Sistem Takibi - III

[T/A]

Turtle Trading Sisteminin testini nihayet bitirdim...

Tek tek gün gün takip edince bayaðý yorucu oldu. Bazen gözümden kaçanlarý oldu, geri dönüp düzelttim. ÝnþaAllah son durumda atladýðým bir þey yoktur...

- Hisseleri XU100 içerisinden seçtik...

- Sistemi kullanýrken Bankalar devre dýþý býrakýldý. Çünkü onlar çok hýzlý gittiler ve yanýltýcý olmasýnlar diye onlarý göz ardý ettim...

- Alým sýralamasý alfabetik olarak seçildi. Gerçi çok da böyle bir durum olmadý. Zaten her gün 1-2 tane ancak AL veren oluyordu. Para olmayýnca da alamýyorduk...!

- Alým/satým komisyon oranlarý göz ardý edildi...

Sonuç olarak:

XU100 --> %39,78 [AL ve TUT Getirisi]

Sistem --> %25,35

Sistem bize zarar ettirmedi. Yýlbaþýnda bu yana kârlý kapatmayý saðladý. Fakat endeksin bayaðý gerisinde kaldý...!!!

Gerçek oranlarý görebilmek için çok daha uzun dönemleri test etmek gerekir. Bu dönem içerisinde endekste ciddi bir düzeltme olmadýðý için, hisselerde düzeltmelerde zarar ederken, endekste bu zarar oluþmadý. Derin bir düzeltme de sistem aradaki farký kapatabilirdi...

Alým kriterlerinde düzenleme yapýlýrsa belki biraz daha kâr oranýnda artýþ olabilir...

Bu sistem normalde çift yönlü iþlemleri içeriyor. Biz sadece Long yönünü kullandýk. Short yönünü kullanmadýk. Zaten kullansaydýk kâr daha da düþebilirdi...

[T/A]

Bu þekilde bir sistemi test etmek bayaðý yorucu oluyor. Fakat cidden böyle bir þey de gerekiyormuþ...!!!

Her gördüðümüz þeyi iþe yarar veya yaramaz diye damgalamak çok kolay. Fakat gerçeði ancak gerçek testlerle bulabiliriz...

Yeni projem belli oldu:

- Sistemleri test edebileceðim bir program yazmam gerekiyor...

- Gerçi AmiBroker bunu çok güzel yapabiliyor ama çoklu hisseler için hiç kullanmadým ve nasýl olabileceðini veya olabilirliliðini bilmiyorum...

[T/A]

28.05.2024 - Günlük Bazda Sinyaller ve Grafikleri...

No	Hisse	Kapanýþ	(%)Fark	Pozisyon	Pivot	(%)K/Z
1	<BEYAZ>	26,84	10,00	AL	24,40	0,00
2	<BRKVY>	74,95	9,98	AL	62,55	0,00
3	<KAPLM>	169,20	9,94	AL	150,50	0,00
4	<LIDER>	72,00	4,96	AL	62,40	0,00
5	<MANAS>	10,39	4,42	AL	9,75	0,00
6	<METUR>	14,83	9,93	AL	13,08	0,00
7	<TSGYO>	11,93	1,88	AL	11,44	0,00
8	<ADGYO>	27,62	-3,83	SAT	30,76	0,00
9	<ASTOR>	102,80	-1,06	SAT	110,80	0,00
10	<BAGFS>	25,22	-1,25	SAT	27,72	0,00
11	<BERA>	18,70	-3,21	SAT	20,50	0,00
12	<CEOEM>	20,68	-4,70	SAT	22,82	0,00
13	<CIMSA>	32,90	-2,84	SAT	35,00	0,00
14	<DAGI>	9,37	-5,54	SAT	10,37	0,00
15	<DNISI>	18,24	-5,20	SAT	21,08	0,00
16	<EGEPO>	21,54	-9,95	SAT	24,54	0,00
17	<ENERY>	180,10	-2,65	SAT	191,40	0,00
18	<ENJSA>	67,45	-2,25	SAT	71,60	0,00
19	<GENTS>	8,44	-2,31	SAT	9,06	0,00
20	<GMTAS>	8,52	-4,27	SAT	9,21	0,00
21	<GSRAY>	8,11	-8,26	SAT	9,71	0,00
22	<HURGZ>	5,19	-7,32	SAT	6,25	0,00
23	<ISBTR>	554.000,00	-7,36	SAT	603.000,00	0,00
24	<ISGYO>	17,34	-0,34	SAT	18,35	0,00
25	<KRONT>	21,14	-7,28	SAT	25,70	0,00
26	<MERKO>	14,92	-2,16	SAT	16,86	0,00
27	<NTHOL>	31,18	-1,83	SAT	33,42	0,00
28	<PETUN>	90,00	-1,59	SAT	98,15	0,00
29	<PKART>	109,70	-6,48	SAT	128,00	0,00
30	<SASA>	46,80	-1,39	SAT	49,46	0,00
31	<SAYAS>	70,10	-0,78	SAT	78,05	0,00
32	<SELEC>	50,00	-3,66	SAT	54,40	0,00
33	<SEYKM>	8,67	-8,54	SAT	9,65	0,00
34	<TRCAS>	28,40	-4,63	SAT	31,52	0,00
35	TTKOM>" target="_blank" rel="ugc"><TTKOM>	44,24	-1,47	SAT	46,66	0,00
36	<TTRAK>	979,00	-1,31	SAT	1.066,00	0,00
37	<YGGYO>	48,00	-0,41	SAT	51,20	0,00
38	<AKSEN>	48,68	1,84	TUT[33]	45,06	35,83
39	<CEMTS>	10,70	-1,29	TUT[8]	10,70	-0,65
40	<CLEBI>	2.208,00	-0,99	TUT[10]	1.985,00	12,25
41	<CMBTN>	3.620,00	-4,55	TUT[5]	3.145,00	3,13
42	<DOAS>	300,50	-1,31	TUT[7]	298,00	-0,33
43	<DOHOL>	15,64	0,71	TUT[13]	15,08	5,96
44	<EGPRO>	222,10	-1,20	TUT[2]	200,20	-1,20
45	<FORMT>	2,84	4,03	TUT[13]	2,70	-2,07
46	<JANTS>	289,75	0,70	TUT[6]	287,75	-1,36
47	<MAKTK>	7,55	1,34	TUT[4]	6,65	9,26
48	<OSTIM>	6,48	-2,26	TUT[2]	6,03	-2,26
49	<PETKM>	21,60	0,09	TUT[8]	21,08	4,05
50	<SELVA>	15,20	-2,25	TUT[8]	15,10	-1,62
51	<TKFEN>	54,65	0,83	TUT[26]	53,45	21,61
52	<TOASO>	317,75	4,18	TUT[9]	296,00	10,81
53	<VAKBN>	23,10	1,76	TUT[24]	21,52	24,26
54	<XBANK>	15.456,32	1,87	TUT[8]	14.868,78	7,50
55	<XU030>	11.713,98	0,36	TUT[8]	11.578,44	1,30
56	<YKSLN>	22,30	1,36	TUT[6]	21,96	-2,11
57	<ACSEL>	145,70	-1,15	ALMA[16]	157,00	-8,42
58	<AKMGY>	299,25	-1,72	ALMA[17]	333,75	-11,66
59	<ALCAR>	1.253,00	-2,64	ALMA[9]	1.377,00	-11,32
60	<ALTIN.S1>	24,23	-0,16	ALMA[5]	24,45	-0,90
61	<ASGYO>	14,26	0,42	ALMA[3]	15,02	-1,31
62	<BARMA>	18,80	0,00	ALMA[12]	19,65	-7,66
63	<BIGCH>	33,50	0,30	ALMA[6]	35,18	-3,18
64	<BRKSN>	38,34	2,35	ALMA[2]	41,40	2,35
65	<BRYAT>	2.530,00	-2,60	ALMA[24]	2.875,00	-20,19
66	<CELHA>	25,28	0,80	ALMA[27]	30,14	-32,51
67	<GEDZA>	25,78	-4,23	ALMA[2]	30,30	-4,23
68	<GOLTS>	446,75	-1,81	ALMA[22]	508,00	-18,18
69	<GRTRK>	64,95	-3,92	ALMA[25]	72,30	-11,63
70	<ICBCT>	15,90	0,19	ALMA[20]	17,12	0,82
71	<INTEM>	266,00	0,19	ALMA[4]	315,00	-6,58
72	<INVEO>	43,80	-0,14	ALMA[14]	48,46	-8,67
73	<KGYO>	34,88	2,41	ALMA[3]	41,00	-0,63
74	<KLSER>	51,00	-1,35	ALMA[12]	57,40	-10,53
75	<KONKA>	50,20	0,40	ALMA[13]	52,50	-7,55
76	<KONYA>	8.997,50	-0,53	ALMA[14]	9.800,00	-15,69
77	<OBAMS>	35,96	-2,34	ALMA[28]	41,12	-19,48
78	<OYAKC>	63,10	-2,09	ALMA[3]	65,90	-0,71
79	<PRDGS>	6,74	-0,30	ALMA[6]	7,31	-3,02
80	<PSDTC>	115,00	1,32	ALMA[13]	122,20	-10,92
81	<SOKE>	15,34	-0,58	ALMA[12]	16,14	-6,29
82	<TUCLK>	13,05	-1,44	ALMA[6]	14,17	-6,79
83	<XU100>	10.677,49	0,19	ALMA[2]	11.024,52	0,19
84	<ZOREN>	6,02	-1,15	ALMA[4]	6,44	0,17

[T/A]

Bu hafta ile birlikte yeni bir aya girmiþ olacaðýz...

Uzun zamandýr ayný hisseleri sabit olarak paylaþýyoruz. Takip edilmeyen hisseleri kotadan yer kaplamasýn diye çýkartmak gerekiyor. Birkaç günde bir kotayý yenilemem gerekiyor...!!!

Bu nedenle gelecek ay için takip etmek istediðiniz hisse varsa belirtirseniz listeye eklerim. Standart olarak:

- XU100, XU030, XBANK, ALTIN.S1 paylaþýlýyor.

Diðerleri talebe baðlý olarak listeye ekleniyor...

[T/A]

Çýnar hocam...

Senin CELHA dip yapmýþ olabilir...

Gösterge sýfýr seviyesine gelmiþ de geçiyor bile. Hisse de birkaç gündür dip yapmaya çalýþýyor izlenimi var...

Artýk toplama zamaný diyeceðim de, sen zaten düþerken bol bol toplamýþsýndýr...?

Henüz buralardan kesin yükseliþ baþlamayacaktýr. Bir süre dip çalýþmasý yapýp, belki git/gel ile daha aþaðýlarý da gösterip mal toplayacaktýr. Daha sonrasýnda yükseliþi görünce gerçek alýmlar o zaman yapýlmalýdýr. Þimdi sadece bismillah deyip baþlangýç yapýlabilir...

[63cnr63]

Çýnar hocam...

Senin CELHA dip yapmýþ olabilir...

Gösterge sýfýr seviyesine gelmiþ de geçiyor bile. Hisse de birkaç gündür dip yapmaya çalýþýyor izlenimi var...

Artýk toplama zamaný diyeceðim de, sen zaten düþerken bol bol toplamýþsýndýr...?

Henüz buralardan kesin yükseliþ baþlamayacaktýr. Bir süre dip çalýþmasý yapýp, belki git/gel ile daha aþaðýlarý da gösterip mal toplayacaktýr. Daha sonrasýnda yükseliþi görünce gerçek alýmlar o zaman yapýlmalýdýr. Þimdi sadece bismillah deyip baþlangýç yapýlabilir...

Teþekkürler abisi..

32. iþgününde nihayet + kapattý 0.80... Eðer anlamý varsa günün enyükseðinden..

Nelerle avunuyorum yaa??.. Ýþte adamý böyle yaparlar..

Ben yine çalý arkasýndan izlemeye devam.. Anadolu Ýrfaný na halel getirmeyelim..

[lutfu001]

Bu tarz sinyal üreten sistemler belirli kriterlere uygun hisse gruplarý seçilerek kullanýlýrsa daha baþarýlý olur, bizim borsamýz þuan bir sürü þiþmiþ hatta patlamýþ yada patlamak üzere olan hisseyle dolu, bunlarý öncelikle elemeli ve tekniðe uygun hareket eden, genel bir trend yakalamýþ bir grup hisse belirlenerek onlar incelemeli, sonrasýnda yine mutlaka kontrol þart yerine göre elinde sýnýrsýz parasý olan BoFa robotuna bile zaman zaman müdahale edilebiliyor...

[selimtogrul]

Teknik Analiz konularýna meraklý olanlarýn bildiði "Turtle Trading" Kaplumbaða Ticareti konusunu hafta sonu biraz inceledim...

Bende hazýr grafik olarak zaten mevcuttu ve ara ara bakýyordum...

..
..

Üstadým siz bu mesajý yazdýktan sonra aslýnda kýsa bir cevap yazmýþtým. ama sonradan silmeyi düþündüm. Ve sildim.

Aslýnda bu sistemi deðil, ancak bunun benzeri bir sistemi bir süre manuel olarak hem de canlý veri ekranýný izleyerek denedim. O süreçte temel mantýk 0 (sýfýr) al ve 9 (dokuz) sat mantýðýyla bir süre devam ettirdim. Elde mal kalmayarak yapýlan iþlemlerde maksimum kazanç nakit kalarak ve hisseye baðlanan parayý sýnýrlý tutarak kazanç %50 yi geçemiyordu. Ancak elde mal arttýrma yöntemini de ekleyince sisteme kazanç yaklaþýk olarak %125 - %130 civarý kazanç elde etmek mümkün..
Kurguyu yeni baþtan kurgulamak için Lütfü abi nin söylemine katýlýyorum süzgeçi çok hassas ayarlamak lazým eðer otomatiðe baðlayacaksak sistemi.
Birde bu iþlemi yaparken amaç para kazanmak üzerine mi kurulacak yoksa mal toplamak amacýyla mý yapýlacak onun da kararý verilmesi gerekir. Çünkü BofA çok parasý olduðu için her yerde her zaman karþýmýza çýkmasýnýn sebebi de bu aslýnda.
Yukarýdaki satýr anlaþýlmamýþ olabilir. Çünkü para kazanmak mantýðýnda mal elde tutma süresi sýnýrlý olmasý gerek çünkü karþýt yatýrým da en kötüsü açýsýndan konuþuyorum faiz getirisi %50 civarýnda. Bu da aylýk taþýma maliyeti olarak %4 civarýnda yansýr. Bu da girilecek iþlemde stres yaratýr. Bu sebeple anormal geliþmeler olmasý halinde elde tutma süresi uzadýðý için elde mal tutma süresi yüzünden zarar yazar fiktif olarak.
Yok eðer mal elde tutulacaksa zaten orada hedef minimum %100 ve üzeri olmalý. Gerçek bir kazanç olarak tanýmlanmasý için. O yüzden çok teknik bir konu.
Mesela geçen sefer gazete mevzusunda ben yaklaþýk olarak %20-%30 marj gördüðüm için yaklaþýk 1 aylýk süre ile mal taþýmak zorunda kaldým. Eðer orada onu yakalayacak kadar marj olmasaydý bekleme maliyeti açýsýndan stop olacaktým.
Paranýn taþýma maliyeti yüzünden sýfýr risk alýnacak iþlemlerde olmak daha mantýklý.
Büyük para (akýllý para )gibi düþünmek gerekir; mesela günlük faiz üzerinden hiç bir iþleme girmeden günsonu flat olunarak günlük dolar satýnalýnmasý yapýlabilir. Yani para, sabah faizden gelen TL faiz, dolara (ucuz olduðu için deðil sadece yatay da kaldýðý için) yada emtiaya kaydýrýlabilir. akþama doðru para tekrar faize geri döner. Hiç pozisyon açýlmadan bile varlýk alýmý yapýlmýþ olur.
Yani çeþitlendirme yapma imkaný çok. Þimdi bu yazdýðým biraz konudan baðýmsýz gibi algýlanabilir. ama aslýnda anlatmak istediðim amaç ne olmalý ve bu ne yönde kulllanýlmalý.