnda daha fazla yazmayacam ama bence fdji gibi olcaz ve bu günleride arayacaz. Amaçta o zaten kazandýran sistemleri dahada elemek pasifize etmek.