Matriks Formülleri

[3c1a]

Buradaki F:=If(DF>HF,L,H); satýrýndaki HF, yerine YF olacak sanýrým deðil mi?

Haklisiniz, hatali olmus. Iyi yakalamissiniz!

[3c1a]

Hocam elinize saðlýk teþekkür ederim detaylý bir þekilde de açýklamýþsýnýz gerçekten çok kýymetli kitabi bilgiler paylaþtýklarýnýz.

KAANCAN arkadisimiz guzel yakalamis. Lutfen onceki kodu dikkate almayiniz, asagidaki duzeltilmis halidir:


AL / ACIK POZ. KAPAT:

YF:=H-Ref(H,-1);
DF:=Ref(L,-1)-L;
F:=If(DF>YF,L,H);
per:=1;
yuzde:=1;
a1:=Mov(F,per,E);
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,if(a2>PREV,a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,if(a3<PREV,a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
s1:=BarsSince(k1) < BarsSince(k2);
s2:=If(s1=-1,b1,b2);
AL:=cross(a1,S2);
SAT:=cross(s2,a1);
AL

SAT / ACIGA SAT:

YF:=H-Ref(H,-1);
DF:=Ref(L,-1)-L;
F:=If(DF>YF,L,H);
per:=1;
yuzde:=1;
a1:=Mov(F,per,E);
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,if(a2>PREV,a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,if(a3<PREV,a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
s1:=BarsSince(k1) < BarsSince(k2);
s2:=If(s1=-1,b1,b2);
AL:=cross(a1,S2);
SAT:=cross(s2,a1);
SAT

[3c1a]

Cevabýnýz için teþekkür ederim. resim atmayý baþardým sonunda. Þimdi a1, s2 kesiþmesi de olsa benim resimde anlatmaya çalýþtýðým olay çok sýk karþýmýza çýkýyor. bunu aþmanýn bir yolu olmalý. Þöyle tekrar izah etmeye çalýþayým. resimde belirttiðim yerde a1,s2 kesiþmesi olduktan sonra, ayný bölge içinde diðer kesiþmelerde baþka bir formül kullanmak istiyorum. Yani gerekirse yatay piyasada hiç iþlem yaptýrmasýn, trend oldumu zaten tüm formüller yakalýyor.

Daha once verdigim indikatordeki "F" yi asagidaki gibi degistirirseniz ve a1-S2 kesisimlerinden AL SAT uretirseniz mavi bolgedeki sorunla karsilasmazsiniz.


yuzde:=Input("% stop",0,10,1);
per:=Input("period",1,100,1);
F:=(H+L)/2;
a1:=Mov(F,per,E);
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,if(a2>PREV,a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,if(a3<PREV,a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
s1:=BarsSince(k1) < BarsSince(k2);
s2:=If(s1=-1,b1,b2);
a1;s2

[KAANCAN]

Rica ederim, þimdi a1,s2 kesiþmesine göre yapýncada resimdeki siyah daire içine aldýðým sýkýntýlar ortaya çýkýyor. mavi daire içine aldýðým yerdeki yakaladýðý trentlerde elde ettiði kar geri gidiyor, hatta bazen zarara yol açýyor. Bu gibi durumlar içinde böyle durumlarda tanýmlanmasý gereken ekxra bir formül kullanýlmalý diye düþünüyorum. Kusara bakmayýn yaþ ilerleyince anlamak biraz zor oluyor

[EflatunU]

Bilgilendirmeniz için çok teþekkür ederim.

[3c1a]

Rica ederim, þimdi a1,s2 kesiþmesine göre yapýncada resimdeki siyah daire içine aldýðým sýkýntýlar ortaya çýkýyor. mavi daire içine aldýðým yerdeki yakaladýðý trentlerde elde ettiði kar geri gidiyor, hatta bazen zarara yol açýyor. Bu gibi durumlar içinde böyle durumlarda tanýmlanmasý gereken ekxra bir formül kullanýlmalý diye düþünüyorum. Kusara bakmayýn yaþ ilerleyince anlamak biraz zor oluyor

Selam,

Yatay piyasa için strateji geliþtiren varmý?
Mesela sistem iyi gidiyor overall 'a mov 100 koyduk bunun altýnda sistem den çýkýp beklemek mi iyi olur yada buna benzer çözümleri olan var ise paylaþabilir mi lütfen.

Trend takibi yapan sistemlerinin cogunda, ozellikle de hizli sistemlerde, getiri egrisini asagi ceken en buyuk handikap degisik boyutlarda ve surelerde maruz kalinan yatay fiyat band araligidir. Bu bolgede acilan pozisyonalarin buyuk bolumu, cogu ardisil zarar kes ile stoplar ve bazen trendde alinan kardan fazlasi geri verilir. Bunu asmadaki zorluk ise yatay piyasanin ne zaman baslacaginin bilinemiyor olusu ve basladiginin tespitinin gecikmeli yapilabilecegi gercegidir.

Benim fikrime gore yatay piyasada zarar ettiren islemler bir nebze filtrenebilir. Bu, getiri egrisini daha lineer bir hale getirirken ayni zamanda bazi gunlerde ham sistemin alabilecegi maximum karin altinda getiriyi kabul etmek demektir. Zarar ettiren islemlerin tamamina yakinini filtremek cok zordur hatta klasik trend takip sistemlerinde cogu zaman imkansizdir.

Benim dusunceme gore yapilabilecekleri maddeler halinde siralamaya calisacagim:

- Oncelikle tasarladiginiz sistemi cok iyi analiz etmeli ve tanimalisiniz. Gidebildiginiz kadar geriye gidip tasarladiginiz sistemin en karli, ardisil olarak en cok zarar ettiren islemlerinin statistiklerini cikarmaniz yerinde olacaktir. Sisteminizi iyi tanirsaniz en cok maruz kaldigi handikaplari azaltacak bazi filtreler ekleyebilir, robotun islemlere gecici ara vermesini saglayabilirsiniz.

- Yatay piyasalar genellikle buyuk fiyat hareketlerinden sonra duzeltme dedigimiz (elliot wave 4 dalgasi buna iyi bir ornektir) dalgalarda gorulur. Sisteminiz tek bir islemde, karli islemlerinden aldigi ortalama karinin belli bir yuzdesi uzerinde (ornegin %100) veya simulasyonlardaki en yuksek 5 karli islemin ortalamasi kadar bir kar alirsa robotun islemlere gecici olarak ara vermesi baska bir yontem olabilir.

- Diger bir yontem ise zigzag indikatoru yardimiyla, sisteminize uygun olacagini dusundugunuz bir % veya puan araliginda dip ve tepe tespitleri yapip belli kosullar olustugunda, hesaplanan fiyat bandindan cikilana kadar robotun islemlere ara vermesi olabilir. Band araliginin boyu nasil belirlenebilir derseniz? Klasik bir trend takip sisteminde, robotunuz pozisyon actigi seviyenin ne kadar % uzerine/altina yukselmesi/dusmesi durumunda zarar ettirmeyen bir isleminiz olacaktir? Bulacaginiz degeri 2 ile carparsaniz kabaca hesaplanmis bir band araliginiz olacaktir.

Not:zigzag kod icerisinde saglikli calismiyor, zaman zaman grafigi yenilemek gerekebilir. Ayrica repaint riskine karsi onlem alinmasi sart.

- Baska bir yaklasim; ardisil zarar ettiren islemler sonrasi sistemin dinlendirilmesi seklinde olabilir.

Yaklasiminiz hangisi olursa olsun getirisini, goturusunu, handikapilarini cok iyi analiz etmeden robota yuklerseniz beklenmeyen sonuclarla karsilabilirsiniz.

Iyi bir sistem, disiplinli bir para yonetimiyle desteklenmeli. Yani kaldiracinizi iyi ayarlamalisiniz. Sisteminizin MaxDD degerini (sistem getirisinin zirvesinden ne kadar asagiya geriledigi) tespit etmelisiniz. Kaldiracinizi maksimum seviyede tutarsaniz (viop endeks30 icin kabaca 10 diyebiliriz) sistem overall da portfoy buyurken sizin portfoyunuz kuculecektir. Ornek vereyim: Portfoy degeriniz 10000 diyelim, robotunuz maksimum kaldirac kullanip geceye 10 kontrat uzun girmis olsun. Ertesi sabah -5000 puan gapli acilis olup robotunuz zarar kes yapmis olsun. Portfoyunuz 5000 e inecektir. Bunun anlami artik acabileceginiz maksimum pozisyon buyuklugu 5 kontrata indi. Gun icinde piyasa gapi kapatip artiya gecmis ve Robotunuz da buna eslik edip size 5000 puan kazandirmis olsun. Sizin portfoyunuz gun sonunda 7500 e yukselecektir. Piyasanin -5000 acip arti kapattigi gunde sizin kaybiniz %25. Tum bunlari 1/3 kaldiracla yasamis olsaydiniz portfoyunuz gun sonu artiya gececekti!

Eklemem gereken bir konu daha var. Kayma ve komisyon dikkate alinip simulasyonlara yansitilmazsa, teorik getiri ile pratik arasinda ciddi farklar gorulebilir. Sisteminizi robota bagladiktan sonra belli bir sure yapilan tum islem detaylarini excelde tutmanizi oneririm.

Matriks imkanlari, Ideal de yapilabileceklere gore oldukca kisitli. Bazi karsilastirmalar:
- Matrikste robotun porftfoye erisimi yok. Idealde var, dinamik pozisyon ayarlamasi yani para yonetimi mumkun.
- Matriks 8 cekirdekili CPU nun sadece 1 cekirdegini kullaniyor, idealde tum cekirdekler. Kodunuz biraz uzunsa gun ici donmalar kacinilmaz oluyor. Hicbir robot kullanilmasa bile donmalar goruluyor.
- Matrikste otomatik emir iletimi 1 dakikaya kadar gecikebiliyor. Idealde boyle bir sorun yok diye biliyorum.
- Matrikste 1dk lik grafikte en fazla son 3 ayi gorebiliyoruz, Idealde bu sure cok daha uzun (1 sene diye hatirliyorum, tam emin degilim).
- Matriks metastock benzeri bir dil kullanirken, Ideal C#.

Matriksin IQ diye yeni bir versiyon cikaracagi bilgisi verildi ancak ne zaman bilinmiyor. Cok uzun bir yazi oldu umarim anlasilir da olmustur. Son olarak ekleyecegim, en kisa zamanda Ideal e gecmeyi dusunuyorum.

[KAANCAN]

Bilgilendirme için teþekkür ederim. Ýdeal bende düþünüyorum ama daha yeni matriks kodlarýna alýþmaya çalýþýrken, ideal ne derece baþarabilirim bilmiyorum.

[YUSSSUF]

[QUOTE=uufuk;669]Dostum,arþiv haline dönüþtürülen forumdaki sorunuzu burdan cevaplýyorum...
Foreks'i bilmem..
EASE OF MOVEMENT zaten Matriksde var...
Size faydalý olabilir diyerek matriks açýk formulu veriyorum..

UUFUK ABÝ MATRÝKS FORMÜLLERÝN ARÞÝVLENDÝÐÝ BÝ BAÞKA YER DAHA MI VAR ACABA?