Kafama Göre

[Oblo]

Ayde bağalım. Bugün de böyle olsun:

[deva-i dert]

$PAYX

Günlükte başlayan PU(Pozitif Uyumsuzluk), Haftalık periyoda dek yayılmış.
Her koşulda çalışacak diye bir koşul yok elbet. "Teknik tuzak" olarak da kullanılır bu yöntem bizim pazarda, çakal tahtacılar tarafından.

Ancak dipten dönüş öncesinde de sıkça görülen bir durumdur. Bu vakada çalışırsa 98 USD civarına kadar tepki oluşabilir ilk aşamada diye düşünüyorum ben...

Aşağı yönlü hareketin devamı durumun ise, 90 USD altı kapanışlar halinde stop olurum.

Günlük Görüntü:



Haftalık Görüntü:



Potansiyel hedefler(Benim ekranımdan):

Filtrelemelerinizde baz aldığınız şey nedir? Mesela 6000 üstü hisse isminden PAYX'i nasıl buldunuz? (Benim listemelerimde çıkıyor arasıra, ancak finansal bazı kriterlerime uymadığı için takip listeme giremiyordu.)

[Oblo]

Mobil cihazdan yazdığım için kısaca cevap vereyim.

Ben sadece S&P 500 senetlerini tarıyorum.
Bu örnekte 52 Günlük (H+L)/2 yukarı kırıldığı ve Aylık pivot üzerine yerleştiği için listeye girmiş.

Tarama kriterlerinden bazıları:
26 barlık (H+L)/2 yukarı kesme : Haftalık ve üstü periyotlarda.
52 barlık (H+L)/2 yukarı kesme : Günlük ve üzeri periyotlarda.
Ichimoku üst bant(en yüksek değer) yukarı kesme: Günlük(bu periyodda Tenkansen yani 9 barlık HL/2 hesaplanmaz) ve üzeri periyotlarda.
Pivot ve Pivot dirençleri yukarı kesme: Aylık ve üzeri periyotlarda...
Vb...

EK: Bu senedi seçmemdeki bir diğer neden de, fiyatın Haftalık Ichimoku bulutu içerisine aşağıdan giriş yapmış olması.

Bilgisayar başına geçmişken ek yapayım:
Tarama ekranımda solda zaten tarama kriterlerim de görünüyor.

[deva-i dert]

Mobil cihazdan yazdığım için kısaca cevap vereyim.

Ben sadece S&P 500 senetlerini tarıyorum.
Bu örnekte 52 Günlük (H+L)/2 yukarı kırıldığı ve Aylık pivot üzerine yerleştiği için listeye girmiş.

Tarama kriterlerinden bazıları:
26 barlık (H+L)/2 yukarı kesme : Haftalık ve üstü periyotlarda.
52 barlık (H+L)/2 yukarı kesme : Günlük ve üzeri periyotlarda.
Ichimoku üst bant(en yüksek değer) yukarı kesme: Günlük ve üzeri periyotlarda.
Pivot ve Pivot dirençleri yukarı kesme: Aylık ve üzeri periyotlarda...

Vb...

Tarama evreni S&P 500 ve sadece fiyat odaklı bir tarama. Bu kısmı anlaşılabilir. Fiyatın aslında bize gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi muhtemel her şeyi anlattığı felsefesini ve likiditeyi ve populariteyi ön plana çıkararak böyle bir tarama mantığı kurulmasına kesinlikle itiraz edemem. (Fiyatın her şeyi içerdiği teorisinde tartışılabilir bazı noktalar olsa da en azından buranın konusu değil.)

Ancak fiyat odaklı filtreleme mantığınızda aklıma yatmadığını düşündüğüm şeyler var:

Mesela 52 günlük (H+L)/2 neden? Mesela son 52 barın en yükseği 100 en düşüğü 20 ise bu durumda fiyatın 60'ı yukarı kırıyor olmasının nasıl bir avantaj teşkil ettiğini düşünüyorsunuz? Mesela aynı senaryoda teorik olarak fiyatın 30 değerini yukarı kırması düşüş trendinin sona erdirdiğine ve dönüş yaptığına işaret iken ve daha fazla upside potansiyeli taşırken, aradaki mesafenin yarısına kadar erişmiş bir fiyatın o limiti yukarı kırması (fibo 0,50'yi yukarı kırması gibi bir mantıkla eş değer sayılabilir bir mantık) size nasıl bir avantaj sağlıyor olabilir? Bir range'in yukarı kırılması gibi bir durum olsa bu, çokça kişinin break out stratejilerinden birisi olacağı için bir bakıma aynı anda büyük bir etkileşim sözkonusu olabileceği için ivmelenmeyi artırabilir bir durum. Ancak öyle bir durum da değil. Yanlış anlamayın yönteminize meydan okuma ya da onu kritik etme gibi bir niyetim yok. Sadece arkasındaki ana fikri anlamaya ve ona ikna olup olmayacağımı görmeye çalışıyorum.

[Oblo]

Tarama evreni S&P 500 ve sadece fiyat odaklı bir tarama. Bu kısmı anlaşılabilir. Fiyatın aslında bize gerçekleşmiş ya da gerçekleşmiş muhtemel her şeyi anlattığı felsefesini ön plana çıkararak ve likiditeyi ve populariteyi ön planda tutarak böyle bir tarama mantığı kurulmasına kesinlikle itiraz edemem. (Fiyatın her şeyi içerdiği teorisindetartışılabilir bazı noktalar olsa da en azından buranın konusu değil.)

Ancak fiyat odaklı filtreleme mantığınızda aklıma yatmadığını düşündüğüm şeyler var:

Mesela 52 günlük (H+L)/2 neden? Mesela son 52 barın en yükseği 100 en düşüğü 20 ise bu durumda fiyatın 60'ı yukarı kırıyor olmasının nasıl bir avantaj teşkil ettiğini düşünüyorsunuz? Mesela aynı senaryoda teorik olarak fiyatın 30 değerini yukarı kırması düşüş trendinin sona erdirdiğine ve dönüş yaptığına işaret iken ve daha fazla upside potansiyeli taşırken, aradaki mesafenin yarısına kadar erişmiş bir fiyatın o limiti yukarı kırması (fibo 0,50'yi yukarı kırması gibi bir mantıkla eş değer sayılabilir bir mantık) size nasıl bir avantaj sağlıyor olabilir? Bir range'in yukarı kırılması gibi bir durum olsa bu, çokça kişinin break out stratejilerinden birisi olacağı için bir bakıma aynı anda büyük bir etkileşim sözkonusu olabileceği için ivmelenmeyi artırabilir bir durum. Ancak öyle bir durum da değil. Yanlış anlamayın yönteminize meydan okuma ya da onu kritik etme gibi bir niyetim yok. Sadece arkasındaki ana fikri anlamaya ve ona ikna olup olmayacağımı görmeye çalışıyorum.

Estağfurullah. kritik etmenizde de sakınca yok. Öyle dahi olsa kendimi, stratejimi sorgulamama katkısı nedeniyle geliştirici olacağını düşünürüm. Yeter ki sizinki gibi uygun bir üslupla dile getirilsin.

52 barlık (H+L)/2 Ichimoku Senkou Span B dahil bazı göstergelerin hesaplamasında da kullanılır(26 bar geri kaydırılarak).
Yani bu yöntemin mucidi ben değilim. Ben sadece kendi gözlerimle bu değerin destek veya direnç olarak çalışan bir değişken olarak kullanılabildiğini deneyimlediğim için, kendi yoğurduma katmakta beis görmedim.


Aşağıdaki grafikte isimlerinden de anlaşılabileceği gibi,
Günlük, Haftalık, Aylık ve 3 Aylık "52 bar" (H+L)/2 değerleri mevcut.
Kırmızı okla işaretlediğim fiyat ile Günlük olan arasındaki ilişki.





Özetle gerekçem bu.

[Oblo]

Estağfurullah. kritik etmenizde de sakınca yok. Öyle dahi olsa kendimi, stratejimi sorgulamama katkısı nedeniyle geliştirici olacağını düşünürüm. Yeter ki sizinki gibi uygun bir üslupla dile getirilsin.

52 barlık (H+L)/2 Ichimoku Senkou Span B dahil bazı göstergelerin hesaplamasında da kullanılır(26 bar geri kaydırılarak).
Yani bu yöntemin mucidi ben değilim. Ben sadece kendi gözlerimle bu değerin destek veya direnç olarak çalışan bir değişken olarak kullanılabildiğini deneyimlediğim için, kendi yoğurduma katmakta beis görmedim.


Aşağıdaki grafikte isimlerinden de anlaşılabileceği gibi,
Günlük, Haftalık, Aylık ve 3 Aylık "52 bar" (H+L)/2 değerleri mevcut.
Kırmızı okla işaretlediğim fiyat ile Günlük olan arasındaki ilişki.





Özetle gerekçem bu.

Bir de endeks örneklemek adına SPX üzerine uygulayalım:



Bildiğiniz bir örnek olması hasebiyle, LULU grafiğine bu gözle bakalım:

[Oblo]

Askında Günlük periyod için olan göstergeyi kaldırıp, grafiği de Haftalık periyottan incelersek,
sayenizde ikimizin de aşina olduğu #BSX grafiği üzerinden,
benim orta-uzun vadede gözlemlediğim hemen her şeyi burada bulabiliriz:

[deva-i dert]

Bir de endeks örneklemek adına SPX üzerine uygulayalım:



Bildiğiniz bir örnek olması hasebiyle, LULU grafiğine bu gözle bakalım:

Daha yüksek timeframe verilerinin günlük time frame'deki yansıması oldukça lagging ve geç sinyal vermesi açısından bana pek kullanışlı gelmedi. Günlük zaman dilimi için kullanılan, DHL52 olarak gösterilen yeşil çizgi içlerinde en anlamlı ve kendi zaman dilimine göre en güncel olanı. Kullanılan grafiğin zaman dilimini baz aldığımızda DHL52 çizgisi aslında bir hareketli ortalama mantığı ile, super trend gibi bir gösterge ile, ya da bir AVWAP ile benzer bir mantık kurgusu ile işliyor, pratiğe yansıması açısından.

Burada aslolan fiyat trendinin ne olduğuna kanaat getirmek ve görsel olarak bunun bizi ikna etmesi durumu. Lagging olmayan gösterge üretmek zaten matematiksel olarak mümkün değil. Predictive olduğunu iddia eden ve bir ortalama mantığı ile çalışan Time Series Forecast'in de çok fazla sayıda defoları var. Sonuçta orada da gelecek tahmini geçmiş verilerin gidişatına göre yapılıyor. Bu durumda kullanabileceğimiz ve bizi trende görsel olarak ikna edecek herhangi bir göstergenin lagging olması durumu kaçınılmaz olduğuna göre ne kadarlık lagging'e müsaade edeceğimiz ve bunun karşılığında ne bedeller ödeyeceğimiz önemli hale geliyor. Lagging miktarını artırdığımızda trende geç girmek, çıkışı geç yapmak gibi defolarla muhatap oluyoruz, ancak bazen bu defoların varlığı bizi anlamsız ve genelde zarar veren yatay hareketlerden de koruyabiliyor. Ne yardan ne serden vageçmeme gibi bir lüksümüz de yok. Mecburen bir seçim yapacağız. Yaptığımız seçimin bizi ne kadar ikna ettiği ve sürdürülebilir olup olmadığı da önemli tabii ki.